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| 兴银瑞益(001960) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 623583 | ||||||||
| 基金代码 | 001960 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福瑞益纯债债券型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 华福瑞益 交易代码 001960 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月6日 报告期末基金份额总额 4,475,328,098.78份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 29,493,888.88 2.本期利润 66,593,838.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0149 4.期末基金资产净值 4,623,376,174.22 5.期末基金份额净值 1.033 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.47% 0.06% 0.92% 0.05% 0.55% 0.01% 注：1、本基金成立于2015年11月6日； 2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2015年11月6日； 2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职 日期 离任日期 洪木妹 本基金的基金经理、公司总经理助理 2015年11月6日 - 9年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有9年证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏观经济研究和投资工作，现任华福基金管理有限责任公司总经理助理，自2014年8月起担任华福货币市场基金基金经理、自2015年6月起担任华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2015年6月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年11月起担任华福现金增利货币市场基金基金经理、自2015年11月起担任华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自2015年12月起担任华福稳健债券型证券投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 7月公布6月经济数据，CPI同比1.9%，连续两月回落，通胀压力缓解；进出口均回落，投资继续下滑，地产需求走弱，市场对后期经济基本面较为悲观，同时债券市场受跨半年末资金面转松推动，机构赶配置意愿强烈，债市延续火爆行情。十年国债收益率向下突破2.70%，创下近年来新低。尽管7月下旬出现资金面短期扰动，债市在对7月经济数据悲观预期下，收益率下行直至8月中旬。7月工业增加值同比增速回落至6.0%，低于市场预期的6.2%，投资下滑基建回落，印证市场预期；信贷数据大幅跳水，面对利多出尽，债券价格最后冲高并开始调整。至8月下旬，资金面转紧再现，隔夜难寻，同时，央行重启14天逆回购，至此，央行通过迫使机构拉长融资资金期限从而抬高资金成本意图明显，同时避免直接抬高7天逆回购利率的强信号。同时美联储开始进行加息预期管理，耶伦在Jackson Hole会议上表态偏鹰，国内PMI重回扩张区间，市场对经济短期回暖预期高涨，这些进一步加剧了债券市场的调整节奏。9月，市场充分消化央行常规化的较长期限逆回购操作，同时公布的8月份经济数据低于之前市场预期，长端利率债价格重拾升势。 运作期内，组合维持中等久期和高杠杆比例，获得较好收益。 报告期内基金的业绩表现 华福瑞益期末份额净值为1.0330元，累计份额净值为1.0430元。 报告期内，份额净值收益率为1.47%，业绩比较基准率为0.92%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,026,798,000.00 95.26 其中：债券 6,026,798,000.00 95.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 234,684,821.71 3.71 8 其他资产 65,394,800.36 1.03 9 合计 6,326,877,622.07 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 888,903,000.00 19.23 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 491,370,000.00 10.63 9 其他 4,646,525,000.00 100.50 10 合计 6,026,798,000.00 130.35 注：本报告期末按券种分类的债券投资组合中其他项值为地方政府债。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 130264 15陕西02 5,800,000 589,338,000.00 12.75 2 1569003 15贵州债03 5,000,000 517,900,000.00 11.20 3 1569002 15贵州债02 5,000,000 509,450,000.00 11.02 4 1544003 15山西债03 4,000,000 414,600,000.00 8.97 5 130436 15陕西06 3,000,000 307,410,000.00 6.65 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货，无相关投资评价。 投资组合报告附注 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 65,344,850.31 5 应收申购款 49,950.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,394,800.36 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,475,347,871.75 报告期期间基金总申购份额 98,277.44 减:报告期期间基金总赎回份额 118,050.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 4,475,328,098.78 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变动。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会准予华福瑞益纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； （2）《华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《华福瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《华福瑞益纯债债券型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）。 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 华福基金管理有限责任公司 2016年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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