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| 中科沃土货币B(002647) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 624656 | ||||||||
| 基金代码 | 002647 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 中科沃土货币 基金主代码 002646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月6日 报告期末基金份额总额 1,563,035,907.00份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、通货膨胀、信用状态等因素的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动性、风险性和收益性，决定基金资产在银行存款及同业存单、债券回购、利率债、信用债、资产支持证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平均剩余期限，并适时进行动态调整，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。具体投资策略包括资产配置策略、久期策略、流动性管理策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率债品种的投资策略、信用债品种的投资策略等投资管理策略。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中科沃土货币A 中科沃土货币B 下属分级基金的交易代码 002646 002647 报告期末下属分级基金的份额总额 41,885,580.60份 1,521,150,326.40份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 中科沃土货币A 中科沃土货币B 本期已实现收益 262,161.90 12,522,608.78 2．本期利润 262,161.90 12,522,608.78 3．期末基金资产净值 41,885,580.60 1,521,150,326.40 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.53% 0.00% 0.35% 0.00% 0.18% 0.00% 注：本基金收益分配按日结转。 中科沃土货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.60% 0.00% 0.35% 0.00% 0.25% 0.00% 注：本基金收益分配按日结转。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2016年6月6日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按照基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马洪娟 本基金基金经理、固定收益部副总经理 2016年6月6日 - 6年 金融学博士，固定收益部副总经理、基金经理，中国国籍，具有基金从业资格。曾任金鹰基金管理有限公司研究员、基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 从货币市场来看，报告期内央行执行了稳健的货币政策，资金面总体平稳，季末由于银行考核融出资金有限而使得资金价格短期大幅上升，报告期内银行间隔夜和7天质押式回购利率中枢分别在2.1%和2.45%附近,与上半年相比略有提升。从现券市场来看，报告期内收益率呈震荡下行态势，7月份主要金融和经济数据低于预期带动收益率下行到季度内低点，随着央行重启14天逆回购而使收益率有所调整。短端债券收益率随债券市场和资金面波动， AAA级短期融资券收益率从7月初高点2.9%附近下行到8月中季度内低点2.65%附近，随后由于14天逆回购的重启和季度末资金较紧反弹到2.85%附近。 报告期内，本基金在资产配置上大部分为存款和存单，组合整体流动性较好；在利率较高时适度拉长组合剩余期限，提高组合收益率。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中科沃土货币A基金净值收益率为0.53%，同期业绩比较基准收益率为0.35%。中科沃土货币B基金净值收益率为0.60%，同期业绩比较基准收益率为0.35%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 323,575,559.38 20.69 其中：债券 323,575,559.38 20.69 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 197,000,895.50 12.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,040,756,739.22 66.55 4 其他资产 2,498,748.34 0.16 5 合计 1,563,831,942.44 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.14 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 31.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 18.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 37.17 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 13.10 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.97 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,880,942.63 0.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,940,891.49 5.11 其中：政策性金融债 79,940,891.49 5.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 39,977,891.07 2.56 6 中期票据 - - 7 同业存单 198,775,834.19 12.72 8 其他 - - 9 合计 323,575,559.38 20.70 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160419 16农发19 800,000 79,940,891.49 5.11 2 111696799 16江西银行CD048 500,000 49,775,003.62 3.18 3 111697615 16东莞银行CD039 500,000 49,678,186.19 3.18 4 111697758 16苏州银行CD120 500,000 49,661,322.19 3.18 4 111697769 16广州银行CD077 500,000 49,661,322.19 3.18 5 011698168 16深圳航空SCP007 200,000 19,992,229.93 1.28 6 011698150 16厦门航空SCP008 200,000 19,985,661.14 1.28 7 019539 16国债11 48,790 4,880,942.63 0.31 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.01% 报告期内偏离度的最低值 -0.06% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.01% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,798.64 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,480,949.70 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,498,748.34 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中科沃土货币A 中科沃土货币B 报告期期初基金份额总额 83,442,511.14 3,213,578,546.84 报告期期间基金总申购份额 22,845,804.06 319,120,088.30 报告期期间基金总赎回份额 64,402,734.60 2,011,548,308.74 报告期期末基金份额总额 41,885,580.60 1,521,150,326.40 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2016年7月11日 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00% 2 赎回 2016年8月9日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00% 3 赎回 2016年9月8日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00% 4 红利再投资 2016年7月1日 2,966.50 2,966.50 0.00% 5 红利再投资 2016年7月4日 8,865.01 8,865.01 0.00% 6 红利再投资 2016年7月5日 2,982.04 2,982.04 0.00% 7 红利再投资 2016年7月6日 2,988.09 2,988.09 0.00% 8 红利再投资 2016年7月7日 2,907.12 2,907.12 0.00% 9 红利再投资 2016年7月8日 2,890.71 2,890.71 0.00% 10 红利再投资 2016年7月11日 8,623.26 8,623.26 0.00% 11 红利再投资 2016年7月12日 2,835.70 2,835.70 0.00% 12 红利再投资 2016年7月13日 3,564.32 3,564.32 0.00% 13 红利再投资 2016年7月14日 3,496.26 3,496.26 0.00% 14 红利再投资 2016年7月15日 3,575.00 3,575.00 0.00% 15 红利再投资 2016年7月18日 9,691.92 9,691.92 0.00% 16 红利再投资 2016年7月19日 3,547.84 3,547.84 0.00% 17 红利再投资 2016年7月20日 3,568.54 3,568.54 0.00% 18 红利再投资 2016年7月21日 3,586.55 3,586.55 0.00% 19 红利再投资 2016年7月22日 3,624.58 3,624.58 0.00% 20 红利再投资 2016年7月25日 10,862.91 10,862.91 0.00% 21 红利再投资 2016年7月26日 3,515.38 3,515.38 0.00% 22 红利再投资 2016年7月27日 3,591.89 3,591.89 0.00% 23 红利再投资 2016年7月28日 3,783.34 3,783.34 0.00% 24 红利再投资 2016年7月29日 3,820.28 3,820.28 0.00% 25 红利再投资 2016年8月1日 11,173.82 11,173.82 0.00% 26 红利再投资 2016年8月2日 3,744.61 3,744.61 0.00% 27 红利再投资 2016年8月3日 3,755.17 3,755.17 0.00% 28 红利再投资 2016年8月4日 3,788.56 3,788.56 0.00% 29 红利再投资 2016年8月5日 3,781.92 3,781.92 0.00% 30 红利再投资 2016年8月8日 11,125.36 11,125.36 0.00% 31 红利再投资 2016年8月9日 3,780.76 3,780.76 0.00% 32 红利再投资 2016年8月10日 3,551.36 3,551.36 0.00% 33 红利再投资 2016年8月11日 3,547.12 3,547.12 0.00% 34 红利再投资 2016年8月12日 3,514.32 3,514.32 0.00% 35 红利再投资 2016年8月15日 10,431.78 10,431.78 0.00% 36 红利再投资 2016年8月16日 3,480.38 3,480.38 0.00% 37 红利再投资 2016年8月17日 3,480.09 3,480.09 0.00% 38 红利再投资 2016年8月18日 3,474.18 3,474.18 0.00% 39 红利再投资 2016年8月19日 3,476.20 3,476.20 0.00% 40 红利再投资 2016年8月22日 10,423.63 10,423.63 0.00% 41 红利再投资 2016年8月23日 3,462.06 3,462.06 0.00% 42 红利再投资 2016年8月24日 3,504.24 3,504.24 0.00% 43 红利再投资 2016年8月25日 3,528.46 3,528.46 0.00% 44 红利再投资 2016年8月26日 3,555.79 3,555.79 0.00% 45 红利再投资 2016年8月29日 10,716.01 10,716.01 0.00% 46 红利再投资 2016年8月30日 3,763.55 3,763.55 0.00% 47 红利再投资 2016年8月31日 3,605.70 3,605.70 0.00% 48 红利再投资 2016年9月1日 3,621.09 3,621.09 0.00% 49 红利再投资 2016年9月2日 3,601.57 3,601.57 0.00% 50 红利再投资 2016年9月5日 10,855.08 10,855.08 0.00% 51 红利再投资 2016年9月6日 3,600.52 3,600.52 0.00% 52 红利再投资 2016年9月7日 3,625.89 3,625.89 0.00% 53 红利再投资 2016年9月8日 3,641.43 3,641.43 0.00% 54 红利再投资 2016年9月9日 3,406.61 3,406.61 0.00% 55 红利再投资 2016年9月12日 10,192.31 10,192.31 0.00% 56 红利再投资 2016年9月13日 3,411.66 3,411.66 0.00% 57 红利再投资 2016年9月14日 3,447.09 3,447.09 0.00% 58 红利再投资 2016年9月19日 17,157.73 17,157.73 0.00% 59 红利再投资 2016年9月20日 3,509.38 3,509.38 0.00% 60 红利再投资 2016年9月21日 3,594.52 3,594.52 0.00% 61 红利再投资 2016年9月22日 3,574.88 3,574.88 0.00% 62 红利再投资 2016年9月23日 3,748.38 3,748.38 0.00% 63 红利再投资 2016年9月26日 11,250.57 11,250.57 0.00% 64 红利再投资 2016年9月27日 3,681.11 3,681.11 0.00% 65 红利再投资 2016年9月28日 3,715.36 3,715.36 0.00% 66 红利再投资 2016年9月29日 3,724.81 3,724.81 0.00% 67 红利再投资 2016年9月30日 3,755.61 3,755.61 0.00% 合计 6,321,067.91 6,321,067.91 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中科沃土货币市场基金注册的文件； 2、《中科沃土货币市场基金基金合同》； 3、《中科沃土货币市场基金托管协议》； 4、《中科沃土基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2016年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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