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| 国富日日收益货币A(000203) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 621754 | ||||||||
| 基金代码 | 000203 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 国富日日收益货币 场内简称 - 基金主代码 000203 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013-07-24 报告期末基金份额总额 12,448,622,645.70 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。 1、剩余期限结构配置 基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋势进行研判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。当预期短期利率上升时，缩短组合的平均剩余期限；当预期短期利率下降时，适度延长组合的平均剩余期限。 2、类属资产配置策略 根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置比例。 3、个券选择，构建投资组合 构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币市场工具进行估值，确定价格中枢的变动趋势，在综合考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于各类属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下，构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整，尽可能提升组合的收益。 4、现金流均衡管理策略 对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测，通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施，动态调整并有效分配现金流，在保证基金资产充分流动性的基础上，获取稳定的收益。 5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性；由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会，通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超额收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属2级基金的基金简称 国富日日收益货币A 国富日日收益货币B 下属2级基金的场内简称 - - 下属2级基金的交易代码 000203 000204 报告期末下属2级基金的份额总额 111350975.59 12337271670.11 下属2级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标 单位：人民币元 项目 主基金(元) A(元) B(元) 本期已实现收益 - 757,292.50 47,312,442.57 本期利润 - 757,292.50 47,312,442.57 期末基金资产净值 - 111,350,975.59 12,337,271,670.11 期末还原后基金份额累计净值 - - - 注：注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6099% 0.0011% 0.3273% 0.0000% 0.2826% 0.0011% 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6713% 0.0011% 0.3273% 0.0000% 0.3440% 0.0011% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：注：本基金的基金合同生效日为2013年7月24日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2016-07-01至2016-09-30） 序号 其他指标 报告期（2016-09-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡永燕 国富日日收益货币基金、国富恒丰定期债券基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理 2013-07-24 - 8年 胡永燕女士，中国人民大学金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部研究员、投资助理及投资经理，并曾在国海富兰克林基金管理有限公司负责公司投资管理部固定收益小组固定收益类产品的投资与研究工作。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富恒丰定期债券基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理。 王莉 国富日日收益货币基金的基金经理 2016-01-22 - 6年 王莉女士，华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金的基金经理。 注：注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额A类净值增长0.6099%，同期业绩比较基准增长0.3273%，基金超额收益率0.2826%，基金份额B类净值增长0.6713%，同期业绩比较基准增长0.3273%，基金超额收益率0.3440%。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度资金面整体从较为宽松向紧缩平衡过度。8月中旬央行重启14天逆回购，融资成本逐步抬升；由于资金的配置压力驱动，三季度中低评级的债券收益率水平下行较为明显。7月份公布经济数据后，中长期利率债和企业信贷需求疲软并快速下行。8月由于对经济数据的乐观期待，收益率逐步走高，但9月重新回到下行通道。 报告期内，本基金保持较低的债券仓位，债券结构中主要为政策性金融债与主体评级为AAA的信用债，同时加强了对存单的投资。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 3,572,847,192.98 27.97 其中：债券 3,556,847,192.98 27.84 资产支持证券 16,000,000.00 0.13 2 金融衍生品投资 - - 3 买入返售金融资产 5,772,682,144.45 45.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 4 银行存款和结算备付金合计 3,387,457,508.80 26.51 5 其他资产 42,887,829.07 0.34 6 合计 12,775,874,675.30 100.00 报告期债券回购融资情况 金额单位：元 序号 项目 占基金总资产的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.99 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 310,059,134.91 2.49 其中：买断式回购融资 - - 注：注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 金额单位：元 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 54.73 2.49 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 9.83 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 10.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 23.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.28 2.49 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 160209 16国开09 2,000,000 199,903,082.44 1.61 2 160211 16国开11 1,300,000 130,157,958.01 1.05 3 111697860 16汉口银行CD104 1,300,000 129,724,666.65 1.04 4 140440 14农发40 1,000,000 101,984,220.99 0.82 5 011698535 16京汽集SCP002 1,000,000 99,962,787.18 0.80 6 111695520 16莱商银行CD018 1,000,000 99,839,172.92 0.80 7 111697864 16杭州联合银行CD162 1,000,000 99,286,524.22 0.80 8 111696795 16合肥科技农村商行CD021 1,000,000 98,783,777.56 0.79 9 111610542 16兴业CD542 1,000,000 98,628,466.84 0.79 10 111691669 16南京银行CD032 1,000,000 98,585,114.01 0.79 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0584% 报告期内偏离度的最低值 0.0153% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0398% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：注：本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：注：本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 708,209,627.58 5.69 其中：政策性金融债 708,209,627.58 5.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 930,298,261.96 7.47 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,918,339,303.44 15.41 8 其他 - - 9 合计 3,556,847,192.98 28.57 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位： 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（） 占基金资产净值比例（％） 1 131965 借呗01A1 160,000.00 16,000,000.00 0.13 投资组合报告附注 基金计价方法说明 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金份额资产净值始终维持在1.00元。 受到调查以及处罚情况 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下： 南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）2016年4月8日发布关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告。中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）对南京银行基金销售业务进行了现场检查。随后，南京银行收到江苏证监局《关于对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】3 号）。决定针对南京银行个别支行基金宣传推介材料存在违规情形、未出具年度监察稽核报告、两项关于基金销售的管理制度未报备、基金销售业务规范执行不到位等问题，对南京银行采取出具责令改正的行政监管措施。 南京银行将依据《证券投资基金销售管理办法》等相关监管规定，进一步加强基金代销业务的合规管理工作，积极做好上述问题的整改工作。 本基金对16南京银行CD032投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，上述《决定》是江苏证监局对南京银行采取的行政监管措施，上述事件仅对南京银行短期经营有一定影响，不改变南京银行长期投资价值。同时由于本基金看好南京银行经营体制灵活，估值较为合理，因此买入16南京银行CD032。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 40,172,076.07 5 应收申购款 2,715,753.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,887,829.07 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 国富日日收益货币 国富日日收益货币A 国富日日收益货币B 基金合同生效日的基金份额总额 - - - 报告期期初基金份额总额 - 294,888,899.03 8,814,569,543.21 报告期期间基金总申购份额 - 74,238,825.30 13,264,347,783.81 报告期期间总赎回份额 - 257,776,748.74 9,741,645,656.91 报告期期末基金份额总额 12,448,622,645.70 111,350,975.59 12,337,271,670.11 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2016-07-11 6700000.00 6700000.00 0.0000 2 赎回 2016-07-22 -5250000.00 -5250000.00 0.0000 3 赎回 2016-07-28 -20726690.96 -20768453.53 0.0000 4 赎回 2016-07-28 -273309.04 -273309.04 0.0000 5 转换转出 2016-08-05 -30000000.00 -29999000.00 0.0000 6 转换转出 2016-08-05 -7500000.00 -7425742.57 0.0000 7 转换转出 2016-08-05 -7500000.00 -7477567.30 0.0000 8 申购 2016-08-09 6500000.00 6500000.00 0.0000 9 申购 2016-08-12 23000000.00 23000000.00 0.0000 10 赎回 2016-08-23 -5500000.00 -5500000.00 0.0000 11 申购 2016-08-31 5500000.00 5500000.00 0.0000 12 转换转出 2016-09-08 -5000000.00 -4999000.00 0.0000 13 申购 2016-09-08 1000000.00 1000000.00 0.0000 14 转换转出 2016-09-08 -7500000.00 -7477567.30 0.0000 15 申购 2016-09-14 4000000.00 4000000.00 0.0000 16 申购 2016-09-30 9200000.00 9200000.00 0.0000 合计 -33350000.00 -33270639.74 影响投资者决策的其他重要信息 - 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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