最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保中证500ETF(510560) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 620646 | ||||||||
| 基金代码 | 510560 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 国寿安保中证500ETF 场内简称 国寿500 交易代码 510560 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年5月29日 报告期末基金份额总额 208,318,687.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度和误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 中证500指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相近的风险收益特征。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -28,305,975.57 2.本期利润 11,290,110.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0488 4.期末基金资产净值 273,506,167.35 5.期末基金份额净值 1.3129 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.40% 0.99% 3.34% 1.01% 0.06% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2015年5月29日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李康 基金经理 2015年5月29日 - 6年 李康先生，博士研究生。2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司，任职量化分析经理；2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司，任职量化研究员；2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理，现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。 本基金跟踪误差主要源自股票长期停牌等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年9月30日，本基金份额净值为1.3129元，累计份额净值为1.3129元。报告期内净值增长率为3.40%，同期业绩基准涨幅为3.34%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 272,183,398.47 99.25 其中：股票 272,183,398.47 99.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,934,061.72 0.71 8 其他资产 134,970.16 0.05 9 合计 274,252,430.35 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,975,722.20 1.82 B 采矿业 12,322,857.58 4.51 C 制造业 162,299,725.56 59.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,784,873.30 2.85 E 建筑业 8,933,088.00 3.27 F 批发和零售业 17,082,557.94 6.25 G 交通运输、仓储和邮政业 7,987,268.89 2.92 H 住宿和餐饮业 428,708.15 0.16 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,627,613.37 6.45 J 金融业 1,563,347.50 0.57 K 房地产业 17,983,819.73 6.58 L 租赁和商务服务业 3,884,579.80 1.42 M 科学研究和技术服务业 1,175,028.00 0.43 N 水利、环境和公共设施管理业 1,264,571.70 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 738,514.80 0.27 R 文化、体育和娱乐业 4,223,518.43 1.54 S 综合 1,907,603.52 0.70 合计 272,183,398.47 99.52 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300072 三聚环保 41,678 1,817,160.80 0.66 2 002466 天齐锂业 41,860 1,592,773.00 0.58 3 600584 长电科技 72,900 1,414,989.00 0.52 4 600522 中天科技 129,000 1,411,260.00 0.52 5 002310 东方园林 88,700 1,385,494.00 0.51 6 002405 四维图新 60,000 1,323,000.00 0.48 7 002085 万丰奥威 64,100 1,316,614.00 0.48 8 600079 人福医药 63,320 1,303,758.80 0.48 9 000547 航天发展 82,800 1,271,808.00 0.47 10 600201 生物股份 40,300 1,252,121.00 0.46 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除万丰奥威外没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 万丰奥威于2016年7月2日公告称，全资子公司上海达克罗涂复工业有限公司近期收到上海市宝山区环境保护局《行政处罚决定书》（第2520160073号），宝山区环保局在现场检查中发现其小部分生产线存在配套建设的环保设施未经验收、在生产过程中有废气产生等问题，对其作出了停止上述生产线的加工生产和罚款人民币柒万伍仟元的行政处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 81,779.39 2 应收证券清算款 52,772.48 3 应收股利 - 4 应收利息 418.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 134,970.16 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000547 航天发展 1,271,808.00 0.47 公告重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 258,318,687.00 报告期期间基金总申购份额 64,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 114,000,000.00 报告期期末基金份额总额 208,318,687.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2016年10月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |