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| 中银证券价值精选混合(002601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 624732 | ||||||||
| 基金代码 | 002601 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券保本1号混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 中银证券保本1号混合 场内简称 中银证券保本1号混合型证券投资基金 交易代码 002601 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月29日 报告期末基金份额总额 4,813,316,648.68份 投资目标 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在注重风险控制的基础上，将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例；在此基础上精选债券和股票，以实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金管理人 中银国际证券有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 18,487,170.03 2.本期利润 23,804,806.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 4.期末基金资产净值 4,844,275,644.11 5.期末基金份额净值 1.0064 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4800% 0.0100% 0.6900% 0.0100% -0.2100% 0.0000% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金基金合同于2016年4月29日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。建仓期满后,本基金的各项投资比例应符合基金合同投资范围、投资限制中规定的各项比例:本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴亮谷 本基金基金经理 2016年4月29日 - 8 吴亮谷，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。历任福建海峡银行债券交易员、平安银行债券交易员、投资经理，天治基金管理有限公司天治天得利货币市场基金基金经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。2014年加盟中银国际证券有限责任公司，历任中国红债券宝投资主办人，现任中银国际证券中国红货币宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理。 白冰洋 本基金基金经理 2016年4月29日 - 7 白冰洋，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。历任台湾群益证券研究员。2012年加盟中银国际证券有限责任公司，现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法》、《中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度货币市场资金的紧平衡度较二季度略微加深，表现为资金波动幅度加大，出现紧张的次数显著增加。9月中旬开始央行在原先7天与14天基础上增加28天品种作为公开市场调控资金的工具，此举通过心理预期进一步加大了资金市场波动程度，但总的看来资金价格变动不显著，紧平衡格局仍将继续。债券市场方面，三季度初延续了二季度末的小牛格局，收益率震荡向下，并于8月中旬达到阶段性底部，部分期限券种甚至创出历史新低，10年期国债收益率最低触及2.64%，超过2009年的2.67%，接近2003年中的历史低点。之后各期限收益率触底反弹，小幅震荡回升。同时，短融市场继续走出独立行情，交投持续火热，甚至资金面松紧亦对其影响有限，收益率变化则差异性较大，多呈个券单独定价特征，但总的看略有抬升。观察收益率曲线，三季度以短升长降的平坦化走势为主要特点，特别是超长期限券种有一定幅度下行，参与者多为波段交易盘为主。 本产品三季度仍处建仓过程，但已接近尾声。具体看，权益资产方面，三季度开始适量参与但维持较低配置比例，主动将组合M值控制在合理、安全范围水平之内，同时积极参与新股申购。固定资产方面继续以中短久期策略为主，主动规避中低评级信用券种，三季度大量配置后组合仓位已接近建仓初期计划。另外，基于跨季末资金有相对较好短期投资价值，本产品也适量参与。总的看，三季度在积极主动按策略建仓的同时也运用其他合理工具进行资金投放，组合整体运行平稳，有序积累安全垫。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年9月30日，本基金份额净值为1.0064元，本报告期份额净值增长率为0.48%，同期业绩比较基准增长率为0.69%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 52,732,716.74 1.06 其中：股票 52,732,716.74 1.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,870,234,342.50 77.84 其中：债券 3,870,234,342.50 77.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 999,943,139.91 20.11 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,438,630.02 0.27 8 其他资产 35,882,562.24 0.72 9 合计 4,972,231,391.41 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 22,598,927.10 0.47 C 制造业 13,541,539.43 0.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,159,500.00 0.04 F 批发和零售业 4,463,697.63 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,925,059.00 0.12 K 房地产业 4,043,993.58 0.08 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,732,716.74 1.09 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金投资范围未包括沪港通投资股票,无相关投资政策。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 4,649,985 22,598,927.10 0.47 2 000786 北新建材 463,420 5,431,282.40 0.11 3 000963 华东医药 64,500 4,431,150.00 0.09 4 000999 华润三九 161,125 4,115,132.50 0.08 5 000402 金 融 街 343,002 4,043,993.58 0.08 6 000001 平安银行 423,700 3,842,959.00 0.08 7 601668 中国建筑 350,000 2,159,500.00 0.04 8 601398 工商银行 470,000 2,082,100.00 0.04 9 600104 上汽集团 88,000 1,922,800.00 0.04 10 600741 华域汽车 120,000 1,890,000.00 0.04 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 121,168,000.00 2.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 140,193,000.00 2.89 其中：政策性金融债 140,193,000.00 2.89 4 企业债券 203,067,215.00 4.19 5 企业短期融资券 2,374,121,000.00 49.01 6 中期票据 151,410,000.00 3.13 7 可转债（可交换债） 215,127.50 0.00 8 同业存单 880,060,000.00 18.17 9 其他 - - 10 合计 3,870,234,342.50 79.89 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111610020 16兴业CD020 5,000,000 489,050,000.00 10.10 2 011698181 16首钢SCP002 3,000,000 300,990,000.00 6.21 3 041654060 16陕延油CP002 3,000,000 299,700,000.00 6.19 4 011620002 16中铝SCP002 2,500,000 250,575,000.00 5.17 5 011698042 16徐工SCP003 2,000,000 200,720,000.00 4.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,973.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,863,194.07 5 应收申购款 394.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,882,562.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,953,885,173.50 报告期期间基金总申购份额 1,229,230.00 减:报告期期间基金总赎回份额 141,797,754.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 4,813,316,648.68 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期末基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券保本1号混合型证券投资基金注册的批复 2、《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》 3、《中银证券保本1号混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站www.bocifunds.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com查阅。 中银国际证券有限责任公司 2016年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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