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新华壹诺宝B(003267)  基金公开信息
流水号 619488
基金代码 003267
公告日期 2014-04-18
编号 1
标题 新华壹诺宝货币市场基金2014年第1季度报告
信息全文 基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年四月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华壹诺宝货币
基金主代码 000434
交易代码 000434
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月3日
报告期末基金份额总额 1,536,285,812.71份
投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。
基金管理人 新华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益 3,190,538.37
2.本期利润 3,190,538.37
3.期末基金资产净值 1,536,285,812.71
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.本基金于2013年12月3日基金合同生效。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.9545% 0.0028% 0.3334% 0.0000% 0.6211% 0.0028%
注：本基金利润分配是按日结转份额。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华壹诺宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年12月3日至2014年3月31日）

注：1.本基金合同于2013年12月3日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.本基金的建仓期为六个月，本报告期，本基金正处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
贲兴振 本基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理。 2013-12-3 - 7 经济学硕士，7年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于 2007 年 9 月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过策略分析师、债券分析师。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，新华基金管理有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。



4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2014年一季度，春节前央行投放力度超预期，节后资金回流银行体系，资金面相对比较宽松，R001破2%，R007回落至3%附近。与此同时经济基本面依旧疲弱、机构年初的配置需求仍在，使得债市收益率下行比较明显。
步入3月，央行重启28天正回购，持续回笼资金，资金面驱紧，又逢银行季末考核时点，R007加权冲高至4.8%。同时信用事件频发，11超日债付息违约、11天威债暂停上市、兴润置业资金链断裂等，债市收益率整体有所回调。
本基金一季度主要配置银行协议存款，部分短融和回购，收益率整体比较平稳。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内基金份额净值收益率为0.9545%，同期业绩比较基准收益率为0.3334%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年二季度，市场关于经济动能减弱、经济疲软已经形成一致预期，政府3月中旬启动稳增长模式，效果或需要到二季度末才能有所显现。通胀仍将处于低位。资金面存在扰动因素，如财税上缴、银行半年度考核等季节性因素，以及外汇占款回落压力，预计央行会相机进行对冲操作，以保持资金面的相对平稳。
我们认为二季度债市生态相对安全，利率仍将平稳回落，考虑到市场非常谨慎的心态、以及利率市场化造成的资金成本高企等限制性条件，利率回落的幅度有限、速度相对缓慢，中间或存在纠结和拉锯。
本基金二季度仍将保持一定的银行协议存款仓位，适度增加短融的配置比例，在保持组合流动性的前提下，提高基金持有人的投资回报率。




§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 固定收益投资 360,023,469.02 23.42
其中：债券 360,023,469.02 23.42
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 105,700,511.05 6.88
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,067,045,027.18 69.42
4 其他资产 4,300,717.17 0.28
5 合计 1,537,069,724.42 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
报告期本基金未进行债券回购融资。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 117
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定"本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天"，本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 12.87 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 1.95 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 48.82 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 21.81 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 14.32 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.77 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 9,999,796.96 0.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,027,741.06 3.26
其中：政策性金融债 50,027,741.06 3.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 299,995,931.00 19.53
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 360,023,469.02 23.44
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量
(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 041471003 14盐国投CP001 400,000 40,000,148.40 2.60
2 041453036 14渝涪高CP001 400,000 40,000,145.59 2.60
3 130248 13国开48 300,000 30,032,381.96 1.95
4 041459010 14云南物流CP001 300,000 30,003,645.30 1.95
5 041471001 14龙控CP001 300,000 30,000,142.82 1.95
6 041462008 14赣长运CP001 200,000 20,001,640.52 1.30
7 041464016 14立白CP001 200,000 20,000,952.05 1.30
8 041464017 14闽东电力CP001 200,000 20,000,932.55 1.30
9 041451012 14集通CP001 200,000 20,000,833.85 1.30
10 071437001 14中银国际CP001 200,000 19,995,766.04 1.30

5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0177%
报告期内偏离度的最低值 -0.0192%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0030%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,300,686.17
4 应收申购款 31.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,300,717.17

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 78,792,757.52
报告期基金总申购份额 1,506,941,477.58
减：报告期基金总赎回份额 49,448,422.39
报告期期末基金份额总额 1,536,285,812.71


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新华壹诺宝货币市场基金募集的文件
（二）关于申请募集新华壹诺宝货币市场基金之法律意见书
（三）《新华壹诺宝货币市场基金托管协议》
（四）《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》
（五）《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（六）《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》
（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。


新华基金管理有限公司
二〇一四年四月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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