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| 新华壹诺宝B(003267) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 619504 | ||||||||
| 基金代码 | 003267 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华壹诺宝货币市场基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华壹诺宝货币 基金主代码 000434 交易代码 000434 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月3日 报告期末基金份额总额 1,393,627,147.47份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 21,441,853.83 2.本期利润 21,441,853.83 3.期末基金资产净值 1,393,627,147.47 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0439% 0.0020% 0.3408% 0.0000% 0.7031% 0.0020% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华壹诺宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年12月3日至2014年9月30日） 注：1.本基金合同于2013年12月3日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贲兴振 本基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理。 2013-12-3 - 7 经济学硕士，7年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过策略分析师、债券分析师。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2014年三季度，宏观经济下行压力较大，通胀持续低位。央行量价双松政策出台：5000亿SLF、重启14天正回购，利率由3.8%下调至3.7%，9月份再度下调至3.5%。理财资金入市，债券需求旺盛。 债券市场继上半年利率债行情后，三季度收益率小幅下行，与上季度比回落幅度收窄并呈分化态势：长债利率下行幅度超过短债，收益率曲线平坦化加剧；中等资质信用债下行幅度超过利率债和高等级信用债。流动性7月受IPO影响吃紧，后续受IPO及月末季末影响资金面出现时点性扰动，在SLF和公开市场利率调降的支持下，三季度流动性较为宽松，资金中枢有所下行。 本基金三季度配置以短融为主，降低存款配置比例，收益率相对比较平稳。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内基金份额净值收益率为1.0439%，同期业绩比较基准收益率为0.3408%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年四季度，宏观经济下行压力不减，通胀无忧，基本面对债市长期利好未变。在四季度经济基本面继续偏弱的条件下，预计央行将继续保持中性偏松政策取向，适时对冲外汇占款波动、IPO及季节性因素导致的流动性紧缩，资金面整体保持中性，但暂时性的资金面紧缩难以避免。 我们认为四季度债市仍将有所表现，但行情或将放缓，随着估值的进一步回落，市场分歧或将加大，不利因素也会逐渐凸显，届时需要根据市场表现调整久期和杠杆。 本基金四季度配置仍将把握资金面波动时点，投向短融、协议存款和回购，在保持组合流动性的前提下，提高基金持有人的投资回报率。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 1,035,337,065.89 74.21 其中：债券 1,035,337,065.89 74.21 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 136,300,644.45 9.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 205,361,884.52 14.72 4 其他资产 18,164,266.89 1.30 5 合计 1,395,163,861.75 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.23 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 134 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 101 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 1 2014-07-10 121 赎回 发生后十个工作日内 2 2014-07-30 122 赎回 发生后十个工作日内 3 2014-08-05 123 赎回 发生后十个工作日内 4 2014-09-11 122 赎回 发生后十个工作日内 5 2014-09-12 131 赎回 发生后十个工作日内 6 2014-09-19 129 赎回 发生后十个工作日内 7 2014-09-22 126 赎回 发生后十个工作日内 8 2014-09-23 134 赎回 发生后十个工作日内 9 2014-09-26 126 赎回 发生后十个工作日内 10 2014-09-28 124 赎回 发生后十个工作日内 注：本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况详见上表。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 30.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 12.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 5.02 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 19.37 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 30.54 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 98.81 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,240,599.55 7.26 其中：政策性金融债 101,240,599.55 7.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 934,096,466.34 67.03 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,035,337,065.89 74.29 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140343 14进出43 600,000 59,713,308.39 4.28 2 041454027 14南产控CP001 400,000 40,022,596.19 2.87 3 041471003 14盐国投CP001 400,000 40,000,074.08 2.87 4 041453036 14渝涪高CP001 400,000 40,000,071.24 2.87 5 130243 13国开43 300,000 30,011,151.02 2.15 6 041460066 14两面针CP001 300,000 30,010,845.31 2.15 7 041459010 14云南物流CP001 300,000 30,001,708.22 2.15 8 041461053 14沪临港CP002 300,000 30,000,134.36 2.15 9 041471001 14龙控CP001 300,000 30,000,068.47 2.15 10 071429003 14浙商证券CP003 300,000 29,999,079.61 2.15 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 23次 报告期内偏离度的最高值 0.3996% 报告期内偏离度的最低值 0.1459% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2437% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 18,139,105.09 4 应收申购款 25,152.00 5 其他应收款 9.80 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 18,164,266.89 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,057,004,097.18 报告期期间基金总申购份额 251,231,727.65 减：报告期期间基金总赎回份额 914,608,677.36 报告期期末基金份额总额 1,393,627,147.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华壹诺宝货币市场基金募集的文件 （二）关于申请募集新华壹诺宝货币市场基金之法律意见书 （三）《新华壹诺宝货币市场基金托管协议》 （四）《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》 （五）《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》 （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一四年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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