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| 安信现金增利货币B(003539) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 617439 | ||||||||
| 基金代码 | 003539 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信现金增利货币市场基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 安信现金增利货币 交易代码 000750 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月24日 报告期末基金份额总额 194,887,513.07份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。 在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素，优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。运用套利策略以实现较高收益。同时，本基金作为现金管理工具，对资产保持较高的流动性。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 本期已实现收益 1,214,225.93 2．本期利润 1,214,225.93 3．期末基金资产净值 194,887,513.07 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7040% 0.0148% 0.3403% 0.0000% 0.3637% 0.0148% 注：1、本基金收益分配为按日结转份额； 2、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2014年11月24日。图示日期为2014年11月24日至2015年12月31日。 2、本基金的建仓期为2014年11月24日至2015年5月23日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张翼飞 本基金的基金经理 2014年11月24日 - 4.5 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任职于安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理；现任安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 1.第4季度初，资金仍保持相对宽松，债券市场收益率继续缓慢下降，在此过程中，我们配置了一定量的利率品种和超短期同业存款，以观望为主。 2.11月初，短债收益率逐渐回升，我们在此过程中分批开始了中长期限的配置。逐渐增加久期。 3.12月，收益率一路下行，由于我们提前进行了配置，获得了较为满意的回报。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本报告期内本基金净值收益率为0.7040%，同期比较基准份额收益率为0.3403%，基金净值收益率超过同期业绩比较基准0.3637%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 133,804,659.82 58.01 其中：债券 133,804,659.82 58.01 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 94,799,299.75 41.10 4 其他资产 2,042,810.06 0.89 5 合计 230,646,769.63 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.70 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 31,979,784.01 16.41 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（％） 原因 调整期 1 2015年12月15日 56.25 巨额赎回 1 2 2015年12月23日 23.02 巨额赎回 3 3 2015年12月24日 38.15 巨额赎回 2 4 2015年12月25日 40.76 巨额赎回 1 5 2015年12月28日 34.75 巨额赎回 1 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 157 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 85 注：根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况，但根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 23.17 18.26 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 20.61 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 20.57 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 31.72 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 21.24 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 117.31 18.26 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,714,372.32 1.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,034,356.07 10.28 其中：政策性金融债 20,034,356.07 10.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 80,285,572.25 41.20 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,770,359.18 15.28 8 其他 - - 9 合计 133,804,659.82 68.66 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 071525007 15国都证券CP007 200,000 19,996,417.15 10.26 2 041551065 15扬子大桥CP001 200,000 19,987,083.10 10.26 3 111592185 15广州农村商业银行CD019 200,000 19,790,807.53 10.15 4 041562035 15邮电器材CP001 100,000 10,096,876.27 5.18 5 041558036 15沈公用CP002 100,000 10,087,459.66 5.18 6 041569020 15海纳川CP001 100,000 10,068,757.31 5.17 7 011599417 15厦路桥SCP003 100,000 10,048,978.76 5.16 8 140206 14国开06 100,000 10,037,300.24 5.15 9 150311 15进出11 100,000 9,997,055.83 5.13 10 111593383 15长安银行CD025 100,000 9,979,551.65 5.12 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1323% 报告期内偏离度的最低值 0.0031% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0704% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,144.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,029,666.06 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,042,810.06 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 148,900,001.36 报告期期间基金总申购份额 1,617,724,578.93 减:报告期期间基金总赎回份额 1,571,737,067.22 报告期期末基金份额总额 194,887,513.07 注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人2015年12月31日发布公告，自2015年12月30日起，王连志先生任公司董事长，牛冠兴先生不再担任公司董事长。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件； 2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》； 3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》； 4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2016年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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