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| 农银物联网混合(002191) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 622760 | ||||||||
| 基金代码 | 002191 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 农银物联网混合 交易代码 002191 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2016年5月4日 报告期末基金份额总额 238,786,949.35份 投资目标 本基金通过积极把握物联网主题的投资机会，精选受益于万物互联大趋势的相关上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略 本基金首先界定物联网主题相关上市公司，再将定性分析和定量分析相结合，对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估，甄选收益于万物互联大趋势的优质上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 4、权证投资策略 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。 5、股指期货投资策略 本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，主要遵循避险和有效管理两项策略和原则：（1）避险：在市场风险大幅累积时，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；（2）有效管理：利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 中证800指数×65%＋中证全债指数×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -8,916,298.85 2.本期利润 -7,355,007.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0293 4.期末基金资产净值 234,032,283.29 5.期末基金份额净值 0.9801 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.97% 0.57% 2.90% 0.55% -5.87% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金合同生效日为2016年5月4日，至2016年9月30日不满一年。 2、基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于本基金界定的物联网主题相关证券的比例不低于非现金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 3、根据法律法规规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月，至本报告期末尚处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩林 本基金基金经理 2016年5月4日 - 5 理学硕士，具有基金从业资格。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度上证综指上涨2.56%、深证成指上涨0.74%、创业板指下跌3.50%，指数涨跌的差异一定程度反映出了市场风格的变化。季度之初市场还延续了上季度末主题投资盛行、标的扩散的风格之中，但7月末开始风格明显切换，7月创业板大幅下跌4.73%，前期表现强势的新能源汽车、电子、计算机等板块出现了大幅回撤，而蓝筹、高股息类板块走强，食品饮料、家电、医药等消费类行业领涨。8月产业资本增持、价值重估的逻辑被市场重视，万科等带动地产板块上涨，同时PPP板块由于自上而下逻辑通顺同时中报业绩优异成为重要行业投资主题。季度之末市场归于平淡，成交量大幅萎缩，市场波动率下降，各板块、主题难以持续。 本基金于5月成立，6月打开封闭期并开始建仓，建仓之初结构上适应了市场偏向成长的风格，但随着仓位的提升及3季度市场出现较大风格变化，季度中期基金净值出现了一定回撤。我们在仓位控制、行业配置方面进行了调整，以顺应市场的变化。在坚持成长为主的投资风格之下，投资标的选择上更注重安全边际和确定性，配置向业绩高增长、低估值、高分红的公司和行业倾斜，对消费电子、PPP等主题热点做了较为前瞻的研究和积极配置。 9月中旬以来，市场以两次较大幅度的下跌结束了8月底至9月初一段时间的窄幅震荡行情，打破前期市场平静的因素我们分析主要有两点。一是市场对国内货币政策的宽松预期产生了边际变化。此前市场对货币政策存在着继续宽松或维持中性的预期，但是这种宽松预期受到了房地产市场、国内经济数据、海外偏鹰派等几方面的制约。二是市场对于风险的重视程度有所上升。年底前国内外有较多重大政治、经济事件，其中不乏可能加剧市场波动的风险因素，如10月将召开金融工作会议及十八届六中全会，11月将有美联储的议息会议、美国总统大选，12月有意大利宪法改革公投等。 短期的调整并不能打破震荡格局，调整之后或有反弹，我们判断10月仍在可为期，而11月后经济预期将负向变动。整体而言，市场预计还将处于震荡之中，中期来看打破震荡格局需要等待美联储利率政策、人民币汇率、改革预期提升等因素逐步出现。震荡之中我们仍将以稳健的思路进行配置。配置思路具体而言，一方面我们寻找估值和业绩匹配较好的板块，如电子、建筑、医药、轻工、汽车行业中部分景气板块和个股，一方面窄幅震荡之中大波段右侧机会较难以把握，更多从左侧事先布局部分超跌板块如传媒、计算机等。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-2.97%，业绩比较基准收益率为2.90%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 141,679,544.82 59.50 其中：股票 141,679,544.82 59.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 68,077,945.47 28.59 8 其他资产 28,359,312.28 11.91 9 合计 238,116,802.57 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 101,152,442.74 43.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 15,119,033.00 6.46 F 批发和零售业 4,879,453.00 2.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,164,030.00 0.50 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,784,223.45 4.18 J 金融业 - - K 房地产业 6,053,516.63 2.59 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,296.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,525,550.00 1.51 S 综合 - - 合计 141,679,544.82 60.54 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002236 大华股份 455,621 7,066,681.71 3.02 2 000725 京东方Ａ 2,941,232 6,970,719.84 2.98 3 300237 美晨科技 497,000 6,958,000.00 2.97 4 000581 威孚高科 256,600 6,296,964.00 2.69 5 600110 诺德股份 568,800 5,733,504.00 2.45 6 300326 凯利泰 213,000 5,427,240.00 2.32 7 300207 欣旺达 344,200 5,317,890.00 2.27 8 300017 网宿科技 70,300 4,906,940.00 2.10 9 002475 立讯精密 238,527 4,823,015.94 2.06 10 600699 均胜电子 142,600 4,821,306.00 2.06 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 2015年11月，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称 “凯利泰”）收到上海证监局出具的《关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2015〕80 号），就凯利泰在2014年年度报告中披露的应收账款帐龄及资产减值损失、营业收入和委托理财金额不准确的问题，要求凯利泰进行整改。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”）于2016年7月15日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）对美晨科技下发的《关于对山东美晨科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】31号），就美晨科技的内幕信息知情人登记管理制度、内幕信息知情人登记制度的不规范问题提出了整改要求。2016年8月25日，美晨科技发布公告表示已对上述问题进行整改，目前处于整改完毕并持续规范阶段。 其余八名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 157,406.28 2 应收证券清算款 28,154,538.90 3 应收股利 - 4 应收利息 15,015.62 5 应收申购款 32,351.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,359,312.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 276,367,701.57 报告期期间基金总申购份额 10,189,426.05 减:报告期期间基金总赎回份额 47,770,178.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 238,786,949.35 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1197号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后，本公司注册资本及其余股东的出资比例不变，且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。 上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政管理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更的公告。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2016年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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