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| 长信中证一带一路指数分级(502016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 614008 | ||||||||
| 基金代码 | 502016 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-09-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年6月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1212号文注册募集。本基金合同于2015年8月17日正式生效。本基金为股票型基金。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，长信一带一路A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；长信一带一路B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2016年8月17日，有关财务数据和净值表现截至2016年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人广发证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿伍仟万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 叶烨 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350万元 49% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 34.33% 武汉钢铁股份有限公司 2500.5万元 16.67% 总计 15000万元 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 陈谋亮 董事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师，高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司总裁。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲师、特聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁。 邹继新 董事 男 中共党员，高级工程师，大学学历，硕士学位。现任武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理。曾任武汉钢铁股份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师，武汉钢铁股份有限公司总经理助理兼武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长，武汉钢铁股份有限公司副总经理兼制造部部长，武汉钢铁(集团)公司副总经理，武汉钢铁(集团)公司副总经理兼武汉钢铁股份有限公司总经理。 覃波 董事 （代为履行董事长职务） 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司总经理。曾任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。 胡柏枝 独立董事 男 中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。 吴稼祥 独立董事 男 经济学学士，研究员。现任中国生物多样性保护与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资公司独立董事。 谢红兵 独立董事 男 中共党员，学士。曾任营教导员、军直属政治处主任，交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨浦支行行长，交通银行基金托管部副总经理、总经理，交银施罗德基金管理有限公司董事长，中国交银保险(香港)副董事长。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会主席 男 中共党员，本科，正高职高级会计师。现任武汉钢铁股份有限公司总会计师。曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集团）公司计划财务部会计处处长、武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长、武汉钢铁股份有限公司副总会计师兼计划财务部部长。 陈水元 监事 男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理总裁特别助理。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 (代为履行董事长职务) 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金，历任公司北京代表处首席代表、北京分公司总经理、公司总经理助理。 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、投资决策委员会执行委员，长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信利发债券型证券投资基金的基金经理。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd。2002年加入长信基金管理有限责任公司，先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、总经理助理、固定收益部总监。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 左金保 基金经理 自基金合同生效之日起 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员。现任本基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 邓虎 基金经理 2015年8月26日至今 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员，2015年6月加入长信基金管理有限责任公司，现任本基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）和长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：2016年9月7日起，左金保先生兼任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理（代为履行董事长职务） 谈洁颖 投资管理部总监、投资决策委员会执行委员、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 李小羽 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信利发债券型证券投资基金的基金经理 薛天 国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金和长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 黄建中 专户投资部投资经理、投资决策委员会执行委员 朱君荣 专户投资部副总监、投资经理 高远 研究发展部副总监 易利红 股票交易部副总监 张文琍 固定收益部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、自2016年8月23日起，投资决策委员会成员情况调整为：主任委员覃波，执行委员谈洁颖、李小羽、程燕春、薛天、常松，同时兼任各投资决策小组执行组长，成员易利红、高远、张文琍、陆莹，列席人员除上述外其他基金经理、投资经理。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券） 注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、7楼、8楼、18楼、19楼、38楼、39楼、40楼、41楼、42楼、43楼和44楼 法定代表人：孙树明 成立时间：1994年1月21日 基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号 注册资本：人民币7,621,087,664元 存续期间：长期 联系人：崔瑞娟 联系电话：020-87555888 广发证券成立于1991年，是国内首批综合类证券公司。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。截至2016年6月30日，公司共有分公司20家、证券营业部264家，营业网点分布于全国31个省、直辖市、自治区。广发证券旗下拥有五家全资子公司，分别是广发期货有限公司、广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司和广发证券资产管理（广东）有限公司，控股广发基金管理有限公司，参股易方达基金管理有限公司、广东金融高新区股权交易中心有限公司等公司，间接全资持有广发金融交易（英国）有限公司（伦敦金属交易所LME第一类交易会员）和广发证券（加拿大）有限公司，形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外的金融控股集团架构。 截至2016年6月30日，广发证券注册资本76.21亿元，总资产3,576.09亿元，归属于上市公司股东的所有者权益735.99亿元；2016年1-6月营业收入为101.30亿元，归属于上市公司股东的净利润为40.30亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。 广发证券设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行从业经历，具备基金从业资格，员工的学历均在本科以上，专业分布合理，是一支诚实勤勉、积极进取的资产托管从业人员团队。 2、主要人员情况 孙树明先生自2012年5月起获委任为公司的董事长兼执行董事。孙先生的主要工作经历包括：1984年8月至1990年8月历任中国财政部条法司科员、副主任科员及主任科员，1990年8月至1994年9月任中国财政部条法司副处长，1994年9月至1996年3月任中国财政部条法司处长，1994年7月至1995年7月任河北涿州市人民政府副市长（挂职），1996年3月至2000年6月任中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，2000年6月至2003年3月任中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，2003年9月至2006年1月任中国银河证券有限公司监事会监事，2006年1月至2007年4月任中国证监会会计部副主任，2007年4月至2011年3月任中国证监会会计部主任，自2015年3月起兼任中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。孙先生于1984年7月取得位于武汉的湖北财经学院（现名中南财经政法大学）经济学学士学位，并于1997年8月取得位于北京的财政部财政科学研究所经济学博士学位。 杨龙先生自2014年5月起获委任为本公司副总经理，其主要工作经历包括：1991年7月 至1993年8月任天津市政府研究室科员，1993年8月至1994年6月任天津水利局办公室科员， 1994年7月至1998年1月任本公司深圳红宝路营业部总经理，1998年1月至2004年3月任深圳业务总部总经理，2004年3月至2004年10月任经纪业务总部常务副总经理兼深圳业务总部总经理，2004年10月至2005年3月任人力资源管理部副总经理，2005年3月至2005年9月任银证通营销中心总经理，2005年10月至2008年12月任联通华建网络有限公司顾问，2009年1月至 2014年9月任本公司总经理助理（彼同时于2009年10月至2012年11月任深圳分公司总经理以及于2011年9月至2011年12月任深圳高新南一道证券营业部总经理）。杨先生自2015年8月任广东广发互联小额贷款股份有限公司董事长。杨先生于1988年6月获得位于天津的南开大学经济学士学位，于1991年7月获得位于北京的中共中央党校经济学硕士学位，于2013年5月取得香港科技大学高层管理人员工商管理硕士学位及于2003年12月取得位于天津的南开大学管理学博士学位。 刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘先生于2000年7月获得北京大学理学学士，并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。截至2016年6月，广发证券已托管宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金15只证券投资基金。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 广发证券严格遵守国家有关托管业务的法律法规、监管规则和内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，保证托管资产的安全完整；维护基金份额持有人的合法权益；确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律法规、监管规则及相关合同、协议的规定；保障托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制组织结构 广发证券风险控制委员会对资产托管业务的风险管理与内部控制进行监督和评价。广发证券风险管理部负责拟定风险管理政策、对业务进行风险监控和评估；广发证券合规与法律事务部负责托管业务法律审核与合规检查；广发证券稽核部对托管业务的内部控制进行独立、客观的检查和监督。资产托管部设置专门的内部控制岗，配备了专职监察稽核人员，对业务的运行独立行使监督稽核职权。各业务岗位在各自范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部控制制度及措施 广发证券制订了完善的托管业务管理制度，包括《广发证券证券投资基金托管业务管理办法》、《广发证券资产托管业务内部控制大纲》、《广发证券证券投资基金托管业务操作规程》、《广发证券证券投资基金托管业务会计核算规定》、《广发证券证券投资基金托管业务基金清算管理规定》、《广发证券证券投资基金托管业务投资监督管理规定》、《广发证券证券投资基金托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务印章及加密设备管理规定》、《广发证券资产托管业务授权管理办法》、《广发证券证券投资基金托管业务系统维护管理规定》、《广发证券资产托管部岗位备份及员工轮岗管理规定》、《广发证券证券投资基金托管业务保密与档案管理规定》、《广发证券证券投资基金托管业务重大可疑情况报告规定》、《广发证券证券投资基金托管业务应急处理流程》、《广发证券证券投资基金托管业务从业人员管理规定》、《广发证券资产托管部员工投资证券投资基金管理办法》等。确保托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度；授权工作实行集中控制；业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人工操作风险，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》等有关法律法规以及基金合同、基金托管协议相关规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》等有关法律法规或基金合同、基金托管协议相关规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：叶烨 联系人：王瑞英 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑 电话：021-61618888 传真：021-63604199 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （3）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：姚健英 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （4）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （5）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （6）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：吴军 电话：0755-23838751 传真：0755-25831754 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （7）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 客户服务电话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn （8）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （9）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn （10）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888转各营业网点 传真：020-87557985 客户服务电话：95575或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn （11）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 联系人：李弢 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （12）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （13）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：95521 传真：021-38670666 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com （14）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 法定代表人：李工 联系人：汪燕 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com （15）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68777222 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （16）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn （17）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （18）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （19）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：周一涵 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com （20）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：王霖 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （21）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号上海证券 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com （22）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址： www.swhysc.com （23）天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 电话：027-87618882 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com （24）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com （25）西藏同信证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌 电话：021-36533017 传真：021-36533017 客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com （26）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （27）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82960223 传真：0755-82943121 客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （28）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：010-66568888 传真：010-66568990 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （29）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （30）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95558 网址：www.citics.com （31）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.citicssd.com （32）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳 电话：0755-83734659 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn （33）信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com （34）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786633 传真：023-63786212 客服热线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn （35）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （36）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （37）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （38）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：吴卫东 电话：021-68419822 传真：021-20835779 客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com （39）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com （40）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （41）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人： 陈云卉 电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830 客户服务电话：4008202819 网址：www.chinapnr.com （42）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人： 宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话： 4008219031 网址：www.lufunds.com （43）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿 电话：021-22267943 传真：021-22268089 客户服务电话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com （44）上海联泰资产管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址： 上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com （45）海银基金销售有限公司 注册地址： 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼 法定代表人： 刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客户服务电话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com （46）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：葛佳蕊 电话：021-80365020 传真：021-63332523 客户服务电话：4006433389 网址：www.lingxianfund.com （47）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 联系人：徐鹏 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客户服务电话：400-067-6266 网站：http://a.leadfund.com.cn/ （48）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3451 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：钟琛 电话：020-89629012 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn 3、场内销售机构 场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）其他相关机构 信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所 注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 北京东长安街1号东方广场东2座8层 办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海南京西路1266号恒隆广场50楼 法定代表人 金颖 廖海（负责人） 姚建华 联系电话 010-59378856 021-51150298 021-22122888 传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889 联系人 崔巍 廖海、刘佳 王国蓓（王国蓓、虞京京为经办注册会计师） 四、基金的名称 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 五、基金的类型 股票型基金 六、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 八、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证一带一路主题指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。原则上本基金将采用指数完全复制法，按指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合，少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票投资策略 本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资，根据中证一带一路主题指数的成份股及其编制方法创建一个投资组合，并根据指数的调整对组合进行相应的调整。 本基金股票投资策略流程如下图所示： 图：本基金股票投资流程 具体如下： （1）投资目标的确定 本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟踪误差，即选取基金一年内每日的跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差，再除以日频率总数计算日均跟踪误差，其计算公式为： 为考核期内各时点跟踪误差，；其中为本基金组合收益率，为中证一带一路主题指数收益率；T为考核期内可计算的日频率跟踪误差数据的总个数。 （2）投资组合的构建 本基金投资组合的构建包含确定目标组合、建仓策略及组合构建三个步骤。首先是根据本基金的投资目标，采用完全复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合；其次是根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合理的建仓策略；最后就是依据建仓策略，在建仓期内将组合逐步调整到目标准则。 （3）投资组合的调整 为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略，针对投资组合中的股票出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理，新股上市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。 （4）投资组合的再平衡 本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指数的情况对样本股投资比例权重的再调整。一方面使得投资组合能够配合目标指数调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。 （5）投资组合的业绩评价 本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 4、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 九、基金的业绩比较基准 95%×中证一带一路主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后） 由于本基金投资标的指数为中证一带一路主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证一带一路主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。 十、基金的风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；长信一带一路A份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；长信一带一路B份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日（摘自本基金2016年半年度报告），本报告中所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,214,447.53 87.94 其中：股票 19,214,447.53 87.94 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,597,654.79 11.89 7 其他资产 36,410.18 0.17 8 合计 21,848,512.50 100.00 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,135,061.30 9.95 C 制造业 9,219,615.73 42.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,575,578.00 21.33 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,825,274.00 13.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 431,851.00 2.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 27,067.50 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,214,447.53 89.56 （2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未进行积极投资。 2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600028 中国石化 130,000 613,600.00 2.86 2 601989 中国重工 96,400 610,212.00 2.84 3 601669 中国电建 101,700 580,707.00 2.71 4 000063 中兴通讯 40,200 576,468.00 2.69 5 601668 中国建筑 108,200 575,624.00 2.68 6 601857 中国石油 77,300 558,879.00 2.60 7 601766 中国中车 59,254 543,359.18 2.53 8 601186 中国铁建 54,300 540,828.00 2.52 9 002202 金风科技 34,700 525,011.00 2.45 10 601390 中国中铁 74,600 519,962.00 2.42 11 601727 上海电气 65,400 494,424.00 2.30 12 600089 特变电工 57,500 489,900.00 2.28 13 600118 中国卫星 13,100 440,160.00 2.05 14 600406 国电南瑞 32,300 431,851.00 2.01 15 600031 三一重工 84,400 423,688.00 1.97 16 601018 宁 波 港 84,900 420,255.00 1.96 17 600522 中天科技 41,500 406,700.00 1.90 18 000157 中联重科 97,300 401,849.00 1.87 19 601618 中国中冶 107,800 397,782.00 1.85 20 600018 上港集团 71,800 366,180.00 1.71 21 600068 葛 洲 坝 61,200 356,184.00 1.66 22 601800 中国交建 33,800 355,914.00 1.66 23 600150 中国船舶 15,400 342,804.00 1.60 24 600583 海油工程 48,900 337,899.00 1.57 25 601106 中国一重 57,900 301,659.00 1.41 26 600820 隧道股份 34,900 292,811.00 1.36 27 000425 徐工机械 94,000 287,640.00 1.34 28 600256 广汇能源 69,400 284,540.00 1.33 29 601866 中海集运 70,300 278,388.00 1.30 30 600875 东方电气 26,600 261,212.00 1.22 31 601117 中国化学 43,600 241,108.00 1.12 32 600312 平高电气 15,200 238,032.00 1.11 33 601179 中国西电 45,300 229,671.00 1.07 34 601872 招商轮船 46,900 219,492.00 1.02 35 000400 许继电气 13,400 206,896.00 0.96 36 300001 特锐德 8,900 193,041.00 0.90 37 600528 中铁二局 16,300 189,243.00 0.88 38 002092 中泰化学 21,700 183,582.00 0.86 39 600026 中海发展 30,300 178,770.00 0.83 40 601880 大 连 港 29,800 176,118.00 0.82 41 600017 日 照 港 40,900 165,645.00 0.77 42 002051 中工国际 8,400 165,228.00 0.77 43 000777 中核科技 7,000 164,920.00 0.77 44 002266 浙富控股 30,700 164,245.00 0.77 45 600717 天 津 港 18,600 161,634.00 0.75 46 601808 中海油服 13,182 160,161.30 0.75 47 600320 振华重工 36,800 156,400.00 0.73 48 600970 中材国际 23,550 148,365.00 0.69 49 600317 营 口 港 43,000 144,480.00 0.67 50 300011 鼎汉技术 5,900 138,473.00 0.65 51 600495 晋西车轴 18,800 137,804.00 0.64 52 603111 康尼机电 10,250 137,555.00 0.64 53 600125 铁龙物流 20,300 129,311.00 0.60 54 600580 卧龙电气 11,500 128,915.00 0.60 55 000088 盐 田 港 17,300 111,412.00 0.52 56 603308 应流股份 4,400 110,616.00 0.52 57 600428 中远航运 19,100 107,151.00 0.50 58 300351 永贵电器 3,100 105,183.00 0.49 59 601002 晋亿实业 10,600 92,220.00 0.43 60 002554 惠博普 12,800 92,160.00 0.43 61 002207 准油股份 4,100 87,822.00 0.41 62 002531 天顺风能 13,320 85,381.20 0.40 63 000877 天山股份 13,700 84,666.00 0.39 64 600545 新疆城建 12,000 82,920.00 0.39 65 002524 光正集团 10,500 82,215.00 0.38 66 000065 北方国际 2,500 80,825.00 0.38 67 600425 青松建化 18,300 77,775.00 0.36 68 002606 大连电瓷 3,700 72,113.00 0.34 69 600798 宁波海运 13,800 67,758.00 0.32 70 000905 厦门港务 6,100 63,562.00 0.30 71 000018 神州长城 4,940 60,119.80 0.28 72 002307 北新路桥 7,500 58,875.00 0.27 73 000928 中钢国际 4,400 55,352.00 0.26 74 601008 连 云 港 11,400 54,036.00 0.25 75 002302 西部建设 7,000 50,540.00 0.24 76 000022 深赤湾Ａ 3,200 50,432.00 0.24 77 600190 锦 州 港 11,900 48,195.00 0.22 78 000852 石化机械 3,165 47,063.55 0.22 79 300103 达刚路机 2,500 46,750.00 0.22 80 603969 银龙股份 3,500 46,655.00 0.22 81 600279 重庆港九 6,300 44,919.00 0.21 82 000582 北部湾港 2,300 37,536.00 0.17 83 002738 中矿资源 1,350 27,067.50 0.13 84 600487 亨通光电 600 7,548.00 0.04 2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未进行积极投资。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 755,777.00 1.43 2 601857 中国石油 744,210.00 1.41 3 000063 中兴通讯 706,139.00 1.34 4 601018 宁 波 港 704,018.08 1.34 5 601668 中国建筑 699,987.00 1.33 6 601989 中国重工 661,468.00 1.26 7 601766 中国中车 636,127.49 1.21 8 601390 中国中铁 628,518.00 1.19 9 601669 中国电建 623,094.00 1.18 10 601186 中国铁建 612,038.00 1.16 11 002202 金风科技 607,845.00 1.15 12 601727 上海电气 559,979.00 1.06 13 600089 特变电工 541,242.38 1.03 14 601618 中国中冶 472,858.00 0.90 15 600118 中国卫星 467,475.00 0.89 16 600406 国电南瑞 456,569.00 0.87 17 000157 中联重科 453,475.00 0.86 18 601866 中海集运 420,733.00 0.80 19 600031 三一重工 408,277.00 0.77 20 601800 中国交建 398,091.00 0.76 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 2、累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 923,320.90 1.75 2 601857 中国石油 891,764.00 1.69 3 601668 中国建筑 836,541.00 1.59 4 000063 中兴通讯 790,291.00 1.50 5 601186 中国铁建 691,470.68 1.31 6 601766 中国中车 667,197.06 1.27 7 601989 中国重工 656,012.41 1.25 8 002202 金风科技 643,467.30 1.22 9 601390 中国中铁 643,005.50 1.22 10 601727 上海电气 603,847.00 1.15 11 601669 中国电建 577,160.40 1.10 12 600089 特变电工 572,250.00 1.09 13 601618 中国中冶 498,830.30 0.95 14 600406 国电南瑞 485,697.80 0.92 15 000157 中联重科 477,634.39 0.91 16 600031 三一重工 466,608.80 0.89 17 600118 中国卫星 444,645.80 0.84 18 600150 中国船舶 423,962.00 0.80 19 600068 葛 洲 坝 410,996.70 0.78 20 601800 中国交建 403,168.20 0.77 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 20,996,498.77 卖出股票收入（成交）总额 21,220,914.01 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 （五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （十）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 （十一）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十二）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,600.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 317.96 5 应收申购款 6,492.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,410.18 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 （2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金2016年6月30日及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2016年1月1日-2016年6月30日 -10.86% 1.58% -24.00% 2.24% 13.14% -0.66% 2015年8月17日至2015年12月31日 6.70% 1.33% -19.83% 2.52% 26.53% -1.19% （二）自基金合同生效之日至2016年6月30日期间，本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比： 注：1、本基金基金合同生效日为2015年8月17日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年8月17日至2016年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。基金管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。如遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 3、《基金合同》生效后的指数使用许可费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。如上述指数使用许可协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下： 指数使用许可费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H＝E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收取下限为每季度5万元。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支付。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费用 （1）场外申购费用 投资者在申购长信一带一路份额时交纳申购费用，申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100万 1.2% 100万≤M＜200万 0.8% 200万≤M 1000元每笔 注：M为申购金额 （2）场内申购费用 长信一带一路份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。 2、赎回费用 长信一带一路份额场内场外赎回费率都为0.50%。 长信一带一路份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回长信一带一路份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书（《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况进行了更新； 2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的基本情况和业务经营情况有关资料； 3、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的信息以及会计师事务所经办会计师的信息； 4、在“十四、基金投资组合报告”部分，根据最新的定期报告，更新了相应的内容； 5、在“十五、基金的业绩”部分，根据最新的定期报告，更新了相应的内容，并经托管人复核； 6、在“十七、基金资产估值”部分，更新了估值方法； 7、在“二十八、基金份额持有人服务”部分，更新了部分内容； 8、在“二十九、其它应披露的事项”部分，更新了相应内容。 长信基金管理有限责任公司 2016年9月30日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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