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| 农银策略价值混合(660004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 622766 | ||||||||
| 基金代码 | 660004 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 农银策略价值混合 交易代码 660004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年9月29日 报告期末基金份额总额 215,848,450.76份 投资目标 精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的投资策略，力争实现基金资产的理性增值。 投资策略 通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值，利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。基金管理人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数×75%＋中证全债指数×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 2,913,284.53 2.本期利润 -628,982.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0029 4.期末基金资产净值 357,371,159.19 5.期末基金份额净值 1.6557 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.28% 0.75% 2.95% 0.60% -3.23% 0.15% 自2015年10月8日起，“75%×沪深300指数＋25%×中信标普全债指数”变更为“沪深300指数×75%＋中证全债指数×25%” 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的80％，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年9月29日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈富权 本基金基金经理 2015年6月6日 - 8 金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场分化明显，上证指数先升后回，上涨2.56%，创业板由于7月份的大跌，整体下跌3.5%。纵观三季度，成交量逐月下降，主题和行业的持续性也较前期有所减弱。本基金在三季度前期意识到市场对流动性的预期正在转变，从而加强了对优质成长股的配置。7月份主要配置的家电和白酒获得了比较好的收益，虽然8月份这些品种经历一定的回撤，但是整体就三季度而言，优质的消费股仍具有较好的相对收益。此外，本基金在三季度中后期增加了对PPP的配置，也取得了较好的效果。 展望四季度，在全球经济缺乏有效增长的背景下，“去全球化”有可能会让全球经济雪上加霜，中国经济也难以独善其身，底部徘徊的时间可能会相当漫长。今年在居民部门加杠杆引发房价大涨的背景下，未来经济依靠政府部门加杠杆的可能性进一步加大；流动性方面，一方面由于经济上的困难而存在进一步放松的可能，另一方面汇率上的考量又会限制住货币政策的空间，流动性可能更多的是跟随全球流动性的变动而变动。回归到证券市场，经历了三月份的大涨和二季度主题个股的飙升，市场的预期和估值处于一个相对高的位置，而由于三季度市场整体还处于一个缩量横盘的状态，估值的问题仍需时间和业绩来进一步消化，整体性的机会仍不会太显著，分化的行情有望延续。展望四季度，在控制仓位的情况下，精选个股、把握波段仍是主要的操作思路。 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金的份额净值增长-0.28％，同期业绩比较基准收益率为2.95％。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 255,751,184.96 70.57 其中：股票 255,751,184.96 70.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 103,578,663.81 28.58 8 其他资产 3,055,105.24 0.84 9 合计 362,384,954.01 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,376,214.60 2.06 B 采矿业 6,853,921.11 1.92 C 制造业 148,784,654.24 41.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 28,953,037.45 8.10 F 批发和零售业 17,351,780.10 4.86 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,014,619.60 4.76 J 金融业 - - K 房地产业 8,905,440.00 2.49 L 租赁和商务服务业 2,699,554.86 0.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 11,019,409.00 3.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,792,554.00 1.90 S 综合 - - 合计 255,751,184.96 71.56 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300278 华昌达 742,900 14,776,281.00 4.13 2 002310 东方园林 642,900 10,042,098.00 2.81 3 300326 凯利泰 387,510 9,873,754.80 2.76 4 002094 青岛金王 385,289 9,871,104.18 2.76 5 300237 美晨科技 618,500 8,659,000.00 2.42 6 600593 大连圣亚 207,700 8,339,155.00 2.33 7 600879 航天电子 521,600 8,303,872.00 2.32 8 300017 网宿科技 117,742 8,218,391.60 2.30 9 600110 诺德股份 810,800 8,172,864.00 2.29 10 002035 华帝股份 271,800 7,433,730.00 2.08 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 2015年11月，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称 “凯利泰”）收到上海证监局出具的《关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2015〕80 号），就凯利泰在2014年年度报告中披露的应收账款帐龄及资产减值损失、营业收入和委托理财金额不准确的问题，要求凯利泰进行整改。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”）于2016年7月15日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）对美晨科技下发的《关于对山东美晨科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】31号），就美晨科技的内幕信息知情人登记管理制度、内幕信息知情人登记制度的不规范问题提出了整改要求。2016年8月25日，美晨科技发布公告表示已对上述问题进行整改，目前处于整改完毕并持续规范阶段。 其余八名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 158,398.31 2 应收证券清算款 2,856,113.18 3 应收股利 - 4 应收利息 18,653.58 5 应收申购款 21,940.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,055,105.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002094 青岛金王 9,871,104.18 2.76 公告重大事项 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 225,437,993.38 报告期期间基金总申购份额 3,857,116.28 减:报告期期间基金总赎回份额 13,446,658.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 215,848,450.76 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1197号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后，本公司注册资本及其余股东的出资比例不变，且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。 上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政管理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更的公告。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理策略价值混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理策略价值混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2016年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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