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| 创金合信鑫安保本混合A(002565) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 620145 | ||||||||
| 基金代码 | 002565 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年07月1日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫安保本混合 基金主代码 002565 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年05月11日 报告期末基金份额总额 1,227,685,285.70份 投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险，并力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略（Constant Proportion Portfolio Insurance，即CPPI策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整安全资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。 业绩比较基准 两年期人民币定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫安保本混合A 创金合信鑫安保本混合C 下属分级基金的交易代码 002565 002566 报告期末下属分级基金的份额总额 963,875,752.94份 263,809,532.76份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年07月01日-2016年09月30日） 创金合信鑫安保本混合A 创金合信鑫安保本混合C 1.本期已实现收益 23,063,462.58 5,900,892.69 2.本期利润 22,692,727.62 5,810,223.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0232 0.0217 4.期末基金资产净值 996,016,445.06 271,914,287.44 5.期末基金份额净值 1.033 1.031 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫安保本混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.28% 0.14% 0.78% 0.01% 1.50% 0.13% 创金合信鑫安保本混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.18% 0.14% 0.78% 0.01% 1.40% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王一兵 基金经理、固定收益部总监 2016年05月11日 － 12 王一兵先生，中国国籍，四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业，作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场，经历了各种证券市场的大幅涨跌变化，拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧，尤其精通近两年发展迅速的信用债，对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。 程志田 基金经理、量化投资部总监 2016年05月11日 － 10 程志田先生，中国国籍，金融学硕士，2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任量化投资部总监。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2016年三季度，在经历了二季度市场调整之后，股市以震荡小幅上涨为主，期间上证综指上涨2.56%，沪深300指数上涨3.15%，中证500指数上涨3.34%，创业板指下跌3.5%。期间大盘股风格战胜小盘股风格，部分优质个股已经在三季度获得不错的涨幅，显示投资者信心在恢复。 在投资管理上，权益部分投资我们严格依据量化模型来进行，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了持续稳健的Alpha；另一方面，量化择时模型准确把握了7月份的上涨机会。 三季度债券市场收益率整体性下移，曲线维持平坦化，收益率平均下行20bp左右。短端金融债和超长利率债的下行幅度要更大，其中30年国债下行20bp，20年政策性金融债下行达40-50bp。从市场行情的走势逻辑来看，主要原因在于，一方面，市场对经济基本面有担忧。一二线城市房地产市场受调控，并带动地产投资短期下行；民间投资，尤其是制造业投资明显下挫。另一方面，三季度银行理财及委外资金等加大配置需求，成为市场较大的买盘，推动收益率下行。信用利差继续压缩，随着经济短期持续回暖，地方政府维护企业杠杆，信用风险有所降低。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金A类净值增长率2.28%，C类净值增长率为2.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 188,656,767.06 13.64 其中：股票 188,656,767.06 13.64 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,152,591,601.30 83.32 其中：债券 1,152,591,601.30 83.32 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 24,442,438.21 1.77 8 其他资产 17,687,800.61 1.28 9 合计 1,383,378,607.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,706,833.00 0.29 B 采矿业 2,002,212.00 0.16 C 制造业 135,001,120.80 10.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,689,724.00 0.92 E 建筑业 1,561,425.11 0.12 F 批发和零售业 10,759,768.13 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 9,165,763.00 0.72 H 住宿和餐饮业 816,764.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,277,498.01 0.26 J 金融业 929,373.01 0.07 K 房地产业 1,494,654.00 0.12 L 租赁和商务服务业 743,771.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 1,415,368.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 2,923,907.00 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 3,168,586.00 0.25 S 综合 － － 合计 188,656,767.06 14.88 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000912 泸天化 121,300 1,228,769.00 0.10 2 002265 西仪股份 52,792 1,034,723.20 0.08 3 600095 哈高科 80,300 899,360.00 0.07 4 300107 建新股份 114,200 897,612.00 0.07 5 600979 广安爱众 121,100 897,351.00 0.07 6 600238 海南椰岛 64,000 886,400.00 0.07 7 000673 当代东方 67,200 880,320.00 0.07 8 300306 远方光电 33,000 871,200.00 0.07 9 000662 天夏智慧 32,200 862,960.00 0.07 10 002578 闽发铝业 76,800 862,464.00 0.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 65,311,246.00 5.15 2 央行票据 － － 3 金融债券 51,115,000.00 4.03 其中：政策性金融债 51,115,000.00 4.03 4 企业债券 116,157,355.30 9.16 5 企业短期融资券 270,345,000.00 21.32 6 中期票据 649,663,000.00 51.24 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,152,591,601.30 90.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 101374003 13北控集MTN001 1,000,000 106,230,000.00 8.38 2 101551010 15电网MTN001 1,000,000 102,740,000.00 8.10 3 101660049 16赣高速MTN003 1,000,000 100,900,000.00 7.96 4 136452 16南航02 1,000,000 100,740,000.00 7.95 5 101651032 16东航股MTN001 1,000,000 100,450,000.00 7.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 114,117.52 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 17,473,373.54 5 应收申购款 100,309.55 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 17,687,800.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信鑫安保本混合A 创金合信鑫安保本混合C 报告期期初基金份额总额 987,741,842.06 272,086,157.39 报告期期间基金总申购份额 3,945,542.70 3,038,588.64 减：报告期期间基金总赎回份额 27,811,631.82 11,315,213.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 963,875,752.94 263,809,532.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金情况 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金合同》 2、《创金合信鑫安保本混合型证券投资基金托管协议》 3、创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2016年第三季度报告原文 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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