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| 中金沪深300A(003015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 624653 | ||||||||
| 基金代码 | 003015 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月22日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 中金沪深300指数基金 基金主代码 003015 交易代码 003015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月22日 报告期末基金份额总额 10,062,375.47份 投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。 投资策略 1、资产配置策略:本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略:本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。 3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月22日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 33,200.30 2.本期利润 -37,733.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0038 4.期末基金资产净值 10,024,886.28 5.期末基金份额净值 0.9963 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.37% 0.67% 0.03% 0.77% -0.40% -0.10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2016年7月22日。按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李云琪 本基金的基金经理 2016年7月22日 - 8 工学硕士。历任摩根士丹利信息技术(上海)有限公司固定收益部分析员、经理；中国国际金融有限公司证券投资部经理、高级经理。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。2015年4月起任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年7月起任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理和中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内募交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期为基金成立之后的第一个报告期，本基金自7月22日成立以后， 在一周左右建仓完毕， 随后采用量化策略进行产品的正常运作。在运用量化增强策略的同时， 本基金对相对于指数的市值等因子进行了相应的风险控制，力求在跟踪指数的同时获得更佳的风险收益比。从本基金起始投资日7月22日开始至季度末。沪深300指数涨幅为2.34%，上证综指涨幅为-1.13%， 其中沪深300主要的贡献来自于受到政策影响较大的地产行业，300地产指数涨幅为20.7%。本基金的量化策略也受此影响，没有表现出明显的超额收益。 展望四季度，我们预计资金环境仍将保持相对宽松， 随着国家加快对房地产的宏观调控，短期内尽管会对经济产生一定下行压力，但是从资金面来讲对股市为利好效应。但是股指的向上突破还需要基本面的改善或实质性的改革措施的持续推进。从国际宏观形势来看，美元的加息步伐有可能超于预期，客观上给人民币带来贬值压力，加大了经济扰动。综合来看市场仍将以震荡结构性行情为主，重点关注国企改革等相关热点主题。本基金管理人将继续坚持量化分析研究，进一步改进指数增强策略，力争获取稳健的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金份额净值增长率为-0.37%，同期业绩比较基准收益率为0.03%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,632,691.19 73.94 其中：股票 7,632,691.19 73.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,487,260.30 24.10 8 其他资产 202,491.71 1.96 9 合计 10,322,443.20 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 164,302.40 1.64 C 制造业 3,488,198.33 34.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,782.28 3.68 E 建筑业 474,454.45 4.73 F 批发和零售业 55,063.14 0.55 G 交通运输、仓储和邮政业 329,123.61 3.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 159,549.25 1.59 J 金融业 1,977,439.18 19.73 K 房地产业 157,425.71 1.57 L 租赁和商务服务业 132,529.40 1.32 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 924.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 90,511.44 0.90 R 文化、体育和娱乐业 234,388.00 2.34 S 综合 - - 合计 7,632,691.19 76.14 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未持有积极股票投资组合。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票资产。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000338 潍柴动力 22,200 204,462.00 2.0400 2 601818 光大银行 53,850 204,091.50 2.0400 3 601668 中国建筑 33,034 203,819.78 2.0300 4 601288 农业银行 64,755 202,683.15 2.0200 5 600795 国电电力 68,444 202,594.24 2.0200 6 002294 信立泰 7,242 201,037.92 2.0100 7 601318 中国平安 5,882 200,929.12 2.0000 8 601328 交通银行 34,550 191,061.50 1.9100 9 002008 大族激光 8,800 187,792.00 1.8700 10 000001 平安银行 20,348 184,556.36 1.8400 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期内未持有积极股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,560.87 2 应收证券清算款 198,648.11 3 应收股利 - 4 应收利息 282.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 202,491.71 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末不存在基金投资股票。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年7月22日 ）基金份额总额 10,001,300.00 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 61,125.90 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 50.43 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 10,062,375.47 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 10,000,000.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9,938.0100 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2016年7月19日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 合计 10,000,000.00 10,000,000.00 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.3800 10,000,000.00 99.3800 自基金合同生效之日起不少于三年 基金管理人高级管理人员 32,157.16 0.3200 - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,032,157.16 99.7000 10,000,000.00 99.3800 - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内披露的主要事项 1. 2016年7月23日发布中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2. 2016年7月29日发布关于中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告。 备查文件目录 备查文件目录 1.1 中国证监会准予本基金募集注册的文件； 1.2 《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 1.3 《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 1.4 本基金申请募集注册的法律意见书； 1.5 基金管理人业务资格批复、营业执照； 1.6 基金托管人业务资格批复、营业执照； 1.7 报告期内本基金在指定媒上发布的各项公告； 1.8 中国证监会要求的其他文件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2016年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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