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| 基金银丰(500058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 624390 | ||||||||
| 基金代码 | 500058 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银丰证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年07月01日起至09月30日止。 基金产品概况 基金简称 银河银丰封闭 场内简称 - 交易代码 500058 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2002年8月15日 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 投资目标 本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是：基金资产的25%-75%；债券投资比例变动范围是：基金资产的25%-55%；现金资产比例的变动范围是：基金资产的0%-20%。 业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。 风险收益特征 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 57,390,002.57 2.本期利润 -134,226,921.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0447 4.期末基金资产净值 3,210,310,173.79 5.期末基金份额净值 1.070 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.04% 1.70% 2.28% 1.16% -6.32% 0.54% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 神玉飞 银丰证券投资基金的基金经理、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理 2012年12月21日 - 8 中共党员，博士研究生学历。2007年9月加入银河基金管理有限公司，曾担任宏观策略研究员、行业研究员、银丰证券投资基金的基金经理助理等职务，期间主要从事宏观策略行业研究和股票投资策略研究工作。2015年12月起担任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月起担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年3季度初，本基金管理人判断3季度市场运行有望出现比较大幅的波动，市场热点虽然会不断涌现，但是很难具备持续性，市场总体仍处于熊市之中；配置方面重点配置了具备成长性的消费行业、禽、工业4.0、新能源汽车和智能驾驶。 回顾三季度市场走势，本基金管理人季度初对市场的判断基本符合预期，单三季度而言，沪深300上涨3.15%；而中小板指数和创业板指数分别下跌1.58%和3.5%。结构性行情是三季度的重要特征，三季度跌幅居前的行业分别是计算机、有色金属、国防军工、传媒；而三季度涨幅居前的行业依次分别为建筑、房地产、建材、家电、电力公用事业。 回顾重点投资行业的三季度表现，除了工业4.0指数和消费性成长个股表现还可以外，其他配置表现一般。三季度，本基金管理人始终将股票仓位维持在70%左右，希望通过调整持仓结构参与结构性的机会来赢得收益。相对于二季度，本基金管理人大幅降低了迪士尼、新能源汽车的配置比例，增加了医药、券商和电子的配置比例。 本基金净值三季度表现很不理想，主要是由于季度初对市场结构性行情判断失误，直接导致行业配置和个股选择出现了较大失误，反思总计主要存在以下几点经验教训：（1）对市场运行缺乏超前的正确判断，从而导致资产配置失误，低估了市场下跌的幅度和力度，未能严格将股票仓位控制在较低的水平；（2）三季度资产配置结构严重失误，未来即使彻底清空组合高估值的计算机等成长股的配置比例，另外低估了本基金重仓的禽公司机构博弈的带来的下跌风险；与此同时未能及时大力度参与地产和PPP主题的投资机会；（3）投资标的筛选出现了失误，未能从治理结构、业绩增长的确定性等方面严格把控投资标的，从未导致很多去年牛市持有的投资标的未能经得起熊市的检验，从而对净值造成了比较大的损耗。 报告期内基金的业绩表现 2016年3季度本基金净值增长率-4.04%，业绩比较基准收益率2.28%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,287,709,789.30 70.81 其中：股票 2,287,709,789.30 70.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 814,884,287.20 25.22 其中：债券 814,884,287.20 25.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 96,000,000.00 2.97 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,499,831.19 0.23 8 其他资产 24,743,844.91 0.77 9 合计 3,230,837,752.60 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 437,779,763.02 13.64 B 采矿业 - - C 制造业 1,128,347,590.95 35.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 105,849,750.11 3.30 F 批发和零售业 49,721,182.74 1.55 G 交通运输、仓储和邮政业 87,299,612.00 2.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 298,013,662.47 9.28 J 金融业 178,250,239.53 5.55 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,447,988.48 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,287,709,789.30 71.26 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002026 山东威达 16,954,901 192,268,577.34 5.99 2 002458 益生股份 4,199,933 175,473,200.74 5.47 3 002234 民和股份 5,149,996 138,483,392.44 4.31 4 300036 超图软件 6,200,000 123,938,000.00 3.86 5 002372 伟星新材 7,149,968 123,622,946.72 3.85 6 002717 岭南园林 3,600,000 105,804,000.00 3.30 7 002405 四维图新 4,500,000 99,225,000.00 3.09 8 300061 康耐特 3,499,924 90,788,028.56 2.83 9 002245 澳洋顺昌 8,999,960 87,299,612.00 2.72 10 002508 老板电器 2,049,936 84,600,858.72 2.64 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 324,947,474.80 10.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 417,097,812.40 12.99 其中：政策性金融债 417,097,812.40 12.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 72,839,000.00 2.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 814,884,287.20 25.38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018002 国开1302 2,294,520 246,362,612.40 7.67 2 010107 21国债⑺ 2,064,520 223,979,774.80 6.98 3 110031 航信转债 650,000 72,839,000.00 2.27 4 130412 13农发12 500,000 51,105,000.00 1.59 5 019313 13国债13 500,000 50,545,000.00 1.57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,285,040.31 2 应收证券清算款 8,278,242.88 3 应收股利 - 4 应收利息 14,124,943.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 8 其他 1,055,618.10 9 合计 24,743,844.91 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 72,839,000.00 2.27 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金份额未发生变动。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件 2、《银丰证券投资基金基金合同》 3、《银丰证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银丰证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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