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| 兴银长乐定开债(001246) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 623585 | ||||||||
| 基金代码 | 001246 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年 10月 25日 华福长乐定开债 2016年第 3季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福长乐定开债 交易代码 001246 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 9日 报告期末基金份额总额 5,000,482,222.79份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向 及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部 信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投 资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预 期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 华福长乐定开债 2016年第 3季度报告 第 3 页 共 10 页 主要财务指标 报告期（ 2016年 7月 1日 － 2016年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 64,280,201.74 2.本期利润 107,109,296.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0214 4.期末基金资产净值 5,195,115,125.94 5.期末基金份额净值 1.039 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.06% 0.06% 0.92% 0.31% 1.14% -0.25% 注：1、本基金成立于 2015年 6月 9日； 2、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 华福长乐定开债 2016年第 3季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于 2015年 6月 9日； 2、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 陈博亮 本基金的 基 金 经 理、固定 2015 年 11 月 19 - 8年 硕士研究生，拥有 8 年银行、基金行业工作 经验。曾任职于中国农业银行金融市场部， 历任交易员、投资经理、高级投资经理。现 华福长乐定开债 2016年第 3季度报告 第 5 页 共 10 页 收益总监 日 任华福基金管理有限责任公司固定收益总 监，自 2015年 11月起担任华福鼎新灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、自 2015年 11月起担任华福长乐半年定期开放债券型证 券投资基金基金经理、自 2015年 11 月起担 任华福现金增利货币市场基金基金经理、自 2015 年 12 月起担任华福朝阳债券型证券投 资基金的基金经理、自 2016年 5月起担任华 福长禧半年定期开放债券型证券投资基金基 金经理。 洪木妹 本基金的 基 金 经 理、公司 总经理助 理 2015 年 6月 9日 - 9年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有 9 年证券、基金行业工作经验。曾任职于华 福证券有限责任公司投资自营部和资产管理 总部，从事宏观经济研究和投资工作，现任 华福基金管理有限责任公司总经理助理，自 2014年 8月起担任华福货币市场基金基金经 理、自 2015年 6月起担任华福长乐半年定期 开放债券型证券投资基金基金经理、自 2015 年 6 月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、自 2015 年 11月起担任 华福现金增利货币市场基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福瑞益纯债债券型证 券投资基金基金经理、自 2015年 12 月起担 任华福稳健债券型证券投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 华福长乐定开债 2016年第 3季度报告 第 6 页 共 10 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度，国内债券市场总体呈现下行态势。8月中旬至月末，由于 CPI数据超预期， 加之前期债券涨幅较快，利率品种开始出现一定幅度的调整，后期随着市场整体配置动力较大， 收益率继续下行。 报告期内，本基金维持配置中高评级城投债策略，并适度调整杠杆，控制组合风险，提升组 合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金累计份额净值为 1.1040元； 报告期内，投资回报率为 2.06%，业绩比较基准率为 0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,668,169,430.00 89.82 其中：债券 4,630,744,750.00 89.10 资产支持证券 37,424,680.00 0.72 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 409,321,032.05 7.88 8 其他资产 119,889,056.20 2.31 9 合计 5,197,379,518.25 100.00 华福长乐定开债 2016年第 3季度报告 第 7 页 共 10 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 33,489,950.00 0.64 其中：政策性金融债 33,489,950.00 0.64 4 企业债券 4,149,217,200.00 79.87 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 345,837,600.00 6.66 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 102,200,000.00 1.97 10 合计 4,630,744,750.00 89.14 注：报告期末按券种分类的债券投资组合中其他项为私募债。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 1480194 14郴州债 1,700,000 187,255,000.00 3.60 2 1480214 14宜兴经开债 1,600,000 176,384,000.00 3.40 3 1480063 14酒经投债 1,600,000 175,632,000.00 3.38 4 1580005 15毕节建投债 1,600,000 175,424,000.00 3.38 5 1480054 14余杭交通债 1,500,000 164,865,000.00 3.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 1589068 15兴银 2B 437,000 37,424,680.00 0.72 华福长乐定开债 2016年第 3季度报告 第 8 页 共 10 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,056.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 119,887,999.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 119,889,056.20 华福长乐定开债 2016年第 3季度报告 第 9 页 共 10 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,000,482,222.79 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 5,000,482,222.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予华福长乐半年定期开放债券型证券基金募集注册的文件； （2）《华福长乐半年定期开放债券型证券基金基金合同》； （3）《华福长乐半年定期开放债券型证券基金招募说明书》； （4）《华福长乐半年定期开放债券型证券基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； 华福长乐定开债 2016年第 3季度报告 第 10 页 共 10 页 （6）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 华福基金管理有限责任公司 2016年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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