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| 国寿安保货币A(000505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 620622 | ||||||||
| 基金代码 | 000505 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 国寿安保货币 场内简称 国寿货币 交易代码 000505 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月20日 报告期末基金份额总额 37,207,702,964.22份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保货币A 国寿安保货币B 国寿安保货币E 下属分级基金的场内简称 - - 国寿货币 下属分级基金的交易代码 000505 000506 511970 报告期末下属分级基金的份额总额 201,710,249.90份 35,634,573,566.45份 1,371,419,147.87份 注：本基金E类份额面值为100.00元，此处已折算为1.00元。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 国寿安保货币A 国寿安保货币B 国寿安保货币E 本期已实现收益 1,335,997.57 247,471,080.67 5,944,569.26 2．本期利润 1,335,997.57 247,471,080.67 5,944,569.26 3．期末基金资产净值 201,710,249.90 35,634,573,566.45 1,371,419,147.87 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5911% 0.0005% 0.3393% 0.0000% 0.2518% 0.0005% 国寿安保货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6520% 0.0005% 0.3393% 0.0000% 0.3127% 0.0005% 国寿安保货币E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2016年7月7日至2016年9月30日 0.5512% 0.0005% 0.3172% 0.0000% 0.2340% 0.0005% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）、本基金的基金合同于2014年1月20日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"第十二部分（三）投资范围、（五）投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 （2）、本基金E类份额作为新增加份额自2016年7月4日起开放申赎业务，于2016年7月6日正式发生申购业务，2016年7月7日确认份额，因此相关财务指标自2016年7月7日起计算。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄力 基金经理 2014年1月20日 - 6年 黄力先生，硕士，中国籍。曾任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理；现任国寿安保货币市场基金、国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度，国内宏观经济总体运行平稳，在供给侧改革推进下，呈现出明显的结构性特征。上游煤炭价格震荡上涨，工业品价格上涨带动PPI环比转正、同比降幅收窄。企业盈利状况改善，但盈利改善较为显著的国有企业和集体企业杠杆水平依然较高，实体经济融资需求偏弱的特征较为突出。房地产市场成交火热，居民中长期贷款成为新增信贷投放的主要方向。整体看信贷需求不具持续性，居民加杠杆空间有限，房地产量价同涨的情况也引发广泛关注。在此基础上，货币政策总体维持平稳。短期债券收益率大部分时间维持低位，在季末资金面紧张时有所上行。 操作上，本基金结合自身规模波动的特性，大部分时间保持较短的组合久期与适中的融资杠杆，维持较高的静态收益。季末时点主动拉长久期，为以后的静态收益率奠定基础。同时，交易上积极进行价差交易，为组合创造超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为0.5911%，B类基金份额净值收益率为0.6520%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%；E类基金份额净值收益率0.5512%，同期业绩比较基准收益率为0.3172%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 15,052,782,515.40 36.39 其中：债券 15,017,099,515.40 36.30 资产支持证券 35,683,000.00 0.09 2 买入返售金融资产 2,568,958,773.43 6.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 23,642,657,718.13 57.16 4 其他资产 101,245,100.20 0.24 5 合计 41,365,644,107.16 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.10 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 4,139,667,880.48 11.13 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 8.40 9.78 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.07 - 2 30天(含)-60天 3.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 57.02 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 25.15 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 16.77 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 110.90 9.78 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 510,119,621.81 1.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,607,980,182.47 7.01 其中：政策性金融债 2,607,980,182.47 7.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,769,744,082.39 4.76 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,129,255,628.73 27.22 8 其他 - - 9 合计 15,017,099,515.40 40.36 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 399,476,545.06 1.07 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111617128 16光大CD128 10,000,000 993,200,492.82 2.67 2 111618174 16华夏CD174 10,000,000 992,728,536.54 2.67 3 111609240 16浦发CD240 9,000,000 894,079,761.09 2.40 4 111608294 16中信CD294 8,000,000 790,225,655.39 2.12 5 111608292 16中信CD292 7,000,000 696,434,771.80 1.87 6 111615133 16民生CD133 7,000,000 695,326,902.56 1.87 7 160204 16国开04 5,700,000 569,661,202.59 1.53 8 160401 16农发01 5,300,000 530,135,533.92 1.42 9 019539 16国债11 5,102,500 510,119,621.81 1.37 10 111513141 15浙商CD141 5,000,000 500,000,000.00 1.34 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0413% 报告期内偏离度的最低值 0.0010% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0293% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1589383 15苏元1A1 1,700,000.00 35,683,000.00 0.10 注：本基金持有的证券采用摊余成本法估值，因此证券的公允价值与摊余成本可能不相等。 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金A类份额和B类份额账面份额净值始终保持1.00元，E类份额为100.00元。 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 100,475,300.20 4 应收申购款 569,800.00 5 其他应收款 200,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 101,245,100.20 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保货币A 国寿安保货币B 国寿安保货币E 报告期期初基金份额总额 270,963,583.16 33,329,333,480.20 - 报告期期间基金总申购份额 64,644,704.05 35,098,354,391.71 1,502,485,725.97 报告期期间基金总赎回份额 133,898,037.31 32,793,114,305.46 131,066,578.10 报告期期末基金份额总额 201,710,249.90 35,634,573,566.45 1,371,419,147.87 注：本基金E类份额面值为100.00元，此处已折算为1.00元。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2016年7月7日 16,000,000.00 16,000,000.00 - 2 红利再投资 2016年7月15日 76,258.08 - - 3 赎回 2016年7月21日 6,500,000.00 6,500,000.00 - 4 申购 2016年8月5日 15,000,000.00 15,000,000.00 - 5 红利再投资 2016年8月15日 92,036.85 - - 6 赎回 2016年8月24日 3,500,000.00 3,500,000.00 - 7 红利再投资 2016年9月19日 124,372.67 - - 合计 41,292,667.60 41,000,000.00 注：基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行，申购和赎回交易日期指交易申请日。 备查文件目录 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保货币市场基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保货币市场基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 存放地点 国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2016年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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