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| 华宸稳健债券A(000104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 622009 | ||||||||
| 基金代码 | 000104 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宸未来基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 华宸信用增利 场内简称 - 交易代码 000104 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2013年8月20日 报告期末基金份额总额 16,850,725.95份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的方法，在研究分析信用风险、流动性风险、收益率水平、市场环境等因素基础上，自下而上的精选投资品种。 业绩比较基准 中债综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 397,811.76 2.本期利润 616,324.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0221 4.期末基金资产净值 18,347,298.74 5.期末基金份额净值 1.089 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.52% 0.23% 0.92% 0.05% 2.60% 0.18% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准为中债综合全价指数； 2、本基金成立于2013年8月20日，图示时间段为2013年8月20日至2016年9月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期已满一年； 3、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 应晓立 本基金基金经理 2016年2月2日 - 6 2010年1月至2011年12月30日在中信期货公司交易部任交易员，2012年1月至2013年1月以及2014年3月至2015年6月在上海归富投资管理有限公司研究部任资深研究员及研究总监，2013年1月至2014年2月在上海紫石投资有限公司任行业研究员及专户基金经理，2015年7月加入华宸未来基金管理有限公司投研部担任行业研究员。 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保管理人旗下各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节均得到公平对待。本报告期内，管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度，债券市场总体维持震荡向上格局，但是整个过程一波三折，尤其是市场对于全球量化宽松的预期不断的修正直接造成了部分时间段债券市场的波动率不断上升。 三季度本基金继续降低了杠杆、维持了短久期的操作策略，同时提升了较高等级信用债的投资比例，加强了逆回购操作，提高了投资组合的流动性，相对较好的把握了市场的机遇。 报告期内基金的业绩表现 截至2016 年 9月30日，本基金份额净值为1.089元，本报告期份额净值增长率3.52%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年四季度的投资环境，预计经济数据增速将有小幅放缓，加上地产调控政策逐步落地，在实体经济尚未明显恢复，产能过剩尚未有效解决的情况下，一旦居民的房贷增长也放缓，那么金融机构缺少房贷相关的可配置资产的情况将会更为严重。但如果房贷如此高的增量不可持续，加上相关债券的供应减少，银行对债券的配置需求将提升。另一方面，从四季度到明年一季度，都是整体债券尤其是利率债供给的低谷。供需关系的改善会驱动部分债券收益率的下行。供需关系和基本面配合下，预计10年期国债收益率年内可能降至2.5%-2.6%区间，30年国债可能逼近3.0%关口。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2016年7月1日至8月17日、8月24日至2016年9月30日连续20个工作日基金资产净值低于五千万。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 14,827,860.00 79.33 其中：债券 14,827,860.00 79.33 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,513,763.49 18.80 7 其他资产 348,729.70 1.87 8 合计 18,690,353.19 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 14,827,860.00 80.82 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 14,827,860.00 80.82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122890 10凯迪债 16,500 1,740,585.00 9.49 2 122383 15恒大01 16,500 1,712,700.00 9.33 3 122625 12升华债 16,000 1,654,240.00 9.02 4 122776 11新光债 16,000 1,644,320.00 8.96 5 124206 13祥源债 15,000 1,512,000.00 8.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 - 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票投资。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 114.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 348,615.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 348,729.70 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 16,964,784.44 报告期期间基金总申购份额 179,009,406.70 减:报告期期间基金总赎回份额 179,123,465.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 16,850,725.95 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 59.34 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 59.34 10,000,000.00 59.34 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 59.34 10,000,000.00 59.34 - 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件； 2、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可登陆基金管理人互联网站（http://www.hcmirae.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查询。 华宸未来基金管理有限公司 2016年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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