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| 国寿安保稳健回报混合C(002312) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 621656 | ||||||||
| 基金代码 | 002312 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2016年 10月 24日 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 10 月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保稳健回报混合 交易代码 001846 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 26日 报告期末基金份额总额 611,036,733.92份 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主 动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水 平，在约定的投资比例下，配置股票、债券、货币市场工 具等各类资产，在有效控制下行风险的前提下，力争为投 资人获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产 配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险 预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币 市场工具及其他金融工具的比例，追求绝对收益，回避市 场风险。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 X 80%+ 沪深 300指数收益 率 X 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为 0%-40%。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益 水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金，属于中高风险收益的投资品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 下属分级基金的基金简称 国寿安保稳健回报 A 国寿安保稳健回报 C 下属分级基金的交易代码 001846 002312 报告期末下属分级基金的份额总额 611,027,878.94份 8,854.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 7月 1日 － 2016年 9月 30日 ） 国寿安保稳健回报 A 国寿安保稳健回报 C 1．本期已实现收益 5,211,544.04 151.13 2．本期利润 4,644,720.00 295.47 3．加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0282 4．期末基金资产净值 633,864,970.77 9,221.17 5．期末基金份额净值 1.037 1.041 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保稳健回报 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.47% 0.13% 1.39% 0.17% 0.08% -0.04% 国寿安保稳健回报 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.96% 0.14% 1.39% 0.17% 0.57% -0.03% 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2015年 11月 26日，按照本基金的基金合同规定,自基金合 同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约 定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015年 11月 26日至 2016年 9月 30日。 本基金 C类份额自 2016年 1月 4日起开放申赎业务，于 2016年 1月 14日正式发生申购业务， 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 因此相关财务指标自 2016年 1月 14日起计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管 理部总 经理、基 金经理 2015年 11 月 26日 - 19年 董瑞倩女士，硕士。曾任工 银瑞信基金管理有限公司 专户投资部基金经理，中银 国际证券有限责任公司定 息收益部副总经理、执行总 经理；现任国寿安保基金管 理有限公司投资管理部总 经理，国寿安保尊享债券型 证券投资基金、国寿安保尊 益信用纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、国寿 安保稳定回报混合型证券 投资基金、国寿安保尊盈一 年定期开放债券型证券投 资基金、国寿安保稳健回报 混合型证券投资基金、国寿 安保保本混合型证券投资 基金及国寿安保尊利增强 回报债券型证券投资基金 基金经理。 吴闻 基金经 理 2015年 11 月 26日 - 8年 吴闻先生，硕士。曾任中信 证券股份有限公司债务资 本市场部高级经理，固定收 益部副总裁，2014年 9月加 入国寿安保基金管理有限 公司任基金经理助理，现任 国寿安保稳定回报混合型 证券投资基金、国寿安保稳 健回报混合型证券投资基 金及国寿安保保本混合型 证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保稳健回报混 合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度中国经济走势总体平稳，略好于市场此前的悲观预期，房地产市场 销售状况显著好转，积极的财政政策通过加码 PPP挖掘潜力。三季度货币政策整体保 持平稳，期间央行推出较长期限的逆回购操作，意图控制金融市场杠杆水平。此外美 联储加息预期几度反复，日欧等海外主要央行开始反思货币政策过度刺激的副作用， 导致海外市场整体利率水平在三季度有所抬升。尽管三季度国内外基本面和政策面环 境并非完全有利于中国债市，但债券市场各品种收益率仍然呈现小幅下行态势，主要 是因为在企业部门融资需求疲弱的背景下，以银行理财为代表的各类金融机构继续在 债券市场释放配置力量，债市供需关系趋于紧张，一级市场招标需求持续偏旺盛，并 带动二级市场收益率走低。 权益市场方面，三季度 A股表现分化，高股息、国企改革、PPP等主题阶段性带 动蓝筹板块上涨，估值偏高的成长板块小幅下跌，总体来看继续呈现震荡走势。 本基金在报告期内延续了稳健的投资风格，重点配置中高等级、中短久期信用债 券，对权益资产维持较低仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 9月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.037元，累计份额净值为 1.037元，C类基金份额净值为 1.041元，累计份额净值为 1.041元。报告期内 A类 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 基金份额净值增长率为 1.47%，同期业绩基准涨幅为 1.39%，C类基金份额净值增长率 为 1.96%，同期业绩基准涨幅为 1.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,445,161.03 3.69 其中：股票 23,445,161.03 3.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 531,923,731.50 83.79 其中：债券 531,923,731.50 83.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 73,000,330.00 11.50 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,619,058.60 0.41 8 其他资产 3,856,936.22 0.61 9 合计 634,845,217.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 831,744.00 0.13 C 制造业 11,752,640.37 1.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,444,189.79 0.54 F 批发和零售业 32,547.63 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,469,194.50 0.23 J 金融业 4,126,044.74 0.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,788,800.00 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,445,161.03 3.70 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601668 中国建筑 554,243 3,419,679.31 0.54 2 600104 上汽集团 140,700 3,074,295.00 0.49 3 601398 工商银行 570,700 2,528,201.00 0.40 4 300408 三环集团 112,600 2,086,478.00 0.33 5 002241 歌尔股份 67,100 2,028,433.00 0.32 6 002398 建研集团 137,600 1,788,800.00 0.28 7 000333 美的集团 59,500 1,607,095.00 0.25 8 002142 宁波银行 96,200 1,505,530.00 0.24 9 300508 维宏股份 10,383 1,469,194.50 0.23 10 600418 江淮汽车 101,145 1,403,892.60 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,006,000.00 0.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,871,000.00 4.71 其中：政策性金融债 29,871,000.00 4.71 4 企业债券 9,881,467.50 1.56 5 企业短期融资券 435,054,500.00 68.63 6 中期票据 51,965,000.00 8.20 7 可转债（可交换债） 145,764.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 531,923,731.50 83.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101564002 15曲文投 MTN001 500,000 51,965,000.00 8.20 2 011698297 16湘黄金 SCP002 300,000 30,012,000.00 4.73 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 3 011698228 16京供销 SCP001 300,000 30,006,000.00 4.73 4 011698230 16京住总 SCP002 300,000 29,997,000.00 4.73 4 011698248 16龙岩工贸 SCP002 300,000 29,997,000.00 4.73 5 041658041 16龙岩汇金 CP002 300,000 29,991,000.00 4.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除歌尔股份外没有被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 歌尔股份于 2016年 7月 15日公告称，公司于 2016年 7月 14日收到中国证监会 山东监管局《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]32号），《决 定》指出公司在信息披露、利润分配、内幕信息知情人登记等方面存在问题。公司于 2016年 8月 10日公告了整改情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 281,910.56 2 应收证券清算款 100,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 3,475,025.66 5 应收申购款 - 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,856,936.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 300508 维宏股份 1,469,194.50 0.23 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保稳健回报 A 国寿安保稳健回报 C 报告期期初基金份额总额 180,229,205.86 69,176.08 报告期期间基金总申购份额 580,833,533.05 6,896.77 减:报告期期间基金总赎回份额 150,034,859.97 67,217.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 报告期期末基金份额总额 611,027,878.94 8,854.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保稳健回报混合型证券投资基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保稳健回报混合型证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保稳健回报混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2016年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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