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| 泓德裕康债券C(002739) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 623569 | ||||||||
| 基金代码 | 002739 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月15日（基金合同生效日）起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德裕康债券 基金主代码 002738 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月15日 报告期末基金份额总额 206,472,462.89份 投资目标 本基金在保持基金资产流动性前提下，通过积极主动 的资产管理和严格的风险控制，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、固定收 益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策略，在 严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的 投资机会，实现组合资产的增值。其中，本基金将采 用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与 形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、 流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 3 页 共 14 页 债券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征， 在基准配置比例的基础上，动态调整各大类资产的投 资比例，控制投资组合的系统性风险。本基金将综合 对宏观周期、利率市场、行业基本面和企业基本面等 方面的分析结果，考察信用产品相对利率产品的信用 溢酬，结合市场情绪，动态调整信用产品的配置比例， 获取超越业绩基准的超额收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险 品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德裕康债券A 泓德裕康债券C 下属分级基金的交易代码 002738 002739 报告期末下属分级基金的份 额总额 206,080,034.90份 392,427.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年07月15日-2016年09月30日） 泓德裕康债券A 泓德裕康债券C 1.本期已实现收益 1,046,134.81 1,898.17 2.本期利润 715,381.30 1,202.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0035 0.0028 4.期末基金资产净值 206,794,745.86 393,576.33 5.期末基金份额净值 1.003 1.003 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、基金合同生效日为2016年7月15日，所列数据截止到2016年9月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 4 页 共 14 页 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德裕康债券A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起 至今（2016年07月15 日-2016年09月30日） 0.30% 0.04% 0.71% 0.05% -0.41% -0.01% 泓德裕康债券C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起 至今（2016年07月15 日-2016年09月30日） 0.30% 0.03% 0.71% 0.05% -0.41% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金的基金合同于2016年7月15日生效，截至2016年9月30日止，本基金成立未满一年。 2、本基金的建仓期为6个月，截至2016年9月30日止，本基金建仓期尚未结束。 3、根据基金合同的约定，本基金的建仓期结束后，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资 范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李倩 本基金基金 经理 2016年07月 15日 7年 硕士研究生，具有基金 从业资格，曾任中国农 泓德裕康债券A 业绩比较基准 2016-07-15 2016-07-26 2016-08-05 2016-08-16 2016-08-26 2016-09-06 2016-09-20 2016-09-30 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 泓德裕康债券C 业绩比较基准 2016-07-15 2016-07-26 2016-08-05 2016-08-16 2016-08-26 2016-09-06 2016-09-20 2016-09-30 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 6 页 共 14 页 业银行股份有限公司 金融市场部、资产管理 部理财组合投资经理； 中信建投证券股份有 限公司资产管理部债 券交易员、债券投资经 理助理。2015年12月至 今担任泓德泓利货币 市场基金的基金经理， 2015年12月至今担任 泓德裕泰债券型证券 投资基金的基金经理， 2016年2月至今担任泓 德泓富灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理，2016年2月至 今担任泓德泓业灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理，2016 年8月至今担任泓德裕 荣纯债债券型证券投 资基金的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘 任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，央行总体维持了稳健偏中性的货币政策。三季度央行没有采用降息或降 准的政策工具，综合运用公开市场操作、MLF等货币型政策工具稳定货币市场利率、采 取有上下限的利率走廊调控。在公开市场操作上，央行重启14天和28天逆回购，维稳资 金面的同时加大长端资金比重，拉长操作久期，进一步平滑短期流动性缺口。体现在资 金市场方面，三季度长端资金成交量扩大，资金利率整体维持低位，在9月跨季度末时 点，资金面紧平衡下产生了一定波动。 2016年三季度债市收益率呈现窄幅震荡走势，具体来看，一方面利率债7月初至8月 中旬各期限品种在配置压力下延续二季度下降趋势，8月中下旬收益率反弹回调，9月以 来收益再度向下；另一方面，自进入7月后，国内信用债市场一改此前的冷却局面，三季 度呈现出整季度的信用债走牛态势，一二级现券配置情绪旺盛，各评级各期限利差大幅 下行，尤以中长久期低评级品种下行幅度最为显著，反映了资管类机构对此类现券的配 置刚需。 本产品成立于2016年7月15日，在报告期整体窄幅震荡过程中，市场并无明显的趋势 性机会，在此背景下，本基金采取了较为谨慎的建仓策略，合理控制基金组合久期,把握 资产配置相关进度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，泓德裕康债券A的基金份额净值为1.003元，本报告期份额净值增长 率为0.30%，同期业绩比较基准增长率为0.71%。 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 8 页 共 14 页 截止报告期末，泓德裕康债券C的基金份额净值为1.003元，本报告期份额净值增长 率为0.30%，同期业绩比较基准增长率为0.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.7.1宏观经济和证券市场展望 从货币政策看，预计央行将继续采用周期化的货币市场操作来维持市场资金面的平 衡，货币政策的总量工具实质稳健。从经济基本面方面，当前除了房地产持续强劲外， 其余部门对经济增长并无显著贡献，而从政策目的看，如今的稳增长目标更多的应为缓 冲经济下行压力，避免出现快速下滑，且传统稳增长手段对于经济整体的作用效果是不 断减弱的，因此随着房地产和基建刺激拉动效用的减弱、稳增长力度的放缓和供给侧改 革的推进，经济动能和通胀都会有所回落，宏观经济整体将仍处于一个缓慢下行的过程， 既没有失速的风险，也没有明显的拐点出现，长期来看经济仍是阶梯式下探趋势，从而 将在基本面上将支撑固定收益牛市的延续。 4.7.2 本基金下阶段投资策略 后期，本基金将通过对宏观经济的研究、对未来利率水平变化趋势的判断，积极调 整债券组合的平均久期。债券投资策略建立在防范流动性风险和信用风险基础上，控杠 杆，重利率，灵活调整组合久期，实现组合资产的增值，以获得较好的相对回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 8,025,180.31 3.19 其中：股票 8,025,180.31 3.19 2 基金投资 － － 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 9 页 共 14 页 3 固定收益投资 236,764,400.00 94.00 其中：债券 236,764,400.00 94.00 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 500,000.00 0.20 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 1,291,409.96 0.51 8 其他资产 5,302,422.89 2.11 9 合计 251,883,413.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 6,021,720.91 2.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 2,003,459.40 0.97 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 10 页 共 14 页 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 8,025,180.31 3.87 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 300370 安控科技 215,517 2,012,928.78 0.97 2 603085 天成自控 47,004 2,008,010.88 0.97 3 603030 全筑股份 69,444 2,003,459.40 0.97 4 002414 高德红外 78,125 2,000,781.25 0.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 10,410,400.00 5.02 2 央行票据 － － 3 金融债券 69,985,000.00 33.78 其中：政策性金融债 69,985,000.00 33.78 4 企业债券 12,590,000.00 6.08 5 企业短期融资券 30,070,000.00 14.51 6 中期票据 113,709,000.00 54.88 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 11 页 共 14 页 9 其他 － － 10 合计 236,764,400.00 114.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 160208 16国开08 600,000 59,946,000.00 28.93 2 1280161 12首开债 200,000 12,590,000.00 6.08 3 101462020 14杭交投 MTN001 100,000 10,842,000.00 5.23 4 101474001 14北控集 MTN001 100,000 10,744,000.00 5.19 5 101461017 14神华 MTN002 100,000 10,564,000.00 5.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 994.80 2 应收证券清算款 2,000,001.20 3 应收股利 － 4 应收利息 3,301,426.89 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 5,302,422.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 13 页 共 14 页 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300370 安控科技 2,012,928.78 0.97 非公开发行 2 603085 天成自控 2,008,010.88 0.97 非公开发行 3 603030 全筑股份 2,003,459.40 0.97 非公开发行 4 002414 高德红外 2,000,781.25 0.97 非公开发行 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德裕康债券A 泓德裕康债券C 基金合同生效日基金份额总额 206,660,871.06 466,862.61 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 43,829.48 31,357.06 基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 624,665.64 105,791.68 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 206,080,034.90 392,427.99 注：本基金基金合同生效日为2016年7月15日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 泓德裕康债券型证券投资基金2016年第3季度报告 第 14 页 共 14 页 (1) 中国证券监督管理委员会批准泓德裕康债券型证券投资基金设立的文件 (2) 《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》 (3) 《泓德裕康债券型证券投资基金托管协议》 (4) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5) 泓德裕康债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 (1) 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 (2) 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客 户服务电话：4009-100-888 (3) 投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一六年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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