最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信澳中小盘混合(610004) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 624329 | ||||||||
| 基金代码 | 610004 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银中小盘混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 信达澳银中小盘混合 场内简称 - 基金主代码 610004 交易代码 610004 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月1日 报告期末基金份额总额 89,635,013.39份 投资目标 通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面，本基金通过“自下而上”的深入分析，选择素质高、竞争力突出的优秀公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠“自上而下”的策略分析和运作，通过优化大类资产配置来有效控制系统风险，并力争把握行业轮动等方面的投资机会。 业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 8,965,453.79 2.本期利润 3,440,324.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0378 4.期末基金资产净值 107,384,001.08 5.期末基金份额净值 1.198 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.19% 1.06% 3.26% 0.78% -0.07% 0.28% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3、本基金基金管理人根据《信达澳银中小盘混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年5月1日起，本基金的业绩比较基准由“（天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20%”变更为“中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯士祯 本基金的基金经理、领先增长混合基金的基金经理、消费优选混合基金的基金经理、转型创新股票基金的基金经理 2015年7月1日 - 5年 北京大学金融学硕士。2011年7月加入信达澳银基金公司，历任研究咨询部研究员、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理助理、信达澳银消费优选混合基金基金经理助理、信达澳银领先增长混合基金基金经理（2015年5月9日起至今）、信达澳银中小盘混合基金基金经理（2015年7月1日起至今）、信达澳银消费优选混合基金基金经理（2015年8月19日起至今）、信达澳银转型创新股票基金基金经理（2016年9月14日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场维持震荡整理、结构分化的格局，主板优于中小创，地产、PPP（建筑建材、环保）表现较好，而上个季度表现优秀的次新股、新能源、区块链等表现较差；本基金在三季度保持中高仓位，主要持有自下而上的小市值成长股，并适当参与主题投资。 当前国内整体状况比较平稳，经济L型、稳健的货币政策和积极的财政政策，楼市调控趋严下股市的相对吸引力上升；而海外的政治事件较多，需要关注美国大选、美联储加息、欧洲央行政策调整等诸多事件影响。总的来说，我们认为四季度市场仍将维持存量博弈、震荡整理。本基金计划在四季度重点配置符合产业方向的优质成长股，并波段性把握各种主题机会。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.198元，份额累计净值为1.198元，报告期内份额净值增长率为3.19%，同期业绩比较基准收益率为3.26%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 92,911,852.63 85.61 其中：股票 92,911,852.63 85.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,005,000.00 4.61 其中：债券 5,005,000.00 4.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,265,437.97 8.54 8 其他资产 1,351,059.63 1.24 9 合计 108,533,350.23 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,075,600.00 1.00 B 采矿业 - - C 制造业 75,797,429.13 70.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 638,000.00 0.59 E 建筑业 1,238,590.14 1.15 F 批发和零售业 1,128,000.00 1.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,059,408.55 1.92 J 金融业 3,500,689.81 3.26 K 房地产业 5,134,000.00 4.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,340,135.00 2.18 S 综合 - - 合计 92,911,852.63 86.52 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002519 银河电子 269,952 6,654,316.80 6.20 2 002303 美盈森 450,000 5,971,500.00 5.56 3 002475 立讯精密 250,000 5,055,000.00 4.71 4 300326 凯利泰 190,000 4,841,200.00 4.51 5 000404 华意压缩 350,000 4,165,000.00 3.88 6 000965 天保基建 500,000 3,570,000.00 3.32 7 002364 中恒电气 140,000 3,495,800.00 3.26 8 000750 国海证券 500,000 3,485,000.00 3.25 9 603085 天成自控 70,000 3,455,200.00 3.22 10 603818 曲美家居 160,000 3,249,600.00 3.03 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,005,000.00 4.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,005,000.00 4.66 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019539 16国债11 50,000 5,005,000.00 4.66 注： 本基金报告期末仅持有上述债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 凯利泰（300326）于2015年11月25日发布《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告》，公告称公司因应收账款帐龄及资产减值损失披露不准确、营业收入披露不准确、委托理财金额披露不准确、定期报告中未披露资产重组承诺事项及履行情况，收到了上海证监局的行政监管措施。 该公司于2015年12月22日发布《关于上海证监局责令整改措施决定的整改报告》，该公司对以上问题逐一进行整改，现已整改完毕，基金管理人分析认为，此次事件对该公司经营和价值应不会构成重大影响。 国海证券（000750）于2016年5月26日收到《关于对国海证券股份有限公司采取要求提交书面承诺自律监管措施的决定》，因公司存在以下违规事实：一是2015年12月24日，公司提交《后续加入做市申请》为揭阳科技股票提供做市报价服务，但提交申请时揭阳科技仍为协议转让方式，反映出公司做市业务内部控制不完善、经营管理混乱；二是2016年3月14日至3月15日对公司的现场检查发现：“杰西医药”、“华富储能”项目结束后，工作底稿由项目人员自行管理， 未统一归档，未健全和落实工作底稿归档保管制度，故全国中小企业股份转让系统对公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。另该公司于2016年9月1日收到《关于对国海证券股份有限公司采取约见谈话、要求提交书面承诺自律监管措施的决定》，因公司存在如下违规行为：2016年5月17日，公司收悉易普森拟暂停转让事宜后，履行完成内部流程，并加盖公章。5月19日，公司督导易普森办理暂停转让事宜，但全国中小企业股份转让系统未收到易普森关于暂停股票转让的业务申请。同时，公司对易普森暂停股票转让公告进行事前审查后，因上传文件错误，导致信息披露内容不准确。故全国中小企业股份转让系统对公司采取约见谈话、要求提交书面承诺自律监管措施。 上述事项均说明该公司管理方面有待进一步提高，据了解，该公司在收到通知后，管理层高度重视，立即按照有关法律法规和中国证监会的规定落实改正。基金管理人认为经过该公司积极的应对，上述事项对该公司的长期基本面不构成实质影响。 除凯利泰（300326）、国海证券（000750）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 78,599.80 2 应收证券清算款 1,223,156.90 3 应收股利 - 4 应收利息 48,711.79 5 应收申购款 591.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,351,059.63 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002303 美盈森 5,971,500.00 5.56 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 92,781,490.33 报告期期间基金总申购份额 2,244,026.46 减:报告期期间基金总赎回份额 5,390,503.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 89,635,013.39 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银中小盘混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银中小盘混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |