最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰货币A(020007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 621660 | ||||||||
| 基金代码 | 020007 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十四日 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰货币 基金主代码 020007 交易代码 020007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 6月 21日 报告期末基金份额总额 21,649,724,525.66份 投资目标 在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追 求超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主 要结合短期利率变动，合理安排债券组合期限和类 属比例，在保证本金安全性、流动性的前提下，获 得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 3页共 14页 趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各 类金融工具的流动性特征，决定组合中债券与其他 资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类 属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同 类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类 属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债 券组合。 业绩比较基准 同期 7天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债 券基金和混合型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年 7月 1日-2016年 9月 30日） 1.本期已实现收益 157,641,896.57 2.本期利润 157,641,896.57 3.期末基金资产净值 21,649,724,525.66 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 4页共 14页 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6769% 0.0018% 0.3393% 0.0000% 0.3376% 0.0018% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国泰货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年 6月 21日至 2016年 9月 30日） 注：(1)本基金合同生效日为2005年6月21日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产 配置比例符合合同约定。 (2)自2009年1月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：同期7天通知存款利率（税后）。 （详见2008年12月29日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资基金 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 5页共 14页 业绩比较基准和修改基金合同的公告》） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩哲 昊 本基 金的 基金 经理、 国泰 现金 管理 货币、 国泰 民安 增利 债券、 国泰 上证5 年期 国债 ETF、 国泰 上证5 年期 国债 ETF联 接、国 泰信 用债 券、国 泰淘 金互 联网 债券、 国泰 创利 债券 2015-06-04 - 6年 硕士。2010 年 9 月至 2011年 9月在旻盛投资 有限公司工作，任交易 员。2011年 9月加入国 泰基金管理有限公司， 历任债券交易员、基金 经理助理。2015年 6月 起任国泰货币市场证券 投资基金、国泰现金管 理货币市场基金、国泰 民安增利债券型发起式 证券投资基金、上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金及其 联接基金和国泰信用债 券型证券投资基金的基 金经理，2015年 7月起 兼任国泰淘金互联网债 券型证券投资基金和国 泰创利债券型证券投资 基金（原国泰 6 个月短 期理财债券型证券投资 基金）的基金经理。 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 6页共 14页 （原 国泰6 个月 短期 理财 债券） 的基 金经 理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期 为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公 司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资 产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及 其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金 资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并 通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公 平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实 防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 7页共 14页 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度经济低开高走，7月经济数据大幅低于市场预期，8月出现明显反弹， 房地产投资增速明显增长，M2 和 M1 继续走扩。9 月 PMI 数据显示短期生产和价格继续 回升，经济有望进一步改善，整体来看三季度经济运行平稳。资金面来看，央行 8月下 旬重启 14天和 28天逆回购，意在调整市场融资结构，适当控制杠杆，三季度资金面波 动加剧，加大了市场对资金面的担忧情绪。三季度利率债收益率走势整体区间震荡，前 期受经济数据超预期影响下行明显，8 月以来数据显示经济有所回暖，且资金面边际收 紧使得市场情绪偏向谨慎，但债券配置压力推动下收益率仍逐步下行。二季度市场对信 用风险的担忧逐步缓解，信用利差被压缩至历史地位。 就本基金操作而言，管理团队及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务， 采取相对谨慎策略，进一步降低评级低且流动性较差的短融配置比例，并配合较短久期 的回购以及存款应对资金面冲击，在降低组合的风险的同时为持有人获取稳定回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在 2016 年第三季度的净值增长率为 0.6769%，同期业绩比较基准收益率为 0.3393%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016 年四季度，预计经济运行平稳，地产投资增速在各大城市限购背景下销 售增速将有所放缓，基建投资仍将成为托底经济的主力军，工业企业利润改善带动产能 恢复，高炉开工率上升。通胀三季度小幅下行，随着国际油价抬升，煤炭价格持续上涨， PPI在 10月可能转负为正，四季度通胀地位抬升。货币政策方面，预计央行仍将维持目 前“稳健中性”的货币政策操作思路，继续完善利率走廊管理，充分运用 MLF、PSL 等 公开市场操作工具对冲短期流动性趋紧。一方面，半年度过后央行逐步降低了逆回购操 作力度，一定程度上回收了流动性；另一方面，预计央行也将继续通过逆回购、MLF 等 流动性工具进一步稳定资金面，因此整体上资金面平稳格局或将延续。国际市场方面， 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 8页共 14页 尽管 9月美国非农数据不及预期，12月美联储加息市场预期仍高达 65%，美元走势较为 强劲，人民币贬值预期增强，需警惕外汇储备持续净流出带来国内流动性压力。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 10,831,702,791.62 43.16 其中：债券 10,831,702,791.62 43.16 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,063,407,077.01 4.24 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 351,106,968.56 1.40 3 银行存款和结算备付金 合计 12,717,114,263.60 50.68 4 其他各项资产 481,933,008.74 1.92 5 合计 25,094,157,140.97 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 13.44 其中：买断式回购融资 0.04 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 9页共 14页 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,391,393,272.90 15.66 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基 金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 67 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 32.10 15.66 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 10页共 14页 2 30天（含）—60天 17.83 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 30.41 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.91 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 26.43 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 113.68 15.66 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,128,643,870.20 5.21 其中：政策性金融债 1,128,643,870.20 5.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,901,864,810.53 22.64 6 中期票据 - - 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 11页共 14页 7 同业存单 4,801,194,110.89 22.18 8 其他 - - 9 合计 10,831,702,791.62 50.03 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 140201 14国开 01 5,800,000 585,250,333.95 2.70 2 011699344 16兖州煤业 SCP002 4,000,000 399,959,759.13 1.85 3 011699173 16兖州煤业 SCP001 3,500,000 349,682,388.19 1.62 4 011698464 16苏交通 SCP014 3,000,000 299,871,477.26 1.39 5 111697427 16江阴农村商业 银行 CD007 3,000,000 299,603,052.19 1.38 6 111697479 16贵阳银行 CD038 3,000,000 291,245,888.35 1.35 7 160204 16国开 04 2,800,000 279,946,528.78 1.29 8 011699037 16同煤 SCP001 2,000,000 199,984,447.73 0.92 9 011699533 16兖州煤业 SCP004 2,000,000 199,936,892.99 0.92 10 011698465 16平安不动 SCP001 2,000,000 199,811,284.66 0.92 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1261% 报告期内偏离度的最低值 0.0427% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0788% 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 12页共 14页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。 5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 105,775,772.09 4 应收申购款 375,888,552.85 5 其他应收款 268,683.80 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 481,933,008.74 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 13页共 14页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 14,343,891,283.71 报告期基金总申购份额 33,549,410,911.01 报告期基金总赎回份额 26,243,577,669.06 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 21,649,724,525.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2016-07-0 4 124,641.91 - 0.00% 2 红利发放 2016-08-0 2 269,401.80 - 0.00% 3 红利发放 2016-09-0 2 261,169.81 - 0.00% 合计 655,213.52 - §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于核准国泰货币市场证券投资基金募集的批复 2、国泰货币市场证券投资基金基金合同 3、国泰货币市场证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号 楼嘉昱大厦 16层-19层。 国泰货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 14页共 14页 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |