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| 华宝宝康债券(240003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6149 | ||||||||
| 基金代码 | 240003 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-02-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书(摘要) | ||||||||
| 信息全文 | 2005年1月更新 重要提示 本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写,经基金托管人审核,并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。 投资有风险,投资人申购本系列基金时应认真阅读《招募说明书》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 摘要所述内容更新截止至2005年1月31日。 《基金合同》生效日期：2003年7月15日 一、《基金合同》生效日期 本系列基金自2003年6月5日到2003年7月11日向个人投资人和机构投资人同时发售,《基金合同》于2003年7月15日生效。 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 本系列基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基本信息如下： 注册地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层 办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层 法定代表人：郑安国 总经理：裴长江 成立日期：2003年3月7日 电话：021-50499588 传真：021-50499688 联系人：林志宗 注册资本：1亿元 股权结构：中方股东华宝信托投资有限责任公司持有67%的股份,外方股东法国兴业资产管理有限公司持有33%的股份。 (二)主要人员情况 1、 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 郑安国先生,董事长、博士、高级经济师。历任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理。 Christian D'ALLEST先生,董事,法学硕士。曾任法国兴业银行国际部业务经理、国际融资司经理、资本市场司负责人、资产管理司负责人。现任法国兴业资产管理有限公司国际部主任。 王晓薇女士,董事,本科。曾任宝钢国际贸易有限公司财务部业务经理、宝钢美洲贸易有限公司财务经理。现任华宝信托投资有限责任公司副总经理。 袁志刚先生,独立董事,博士、教授、博导。法国巴黎社会科学高等研究院(E.H.E.S.S.)经济学博士毕业,曾任复旦大学经济学院副教授、教授。现任复旦大学经济学院经济系系主任、经济学院代院长。 Christian CLERC-BATUT先生,独立董事,商学本科。曾任S.N.S.阿尔及利亚子公司总会计师、欧尚集团存货部总监、芝加哥子公司总经理、审计部总审计师。现任欧尚集团中国及泰国区总经理。 谢荣先生,独立董事,博士、教授。曾任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授,毕马威华振会计师事务所合伙人。现任上海国家会计学院副院长。 吴志攀先生,独立董事,法学博士、教授。曾任北京大学法律系讲师副教授、教授、博导,经济法教研室副主任、系主任,北京大学法学院院长,北京大学校长助理。现任北京大学副校长。 裴长江先生,董事总经理,硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理,申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理,申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监。 陆云飞 (Denis LEFRANC)先生,董事副总经理,文学士,法学士。曾任法国期货市场委员会审计员,法国兴业银行法律顾问,法国兴业银行资本市场及资产管理部副经理,BAREP资产管理公司(法国兴业银行集团子公司)首席法律顾问,法国兴业资产管理有限公司首席法律顾问。 Albert Reculeau先生,监事、监事会召集人,BP Bank银行专业学位。曾任法兴资产亚太区首席执行官；现任IBK-SG Asset Management(法兴资产韩国)首席执行官。 贺桂先先生,监事,毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任公司营运副总监。 詹靖女士,监事,女,金融学硕士。曾在TCL销售公司人力资源部、华宝信托投资有限责任公司业务管理部、基金筹备组、华宝兴业基金管理有限公司投资管理部工作,现在公司人力资源部工作。 2、本系列基金基金经理 栾杰先生,宝康消费品基金经理,硕士。曾任海南港澳资讯产业有限公司研究员,华宝信托投资有限责任公司高级研究员、投资管理部副总经理。 魏东先生,宝康灵活配置基金经理,硕士。曾在平安证券公司和国信证券公司从事证券研究、证券交易和资产管理工作,2003年3月至2004年5月在本公司任交易部总经理。 王旭巍先生,宝康债券基金经理,硕士。曾在宏达期货经纪有限公司、中信证券资产管理部从事交易、投资、资产管理工作。 3、 投资决策委员会成员 裴长江先生,公司总经理。 陆云飞 (Denis LEFRANC)先生,公司副总经理。 余荣权先生,投资总监。 栾杰先生,投资部总经理,宝康消费品基金经理。 童国林先生,多策略增长基金经理。 魏东先生,宝康灵活配置基金经理。 王旭巍先生,宝康债券基金经理。 三、基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 法定代表人：张恩照 成立时间：2004年09月17日 地址：北京市西城区金融大街25号 组织形式：股份有限公司 注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号 联系人：黄秀莲 联系电话：(010) 6759 7646 中国建设银行是我国四大国有商业银行之一。自成立以来,始终以支持国民经济发展为己任,伴随着国家经济和社会发展,自身实力不断壮大。目前,中国建设银行经营着法律允许商业银行开办的各项金融业务,资金实力雄厚、业务品种齐全、服务功能完善,业务规模和经营利润均居国内商业银行前列。截止到2003年12月31日,中国建设银行资产总额35,542.79亿元,所有者权益1,862.80亿元,实现税前利润4.50亿元。自成立以来,中国建设银行每个会计年度均保持盈利。中国建设银行拥有遍布境内外的16,472个营业性分支机构,为客户提供安全、方便、快捷的金融服务。 中国建设银行总行设基金托管部,基金托管部下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处和监督稽核处7个职能处室,在北京、上海、深圳、辽宁分行设立4个基金托管分部。现有员工50余人。 四、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构：华宝兴业基金管理有限公司(同上) 2、代销机构： (1)中国建设银行(同上) 客户服务统一咨询电话：95533 银行网址：www.ccb.cn (2)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：秦晓 联系人：陈立民 电话：0755-83195534 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com (3)联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层 法定代表人：马国强 客服电话：961102(深圳),0755-25125666 电话：0755-82493561 联系人：盛宗凌 公司网址：www.lhzq.com (4)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 联系人：芮敏祺 客户服务热线：400-8888-666 公司网址：www.gtja.com (5)华夏证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区新中街68号 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：周济谱 电话：010-65186576；400-8888-108(免长途费) 联系人：权唐 公司网址：www.csc108.com (6)长江证券有限责任公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号 法定代表人：明云成 电话：021-63291352 传真：021-68670730 联系人：甘露 服务热线：027-65799883 公司网址：www.cz318.com.cn (7)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021-53594566 服务热线：021-962503 联系人：金芸 公司网址：www.htsec.com (8)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45楼 法定代表人：宫少林 成立日期：1993年8月1日 电话：0755-82943167 服务热线：0755-26951111、4008888111 联系人：黄健 公司网址：www.newone.com.cn (9)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 电话：021-54033888 传真：021-54038844 服务热线：021-962505 联系人：王序微 公司网址：www.sywg.com.cn或www.sw2000.com.cn (10)国元证券有限责任公司 注册地址：合肥寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：(0551)2634400 传真：(0551)2626941 联系人：李蔡 客户服务热线：4008888777(全国统一客户服务热线) 公司网址：www.gyzq.com.cn (二)基金注册登记机构 华宝兴业基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所和经办律师 名称：海华永泰律师事务所 住所：上海市浦东南路855号世界广场24楼 办公地址：上海市浦东南路855号世界广场24楼 负责人：颜学海 联系电话：(021)58773177 传真：(021)58773268 联系人：冯加庆 经办律师：颜学海、冯加庆 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：吴港平 联系电话：(021) 61238888 传真：(021) 63863300 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：肖峰 陈玲 五、基金简介 基金名称：华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金 本系列基金目前由具有不同市场定位的3只基金构成,分别是宝康消费品证券投资基金、宝康灵活配置证券投资基金、宝康债券投资基金。每只基金彼此独立,通过低费率而且高效率的相互转换构成一个统一的有机基金体系。 基金类型：契约型开放式基金 六、基金的投资 (一)消费品基金 1、投资目标 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金份额持有人谋求长期稳定回报。 2、投资理念 恪守投资边界、策略胜过预测。 3、投资方向 本基金的投资对象为国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。 4、投资策略 本基金看好消费品的发展前景,长期持有消费品组合,并注重资产在其各相关行业的配置,适当进行时机选择。在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%；债券为20%-45%,现金比例在5%以上。在极端情况下,比如市场投机气氛浓烈、系统性风险急剧增加时,投资比例可作一定调整,但在10个工作日内,投资比例将恢复正常水平。 5、选股标准 运用各相关行业所处成长阶段的分析、历史数据显著性分析以及国际通行的贴现模型和相对价值评价指标体系,形成消费品股票综合评级系统,进而构造投资组合。 6、业绩比较基准 上证180指数和深证100指数的复合指数＊80%＋中信全债指数＊20%。 上证 180 流通市值 深证100流通市值 复合指数＝ ------------ × 上证180指数＋ --------- ×深证100指数 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值 本基金大类资产投资比例的规定与复合指数和中信全债指数的比例配置基本匹配。 上证180指数、深证100指数认知度高,具有权威性；中信全债指数是覆盖所有债券的指数,能全面反映债券市场情况。 (二)灵活配置基金 1、投资目标 规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期报酬。 2、投资理念 把握市场特点,灵活配置资产；稳健投资,追求卓越回报。 3、投资方向 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 债券投资方面,主要投资交易所和银行间债券市场上的各类债券,包括国债、金融债、企业债、可转债等。股票投资方面,主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。 4、核心概念 由于本产品设计原理较为独特,首先扼要介绍本产品的核心概念。本产品有三个核心概念。 (1)市场价值中枢 本基金认为市场价格运动总是处于偏离均衡---回归均衡---再偏离均衡---再回归均衡的动态过程之中,市场自身存在纠正偏差、回归均衡的力量,这种均衡位置即为市场价值中枢。本基金以市场一段时间内经过成交量加权的指数均值作为市场价值中枢的定量指标。 (2)仓位和时间的二维管理 本基金强调时间概念的重要性,认为资本固有其时间价值,亦有其时间风险,应把时间与资本一起纳入投资管理的范畴,进行相关的仓位和时间的二维管理,以动态尺度衡量资本运作的成本和收益,摈弃单一资本存量的传统静态观念,控制持有较高风险资产的时间,实现时间利用上的以小博大。本基金在资产灵活配置和风险控制等投资管理环节使用仓位和时间的二维管理。 (3)股票投资时机预警系统 本基金在灵活配置资产的决策和投资过程中,将参考客观、量化的股票投资时机预警系统。它是对历史数据进行加工整理并进行统计分析得来的,其基本原理是：在市场短期价值中枢偏离长期价值中枢,达到显著性水平,即发生小概率事件水平时,发出买卖股票预警提示。 5、设计原理 针对我国证券市场波动性较大的特点,本产品总体上采取资产灵活配置策略,通过量化辅助工具(股票投资时机预警系统)及研究支持,结合自身的市场研判,对相关资产类别的预期收益进行动态监控,适时作时机选择,在一定市场阶段可显著改变资产配置比例。通过债券市场投资获取较稳定收益,并把握股市重大投资机会,获取超额回报。 6、投资策略 采用资产灵活配置策略,以债券投资为基础,并把握股市重大投资机会,获取超额回报,同时执行严格的投资制度和风险控制制度。 本基金通过量化辅助工具及研究支持,结合自身的市场研判,对相关资产类别的预期收益进行动态监控,在一定阶段可显著改变资产配置比例。同时通过仓位与时间的二维管理,控制风险,增加盈利。 债券投资采取稳健的投资策略,所构建的投资组合将跟踪市场久期,并根据市场利率预期变动主动调整,使组合久期适度偏离。股票投资方面,以指数化投资分散非系统风险,增强流动性,并通过三层复合保障措施严格控制其投资风险：只有当股票投资时机预警系统发出买卖股票提示时,才开始考虑或进行股票市场指数化投资；同时通过仓位与时间的二维管理,控制持有高风险资产的时间；并以风险预算管理为"安全气囊"确保基金本金安全,追求卓越回报。 本基金组合投资的基本范围为：债券20%～90%；股票 5～75%；现金5%以上。 7、业绩比较基准 65%中信全债指数＋35%上证180指数和深圳100指数的复合指数。 上证 180 流通市值 深证100流通市值 复合指数＝ --------- ×上证180指数＋ ----------------- ×深证100指数 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值 本基金大类资产投资比例的规定与复合指数和中信全债指数的比例配置基本匹配。 上证180指数、深证100指数认知度高,具有权威性；中信全债指数是覆盖所有债券的指数,能全面反映债券市场情况。 (三)债券基金 1、投资目标 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。 2、投资理念 以价值分析为基础,以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段,从市场低效和市场转型过程中发掘投资机会,实现投资组合增值。 3、投资方向 本基金投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。 4、投资策略 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略,并把握市场创新机会。 (1)类属配置包括现金、各市场债券及各债券种类间的配置 主要根据各类属相对投资价值确定,增持相对低估、预期价格上升的类属,减持相对高估、预期价格下跌的类属,从而取得较高的回报。 (2)久期偏离 久期是衡量利率敏感性的一个指标,如果预期利率下降,则应增加组合久期,如预期利率上升,则应减小组合久期,以规避债券价格下跌的风险。该策略的关键是对未来利率走向的预测。 (3)收益率曲线配置 收益率曲线展示了收益与期限的关系,收益率曲线的形状随时间而变化。收益率曲线配置策略是以对债券收益率曲线形状变动的预期为依据建立组合头寸,可以采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (4)特定券种选择 针对特定的企业债(含可转债)采用逐个分析的方法,具体分析指标包括：经营分析、信用分析、收益率分析、税赋分析等,挖掘特定券种的投资价值。 (5)把握市场创新机会 近期债券市场转型的具体内容包括：利率市场化；交易主体结构逐步改善；交易品种创新,如贴现债券、本息分离债等相继面市,为未来推出利率互换(Swaps)等衍生工具创造条件；债券发行方式与交易方式的创新,美国式利率招标以及银行间债券市场悄然开展的远期利率交易,使将来推出利率期货交易成为可能。 5、 业绩比较基准 中信全债指数 中信全债指数是覆盖所有债券的指数,能全面反映债券市场情况。 (四)投资程序 1、 公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其它研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。 2、 在投资决策委员会的指导下,基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断,按照《基金合同》规定,提出下一阶段本基金类属资产配置比例。 3、 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。 4、 基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议,参考本公司研究部和其它研究机构的研究报告,选择具体的投资目标,构建投资组合。 5、 设置独立的中央交易室,基金经理将投资指令下达给中央交易室,交易主管在复核投资指令合法合规的基础上,将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。 6、 风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。内控审计风险管理部对基金投资过程进行日常监督。 7、 基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。 (五)基金的禁止行为 1、 从事证券承销行为； 2、 向他人贷款或者提供担保； 3、 从事承担无限责任的投资； 4、 买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外； 5、 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 6、 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、 依照法律、法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止从事的其他行为。 (六)基金投资组合比例限制 1、 各基金投资于国债的比例不低于20%； 2、 各基金投资于股票、债券的比例不低于该基金资产总值的80%； 3、 各基金持有一家公司的股票,不得超过该基金资产净值的10%； 4、 各基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%； 5、 基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额不得超过该基金的总资产,单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 6、 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述3、4条或《基金合同》约定的投资比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。 (七)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法 1、 不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理； 2、 有利于基金财产的安全与增值； 3、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资人的利益。 七、基金的投资组合报告 (一)宝康消费品证券投资基金 1、 基金资产组合 截至2004年12月31日,本基金资产组合列表及图示如下： 类别 合计（元） 占基金总资产比例 股票投资 878,441,354.80 61.71% 债券投资 394,982,572.40 27.75% 银行存款及清算备付金 138,405,758.00 9.72% 其它资产 11,650,923.95 0.82% 合计 1,423,480,609.15 100.00% 2、 按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 0.00 0.00% 3 制造业 493,751,191.60 35.66% 其中：食品、饮料 175,457,515.20 12.67% 纺织、服装、皮毛 54,244,405.12 3.92% 木材、家具 23,396,655.24 1.69% 造纸、印刷 32,113,409.40 2.32% 石油、化学、塑胶、塑料 7,154,894.72 0.52% 电子 10,288,500.00 0.74% 金属、非金属 7,224,077.50 0.52% 机械、设备、仪表 138,989,265.00 10.04% 医药、生物制品 38,143,930.42 2.76% 其他制造业 6,738,539.00 0.49% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 107,389,611.77 7.76% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 141,996,193.00 10.26% 7 信息技术业 24,690,325.92 1.78% 8 批发和零售贸易 31,881,260.00 2.30% 9 金融、保险业 34,067,833.00 2.46% 10 房地产业 40,903,200.00 2.95% 11 社会服务业 3,761,739.51 0.27% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 0.00 0.00% 合计 878,441,354.80 63.45% 3、 基金投资前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基 金净值比例 1 600519 贵州茅台 2,805,000.00 102,775,200.00 7.4234% 2 000651 格力电器 6,745,000.00 67,180,200.00 4.8524% 3 600177 雅戈尔 10,293,056.00 54,244,405.12 3.9181% 4 000541 佛山照明 3,459,900.00 49,684,164.00 3.5887% 5 600900 长江电力 5,131,527.00 45,106,122.33 3.2580% 6 600383 金地集团 4,140,000.00 40,903,200.00 2.9544% 7 600036 招商银行 4,079,980.00 34,067,833.00 2.4607% 8 600009 上海机场 2,220,000.00 33,788,400.00 2.4405% 9 600033 福建高速 4,550,000.00 33,579,000.00 2.4254% 10 600308 华泰股份 2,696,340.00 32,113,409.40 2.3195% 4、 按券种分类的债券投资组合 序号 债券种类 市值（元） 占净值比例 1 国家债券 276,999,584.4 20.0076% 2 金融债券 49,375,000.00 3.5663% 3 企业债券 0.00 0.0000% 4 可转换债券 68,607,988.00 4.9555% 合计 394,982,572.40 28.5294% 5、 基金债券投资前5名明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 04国债⑴ 153,357,600.00 11.0770% 2 04国债⑸ 101,176,802.40 7.3080% 3 侨城转债 21,045,749.76 1.5201% 4 03国开（05） 19,678,000.00 1.4213% 5 晨鸣转债 17,830,806.16 1.2879% 6、 投资组合报告附注 1) 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查； 2) 基金主要投资对象为消费品类股票,没有特定的备选股票库。基金投资的前10名股票均为消费品类股票； 3) 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金53,451.47、应收利息6,251,821.20元、应收申购款108,723.43元、待摊费用74,185.98元。 4) 本基金持有的在转股期内的可转换债券明细如下： 序号 可转债代码 可转债名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 100795 国电转债 4,324,400.00 0.3123% 2 125069 侨城转债 21045749.76 1.5201% (二)宝康灵活配置证券投资基金 1、 基金资产组合 截至2004年12月31日,本基金资产组合列表及图示如下： 类别 合计（元） 占基金总资产比例 股票投资 451,326,047.30 55.26% 债券投资 277,658,886.38 34.00% 银行存款及清算备付金 82,814,637.70 10.14% 其它资产 4,950,707.64 0.61% 合计 816,750,279.02 100.00% 2、 按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 21,779,347.58 2.73% 3 制造业 217,518,620.51 27.28% 其中：食品、饮料 16,857,766.66 2.11% 纺织、服装、皮毛 11,594,000.00 1.45% 木材、家具 6,730,527.72 0.84% 造纸、印刷 3,216,000.00 0.40% 石油、化学、塑胶、塑料 37,328,825.47 4.68% 电子 14,211,445.19 1.78% 金属、非金属 59,481,022.08 7.46% 机械、设备、仪表 65,893,435.47 8.26% 医药、生物制品 998,597.92 0.13% 其他制造业 1,207,000.00 0.15% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 41,374,144.86 5.19% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 69,000,800.92 8.65% 7 信息技术业 27,459,007.83 3.44% 8 批发和零售贸易 462,500.00 0.06% 9 金融、保险业 32,135,443.59 4.03% 10 房地产业 29,645,977.48 3.72% 11 社会服务业 8,389,459.99 1.05% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 3,560,744.54 0.45% 合计 451,326,047.30 56.60% 3、 基金投资前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 期未市值(元) 市值占基金 净值比例 1 000651 格力电器 4,444,000.00 44,262,240.00 5.5509% 2 600383 金地集团 2,200,000.00 21,736,000.00 2.7259% 3 600036 招商银行 2,100,000.00 17,535,000.00 2.1991% 4 600019 宝钢股份 2,800,000.00 16,800,000.00 2.1069% 5 600005 武钢股份 3,800,000.00 15,390,000.00 1.9301% 6 600050 中国联通 4,800,000.00 14,688,000.00 1.8420% 7 600012 皖通高速 2,370,000.00 14,670,300.00 1.8398% 8 600009 上海机场 858,815.00 13,071,164.30 1.6393% 9 600900 长江电力 1,450,000.00 12,745,500.00 1.5984% 10 600028 中国石化 2,816,153.00 12,278,427.08 1.5398% 4、 按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值(元) 占净值比 1 国家债券 196,823,947.20 24.6837% 2 金融债券 29,324,150.00 3.6775% 3 企业债券 0.00 0.0000% 4 可转换债券 51,510,789.18 6.4600% 合计 277,658,886.38 34.8212% 5、 基金债券投资前5名明细 序号 债券名称 市值(元) 占净值比例 1 04国债⑴ 122,883,347.20 15.4108% 2 04国债⑸ 45,129,600.00 5.6597% 3 海化转债 28,638,686.20 3.5916% 4 20国债⑽ 19,374,000.00 2.4297% 5 04央行票据79 19,324,150.00 2.4234% 6、 投资组合报告附注 1) 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查； 2) 本基金股票主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。本基金投资的前10名股票均为契约规定的成分股。 3) 基金债券投资前5名明细中披露的04国债(01)为跨交易所市场和银行间市场的债券品种,报告期末本基金持有该券种的银行间市场市值：9,766,000.00元,交易所市场市值：113,117,347.2元。 4) 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金61,477.62元、应收利息3,874,605.04元、应收申购款23,590.86元、待摊费用74,185.98元。 5) 本基金持有的在转股期内的可转换债券明细如下： 序号 可转债代码 可转债名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 100177 雅戈转债 3,254,700.00 0.4082% (三)宝康债券投资基金 1、 基金资产组合 截至2004年12月31日,本基金资产组合列表及图示如下： 类别 合计（元） 占基金总资产比例 股票投资 35,067,906.08 5.12% 债券投资 637,161,781.51 93.08% 银行存款及清算备付金 3,259,245.41 0.48% 其它资产 9,054,461.06 1.32% 合计 684,543,394.06 100.00% 2、 按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 0.00 0.00% 3 制造业 2,252,772.00 0.33% 其中：食品、饮料 0.00 0.00% 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% 电子 0.00 0.00% 金属、非金属 0.00 0.00% 机械、设备、仪表 2,252,772.00 0.33% 医药、生物制品 0.00 0.00% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 0.00 0.00% 7 信息技术业 0.00 0.00% 8 批发和零售贸易 21,599,200.00 3.16% 9 金融、保险业 0.00 0.00% 10 房地产业 11,215,934.08 1.64% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 0.00 0.00% 合计 35,067,906.08 5.13% 3、 基金投资前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金 净值比例 1 600825 华联超市 2,660,000.00 21,599,200.00 3.1610% 2 600383 金地集团 1,135,216.00 11,215,934.08 1.6414% 3 600320 振华港机 245,400.00 2,252,772.00 0.3297% 4、 按券种分类的债券投资组合 序号 债券种类 市值（元） 占净值比例 1 国家债券 79,849,126.20 11.6856% 2 金融债券 286,327,442.46 41.9028% 3 企业债券 0.00 0.0000% 4 可转换债券 270,985,212.85 39.6575% 合计 637,161,781.51 93.2459% 5、 基金债券投资前5名明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 04央行票据36 96,781,328.08 14.1635% 2 04央行票据57 46,828,218.49 6.8531% 3 雅戈转债 46,108,250.00 6.7477% 4 复星转债 45,734,786.40 6.6931% 5 晨鸣转债 44,113,372.10 6.4558% 6、 投资组合报告附注 1) 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查； 2) 本基金为债券基金,没有特定股票备选库,所投资的前10名股票均为按基金契约规定在一级市场申购所得股票。 3) 本基金投资组合中其他资产包括：证券清算款1,199,425.02元、应收利息7,779,810.03元、应收申购款1,040.03元、待摊费用74,185.98元。 4) 本基金持有的在转股期内的可转换债券明细如下： 序号 可转债代码 可转债名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 100016 民生转债 2,326,188.20 0.3404% 2 100096 云化转债 14,553,000.00 2.1298% 3 100177 雅戈转债 46,108,250.00 6.7477% 4 100196 复星转债 45,734,786.40 6.6931% 5 100795 国电转债 42,692,639.00 6.2479% 6 110001 邯钢转债 15,493,900.60 2.2675% 7 125069 侨城转债 379,800.40 0.0556% 8 125729 燕京转债 10,554,324.25 1.5446% 八、基金的业绩 基金业绩截止日为2004年12月31日。 (一)宝康消费品证券投资基金 1、 净值增长率与同期比较基准收益率比较： 阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去3个月 -4.63% 0.72% -7.55% 0.95% 2.92% -0.23% 2、 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比： (二)宝康灵活配置证券投资基金 1、 净值增长率与同期比较基准收益率比较： 阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去3个月 -3.09% 0.64% -3.00% 0.43% -0.09% 0.21% 2、 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比： (三)宝康债券投资基金 1、 净值增长率与同期比较基准收益率比较： 阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去3个月 -2.80% 0.22% 0.58% 0.09% -3.38% 0.13% 2、 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比： 按照《基金合同》的约定,自《基金合同》生效日起的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年1月15日,本系列基金的各基金均达到《基金合同》规定的资产配置比例。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 所述基金过往业绩不代表未来表现。 九、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、 基金费用的种类 (1 )基金管理人的管理费； (2 )基金托管人的托管费； (3)《基金合同》生效后的基金信息披露费用； (4)基金份额持有人大会费用； (5)《基金合同》生效后的会计师费和律师费； (6)证券交易费用； (7)按照国家有关规定和《基金合同》规定可以列入的其他费用。 上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 本系列基金共同承担的基金费用按照1/n的比例由各基金分摊。(n ＝ 本系列基金所包含基金的数目。)除各基金个别清算、单独公告及其他由基金管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外,其他基金费用均为本款所称之本系列基金共同承担的费用。 2、 基金费用计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的基金管理费 基金 消费品 灵活配置 债券 项目 年管理费率 1.5% 1.5% 0.6% 基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (2) 基金托管人的基金托管费 基金 消费品 灵活配置 债券 项目 年托管费率 0.25% 0.25% 0.20% 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (3)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支；若本系列基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。《基金合同》生效后的各项费用按有关法规列支。 (4)本条第1款第(3)至第(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 3、 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,根据《基金合同》,调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会；调高基金管理费率和基金托管费率,须由基金份额持有人大会审议。 (二)与基金销售有关的费用 1、 基金的申购费 本系列基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下： 基金 消费品 灵活配置 债券 申购金额（含申购费） 大于等于500万 1000 1000 1000 大于等于200万，小于500万 0.5% 0.5% 0.4% 大于等于100万，小于200万 1.0% 1.0% 0.6% 小于100万 1.2% 1.2% 0.8% 申购费用用于本系列基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 申购份数保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。 2、 基金的赎回费 赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下： 基金 消费品 灵活配置 债券 持有天数 730天以下 0.5% 0.5% 0.3% 730（含）-1460天 0.3% 0.3% 0.3% 1460天以上（含） 0.3% 0.3% 0% 赎回费用50%归注册登记机构,50%归基金财产所有,作为对其他持有人的补偿。 赎回金额保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。 基金管理人可以调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在更新的《招募说明书》中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟将于新的费率开始实施前两日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 3、 基金转换费用 系列内基金间转换费率为0.4%,其中25%计入转出基金的财产。系列基金与本管理人管理的其他基金的转换费率由基金管理人另行公告。 转入份额保留小数点后两位,小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 十、《招募说明书》更新部分的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书》作如下更新： (一)"二、释义"部分： 1、 "基金托管人"释义中增加"简称中国建设银行"； 2、 "基金合同当事人"释义中删除"注册登记机构"。 (二)"三、基金管理人"部分： 1、 增加股权结构的内容,删除关于公司部门设置、部门职责等内容； 2、 主要人员情况中增加监事会成员的基本情况； 3、 独立董事袁志刚先生的职务增加"经济学院代院长"； 4、 删除基金管理人的权利和义务,增加基金管理人的职责,其内容根据《基金法》的要求进行了规范； 5、 "督察员"改为"督察长"。 (三) "四、基金托管人"部分： 1、 中国建设银行已改制为"中国建设银行股份有限公司",其相关信息进行了更新。 2、 增加"主要人员情况"； 3、 基金托管业务经营情况更新至2004年12月31日； 4、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序更新至2004年12月31日。 (四)"五、相关服务机构"部分： 1、 对招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司的相关信息进行更新。西南证券有限责任公司不再是本系列基金的销售代理机构； 2、 会计师事务所地址、电话进行了更新； 3、 本系列基金的经办律师事务所为海华永泰律师事务所,中伦金通律师事务所不再负责本系列基金的法律事务,相关信息进行更新。 (五)删除"基金的募集"、"《基金合同》的生效"两部分内容。 (六)"八、基金的投资"部分,基金的投资组合报告更新至2004年12月31日。 (七)"九、基金的业绩"部分,基金业绩数据更新至2004年12月31日。 (八) "十三、基金的费用和税收"部分： 1、 删除基金的认购费； 2、 基金的申购费率原为： 基金 消费品 灵活配置 债券 申购金额（含申购费） 100万元以下 1.2% 1.2% 0.8% 100万元以上（含100万元） 不高于1.2% 不高于1.2% 不高于1.2% 改为： 基金 消费品 灵活配置 债券 申购金额（含申购费） 大于等于500万 1000 1000 1000 大于等于200万，小于500万 0.5% 0.5% 0.4% 大于等于100万，小于200万 1.0% 1.0% 0.6% 小于100万 1.2% 1.2% 0.8% 新的申购费率自2005年2月28日起生效执行。 (九)"十五、基金的信息披露"增加了"澄清公告与说明"一项,将原"临时报告与公告"中"在《基金合同》期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后将立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。"的内容归入其中。 (十)"十九、《基金合同》的内容摘要"部分： 1、 基金当事人的权利和义务保持与《基金合同》一致,但参照法律由"《信托法》、《暂行办法》、《试点办法》"改为"《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》",同时对若干名词进行了替换："基金契约"改为"基金合同"；"基金成立"改为"《基金合同》生效"；"基金持有人"改为"基金份额持有人"；"基金单位净值"改为"基金份额净值"；"投资者"改为"投资人"；"基金资产"改为"基金财产"；"自有资产"改为"固有财产"。 2、 "《基金合同》的终止"与《基金合同》(根据《关于实施＜证券投资基金运作管理办法＞有关问题的通知》和《关于实施＜证券投资基金销售管理办法＞有关问题的通知》修改,于2004年9月8日全文刊登在基金管理人及基金托管人网站上)第二十九章第(二)节保持一致。 (十一)"二十三、备查文件"部分增加了 "基金托管协议"；并增加了备查文件的存放地点及查阅方式。 (十二)对《招募说明书》(2004年8月更新)词句、语法上的不妥之处进行修正。 上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。 华宝兴业基金管理有限公司 二零零五年二月十六日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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