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| 汇添富全额宝货币A(000397) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 622109 | ||||||||
| 基金代码 | 000397 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富全额宝货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富全额宝货币 交易代码 000397 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月13日 报告期末基金份额总额 9,664,563,725.35份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 本期已实现收益 70,323,141.58 2．本期利润 70,323,141.58 3．期末基金资产净值 9,664,563,725.35 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6948% 0.0010% 0.0880% 0.0000% 0.6068% 0.0010% 注：本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年12月13日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐寅喆 汇添富和聚宝货币基金、汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快钱货币基金、汇添富收益快线货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理。 2016年6月7日 - 8年 国籍：中国。学历：复旦大学法学学士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理；2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理；2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金基金经理；2016年6月7日至今任汇添富全额宝货币基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度从全球主要央行的动态来看，美联储在三季度7月和9月会议后均维持现有利率不变，不过仍然保留了今年加息1次的余地。欧洲央行也保持按兵不动，仅表示将维持购债计划至实现通胀目标。日本央行继续维持-0.1%利率不变，但取消所持日本国债的平均期限目标，转而改为采用新型QQE政策。英国公投退欧事件持续发酵，德意志银行的天价罚单则进一步加剧金融市场对欧洲银行业坏账危机爆发的担忧。总体来看，世界主要经济体的经济增长依旧乏力，在全球化大背景下，全球经济面临的风险挑战仍然十分艰巨。 国内经济方面，三季度政府继续推进供给侧改革，同时推出了一系列稳增长措施。总体而言，经济层面出现了一些向好的趋势，分项具体表现为：消费品零售增速下降幅度减缓，工业增长趋稳，PPI和进出口数据降幅持续收窄。但是目前谈经济已经企稳仍为时尚早，房地产史上最严调控政策实施后将给略有企稳的固定资产投资增速带来下行压力。随着基建投资规模持续扩大，基建投资增速难以保持高位，使得财政政策在经济逆周期继续支持稳增长的难度加大。 三季度债券市场收益率走出一波震荡下行的行情，货币市场的流动性则相对平衡，除了传统月末、节假日等时点因素导致资金面趋紧以外，外汇市场的贬值压力也给资金面造成一定程度的扰动。目前央行适度宽松的意图没有改变，资金面趋紧时不惜连续大量逆回购。不过需要关注央行目前在释放流动性的同时加入了金融机构去杠杆的考量。一方面，央行时隔半年重启14天和28天逆回购。另一方面，针对9月初1232亿MLF到期，央行开展六个月期和一年期总计2750亿MLF。虽然加量续作，但是提高利率、拉长期限等操作也体现出央行“收短放长”，温和去杠杆的意图。不同于15年主要通过降准来补充基础货币缺口，今年以来央行主要采取逆回购和MLF等工具释放流动性，仅在今年3月份实行过一次降准。“流动性陷阱”、汇率贬值顾虑等都使得央行对降准态度较为谨慎。 操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，根据资金面配置短期到期的流动性资产以提供大量流动性应对月末、节假日等时点因素影响，并通过积极的杠杆操作提高收益，主动把握融券回购利率和定期存款利率阶段性走高的机会，在控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金净值收益率为0.6948%，业绩比较基准收益率为0.0880%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,169,634,056.34 31.47 其中：债券 3,169,634,056.34 31.47 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 699,372,209.06 6.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,147,599,582.20 61.05 4 其他资产 53,855,686.68 0.53 5 合计 10,070,461,534.28 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.36 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 400,999,198.50 4.15 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 95 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”， 本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 15.24 4.15 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 12.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 23.05 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.86 - 4 90天(含)-120天 21.72 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.31 - 5 120天(含)-397天（含） 31.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.64 4.15 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 960,137,785.97 9.93 其中：政策性金融债 960,137,785.97 9.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,139,450,711.68 11.79 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,070,045,558.69 11.07 8 其他 - - 9 合计 3,169,634,056.34 32.80 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 209,261,119.34 2.17 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160209 16国开09 2,500,000 249,716,290.84 2.58 2 110236 11国开36 1,800,000 179,454,074.10 1.86 3 120233 12国开33 1,500,000 150,211,533.58 1.55 4 160419 16农发19 1,500,000 149,980,763.03 1.55 5 041663004 16首钢CP002 1,300,000 129,856,556.65 1.34 6 160414 16农发14 1,000,000 100,107,110.04 1.04 7 111697978 16长安银行CD036 1,000,000 99,767,499.94 1.03 8 111694960 16宁波银行CD144 1,000,000 99,335,751.18 1.03 9 111697980 16长安银行CD037 1,000,000 99,291,369.15 1.03 10 111695613 16厦门农商行CD040 1,000,000 98,562,049.17 1.02 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1040% 报告期内偏离度的最低值 0.0680% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0885% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 53,855,686.68 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 53,855,686.68 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,998,146,005.44 报告期期间基金总申购份额 9,803,679,000.44 报告期期间基金总赎回份额 11,137,261,280.53 报告期期末基金份额总额 9,664,563,725.35 注：总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富全额宝货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富全额宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富全额宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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