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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 611 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金2001年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金托管人中国农业银行已于2001年8月28日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责，本报告书有关内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金全称：景福证券投资基金 基金简称：基金景福 交易代码：4701 基金发起人：光大证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 广东证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 基金发行日期：1999年12月24日 基金成立日期：1999年12月30日 基金单位总份额：30亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2000年1月10日 （二） 基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 邮政编码：518034 办公地址：北京西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层 邮政编码：100031 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：姜继增 总经理：龙小波 信息披露负责人：杜鹏 胡勇钦 电 话：(010)66413888 传 真：(010)66416268 （三）基金托管人：中国农业银行 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：尚福林 托管部负责人：郭辉 负责信息管理事务人员：李芳菲 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大夏 电 话：(010)68435588 传 真：(010)68424181 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12层 法定代表人：周忠惠 注册会计师：周忠惠、王笑 电 话：(021)63863388 传 真：(021)63863300 （五）律师事务所：北京市众天律师事务所 注册及办公地址：北京市西城区阜外大街7号国投大厦711－715 法定代表人：苌宏亮 经办律师：苌宏亮 电 话：(010)68095613 传 真：(010)68095616 （六）信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 刊登中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http: //www. cninfo.com.cn 中期报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：元 序号 指标名称 2001年6月30日 1 基金本期净收益 223,423,237 2 单位基金本期净收益 0.074 3 基金可分配净收益 282,688,608 4 单位基金可分配净收益 0.094 5 期末基金资产总值 3,652,717,971 6 期末基金资产净值 3,646,857,922 7 单位基金资产净值 1.2156 8 基金资产净值收益率(％) 6.26 9 本期基金资产净值增长率(％) 2.57 10 累计资产净值增长率(％) 37.80 附注：基金本期净收益=本期收入－本期费用 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）×（期末单位净值/分红后单位净值）－1 累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率＋1）×(第2年度净值增长率＋1）×（本期净值增长率＋1）－1 三、基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 截至2001年6月30日，本基金单位资产净值为1.2156元，本期基金净值增长率2.57％；同期上证A股指数上涨5.36％。 (二)基金经理工作报告 2001年上半年市场及基金操作回顾： 今年上半年，我国宏观经济尽管受到世界经济增速放缓尤其是美、日、欧三大经济体经济不景气的影响，但1999年以来的积极财政政策继续发挥效应，国内需求尤其投资需求保持高速增长，全社会固定资产投资同比增长15.1％，消费需求继续保持稳定增长（全社会消费品零售总额同比增长10.3％），房地产投资和“假日经济”成为上半年经济增长的亮点，带动国内生产总值保持7.9％的稳定增长，宏观经济在结束长达8年的调整之后，继续保持明显的复苏态势，为证券市场的发展提供了较为宽松的环境。 与此同时，沪深两市经过1999和2000年连续两年的快速发展，市场规模急剧扩大，对宏观经济的影响日益彰显，进入市场的资金也日趋复杂，社会各界对市场的关注程度大幅度提高，证券监管部门进一步加强了市场的规范和法制建设，加大了市场监管力度，加强对操纵股票价格行为（亿安科技、中科系等）的打击，PT公司退市机制的推出，强化上市公司治理结构建设，对经过三年发展的证券投资基金业所暴露出来的问题进行了处理，所有这些措施的实施，对我国证券市场的长久稳定健康发展无疑将起到巨大的推动作用，但对经过连续两年大幅上扬的市场的抑制作用也是显而易见的。 上半年市场变化分为两个阶段：1月初至2月底的快速回落，期间，因“基金黑幕”而引发的社会各界对我国证券市场现状的争论，中科系、亿安科技跳水引发的庄股地震，ST郑百文重组引发的退市机制的推出，使市场信心经受打击，上证A股指数期间最大跌幅达10.6％；2月底至6月底，市场受B股对内开放、核准制的实施以及开放式基金准备的舆论影响，在次新股、亏损及资产重组股、“国有股减持概念”等板块轮换带动下，上证A股指数逐步盘升，期间最大涨幅达13.9％。上半年上证A股指数录得5.36％的升幅。据有关机构测算，如果扣除新股对上证A股指数的影响，则上证A股指数将录得－2.69％的跌幅。 总体来看，本基金经理小组认为：上半年市场属于窄幅震荡的平衡市，市场无明显持续热点，局部热点快速轮换，大规模资金运作难度加大，尤其是注重公司业绩和内在价值、崇尚主营业务成长性的相对理性的投资理念尚未能被多数投资者认可，市场注重题材的投机气氛相对较重。 针对上述市场环境，作为增强型指数基金，本基金经理小组上半年采取了“少操作、多分散、调整结构、择机减持” 的整体操作策略，尽量避免大进大出可能带来的失误和损耗，对整体仓位做了小幅度减持；同时，为应对随时可能出现的调整，提高调整市况下基金资产的防御能力，在持仓结构上作出了积极调整，减低了前期涨幅较大和行业集中度过高的部分持仓，增加了低P/E、低P/B、业绩增长前景较好、前期涨幅不大的个股持仓，进一步提高行业资产配置的均匀性，较好地适应了上半年市场特征，基金净值录得2.57％的增长，低于同期上证A股指数涨幅约2.79个百分点，在30亿规模基金中排名第4位。本基金经理小组认为自身对市场系统性风险的把握能力有待进一步提高。 本基金去年三季度陆续买入银广夏400余万股。在投资前后，本基金管理人不仅对该公司公开披露的信息进行了认真研究，还先后派出十余人次对银广夏银川总部、天津广夏、芜湖广夏、设备代理商及中介机构进行了调研，并对公司去年中报以后陆续披露的一系列重大公告进行了跟踪调研和分析。但最终本基金管理人仍未能识破上市公司精心设计的骗局。为此，本基金管理人深感无奈和痛心，并对受银广夏事件影响已经和可能蒙受损失的本基金持有人深表歉意。 2001年下半年市场展望: 下半年国内宏观经济可能继续呈现稳定增长态势，但增速可能有所减缓。全球经济的下滑将进一步加大国内出口压力，但一系列如“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”、“西部开发”等大工程的启动，以及申奥成功和加入WTO的影响，都将使国内投资和消费需求进一步稳定增长，为宏观积极的平稳增长奠定基础。 对于今年下半年的市场发展，本基金经理小组认为：最近1－2年乃至今后一段时间，随着法律环境的不断完善和市场规范程度的不断提高，参与市场的机构投资者行为将发生深刻变化，上市公司信息披露的真实性将逐步提高。伴随证券投资基金队伍的不断发展壮大，注重业绩和成长的理性投资理念将逐步得到市场的重视和认同，单纯注重题材炒作的投机气氛将逐步得到抑制，市场环境将逐步变得对基金的规范运作管理有利。另一方面，市场持续两年的上涨需要时间休养生息，通过非规范渠道进入市场的资金在外部压力下撤离市场需要过程。与此同时，国有股减持的定价方式能否得到市场认可尚具备很大的不确定性，基本不受约束的上市公司筹资饥渴症能否得到有效抑制还有赖于制度的创新，规范资金入市渠道能否畅通也有待政策的进一步扶持和培育。 受上述两方面的因素影响，市场整体在今后一段时间将呈现出“宽幅震荡、结构调整”的格局，市场的系统性风险有待进一步释放。因此，基金在下半年的运作难度较大，但长期来看市场的变化趋势将逐步对基金有利，业绩和成长性俱佳的上市公司将受到理性投资者的青睐。 作为增强型指数基金，本基金采用的分层抽样法跟踪上证A股指数的方法具有一定的探索性质。经过一年半的运作实践，其有效性在平衡市中得到了较好验证。但指数基金规避系统性风险的能力较弱，这对本基金经理小组将是一个严峻考验。为此，本基金经理小组将继续坚持注重业绩和成长的投资理念，积极探索增强型指数基金的有效管理方式，同时加强对国债及其他投资工具的研究和投资，本着“诚实信用、勤勉尽责、谨慎投资”的原则，努力为广大基金持有人谋取稳健的投资收益。 （三）基金经理小组简介 王江平先生，基金经理，清华大学工业管理工程硕士。具有7年证券从业经历，曾任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，大成基金管理有限公司研究发展部副经理、基金经理部副经理、基金景阳基金经理。现任大成基金管理有限公司基金经理部经理。 魏上云先生，基金经理助理，纽约理工大学管理学硕士，双硕士学位。在大成基金管理有限公司先后任研究发展部证券分析师，景阳基金经理助理。 王贵文先生，基金经理助理，硕士，CFA 3 级。4年金融证券从业经历，曾任职于加拿大 Assante 资产管理公司。2000年加盟大成基金管理公司，先后在研究部，基金经理部工作。 （四）内部监察报告 基金运作合规性声明: 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景福证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，没有损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规和基金契约的规定。本基金管理人以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和控制投资风险的前提下，继续努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告: 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规的执行情况；基金契约的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，最大限度地维护基金持有人的合法权益。 在本报告期内，为进一步规范基金运作，加强防范和控制投资风险，本基金管理人采取的主要措施有：一是修订和完善了基金经理部、交易管理部和研究发展部等部门管理制度，进一步明确自身的法律主体性质，明确各个岗位对保证规范交易行为的责任，继续坚持基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则，为基金经理配备了基金经理助理和交易员，在人员和设施上保证了各基金运作独立性，使之符合多基金管理的需要。二是强化一线监察，实行全员参与监察工作，明确部门经理是本部门贯彻落实内部监察稽核制度的第一责任人，负有对本部门内部管理、制度执行及遵规守法情况进行自查的责任，通过部门自查及监察稽核部检查对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行跟踪监察稽核，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。三是制定《股票投资限制制度》并每两个月发布一次“内部股票投资限制表”，禁止基金投资PT及ST股票、短期内涨幅过高的股票及市场上有明显争议的股票等，努力减少各种可能的风险。四是继续探索数量化风险管理方法的运用。公司自主开发的三套数量分析系统，即投资组合分析系统、基金评价系统和大成指数分析系统，分别用于构造证券组合、基金表现评估及行业个股指数化处理、计算行业及其个股的Var值、Vab值。定期出具风险管理报告，使公司管理层和基金经理能够及时了解有关情况并加强管理，从而达到主动控制风险的目的。五是强化法律意识，加强职业操守规范。编制《法律手册》及《监察手册》，继续加强法律法规的培训与员工行为准则和职业道德等方面的监察，部门经理负有教育本部门员工牢固树立遵规守法、风险防范、从我做起、从本岗位做起的思想，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。重点防范上市公司研究及基金投资交易涉嫌内幕信息、内幕交易及操纵市场等违法违规行为的发生。进一步提高公司员工的职业素养，严格员工行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。 本基金去年三季度以来陆续买入银广夏400余万股，是基于银广夏近年来业绩以及未来的高成长性的基本面分析，是按照公司投资决策程序进行的一种正常投资行为。目前银广夏股票停牌，银广夏公司正在接受中国证监会的稽查。我公司正以积极的态度对待银广夏事件，努力将这一事件对基金景福和公司的影响减少到最小，并从中吸取经验教训，进一步提高上市公司研究及基金投资工作能力，避免类似事件的再次发生。 在本报告期内，本基金没有发生重大违规行为；没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为，以及有损基金投资人利益的关联交易；基金投资运作与信息披露合法、合规；运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行；亦无任何员工发生任何违法违规行为。本基金整体运作合法、合规，充分保障了基金持有人的利益。 四、基金中期财务报告（未经审计） （一）基金会计报告书 1、资产负债报告书 截止2001年6月30日 编制单位：大成基金管理有限公司 单位：元 资 产 期初数 期末数 银行存款 179,925,988 275,127,557 清算备付金及交易保证金 12,840,605 2,293,008 股票投资－成本 （附 注 3 (c)） 2,544,057,959 2,238,985,562 债券投资－成本 （附 注 3 (d)） 810,483,118 729,869,195 股票投资－估值增值 （附 注 3 (c)） 507,533,241 364,123,314 债券投资－估值增值 （附 注 3 (d)） 5,458,278 46,000 应收利息 89,300 15,264,054 应收帐款 14,177,002 25,545,389 其他应收款项 95,209 1,463,892 资产合计 4,074,660,700 3,652,717,971 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 4,231,387 3,734,025 应付基金托管费 846,278 746,805 应付帐款 10,222,934 925,853 应付佣金 272,488 403,354 其他应付款项 150,000 50,012 负债合计 15,723,087 5,860,049 基金持有人权益 基金单位总额 （面值）（附 注 3 (k), 5） 3,000,000,000 3,000,000,000 未分配净收益 （附 注 3 (l)） 545,946,094 282,688,608 未实现估值增值 （附 注 3 (c) (d)） 512,991,519 364,169,314 基金持有人权益合计 （每单位基金资产净值：人民币1.2156） 4,058,937,613 3,646,857,922 负债及基金持有人权益合计 4,074,660,700 3,652,717,971 2、收益及分配报告书 编制单位：大成基金管理有限公司 单位：元 项 目 2001年1－6月 2000年1－6月 收入 证券买卖差价 股票 （附 注 3 (e)） 234,777,347 268,252,488 债券 （附 注 3 (e)） 809,165 －284,878 投资收益 股息收益 ( 附 注 3 (e) ) 8,169,727 5,046,638 债券利息收益 ( 附 注 3 (d) ) 9,446,225 － 其他收入 （附 注 6） 2,561,374 7,781,290 收入合计 255,763,838 280,795,538 费用 基金管理费（附 注 3 (f)） 23,187,410 20,525,844 基金托管费 （附 注 3 (h)） 4,637,482 4,105,169 卖出回购证券支出 ( 附 注 3 (i) ) 2,740,350 293,339 其他费用 1,775,359 1,830,151 费用合计 32,340,601 26,754,503 以前年度损益调整 5,319,277 本期净收益 223,423,237 254,041,035 期初未分配净收益 545,946,094 22,434,613 本期已分配收益 （附 注 3 (l) ） 492,000,000 － 期末未分配净收益 282,688,608 276,475,648 （二）会计报告书附注 1 基金简介 景福证券投资基金(以下简称“本基金”)是由光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司及大成基金管理有限公司共四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和基金契约，经中国证券监督管理委员会证监基金字(1999(39号文批准发起设立。本基金为契约型封闭式，成立于1999年12月30日，存续期为15年，发行规模为30亿份基金单位。 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证上(2000)2号文审核同意，于2000年1月10日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字(1999(39号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成，股票投资由指数化投资和积极投资两部分组成。其中，指数化投资部分采用抽样法构造投资组合以跟踪上证A股指数，约占基金资产的50％，不得低于30％；积极投资主要投资于高成长行业股票或价值被低估股票，占基金资产的30％。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本会计期间为2001年1月 1日至2001年6月30日。 (b) 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c) 股票投资 股票投资分为指数化股票投资及积极股票投资两部分分别核算。股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市交易股票采用成本价计算。 (d) 债券投资 债券投资成本按购买时实际支付的价款计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。上市交易债券的估值按估值当天各债券相应的市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；未上市交易债券的估值以本金加计按债券票面利率与购入后持有时间计算的应计利息。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 根据2001年3月及7月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策和/（或）会计估计进行了如下变更： (1) 从2001年6月30日起，银行间同业市场交易债券的估值方法由银行间同业市场的最近成交价格变更为以成本估值。此估计变更影响2001年6月30日基金资产净值增加数为4,253,502元； (2) 银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本。该变更以2001年6月30日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整。相应2001年6月30日应收利息调增人民币15,184,307元，投资成本调减人民币418,805元，两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目，金额分别为9,446,225元及人民币5,319,277元。 (3) 银行间同业市场交易债券的利息收入确认方法由收到利息时认列变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001年1月1日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表。本期确认属于上年度的利息收入共人民币5,319,277元，在以前年度损益调整科目列示。 (e) 收入确认 证券买卖差价指买卖股票及国债的差价。股票和国债差价在卖出时确认。投资收益中股息及国债利息，在股息及国债利息的除权日确认。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (f) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字(1999(39号《关于同意设立景福证券投资基金的批复》的规定，基金管理费按逐日基金资产净值1.25％的年费率计提，基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不计提管理费。 (g) 业绩报酬 基金管理人业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《景福证券投资基金基金契约》规定的计提条件和比例，在年末一次性计提。 (h) 基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字(1999)39号文《关于同意设立景福证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25％的年费率计提。 (i) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (j) 额定发行费用余额 额定发行费用余额，即超面值发行部分，扣除实际发生的发行费用后的余额，该余额记入发行当期收益及收益分配表。 (k) 基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (l) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。 4 主要税项 根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入，买入返售债券收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。 2001年6月30日 2001年6月30日 基金单位份额 人民币元 发起人持有基金份额 － 非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额 － 可流通部分 15,000,000 15,000,000 社会公众持有基金份额 2,970,000,000 2,970,000,000 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000 6 其他收入 其他收入主要包括银行存款，清算备付金利息收入及因新股申购而产生的返还租用交易席位的款项。 2001年6月30日 人民币元 银行存款及清算备付金利息收入 2,327,459 其他 233,915 合计 2,561,374 7 关联方及关联方交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 光大证券有限责任公司(“光大证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 (b) 通过关联方席位进行的交易 2001年6月30日 买卖证券成交量 佣金 1－6月成交量 占全年成交总量的比例 1－6月佣金 占全年佣金总量的比例 人民币元 人民币元 大鹏证券 37,427,122 2.01％ 30,410 2.08％ 上述佣金包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。 (c)基金管理人费用 支付基金管理人大成基金管理有限公司的管理人费用按前一日的基金资产净值1.25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 X 1.25％/当年实际天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费人民币23,187,409.54元。 (d) 业绩报酬 本基金在本会计期间未达到《景福证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬。 (e) 基金托管人费用 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值× 0.25％ / 当年实际天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费人民币4,637,481.92元。 (f) 与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易 与基金托管人中国农业银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。上述交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 2001年6月30日 买入国债金额 20,000,000 卖出回购债券支出 2,740,350 8 流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2001年6月30日流通受限制的新股情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 流通受限期限 申购价格 期末估价 申购股数 成本 市值 昌河股份 2001.06.25 2001.07.06 上市日 7.28 7.28 192,000 1,397,760 1,397,760 交大昂立 2001.06.21 2001.07.02 上市日 13.77 13.77 86,000 1,184,220 1,184,220 合计 2,581,980 2,581,980 注：该流通受限的股票为基金在一级市场认购的新股，根据未上市交易股票采用成本价计算的方法处理。 （三）基金投资组合 1、按投资类型分类的股票投资组合 项目 市值（元） 占净值比例 指数化投资 1,225,679,537.54 33.61％ 积极投资 1,377,429,338.28 37.77％ 2、积极投资部分按行业分类的股票投资组合 序号 分类 库存数量 市值 占净值比例 (1) 农林牧渔业 213217 4,221,696.60 0.12％ (2) 制造业 7239322 146,868,918.26 4.03％ 其中：电子 7239322 146,868,918.26 4.03％ (3) 电力煤气及水的 生产和供应业 18512033 353,930,347.74 9.71％ (4) 信息技术业 18403255 528,633,879.69 14.49％ (5) 房地产业 3429470 109,365,798.30 3.00％ (6) 传播与文化产业 1709915 46,424,192.25 1.27％ (7) 综合类 7845764 187,984,505.44 5.15％ 合计 1,377,429,338.28 37.77％ 3、指数化投资部分按行业分类的股票投资组合 序号 分类 库存数量 市值 占净值比例 (1) 农林牧渔业 6102385 113,214,412.86 3.10％ (2) 采掘业 1500000 19,455,000.00 0.53％ (3) 制造业 23935401 448,318,036.97 12.29％ 其中：食品、饮料 2751604 48,838,917.52 1.34％ 纺织服装皮毛 839530 16,051,813.60 0.44％ 造纸、印刷 467289 8,803,724.76 0.24％ 石油化学塑胶塑料 5112079 99,674,065.80 2.73％ 电子 760550 11,878,877.50 0.33％ 金属、非金属 2371282 33,672,732.82 0.92％ 机械设备仪表 5495378 112,687,365.84 3.09％ 医药生物制品 6137689 116,710,539.13 3.20％ (4) 电力煤气及水的 生产和供应业 7736043 101,309,011.65 2.78％ (5) 建筑业 3661955 62,846,924.50 1.72％ (6) 交通运输仓储业 2238091 41,572,199.82 1.14％ (7) 信息技术业 3603163 89,676,830.00 2.46％ (8) 批发和零售贸易 1425230 24,718,380.33 0.68％ (9) 金融保险业 3595006 54,621,449.76 1.50％ (10) 房地产业 5946972 111,074,771.92 3.05％ (11) 社会服务业 2529330 58,225,979.34 1.60％ (12) 传播与文化产业 720686 19,566,624.90 0.54％ (13) 综合类 3836371 81,079,915.49 2.22％ 合计 1,225,679,537.54 33.61％ 4、国债及货币资金合计 截止2001年6月30日，景福证券投资基金持有国债及货币资金为1,031,955,296.23元，占基金资产净值的28.30％. 注：国债合计有上市国债市值10,046,000元、银行间市场国债成本719,869,195元； 5、积极投资部分前五名股票： 序号 股票名称 市值（元） 占净值比例 1 国电电力 334427304.96 9.17 ％ 2 数码测绘 187984505.44 5.15 ％ 3 中科健A 177886800.90 4.88 ％ 4 中兴通讯 117905865.00 3.23 ％ 5 上海贝岭 112513089.60 3.09 ％ 6、报告附注 (1) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产 净值的10％。 (3) 基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为借方余额11,793,750元,加上股票市值2,603,108,875.82元,国债及货币资金1,031,955,296.23元后,等于基金资产净值。 (4) 自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 （四）积极投资部分所有股票明细 序号 股票名称 数量 证券市值(元) 占净值比例 1 国电电力 16588656 334427304.96 9.17％ 2 数码测绘 7845764 187984505.44 5.15％ 3 中科健A 5567662 177886800.90 4.88％ 4 中兴通讯 3426500 117905865.00 3.23％ 5 上海贝岭 4816485 112513089.60 3.09％ 6 大唐电信 4409757 112316510.79 3.08％ 7 银广厦A 3429470 109365798.30 3.00％ 8 广电股份 3070180 64166762.00 1.76％ 9 电广传媒 1709915 46424192.25 1.27％ 10 亿阳信通 800000 36880000.00 1.01％ 11 振华科技 2422837 34355828.66 0.94％ 12 深能源A 1923377 19503042.78 0.53％ 13 东方电子 1129156 19477941.00 0.53％ 14 新太科技 213217 4221696.60 0.12％ （五）本报告期内新增股票明细 1、 积极投资部分（单位：股） 序号 股票名称 本期新增 本期卖出数量 一级 增发 1 广电股份 0 5000000 1929820 2、指数投资部分（单位：股） 序号 股票名称 本期新增 本期卖出 一级申购 二级买入 积极转指数 其他 1 民生银行 501543 150463 0 2 宝钢股份 2600000 1600000 3 中技贸易 228785 0 4 铁龙股份 1492053 0 5 莲花味精 800000 2850000 1650000 6 兖州煤业 1500000 0 7 中牧股份 833867 0 8 路桥建设 3000000 558200 9 外运发展 310000 31000 0 10 九龙电力 318300 0 11 亚星化学 831180 197000 228180 12 昌河股份 192000 13 太太药业 270000 0 14 龙净环保 858019 305000 276519 15 中化国际 631484 0 16 交大昂立 86000 17 广东榕泰 133000 0 18 中大股份 564961 0 19 山西焦化 436494 0 20 鞍山信托 700000 210000 0 21 银河动力 1323765 173005 0 22 蓝星清洗 316118 0 23 焦作万方 369980 0 24 永安林业 1124970 0 25 锦龙发展 839530 0 26 广东福地 1690967 1194667 27 亚华种业 711442 0 注：其他项包括送股、配股 （六）本报告期内剔除股票明细 1、 积极投资部分（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 积极转指数 1 首创股份 2044700 0 2044700 民生银行 822000 822000 2 宝钢股份 16810000 0 14210000 2600000 3 歌华有线 0 213000 213000 4 莲花味精 3020402 0 170402 2850000 5 兖州煤业 0 2669622 1169622 1500000 6 铜峰电子 1520640 0 1520640 7 仕奇实业 439634 439634 8 路桥建设 3500000 0 500000 3000000 9 开开股份 314200 0 314200 10 鄂尔多斯 0 130960 0 130960 11 兰州铝业 1000000 0 1000000 12 烟台万华 0 300000 300000 13 荣华实业 0 83000 83000 14 上海家化 0 306000 306000 15 亚星化学 0 197000 197000 16 国栋建设 0 127000 127000 17 广州药业 0 477553 477553 18 联创光电 0 141000 141000 19 通葡萄酒 0 104000 104000 20 红星发展 0 156000 156000 21 天鸿宝业 0 411000 411000 22 宁沪高速 0 267000 267000 23 天科股份 0 306000 306000 24 太太药业 0 270000 270000 25 白唇鹿 0 82000 82000 26 龙净环保 305000 0 0 305000 27 金瑞科技 0 160000 160000 28 盘江股份 0 207000 207000 29 金山股份 0 43000 43000 30 新疆天宏 0 32000 32000 31 特精股份 0 77000 77000 32 天药药业 0 74000 74000 33 康美药业 0 5000 5000 34 中铁二局 0 92000 92000 35 大洋焊接 0 33000 33000 36 潜江制药 0 55000 55000 37 用友软件 0 30000 30000 38 广东榕泰 0 133000 0 133000 39 青岛啤酒 0 909818 909818 40 京东方A 651443 651443 41 兰光科技 279900 279900 42 西山煤电 252000 0 252000 2、 指数投资部分（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 积极转指数 本期增加 本期卖出 1 海信电器 1035832 379240 1415072 2 清华同方 37046 0 37046 3 上海汽车 396000 0 396000 4 天坛生物 540445 540445 5 上海建工 284485 0 284485 6 锦州港 0 634859 634859 7 南山实业 0 391070 391070 8 天香集团 525214 0 525214 9 沧州大化 475000 547200 1022200 10 民丰特纸 307628 0 307628 11 仕奇实业 0 439634 0 439634 12 兴业聚酯 416000 0 416000 13 赣粤高速 710000 0 710000 14 鄂尔多斯 0 130960 0 130960 15 星新材料 475000 0 475000 16 美克股份 0 57572 57572 17 国旅联合 137200 0 137200 18 上实联合 143165 0 143165 19 原水股份 500000 0 500000 20 彩虹股份 1013935 0 1013935 21 重庆百货 0 187870 187870 22 南京熊猫 424650 0 424650 23 东方通信 0 475100 475100 24 轻纺城 1157364 0 1157364 25 岁宝热电 100000 0 100000 26 深科技A 250721 0 250721 27 招商局A 1000000 0 1000000 28 中兴通讯 891509 0 891509 29 中信海直 326000 0 326000 30 丝绸股份 596600 0 596600 31 吉林化纤 721399 0 721399 32 佛山照明 140810 0 140810 33 广东甘化 500000 500000 34 湖北金环 429506 0 429506 35 风华高科 435310 435310 36 咸阳偏转 635555 0 635555 37 鲁泰A 736831 106014 842845 38 湘计算机 499945 0 499945 39 石炼化 0 178634 178634 40 中信国安 0 524423 524423 41 五粮液 26700 0 26700 42 华联商城 499719 0 499719 43 津滨发展 105200 116651 221851 44 大亚股份 35000 177600 212600 45 神州股份 892000 0 892000 46 湖北迈亚 364400 158150 522550 47 佛塑股份 445000 445000 48 春晖股份 748530 0 748530 49 金马股份 340100 340100 50 九芝堂 111551 111551 五、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 基金持有人 持有份额（基金单位） 比例 发起人：光大证券有限责任公司 7500000 0.25％ 大鹏证券有限责任公司 7500000 0.25％ 广东证券股份有限公司 7500000 0.25％ 大成基金管理有限公司 7500000 0.25％ 社会公众持有份额 2970000000 99.00％ 总 计 3000000000 100.00％ 2、前十名持有人情况 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例％ 1 中国人寿保险公司 292730000 9.76 2 中国平安保险股份有限公司 286173700 9.54 3 中国太平洋保险公司 240732200 8.02 4 中国再保险公司 64500000 2.15 5 中国人民保险公司 44420800 1.48 6 上海大江集团股份有限公司 33800000 1.13 7 广东梅雁轮胎有限公司 31589800 1.05 8 国营红阳机械厂 25070000 0.84 9 李群香 16800000 0.56 10 中信证券股份有限公司 12463300 0.42 六、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核，本基金中期不进行收益分配， 纳入年末一次性分配。 2、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、自2001年1月18日起，本基金发起人光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司和大成基金管理有限公司各持有基金景福375万份基金单位可上市流通。《关于景福证券投资基金发起人持有的基金单位部分上市流通的公告》刊登在2001年1月16 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 6、由于业务发展，本基金管理人的办公地址由北京市海淀区三里河路1号西苑饭店11号楼迁至北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层，住所由北京市变更为深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区。《关于注册地址及办公变更的公告》刊登在2001年3月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 7、2001年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》公布了《景福证券投资基金2000年年度报告》和《景福证券投资基金2000年度收益分配公告》。基金景福2000年度收益分配方案为每100份基金单位派发现金收益16.4元（所派发的收益免税），权益登记日为2001年4月6日，除息交易日为2001年4月9日。 8、2001年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《大成基金管理有限公司提示公告》，对基金景宏及基金景福持有银广夏股票的情况进行了公告。 9、在报告期内，本基金租用的席位股票、国债交易量及佣金情况（单位：元）： 序号 券商 股票交易量 占股票成交总量比例％ 佣金 占总佣金比例 1 海通证券 399,441,194.73 22.85％ 339,515.67 23.27％ 2 平安证券 363,675,862.49 20.80％ 295,492.05 20.25％ 3 南方证券 201,270,759.31 11.51％ 171,081.36 11.72％ 4 蔚深证券 182,499,633.73 10.44％ 155,118.43 10.63％ 5 国通证券 173,990,112.95 9.95％ 141,371.16 9.69％ 6 福建兴业 148,888,240.66 8.52％ 126,550.00 8.67％ 7 江南信托 113,554,260.73 6.50％ 92,263.68 6.32％ 8 国泰君安 109,092,386.71 6.24％ 92,725.68 6.36％ 9 大鹏证券 37,427,121.83 2.14％ 30,410.15 2.08％ 10 国信证券 18,197,653.49 1.04％ 14,785.67 1.01％ 总计 1,748,037,226.63 100.00％ 1,459,313.85 100％ 在报告期内，本基金租用的席位国债交易量及回购情况为（单位：元）： 序号 券商 国债交易量 占总国债成交量比例 回购交易量 占总回购成交量比例 1 南方证券 111,303,413.30 100％ 40,000,000.00 66.67％ 2 国泰君安 20,000,000.00 33.33％ 总计 111,303,413.30 100％ 60,000,000.00 100％ 七、备查文件目录 1、《关于同意设立景福证券投资基金的批复》； 2、《景福证券投资基金基金契约》； 3、《景福证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零一年八月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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