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| 东吴配置优化混合A(582003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 623938 | ||||||||
| 基金代码 | 582003 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴配置优化混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十六日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 东吴配置优化混合 基金主代码 582003 交易代码 582003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月19日 报告期末基金份额总额 19,781,155.45份 投资目标 本基金主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产长期增值。 投资策略 本基金在严格风险控制的基础上，追求稳健收益。 业绩比较基准 60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 759,709.90 2.本期利润 531,579.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0250 4.期末基金资产净值 23,078,398.68 5.期末基金份额净值 1.167 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.83% 0.52% 2.26% 0.48% -0.43% 0.04% 注：业绩比较基准=60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.业绩比较基准=60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数。 2.东吴配置优化混合型证券投资基金由东吴保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更而来，变更日期为2015年8月19日（即基金合同生效日）。按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金已完成建仓，截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的相关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨庆定 固定收益部总经理、本基金基金经理 2015年8月19日 - 10年 博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理，其中自2013年6月25日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金（原东吴鼎利分级债券型证券投资基金）基金经理、自2014年5月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014年6月28日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。 戴斌 权益投资部副总经理、本基金基金经理 2015年8月19日 - 9年 博士，中国人民大学金融学毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作，曾任研究部宏观经济、金融工程研究员，产品策划部产品设计研究员，基金经理助理，现任权益投资部副总经理，其中自2013年12月24日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理，自2015年5月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理，自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。 赵梅玲 本基金基金经理 2016年5月10日 - 8年 硕士，2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司，任行业分析师，2012年7月加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工作，曾任研究员、基金经理助理，现任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。 注：1、2015年8月19日为合同生效日，其余任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金2016年7月1日至2016年9月30日持续出现基金资产净值低于5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年3季度，在美联储议息、G20峰会、以及国内供给侧改革的背景下，上证综指在2930点和3020点之间窄幅震荡，但板块和热点切换频繁，PPP、供给侧改革、以及房地产、家电、银行等低估值消费板块均有较好的表现，显示市场在积极探索改革转型创新下新的投资方向。 本基金在报告期内基于对市场变化的判断调整仓位，积极控制风险，调整消费品持仓结构，增加了医药和旅游行业配置，降低涨幅较快的家电、白酒的配置比例，维持黄金等避险资产配置，维持中性仓位不变，一定程度平抑了资产组合的波动性。 展望4季度，在改革转型创新之路明晰前，市场将维持震荡格局不变；国际市场IS极端势力频发促发民粹抬头，美国大选和美联储加息等促使市场风险偏好维持低位，业绩持续稳定增长的消费行业、财政扶持的基建产业链和贵金属等避险资产将持续受益。短期市场将维持窄幅震荡，不大可能出现趋势性行情，机会主要围绕3季报展开，积极寻找景气持续的行业和个股。 资产配置方面，我们依然偏重低估值和避险的角度选择投资标的，需求端重视财政投入的持续性及相关受益行业；供给端跟踪供给侧改革的进展；并积极研究新技术、新消费以及供给侧改革下的长期投资机会。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.1670元，累计净值1.1670元；本报告期份额净值增长率1.83%，同期业绩比较基准收益率为2.26%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金2016年7月1日至2016年9月30日持续出现基金资产净值低于5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,294,936.65 43.39 其中：股票 12,294,936.65 43.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,804,556.50 16.96 其中：债券 4,804,556.50 16.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,500,000.00 15.88 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,614,313.34 23.34 8 其他资产 119,803.20 0.42 9 合计 28,333,609.69 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 425,082.00 1.84 B 采矿业 2,590,845.00 11.23 C 制造业 5,523,366.65 23.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 425,415.00 1.84 F 批发和零售业 1,194,744.00 5.18 G 交通运输、仓储和邮政业 221,628.00 0.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 247,710.00 1.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,156,680.00 5.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 509,466.00 2.21 S 综合 - - 合计 12,294,936.65 53.27 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002456 欧菲光 24,300 883,548.00 3.83 2 600547 山东黄金 21,800 832,542.00 3.61 3 600028 中国石化 167,400 813,564.00 3.53 4 600887 伊利股份 48,500 781,335.00 3.39 5 600998 九州通 32,200 691,656.00 3.00 6 600885 宏发股份 19,100 660,478.00 2.86 7 000610 西安旅游 42,600 659,022.00 2.86 8 002297 博云新材 42,992 627,683.20 2.72 9 600535 天士力 14,600 615,828.00 2.67 10 600519 贵州茅台 2,000 595,820.00 2.58 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,404,080.00 14.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,400,476.50 6.07 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,804,556.50 20.82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019533 16国债05 34,000 3,404,080.00 14.75 2 122209 12中油01 13,710 1,400,476.50 6.07 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,468.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 90,334.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 119,803.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600887 伊利股份 781,335.00 3.39 重大事项停牌 2 002297 博云新材 627,683.20 2.72 重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和于合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 22,937,265.94 报告期期间基金总申购份额 629,027.98 减:报告期期间基金总赎回份额 3,785,138.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 19,781,155.45 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴保本混合型证券投资基金设立的文件（2015年8月19日起东吴保本混合型证券投资基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”）； 2、《东吴配置优化混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴配置优化混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴配置优化混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2016年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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