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| 国金金腾通货币A(000540) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 621126 | ||||||||
| 基金代码 | 000540 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金金腾通货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 国金金腾通 场内简称 - 交易代码 000540 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年2月17日 报告期末基金份额总额 13,301,338,291.03份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 000540 001621 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 11,438,588,533.66份 1,862,749,757.37份 注：无 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 本期已实现收益 96,208,201.59 11,174,128.12 2．本期利润 96,208,201.59 11,174,128.12 3．期末基金资产净值 11,438,588,533.66 1,862,749,757.37 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金金腾通货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7025% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.6143% 0.0014% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） 国金金腾通货币C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5127% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.4245% 0.0014% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2014年2月17日，图示日期为2014年2月17日至2016年9月30日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐艳芳 基金经理 2014年2月17日 - 8 徐艳芳女士，清华大学硕士。2005年10月至2012年6月历任皓天财经公关公司财经咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理。2012年6月加入国金基金管理有限公司，历任投资研究部基金经理、固定收益投资部基金经理；自2016年4月起任固定收益投资部总经理兼基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 本基金管理人管理有9只基金产品，分别为3只混合型基金、2只指数基金1只短期债券基金和3只货币基金，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内严格执行公司相关制度，严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，未发现存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，国内经济增速呈企稳态势，受猪价大跌影响，通胀下行略超预期；在债券市场去杠杆基调引导下，央行通过公开市场回笼资金，叠加汇率波动导致的基础货币减少，以及MPA考核导致的银行体系向非银机构融出资金的缩减，资金面开始逐步收紧，资金成本在三季末明显上行。外围方面，美国12月份加息的预期对人民币构成贬值压力。中长期经济基本面对债券市场仍有支撑，但资金面和外围汇率等短期风险的影响会阶段性上行。在资金面有阶段性收紧、资金风险偏好较弱的整体环境下，本基金充分考虑资金的流动性和安全性考虑，适度降低信用工具的投资久期和仓位，增加高流动性固收资产比例，在保持短久期策略的基础上，适度提升组合资产的收益性。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的金腾通货币A份额净值收益率为0.7025%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%；本基金的金腾通货币C份额净值收益率为0.5127%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 9,307,358,685.27 67.28 其中：债券 9,307,358,685.27 67.28 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 774,030,681.04 5.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,710,420,782.46 26.82 4 其他资产 41,166,959.90 0.30 5 合计 13,832,977,108.67 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.88 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 525,498,731.75 3.95 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 65 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 28.88 3.95 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 25.87 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.37 - 3 60天(含)-90天 25.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 17.25 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 6.24 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.69 3.95 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 893,378,037.44 6.72 其中：政策性金融债 847,372,361.75 6.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,344,309,670.27 10.11 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,069,670,977.56 53.15 8 其他 - - 9 合计 9,307,358,685.27 69.97 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,654,002.50 0.37 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160414 16农发14 5,500,000 549,863,293.84 4.13 2 111697025 16威海商行CD029 5,000,000 497,445,401.51 3.74 3 111696240 16苏州银行CD102 3,500,000 348,832,294.48 2.62 4 111614134 16江苏银行CD134 3,000,000 299,265,686.66 2.25 5 111696272 16中原银行CD087 3,000,000 298,999,109.48 2.25 6 111696869 16盛京银行CD125 3,000,000 298,651,399.76 2.25 7 111697114 16台州银行CD013 3,000,000 298,434,160.75 2.24 8 111609103 16浦发CD103 3,000,000 298,394,246.90 2.24 9 111519112 15恒丰银行CD112 3,000,000 298,074,163.08 2.24 10 111697934 16南京银行CD113 3,000,000 297,975,931.54 2.24 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0727% 报告期内偏离度的最低值 0.0371% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0572% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 41,166,959.90 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 41,166,959.90 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 报告期期初基金份额总额 12,369,366,986.81 1,890,381,549.96 报告期期间基金总申购份额 64,571,978,756.63 12,465,700,257.74 报告期期间基金总赎回份额 65,502,757,209.78 12,493,332,050.33 报告期期末基金份额总额 11,438,588,533.66 1,862,749,757.37 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2.本报告期末，基金管理人的股东涌金投资控股有限公司持有本基金的金腾通货币A份额为218,514.92份，基金管理人的子公司上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称“国金财富”）持有本基金的金腾通货币A份额为512,162.53份，基金管理人的关联方国金道富投资服务有限公司持有本基金的金腾通货币A份额为7,490,031.01份，基金管理人子公司北京千石创富资本管理有限公司旗下的资管计划千石资本国圣1号资产管理计划持有本基金的金腾通A份额为34,265,896.73份，前述持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，国金财富已按照法规规定向中国证监会进行了报告。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2016年7月1日披露了《国金基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告》； 2、2016年7月20日披露了《国金金腾通货币市场证券投资基金2016年第2季度报告》； 3、2016年8月27日披露了《国金金腾通货币市场证券投资基金2016年半年度报告》； 4、2016年8月27日披露了《国金金腾通货币市场证券投资基金2016年半年度报告摘要》； 5、2016年9月30日披露了《国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》； 6、2016年9月30日披露了《国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要》； 7、本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金金腾通货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 存放地点 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2016年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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