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| 大成现金增利货币A(090022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 620226 | ||||||||
| 基金代码 | 090022 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成现金增利货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 大成现金增利货币 交易代码 090022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月20日 报告期末基金份额总额 3,423,557,145.20份 投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。 投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法， 对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 下属分级基金的交易代码 090022 091022 报告期末下属分级基金的份额总额 3,345,895,525.55份 77,661,619.65份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 本期已实现收益 21,190,972.78 840,471.68 2．本期利润 21,190,972.78 840,471.68 3．期末基金资产净值 3,345,895,525.55 77,661,619.65 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成现金增利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6555% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.5675% 0.0043% 大成现金增利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7162% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.6282% 0.0043% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李达夫先生 本基金基金经理 2013年3月7日 2016年9月23日 9年 数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心，历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部，2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日至2014年4月4日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2013年3月7日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年7月17日起兼任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。。2015年8月4日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。具有基金从业资格国籍：中国 张文平先生 本基金基金经理 2016年9月6日 - 5年 南京大学管理学硕士，注册会计师，2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部；2011年起加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日起担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月23日起任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月1日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理及大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年11月24日起任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成添利宝货币市场基金基金经理，自2016年9月6日起任大成景安短融债券型证券投资基金和大成现金增利货币市场基金基金经理。2016年9月20日起任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成现金增利货币基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成现金增利货币基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年7、8月工业增加值同比增速分别为为6%和6.3%，相对二季度波动不大。受益于宽松的货币环境，房地产销售的高景气度带动按揭贷款明显增加，地产投资较15年改善。 根据统计局公布的数据，8月份cpi同比增速仅为1.3%，通胀水平明显下行，主要源于去年8月猪肉价格大幅上涨导致CPI基数较高。PPI持续上升，通缩预期明显缓解。 三季度中央银行操作稳健，由于面临国庆长假的大额取现需求，监管机构在临近季末时重启了14天逆回购。总体看，除三季度末资金较为紧张外，其他事件流动性较为宽裕。由于经历了一季度末和二季度末资金面季节性紧张，市场机构情绪偏稳定。 三季度隔夜回购利率均值约为2.1%，相比二季度变动较小。三季度7天回购加权利率均值约为2.49%，和二季度相比变动不大。季末最后几天，7天回购利率一度上行到逾4%，但是持续时间并不长。 市场表现方面，三季度中债综合财富指数上涨1.77%，主要源于中长期限信用债收益率下行较多，根据中债估值和实际市场成交，3-5年的中期票据下行20-80bp。虽然季度末资金略有紧张，但是大多数时间内套息策略仍然可以获得利差收益。 经过一季度末和二季度末资金紧张的考验，市场机构总体情绪稳定，尽管部分机构出于流动性安排的考虑加点减持债券，但是债券收益率上行幅度有限。短融总体呈现先下后上的态势，季度末上行约20bp。 三季度本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则，高度重视组合的流动性管理和安全性管理。具体来说，本基金在和持有人积极沟通的基础上，灵活管理组合现金流的到期分布情况，并提高了短融的仓位。并把握半年末等关键时点进行了银行存款和逆回购投资。此外，本基金在一级市场进行了积极的投标，获取了良好的投资收益。 展望2016年四季度，在资金厚度较为薄弱的背景下。本基金将继续维持稳健操作的风格，基于市场状况以及投资人结构变化的判断，合理安排逆回购、存款、短融及金融债的投资比例，以期为持有人获得稳定安全的回报。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值收益率为0.6555%，B类净值收益率为0.7162%，期间业绩比较基准收益率为0.0880%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,572,120,357.02 38.72 其中：债券 1,572,120,357.02 38.72 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 823,995,012.44 20.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 1,263,658,150.58 31.12 4 其他资产 400,447,416.75 9.86 5 合计 4,060,220,936.79 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.81 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 634,298,088.55 18.53 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过90天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 39.62 18.53 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30天(含)-60天 18.28 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天(含)-90天 24.76 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90天(含)-120天 3.81 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 5 120天(含)-397天（含） 20.43 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 106.90 18.53 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金无平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 355,088,979.30 10.37 其中：政策性金融债 355,088,979.30 10.37 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 639,837,551.01 18.69 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 577,193,826.71 16.86 8 其他 - 0.00 9 合计 1,572,120,357.02 45.92 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - 0.00 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111618160 16华夏CD160 2,000,000 198,763,202.91 5.81 2 160209 16国开09 1,750,000 174,723,492.54 5.10 3 111610293 16兴业CD293 1,500,000 149,261,689.03 4.36 4 011699551 16沪电力SCP002 1,000,000 99,996,138.53 2.92 5 011698465 16平安不动SCP001 1,000,000 99,969,346.10 2.92 6 111697951 16台州银行CD014 1,000,000 99,772,001.10 2.91 7 111612154 16北京银行CD154 1,000,000 99,481,388.31 2.91 8 071602005 16国泰君安CP005 600,000 59,995,951.93 1.75 9 011698499 16同方SCP004 550,000 54,970,476.94 1.61 10 130244 13国开44 500,000 50,073,763.56 1.46 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1658% 报告期内偏离度的最低值 0.0454% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1032% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 17,594,829.13 4 应收申购款 382,852,587.62 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 400,447,416.75 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 报告期期初基金份额总额 3,187,619,204.85 141,297,693.99 报告期期间基金总申购份额 4,237,134,534.40 177,881,849.29 报告期期间基金总赎回份额 4,078,858,213.70 241,517,923.63 报告期期末基金份额总额 3,345,895,525.55 77,661,619.65 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成现金增利货币市场基金的文件； 2、《大成现金增利货币市场基金基金合同》； 3、《大成现金增利货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2016年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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