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| 民生加银转债优选A(000067) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 622565 | ||||||||
| 基金代码 | 000067 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银转债优选 基金主代码 000067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月18日 报告期末基金份额总额 897,926,160.08份 投资目标 本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，充分把握可转换债券和普通债券的投资机会，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，做出投资决策。 业绩比较基准 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 下属分级基金的交易代码 000067 000068 报告期末下属分级基金的份额总额 657,286,969.75份 240,639,190.33份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 1．本期已实现收益 -25,578,862.94 -7,939,408.62 2．本期利润 6,663,492.73 4,523,547.26 3．加权平均基金份额本期利润 0.0149 0.0275 4．期末基金资产净值 452,863,082.07 165,102,754.93 5．期末基金份额净值 0.689 0.686 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银转债优选A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.45% 0.74% 3.47% 0.32% -0.02% 0.42% 民生加银转债优选C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.31% 0.74% 3.47% 0.32% -0.16% 0.42% 注：业绩比较基准=中证可转债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2013年4月18日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘 民生加银增强收益债券、民生加银信用双利债券、民生加银平稳增利、民生加银转债优选、民生加银平稳添利债券、民生加银现金宝货币、民生加银新动力混合、民生加银新战略混合、民生加银新收益债券的基金经理；固定收益部总监 2015年6月1日 - 22年 曾任东方基金基金经理（2008年-2013年），中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理，泰康人寿投资部高级投资经理，武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度以来，经济持续复苏的预期开始被证伪，通胀也开始回落，商业银行的资产配置需求在“资产荒”背景下又遇理财分类监管新规对其配置权益资产的抑制，加剧了债市供需失衡，其前期压制的配债意愿集中释放，推动债市在7月份全面上涨，其中国债表现最好。8月份，月初流动性宽松叠加7月经济数据超预期的差，长债收益率一度下行近20bp，特别是超长债快速上涨，填平估值洼地；8月中旬后，随着央行重启14天逆回购和临近月底资金抽紧，利率债收益率低位反弹近20bp，全月下来，利率债收益率走平，信用债表现较好。9月上旬，随着公布的8月份CPI低于市场预期和信贷数据结构显示的增长动能乏力，市场收益率再次下行，10年期国开收益率回到8月低点，中低等级信用债整体表现好于中高等级。 权益市场方面，整个3季度呈现窄幅波动特征。7月初随着6月底英国脱欧和A股纳入MSCI等风险因素的落地，A股市场首先迎来一波反弹，随后因银行理财分类监管新规对场外资金入场逻辑的破坏而重拾下行；8月份在深港通即将开通和G20会议维稳预期等因素支撑下，指数再度走高，但增量资金的匮乏制约了指数的上行空间，9月后随着G20会议结束，市场观望情绪日渐浓厚，多个交易日振幅刷新新低。 本基金在3季度一方面在债券市场上涨的过程中减持了部分纯债，另一方面股票资产坚持以自下而上精选个股重于仓位调整，重点选择未来连续数年业绩可以高速增长的新兴行业成长股和估值相对较低的中盘蓝筹。转债部分则在市场反弹后借势基金规模的扩大来降低整体仓位，进一步转化为主要通过把握结构性机会来逐步积累资本利得。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年9月30日，本基金A类份额净值为0.689元，本报告期内份额净值增长率为3.45%，同期业绩比较基准收益率为3.47%，本基金C类份额净值为0.686元，本报告期内份额净值增长率为3.31%，同期业绩比较基准收益率为3.47%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 88,534,723.27 14.06 其中：股票 88,534,723.27 14.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 504,631,816.91 80.15 其中：债券 504,631,816.91 80.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,666,085.40 5.35 8 其他资产 2,796,323.38 0.44 9 合计 629,628,948.96 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,456,570.00 1.04 C 制造业 42,524,108.05 6.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,471,192.00 0.56 E 建筑业 3,042,639.00 0.49 F 批发和零售业 2,923,041.00 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 14,395,398.34 2.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,299,774.88 0.86 J 金融业 10,422,000.00 1.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 88,534,723.27 14.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601006 大秦铁路 1,923,001 12,191,826.34 1.97 2 000709 河钢股份 3,051,300 9,398,004.00 1.52 3 600990 四创电子 99,922 7,034,508.80 1.14 4 601318 中国平安 200,000 6,832,000.00 1.11 5 600699 均胜电子 200,000 6,762,000.00 1.09 6 000860 顺鑫农业 302,400 6,150,816.00 1.00 7 600855 航天长峰 203,566 5,883,057.40 0.95 8 002117 东港股份 193,863 5,612,333.85 0.91 9 300182 捷成股份 449,896 5,299,774.88 0.86 10 601688 华泰证券 200,000 3,590,000.00 0.58 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,800,120.00 1.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,102,000.00 4.87 其中：政策性金融债 30,102,000.00 4.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,080,000.00 6.49 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 427,649,696.91 69.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 504,631,816.91 81.66 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 1,400,000 160,202,000.00 25.92 2 132001 14宝钢EB 800,100 93,627,702.00 15.15 3 128009 歌尔转债 352,087 46,468,442.26 7.52 4 011699787 16大唐集SCP005 400,000 40,080,000.00 6.49 5 110031 航信转债 214,000 23,980,840.00 3.88 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,875.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,723,021.38 5 应收申购款 43,426.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,796,323.38 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 160,202,000.00 25.92 2 132001 14宝钢EB 93,627,702.00 15.15 3 128009 歌尔转债 46,468,442.26 7.52 4 110031 航信转债 23,980,840.00 3.88 5 110032 三一转债 20,398,608.00 3.30 6 110033 国贸转债 16,458,660.00 2.66 7 110035 白云转债 15,825,000.00 2.56 8 132002 15天集EB 15,410,247.30 2.49 9 110030 格力转债 13,952,110.00 2.26 10 123001 蓝标转债 5,614,132.75 0.91 11 113009 广汽转债 2,365,200.00 0.38 12 113010 江南转债 2,195,236.00 0.36 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 报告期期初基金份额总额 385,539,702.59 116,437,503.44 报告期期间基金总申购份额 299,287,419.53 142,989,109.94 减:报告期期间基金总赎回份额 27,540,152.37 18,787,423.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 657,286,969.75 240,639,190.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 1、2016年7月1日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日基金资产净值公告》。 2、2016年7月15日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中民财富管理（上海）有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告》。 3、2016年7月21日，本基金管理人发布了《民生加银转债优选债券型证券投资基金2016年第2季度报告》。 4、2016年7月29日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告》。 5、2016年8月1日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告》。 6、2016年8月15日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务的公告》。 7、2016年8月29日，本基金管理人发布了《民生加银转债优选债券型证券投资基金2016年半年度报告正文及摘要》。 8、2016年9月6日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告》。 9、2016年9月6日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告》。 10、2016年9月8日，本基金管理人发布了《民生加银转债优选债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告》。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银转债优选债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银转债优选债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银转债优选债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2016年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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