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| 信达澳银稳定价值债券B(610103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 624328 | ||||||||
| 基金代码 | 610103 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 信达澳银稳定价值债券 场内简称 - 基金主代码 610003 交易代码 610003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月8日 报告期末基金份额总额 46,861,171.22份 投资目标 从长期来看，在有效控制本金风险的前提下，主要追求债券票息收入的最大化，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 610003 610103 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 38,094,825.89份 8,766,345.33份 下属分级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 1．本期已实现收益 850,101.67 141,352.75 2．本期利润 1,184,755.02 201,545.63 3．加权平均基金份额本期利润 0.0312 0.0283 4．期末基金资产净值 61,423,063.19 13,679,980.99 5．期末基金份额净值 1.612 1.561 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银稳定价值债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.96% 0.08% 1.92% 0.06% 0.04% 0.02% 信达澳银稳定价值债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.89% 0.08% 1.92% 0.06% -0.03% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2009年4月8日生效，2009年6月1日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学峰 本基金的基金经理，稳定增利债券基金（LOF）、信用债债券基金、慧管家货币市场基金、纯债债券基金、慧理财货币基金的基金经理，公募投资总部副总监 2011年9月29日 - 12年 中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理；2011年8月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、公募投资总部副总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理（2011年9月29日起至今）、信达澳银稳定增利债券基金（LOF）基金经理（2012年5月7日起至今）、信达澳银信用债债券基金基金经理（2013年5月14日起至今）、信达澳银慧管家货币市场基金基金经理（2014年6月26日起至今）、信达澳银纯债债券基金基金经理（2016年8月4日起至今）、信达澳银慧理财货币基金基金经理（2016年9月30日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，央行货币政策虽然保持中性基调，但在公开市场却表现出趋紧的迹象，即重启14天和28天的逆回购，有意识的锁短放长，以压迫市场降低杠杆。8月份市场因此受到冲击，利率债收益率一度上行，但由于基本面的弱势，市场随后又开始变得乐观。央行的操作并没有改变市场主体的投资模式，资金通道上依然拥挤，隔夜占比依然巨大。报告期间，本基金加大了利率债的配置，减少了信用类债券仓位，并拉长了久期。 在政策层面上，央行短期很难有明显宽松的举措。特别是国庆期间，一二线城市集中出台房地产调控新政。房价的飙升暂时已经制约了货币政策宽松的空间，但房地产调控也可能会使投资再度陷入低迷。从收益率曲线来看，短端能受到央行的有效控制，因此资金利率预计在四季度波动会加大，利率中枢会上移。但曲线长端依然取决于基本面。从稍长视角看，经济和通胀在明年仍会下台阶，从而有利于风险偏好的下降。美联储加息及欧元区缩减QE预期，表面上是加剧流动性波动，但实际上会酿出更多的黑天鹅。 基于上述判断，我们认为债券市场仍有较好的投资机会，本基金将保持匹配的组合久期，在保证流动性的前提下，积极挖掘潜在的投资机会，提高组合收益，不辜负基金持有人的托付。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.612元，份额累计净值为1.612元，本报告期份额净值增长率为1.96%，同期业绩比较基准收益率为1.92%； 截至报告期末，B类基金份额：基金份额净值为1.561元，份额累计净值为1.561元，本报告期份额净值增长率为1.89%,同期业绩比较基准收益率为1.92%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 139,530.00 0.18 其中：股票 139,530.00 0.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 69,413,188.10 87.44 其中：债券 69,413,188.10 87.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 5.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 762,298.22 0.96 8 其他资产 5,070,082.99 6.39 9 合计 79,385,099.31 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,380.00 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,480.00 0.06 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 40,670.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 139,530.00 0.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 603989 艾华集团 1,500 52,380.00 0.07 2 601985 中国核电 7,000 46,480.00 0.06 3 603199 九华旅游 1,000 40,670.00 0.05 注：本基金本报告期末仅持有上述股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 21,760,480.00 28.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,755,000.00 40.95 其中：政策性金融债 30,755,000.00 40.95 4 企业债券 16,228,452.70 21.61 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 669,255.40 0.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 69,413,188.10 92.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 160408 16农发08 200,000 20,316,000.00 27.05 2 010107 21国债⑺ 112,000 12,150,880.00 16.18 3 150218 15国开18 100,000 10,439,000.00 13.90 4 019539 16国债11 96,000 9,609,600.00 12.80 5 112392 16掌趣01 50,000 5,132,500.00 6.83 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,285.88 2 应收证券清算款 4,001,643.84 3 应收股利 - 4 应收利息 1,052,653.27 5 应收申购款 11,500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,070,082.99 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 报告期期初基金份额总额 37,956,096.98 8,227,920.84 报告期期间基金总申购份额 541,900.77 2,617,997.33 减:报告期期间基金总赎回份额 403,171.86 2,079,572.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 38,094,825.89 8,766,345.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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