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| 创金合信货币A(001909) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 620143 | ||||||||
| 基金代码 | 001909 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年07月1日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信货币 交易代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月22日 报告期末基金份额总额 150,140,699.31 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年07月01日-2016年09月30日） 1.本期已实现收益 5,580,270.75 2.本期利润 5,580,270.75 3.期末基金资产净值 150,140,699.31 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4718% 0.0038% 0.3393% 0.0000% 0.1325% 0.0038% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 基金经理 2015年10月22日 - 7 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。201 2年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 蒋小玲 基金经理 2016年01月29日 - 14 蒋小玲女士，中国国籍，2002年9月-2009年12月任职于武进农村商业银行，2010年1月-2015年8月任职于江苏江南农村商业银行股份有限公司，历任金融市场部同业经理、交易员、投资经理等职务。2015年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年三季度，在供给侧改革的大背景下，国内经济增速继续平稳运行。消费品零售增速下降幅度减缓，总体增速基本持平；固定资产投资增速有所企稳，结构有待优化；进出口降幅持续收窄，但外贸形势依然严峻。1-8月累计，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.0%，连续三个月持平。8月份工业生产稳中有进，积极因素增多。上游行业普遍上涨，主因是大宗商品价格反弹和供给侧改革推进。2016年1-8月份PPI累计上涨1%，分行业看，多数中上游行业累计涨幅达到1%左右。8月PPI同比涨幅回升至-0.8%，比上月高0.9个百分点，结构性通货紧缩预期进一步减弱。8月份消费价格数据则明显低于市场预期，8月CPI同比增速为1.3%，明显低于7月的1.8%和预期的1.6%，尽管非食品价格也略弱于预期，但是超预期回落的主要原因是食品价格低于预期。总体而言在经济的下行周期中，基建投资往往是我国"稳增长"的主要抓手，财政的持续发力，有待观察。 三季度国内货币市场延续了二季度以来稳健的态势，货币市场工具的利率水平维持总量宽松而边际收紧的态势。银行间14天回购利率最低2.43%，最高3.16%，加权平均利率在2.71%左右，较上季度均值下降13bp。7天回购利率最低2.32%，最高2.76%，利率加权平均利率在2.48%左右，较上季度均值上升2bp。1天回购利率最低2.0%，最高2.34%，加权平均利率在2.09%左右，较上季度均值上升6bp。 报告期内本基金以短期融资券、存款为主要配置资产，灵活调整同业存单的配置比例。在保持一定流动性的同时为投资者提供了较高的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，货币市场基金净值增长率为0.4718%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 89,970,491.18 59.81 其中：债券 89,970,491.18 59.81 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 50,000,315.00 33.24 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 9,173,336.34 6.10 4 其他资产 1,293,898.98 0.86 5 合计 150,438,041.50 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.66 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 39.41 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 19.98 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 39.94 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 99.34 － 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 本基金报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 69,961,919.52 46.60 其中：政策性金融债 69,961,919.52 46.60 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 20,008,571.66 13.33 6 其他 － － 7 合计 89,970,491.18 59.92 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 160209 16国开09 500,000 49,961,843.15 33.28 2 150222 15国开22 200,000 20,000,076.37 13.32 3 011699815 16国电集SCP004 100,000 10,005,950.48 6.66 4 011699732 16中电投SCP004 100,000 10,002,621.18 6.66 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0750% 报告期内偏离度的最低值 0.0198% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0388% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金报告期内负偏离度的绝对值未发生达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金报告期内正偏离度的绝对值未发生达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 3 应收利息 1,293,898.98 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 1,293,898.98 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,268,192,502.85 报告期期间基金总申购份额 206,571,397.34 减：报告期期间基金总赎回份额 1,324,623,200.88 报告期期末基金份额总额 150,140,699.31 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《创金合信货币市场基金基金合同》 2、《创金合信货币市场基金托管协议》 3、创金合信货币市场基金2016年第三季度报告原文 7.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 7.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二零一六年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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