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| 兴业货币A(000721) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 624334 | ||||||||
| 基金代码 | 000721 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业货币 基金主代码 000721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年08月06日 报告期末基金份额总额 32,602,649,559.17份 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B 下属分级基金的交易代码 000721 000722 报告期末下属分级基金的份额总额 2,336,214,340.48份 30,266,435,218.69份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年07月01日-2016年09月30日） 兴业货币A 兴业货币B 1.本期已实现收益 13,575,544.80 203,680,540.10 2.本期利润 13,575,544.80 203,680,540.10 3.期末基金资产净值 2,336,214,340.48 30,266,435,218.69 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、兴业货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6022% 0.0009% 0.3393% 0.0000% 0.2629% 0.0009% 2、兴业货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6628% 0.0009% 0.3393% 0.0000% 0.3235% 0.0009% 注:1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后） 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴业货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年08月06日-2016年09月30日） 兴业货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年08月06日-2016年09月30日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁进 本基金的基金经理 2015年09月21日 － 6 中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2005年7月至2008年2月，在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员；2008年3月至2010年10月，在新华信国际信息咨询（北京）有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问；2010年10月至2012年8月，在光大证券研究所担任信用及转债研究员；2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司，其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济增长数据出现企稳迹象，房地产市场迅速升温； CPI触底回升，PPI同比数据也结束了长期为负的局面。当前国内实际利率已经处于低位，进一步宽松容易刺激资产的非理性泡沫的膨胀；人民币汇率的持续下行也表明了全球对于国内经济未来不确定性的担忧。 总体上，央行以常规的公开市场操作代替降准、降息宽松政策，资金面整体保持平稳。 本基金投资组合基于对整体经济和资金市场的判断，操作上中性偏积极，采取加杠杆保持适度久期的策略，始终维持配置的灵活性。在三季度末，提高长期限资产的比例，拉长久期，增强了组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.6022%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%, 本基金B类份额净值收益率为0.6628%，同期业绩比较基准收益率为0.3393% 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 14,710,261,097.04 40.30 其中：债券 14,710,261,097.04 40.30 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 6,293,295,268.30 17.24 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 15,305,080,552.10 41.93 4 其他资产 193,809,405.02 0.53 5 合计 36,502,446,322.46 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 － 7.02 其中：买断式回购融资 － － 2 报告期末债券回购融资余额 3,885,782,571.30 11.92 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 28.42 11.92 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 8.58 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 34.36 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 14.18 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 25.83 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 111.37 11.92 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 2,632,026,700.91 8.07 其中：政策性金融债 2,632,026,700.91 8.07 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 4,839,626,037.84 14.84 6 中期票据 － － 7 同业存单 7,238,608,358.29 22.20 8 其他 － － 9 合计 14,710,261,097.04 45.12 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150417 15农发17 8,300,000 837,396,619.80 2.57 2 160304 16进出04 7,000,000 699,917,742.87 2.15 3 111696621 16盛京银行CD117 4,400,000 428,298,851.51 1.31 4 111695698 16广州农村商业银行CD112 4,000,000 396,024,131.90 1.21 5 111697903 16东莞农村商业银行CD076 4,000,000 387,916,622.48 1.19 6 111695951 16广州农村商业银行CD114 3,000,000 299,204,391.51 0.92 7 111696896 16江苏江南农村商业银行CD111 3,000,000 298,604,183.08 0.92 8 111696936 16宁波银行CD185 3,000,000 298,581,355.02 0.92 9 111609391 16浦发CD391 3,000,000 297,943,174.23 0.91 10 111697980 16长安银行CD037 3,000,000 297,874,107.46 0.91 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0625% 报告期内偏离度的最低值 0.0359% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0465% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 166,200,091.86 4 应收申购款 27,101,838.16 5 其他应收款 507,475.00 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 193,809,405.02 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业货币A 兴业货币B 报告期期初基金份额总额 2,074,158,106.43 21,045,592,255.92 报告期期间基金总申购份额 3,538,414,437.14 38,908,581,239.06 报告期期间基金总赎回份额 3,276,358,203.09 29,687,738,276.29 报告期期末基金份额总额 2,336,214,340.48 30,266,435,218.69 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2016年07月08日 -60,000,000.00 -60,000,000.00 － 2 赎回 2016年07月13日 -4,000,000.00 -4,000,000.00 － 3 赎回 2016年07月20日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 － 4 申购 2016年08月05日 30,000,000.00 30,000,000.00 － 5 申购 2016年09月07日 38,000,000.00 38,000,000.00 － 6 申购 2016年09月14日 6,000,000.00 6,000,000.00 － 7 赎回 2016年09月22日 -4,000,000.00 -4,000,000.00 － 8 申购 2016年09月29日 2,000,000.00 2,000,000.00 － 合计 -22,000,000.00 -22,000,000.00 注：本基金收益分配为按日结转份额，本报告期基金管理人持有的本基金份额红利再投资份额为1,310,700.87份，金额为1,310,700.87元，适用费率为0。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予货币市场证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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