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| 东海社会安全(001899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 621067 | ||||||||
| 基金代码 | 001899 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月24日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东海社会安全 基金主代码 001899 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月23日 报告期末基金份额总额 145,651,917.25份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的 指数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年 化跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当 预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊 情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效 复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组合 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 第 3 页 共 12 页 进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股 指期货等金融衍生工具进行投资管理，以便实现对 跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋ 人民币税后活期存款利率×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期 收益的投资品种，预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动 投资的指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年07月01日-2016年09月30日） 1.本期已实现收益 -5,903,390.13 2.本期利润 2,940,732.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0194 4.期末基金资产净值 120,954,997.04 5.期末基金份额净值 0.830 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 第 4 页 共 12 页 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个月 2.22% 1.14% 1.93% 1.16% 0.29% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东海社会安全 基金基准 2015-11-23 2016-01-05 2016-02-23 2016-04-07 2016-05-19 2016-07-05 2016-08-16 2016-09-30 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 注：（1）本基金基金合同生效日为2015年11月23日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间未满一年。图示日期为2015年11月23日至2016年9月30日； （2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股为 主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其 备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权证、 股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金 投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%； （3）本基金的建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合 同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 第 5 页 共 12 页 任职日期 离任日期 业年限 杜斌 本基金 的基金 经理 2015年11月 23日 － 20年 国籍：中国。经济学学士， 中级经济师。曾任泰阳证 券湘证基金管理部经理助 理、泰阳证券资产管理总 部投资交易部经理、方正 证券资产管理部债券型集 合计划投资主办人等职， 2013年2月加入东海基金 任公司专户理财部投资经 理。现任东海美丽中国灵 活配置混合型证券投资基 金、东海中证社会发展安 全产业主题指数型证券投 资基金和东海祥瑞债券型 证券投资基金的基金经 理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他 有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理 和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没 有发生损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损 害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究 分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 第 6 页 共 12 页 交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定 期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公 正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公 平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平 交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公 平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和 检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续 监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组 合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进 行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在报告期间，本基金管理人根据基金合同规定，采取了对指数的完全被动复制策略， 紧密跟踪标的指数，将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度和年化跟 踪误差控制在了基金合同约定的范围之内。 本报告期内，本基金管理人根据标的指数成份股及其权重的变动进行了相应调整。 报告期内基金的跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上 的差异，由于基金申购和赎回时部分股票停牌或舍入取整等原因，股票组合中各股票的 权重与标的指数相比有所变化。本基金管理人采取了适当的组合调整策略，尽可能地实 现了对跟踪误差的有效控制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年 3 季度，本基金净值增长率为 2.22%，业绩基准增长率 1.93%，高于业绩 比较基准 0.29%。自成立以来（2015 年 11 月 23 日），本基金净值增长率为-17.00%， 业绩基准增长率-16.92%，低于业绩比较基准 0.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 第 7 页 共 12 页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 114,168,749.70 93.71 其中：股票 114,168,749.70 93.71 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 7,632,987.64 6.27 8 其他资产 33,445.01 0.03 9 合计 121,835,182.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 77,648,528.30 64.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,500,125.30 2.07 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 第 8 页 共 12 页 E 建筑业 1,489,869.68 1.23 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 11,069,156.65 9.15 J 金融业 － － K 房地产业 3,081,745.88 2.55 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 5,024,491.92 4.15 N 水利、环境和公共设施管理业 12,914,056.61 10.68 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 440,775.36 0.36 合计 114,168,749.70 94.39 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002415 海康威视 400,024 9,788,587.28 8.09 2 600100 同方股份 385,758 5,311,887.66 4.39 3 002236 大华股份 314,923 4,884,455.73 4.04 4 300070 碧水源 243,934 4,515,218.34 3.73 5 300072 三聚环保 92,858 4,048,608.80 3.35 6 002030 达安基因 142,815 3,820,301.25 3.16 7 002573 国电清新 186,300 3,221,127.00 2.66 8 000540 中天城投 445,339 3,081,745.88 2.55 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 第 9 页 共 12 页 9 300203 聚光科技 93,483 3,074,655.87 2.54 10 600584 长电科技 152,689 2,963,693.49 2.45 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金可在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运 用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就 本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟 踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可 能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 第 10 页 共 12 页 本基金暂不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,024.32 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,421.89 5 应收申购款 998.80 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 33,445.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300070 碧水源 4,515,218.34 3.73 停牌或网下申 购锁定期 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末未持有积极投资股票。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 158,973,148.90 报告期期间基金总申购份额 2,306,127.82 减：报告期期间基金总赎回份额 15,627,359.47 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) － 报告期期末基金份额总额 145,651,917.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件 2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》 3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》 4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件 的复印件。 东海基金管理有限责任公司 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2016年第3季度报告 第 12 页 共 12 页 二〇一六年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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