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| 北信瑞丰丰利(002745) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 621797 | ||||||||
| 基金代码 | 002745 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰丰利保本 交易代码 002745 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月21日 报告期末基金份额总额 377,217,686.42份 投资目标 本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略（Constant Proportion Portfolio Insurance， 以下简称 CPPI 策略），动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保 值增值目的。具体而言，本基金的投资策略包括大类资产配置策略、稳健资产投资策略和风险资产投资策略。 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 2,486,547.61 2.本期利润 2,345,986.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0061 4.期末基金资产净值 379,709,698.63 5.期末基金份额净值 1.007 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同生效日期为2016年06月21日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.08% 0.53% 0.01% 0.17% 0.07% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为2016年06月21日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 基金经理 2016年6月21日 - 7 北京大学经济学硕士毕业。曾任职于银行间市场交易商协会及中国人民银行，负责债券研究。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责固定收益产品的研究。 吴洋 基金经理 2016年6月21日 - 7 吴洋先生，国籍：中国，学历：中国银行研究生部金融学硕士，曾就职于渤海证券研究所，宏源证券研究所以及新华基金,从事行业研究工作；无2015年8月加入北信瑞丰基金，任基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度以来，A股市场基本在3000点附近窄幅震荡，除了举牌概念股，“PPP”概念股受到市场追捧被炒作，其他板块均表现平淡，市场维持“二八”分化的结构性行情的特征。债券市场方面，市场对于经济数据预期一致，资金面较为稳定，利率债超长端走出一波趋势性行情，在8月份技术型回调后，仍然在徘徊中持续牛市行情；信用债方面，“缺资产”背景下，各机构配置压力加大，较低信用等级中长期信用债涨势显著，体现了较为明显的牛市特征。本基金7月成立，三季度进入建仓期，权益方面保持了合适的仓位，债券方面主要配置久期相对匹配、中高级信用债，三季度本基金业绩略优于比较基准的表现。 展望后市，短期谨慎、中长期乐观是目前我们对A股市场的基本判断，四季度大盘大概率仍维持震荡走势，但底部会逐步抬升，明年开始有望走出时间较长的慢牛行情。14年开始，宽松流动性支撑下的牛市背景并没有发生根本变化，居民财富配置逐渐转向资本市场，而且活跃的资本市场对解决企业高负债、促进投资，促进经济转型等都有重要意义。但经济活动中的风险因素仍在积聚，就业压力依然在增加，产能过剩的化解还未找到合适的路径，金融风险开始逐渐暴露，经济回暖的质量和可持续性并不乐观，短期地产调控政策加剧经济下行压力，美联储加息和流动性拐点预期，以及人民币汇率贬值预期对市场影响加大，短期仍将维持震荡格局。 本基金是保本基金，权益投资比重最高不超过40%，初期仍处于积累安全垫的阶段。四季度，股票方面我们会保持中性的防御性仓位，继续积累安全垫，并坚持自下而上选股，选择战略明确、管理优良、估值较低、安全边际高的上市公司进行中长期投资。债券方面，我们会逐步适度增加杠杆，并参与把握波段操作。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率0.7%，波动率0.08%，业绩比较基准收益率0.53%，波动率0.01%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,852,682.19 9.43 其中：股票 35,852,682.19 9.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 294,113,127.50 77.34 其中：债券 294,113,127.50 77.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,230.00 5.26 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,404,355.54 6.68 8 其他资产 4,919,011.35 1.29 9 合计 380,289,406.58 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,864,011.95 5.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 688,200.00 0.18 E 建筑业 706,000.00 0.19 F 批发和零售业 1,435,000.00 0.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,952,300.00 0.51 J 金融业 4,300,800.00 1.13 K 房地产业 2,375,970.24 0.63 L 租赁和商务服务业 2,353,000.00 0.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,177,400.00 0.31 S 综合 - - 合计 35,852,682.19 9.44 注：以上行业分类以2016年9月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有按行业分类的沪港通投资股票投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000848 承德露露 240,000 2,623,200.00 0.69 2 600016 民生银行 280,000 2,592,800.00 0.68 3 000971 高升控股 70,000 1,952,300.00 0.51 4 600597 光明乳业 130,000 1,826,500.00 0.48 5 000063 中兴通讯 120,000 1,773,600.00 0.47 6 601318 中国平安 50,000 1,708,000.00 0.45 7 600060 海信电器 90,000 1,497,600.00 0.39 8 000028 国药一致 20,000 1,435,000.00 0.38 9 000620 新华联 154,602 1,409,970.24 0.37 10 600267 海正药业 90,000 1,308,600.00 0.34 注：本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,487,000.00 13.30 其中：政策性金融债 50,487,000.00 13.30 4 企业债券 41,359,000.00 10.89 5 企业短期融资券 170,279,000.00 44.84 6 中期票据 31,773,000.00 8.37 7 可转债（可交换债） 215,127.50 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 294,113,127.50 77.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101455027 14万华MTN001 300,000 31,773,000.00 8.37 2 011699136 16温公用SCP001 300,000 30,141,000.00 7.94 3 160210 16国开10 300,000 30,117,000.00 7.93 4 011698161 16润华SCP002 300,000 30,078,000.00 7.92 5 041654048 16河北发电CP001 300,000 30,039,000.00 7.91 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,440.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,886,570.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,919,011.35 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600267 海正药业 1,308,600.00 0.34 筹划重大事项 注：本基金截至2016年9月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 388,102,582.12 报告期期间基金总申购份额 162,242.73 减:报告期期间基金总赎回份额 11,047,138.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 377,217,686.42 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金合同》。 2、《北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2016年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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