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| 北信瑞丰现金添利A(000981) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 621789 | ||||||||
| 基金代码 | 000981 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰现金添利货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰现金添利 交易代码 000981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月20日 报告期末基金份额总额 203,376,012.46份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 下属分级基金的交易代码 000981 000982 报告期末下属分级基金的份额总额 4,452,593.27份 198,923,419.19份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 本期已实现收益 30,957.29 1,696,138.79 2．本期利润 30,957.29 1,696,138.79 3．期末基金资产净值 4,452,593.27 198,923,419.19 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰现金添利A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4609% 0.0057% 0.0880% 0.0000% 0.3729% 0.0057% 北信瑞丰现金添利B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5220% 0.0057% 0.0880% 0.0000% 0.4340% 0.0057% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 基金经理 2015年9月14日 - 7 北京大学经济学硕士毕业。曾任职于银行间市场交易商协会及中国人民银行，负责债券研究。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责固定收益产品的研究。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度，全球经济复苏总体缓慢，英国脱欧等事件影响短期内逐渐减弱，但国际金融市场出现继续维持震荡;主要发达经济体继续温和复苏，新兴市场经济体略有改善，但部分基本面较差、经济结构单一的经济体面临较大下行压力。综合来看，全球经济仍处在深度调整期，不确定、不稳定因素依然较多，复苏不及预期，贸易保护主义抬头，地缘政治更趋复杂，美联储加息预期抬头和英国脱欧未来潜在影响还将持续。我国在经济转型与供给侧改革的大背景下，工业增速缓中趋稳，工业产量涨跌互现；投资增速略有企稳，但基建投资对经济拉动有限；就业基本稳定，消费价格稳定上涨；地产销量增速回升，库存状况改善明显。从资金面来看，三季度受到国庆长假和季度末央行MPA考核事件的影响，资金面出现了较大波动，但是央行在9月末持续逆回购投放基本平抑了市场波动,整体保持相对平稳。此外，四季度海外市场的不确定因素也在逐渐增多:随着美国经济和就业数据的不断小幅改善使得美联储四季度加息预期升温,人民币汇率继续面临考验；意大利修宪公投和德意志银行危机也成为国际市场动荡的潜在因素，或给人民币市场带来间接影响。 本基金在2016年三季度坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以同业存款、逆回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A净值收益率为0.4609%，波动率0.0057%；本基金B净值收益率为0.5220%，波动率0.0057%；业绩比较基准收益率0.0880%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 89,697,844.39 44.01 其中：债券 89,697,844.39 44.01 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 98,000,267.00 48.08 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 15,695,218.90 7.70 4 其他资产 429,578.12 0.21 5 合计 203,822,908.41 100.00 报告期债券回购融资情况 注：本基金本报告期内无债券回购融资。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：货币市场债券正回购的资金余额未超过基金资产净值20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 55.90 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 14.75 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 4.88 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 24.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.01 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：无。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 59,981,305.64 29.49 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,716,538.75 14.61 8 其他 - - 9 合计 89,697,844.39 44.10 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111696273 16杭州银行CD116 200,000 19,790,892.70 9.73 2 011698295 16首旅SCP007 100,000 9,999,939.01 4.92 3 041569046 15山钢CP002 100,000 9,999,259.58 4.92 4 071633004 16华融证券CP004 100,000 9,998,884.11 4.92 5 011698259 16鲁国资SCP001 100,000 9,995,286.70 4.91 6 011698274 16苏汇鸿SCP001 100,000 9,995,256.49 4.91 7 011698280 16南航股SCP006 100,000 9,992,679.75 4.91 8 111619096 16恒丰银行CD096 100,000 9,925,646.05 4.88 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0829% 报告期内偏离度的最低值 0.0195% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0510% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内没有负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内没有正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 429,578.12 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 429,578.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 报告期期初基金份额总额 9,958,338.29 708,131,764.04 报告期期间基金总申购份额 742,879.15 1,649,832.33 报告期期间基金总赎回份额 6,248,624.17 510,858,177.18 报告期期末基金份额总额 4,452,593.27 198,923,419.19 注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》。 2、《北信瑞丰现金添利货币市场基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰现金添利货币市场基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2016年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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