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| 建信货币B(003185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 605680 | ||||||||
| 基金代码 | 003185 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信货币市场基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2009年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 目 录 §1 重要提示及目录 1 §2 基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 4 2.4 信息披露方式 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5 3.1 主要会计数据和财务指标 5 3.2 基金净值表现 5 3.3 过去三年基金的利润分配情况 7 §4 管理人报告 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 审计报告 12 §7 年度财务报表 13 7.1资产负债表 13 7.2 利润表 14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 7.4 报表附注（摘要） 17 §8 投资组合报告 21 8.1 期末基金资产组合情况 21 8.2 债券回购融资情况 21 8.3 基金投资组合平均剩余期限 21 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 22 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 23 8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 23 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 24 8.8 投资组合报告附注 24 §9 基金份额持有人信息 24 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 24 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 25 §10 开放式基金份额变动 25 §11 重大事件揭示 25 11.1 基金份额持有人大会决议 25 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 25 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 26 11.4 基金投资策略的改变 26 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 26 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 26 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 27 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 27 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 建信货币市场基金 交易代码 530002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月25日 报告期末基金份额总额 14,342,517,506.83份2.2 基金产品说明 投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。 投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。 业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 路彩营 蒋松云 联系电话 010-66228888 010-66105799 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533， 010-66228000 95588 传真 010-66228001 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位： 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年4月25日 至2006年12月31日 本期已实现收益 225,498,630.96 81,815,608.74 45,016,468.27 本期利润 225,498,630.96 81,815,608.74 45,016,468.27 本期净值收益率 3.94% 3.52% 1.31% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年 期末基金资产净值 14,342,517,506.83 2,807,998,938.35 3,794,172,663.77 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年 2006年 累计净值收益率 9.02% 4.88% 1.31% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的基金利润分配是按日结转份额。 3、本基金于2006年4月25日基金合同生效，合同生效当期不足一年。 4、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.4760% 0.0173% 0.7513% 0.0017% 0.7247% 0.0156% 过去六个月 2.3325% 0.0128% 1.6801% 0.0015% 0.6524% 0.0113% 过去一年 3.9414% 0.0095% 3.5428% 0.0012% 1.5841% 0.0052% 自基金合同生效起至今 9.0153% 0.0075% 7.4312% 0.0023% 1.5841% 0.0052% 注：本基金合同自2006年4月25日生效，至今未满三年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信货币市场基金 累计净值收益率及同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2006年4月25日至2008年12月31日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 3.2.3 过去三年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金2006年4月25日生效，至2008年12月31日未满五年，2006年净值增长率以实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位： 人民币元 年度 再投资形式发放总额 备注 2008年 225,498,630.96 - 2007年 81,815,608.74 - 2006年 45,016,468.27 - 合计 352,330,707.97 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳分公司。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。 截至2008年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金六只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为377.99亿元。 4.1.2 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪沛先生 投资管理部副总监，本基金基金经理，优化配置基金和稳定增利基金基金经理之一 2005年12月15日董事会聘任；2006年4月25日基金合同生效之日起正式任职。 － 八年 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司。 李菁女士 本基金基金经理 2007年10月24日董事会聘任；2007年11月1日对外公告之日正式任职。 － 五年 硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和基金经理助理。 注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，为便于理解，同时在表中标注了基金经理的正式任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年12月31日本基金万份收益为2.3513元，2008年份额净值收益率为3.9414%，同期业绩比较基准收益率3.5428%。 2008年整年宏观经济增长下滑较为明显，全年GDP增长9%，CPI增速为5.9%，并呈现前高后低的态势。由于居民物价指数在一季度居高不下，上半年政府仍然延续了2007年四季度以来的紧缩货币政策，在严格控制信贷投放的同时，连续5次上调存款准备金率。三季度开始，由于工业增加值、固定资产投资、贸易顺差以及企业利润等多项经济指标呈现下降趋势，而外围宏观经济环境持续恶化，居民物价指数从高位回落，宏观经济政策从控通胀转为保增长，货币环境整体宽松，央行连续大幅下调存贷款利率和银行存款准备金率，财政政策等多项保增长的措施也逐步出台。在上述背景下，债券市场在经历了一季度由资金和预期推动的小牛行情后，二季度由于存款准备金率的不断上调和新股的冲击，开始进行调整，下半年则随着宽松的货币环境和股市的不断下挫，走出了一波气势如虹的牛市行情。 回顾全年的基金管理工作，在去年市场环境变化较大的情况下，建信货币市场基金及时跟踪分析基本面和资金面情况，并根据基金本身的申购赎回情况，在各个不同的阶段，对基金资产进行动态优化调整，在保证基金流动性的同时，适当提高了组合的收益。一季度，积极进行流动性资产的配置并随着规模的增加适度提高了高收益资产的配置比例，二季度随着流动性的收紧，适度增配了流动性较强的品种，此后的两个季度，随着货币政策的宽松和流动性的相对充裕，基金资产组合维持了偏长剩余期限的策略，加大了央票和高收益短融资产的配置比例。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望新年，宽松的货币政策和积极的财政政策对经济增长的刺激和拉升作用将是市场关注焦点，从去年11月开始的信贷恢复性增长如能持续，货币供给的快速增长将对经济增长起到一定的支撑作用。货币市场整体运行环境相对宽松，目前宽松的货币政策环境和充裕的资金面对货币市场是较为有利的一面，但仍需警惕经济增长预期改变和新股发行恢复对货币市场产生的冲击。 总体而言，建信货币基金将继续保持稳健的操作风格，加强流动性风险管理和信用产品风险控制，适度根据基金申购赎回情况的变化，进行资产组合的动态优化调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，为保护持有人利益，建信基金管理有限责任公司（意见简称"公司"）进一步加强和完善了对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富相关领域专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度基金应分配利润为225,498,630.96，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2008年，本托管人在对建信货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2008年，建信货币市场基金的管理人--建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 2008年，建信货币市场基金发生过偏离度超过0.5%的情况，建信基金管理有限责任公司经本托管人以函件形式提示后，及时对建信货币市场基金的投资组合进行了调整。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金2008年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。中国工商银行股份有限公司资产托管部 2009年3月20日 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附近的建信货币市场基金的财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2009)第20238号标准无保留意见的审计报告。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：建信货币市场基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 625,008,000.68 24,274,846.09 结算备付金 - 25,827,272.73 存出保证金 - - 交易性金融资产 11,959,559,476.42 2,453,732,279.76 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 11,959,559,476.42 2,453,732,279.76 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 2,026,800,195.00 300,002,400.00 应收证券清算款 - - 应收利息 62,926,634.35 7,225,359.07 应收股利 - - 应收申购款 500.00 13,400.00 递延所得税资产 - - 其他资产 93,700.20 102,909.09 资产总计 14,674,388,506.65 2,811,178,466.74 负债和所有者权益 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 320,978,400.00 - 应付赎回款 3,639,631.24 1,622,636.01 应付管理人报酬 3,355,306.80 700,614.24 应付托管费 1,016,759.64 212,307.32 应付销售服务费 2,541,899.07 530,768.34 应付交易费用 244,003.07 28,702.48 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 95,000.00 84,500.00 负债合计 331,870,999.82 3,179,528.39 所有者权益： - - 实收基金 14,342,517,506.83 2,807,998,938.35 未分配利润 - - 所有者权益合计 14,342,517,506.83 2,807,998,938.35 负债和所有者权益总计 14,674,388,506.65 2,811,178,466.74 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额14,342,517,506.83份。 7.2 利润表 会计主体：建信货币市场基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2008年1月1日 至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至2007年12月31日 一、收入 269,484,472.88 103,846,281.44 1.利息收入 174,372,412.41 97,479,112.41 其中：存款利息收入 592,048.26 1,222,877.53 债券利息收入 162,838,373.30 59,978,991.26 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,941,990.85 36,277,243.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 95,112,060.47 6,367,169.03 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 95,112,060.47 6,367,169.03 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） - - 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 二、费用（以"-"号填列） -43,985,841.92 -22,030,672.70 1．管理人报酬 -16,683,342.73 -8,205,570.97 2．托管费 -5,055,558.43 -2,486,536.70 3．销售服务费 -12,638,895.92 -6,216,341.57 4．交易费用 - - 5．利息支出 -9,005,840.68 -4,641,433.89 其中：卖出回购金融资产支出 -9,005,840.68 -4,641,433.89 6．其他费用 -602,204.16 -480,789.57 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 225,498,630.96 81,815,608.74 所得税费用（以"-"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 225,498,630.96 81,815,608.74 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信货币市场基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,807,998,938.35 - 2,807,998,938.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 225,498,630.96 225,498,630.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 11,534,518,568.48 - 11,534,518,568.48 其中：1.基金申购款 67,382,639,024.56 - 67,382,639,024.56 2.基金赎回款（以"-"号填列） -55,848,120,456.08 - -55,848,120,456.08 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -225,498,630.96 -225,498,630.96 五、期末所有者权益（基金净值） 14,342,517,506.83 - 14,342,517,506.83 项目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,794,172,663.77 - 3,794,172,663.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 81,815,608.74 81,815,608.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -986,173,725.42 - -986,173,725.42 其中：1.基金申购款 16,769,032,167.31 - 16,769,032,167.31 2.基金赎回款（以"-"号填列） -17,755,205,892.73 - -17,755,205,892.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -81,815,608.74 -81,815,608.74 五、期末所有者权益（基金净值） 2,807,998,938.35 - 2,807,998,938.35 7.4 报表附注（摘要） 7.4.1 基金基本情况 建信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2006]第56号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型/交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,659,641,315.67元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信货币市场基金基金合同》于2006年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,660,614,611.89份基金份额，其中认购资金利息折合973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《建信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天(含397天)以内的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金管理人的股东、基金代销机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团公司 基金管理人的股东 7.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.6.2 关联方报酬 7.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日 至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至2007年12月31日 当期应支付的管理费 16,683,342.73 8,205,570.97 其中：当期已支付 13,328,035.93 7,504,956.73 期末未支付 3,355,306.80 700,614.24 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.33%÷当年天数，H为每日计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日 至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至2007年12月31日 当期应支付的托管费 5,055,558.43 2,486,536.70 其中：当期已支付 4,038,798.79 2,274,229.38 期末未支付 1,016,759.64 212,307.32 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数，H为每日计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值，基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 中国建设银行 4,927,806.57 1,516,549.64 6,444,356.21 中国工商银行 4,231,905.07 625,700.36 4,857,605.43 建信基金管理有限责任公司 146,079.04 59,625.66 205,704.70 合计 9,305,790.68 2,201,875.66 11,507,666.34 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 中国建设银行 1,840,677.59 287,954.33 2,128,631.92 中国工商银行 3,359,477.42 292,162.45 3,651,639.87 建信基金管理有限责任公司 64,997.69 260,835.69 325,833.38 合计 5,265,152.70 840,952.47 6,106,105.17 注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数，H为每日应计提的销售服务费，E为前一日的基金资产净值，基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购交易) 单位：人民币元 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 953,230,046.99 833,659,833.34 - - - - 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 1,456,268,669.77 648,902,454.66 - - 1,021,945,300.00 274,648.99 7.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 625,008,000.68 431,784.77 24,274,846.09 604,224.89 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.7 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 报告期末，本基金未持有流通受限证券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,959,559,476.42 81.50 其中：债券 11,959,559,476.42 81.50 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,026,800,195.00 13.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 625,008,000.68 4.26 4 其他资产 63,020,834.55 0.43 5 合计 14,674,388,506.65 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 109,320,898,754.60 7.23 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 156 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 178 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 19.12 2.24 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.21 - 2 30天(含)-60天 8.42 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.46 - 3 60天(含)-90天 20.21 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.70 - 4 90天(含)-180天 10.26 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天(含) 43.87 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.88 2.24 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（%） 1 央行票据 7,041,991,418.05 49.10 2 金融债券 873,130,909.28 6.09 其中：政策性金融债 873,130,909.28 6.09 3 企业短期融资券 4,044,437,149.09 28.20 4 合计 11,959,559,476.42 83.39 5 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 339,243,622.75 2.37 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值比例（%） 1 0801028 08央行票据28 18,200,000 1,816,072,506.02 12.66 2 0801106 08央行票据106 9,500,000 942,644,692.65 6.57 3 0801095 08央行票据95 9,000,000 894,061,255.55 6.23 4 0801092 08央行票据22 5,000,000 499,231,458.70 3.48 5 0801110 08央行票据110 5,000,000 495,006,469.83 3.45 6 0801114 08央行票据114 4,300,000 425,433,139.13 2.97 7 0801104 08央行票据104 4,000,000 396,140,087.81 2.76 8 0881253 08陕有色CP02 3,000,000 301,163,005.23 2.10 9 0881210 08网通CP01 2,800,000 286,183,848.00 2.00 10 0881249 08电网CP03 2,600,000 261,619,738.01 1.82 8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值超过0.5%的次数 1 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 68 报告期内偏离度的最高值 0.51% 报告期内偏离度的最低值 0.03% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.23% 注：本基金2008年11月13日采用"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度达到0.51%，基金经理已于第二日及时调整组合。详见2008年11月14日公司网站公告。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金至本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 8.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 62,926,634.35 4 应收申购款 500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 93,700.20 7 合计 63,020,834.55 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 68,555 208,960.66 1,651,534,507.16 11.53% 12,673,763,643.54 88.47% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 8,073,579.62 0.06% §10 开放式基金份额变动 份额单位：份 基金合同生效日（2006年4月25日）基金份额总额 7,660,614,611.89 报告期期初基金份额总额 2,807,998,938.35 报告期期间基金总申购份额 67,382,639,024.56 报告期期间基金总赎回份额 -55,848,120,456.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 14,342,517,506.83 注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经公司第一届董事会第十二次会议决议并报中国证监会核准，本基金管理人聘张延明先生为公司副总经理，主管专户理财业务；聘徐军先生为公司副总经理，主管产品创新和海外投资业务。上述人事变更事项已分别于2008年6月19日、2008年7月30日在指定媒体和公司网站公告。 本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币86,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，中国证监会2008年2月22日针对公司建信优势动力股票型证券投资基金的宣传推介图文材料使用了"预计提前结束发行"易给投资者带来市场紧张气氛的表述，向公司出具了提示函，认定此行为违反了《证券投资基金销售管理办法》第十九条和《关于证券投资基金宣传推介材料监管事项的补充规定》第一条第六项的相关规定，同时对公司负责市场营销的高管人员进行了监管谈话。公司接到提示函后，认真进行了整改，加强了基金销售业务的内部管理和风险控制，严格遵守相关法律法规的规定，确保不再发生类似事件。 除此事件外，本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 在本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期回购 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 1 11,727,800,000.00 100% - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本报告期内未发生交易单元的变更。 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期 报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上 2008年11月13日 0.51% 上海证券报、中国证券报、证券时报 2008年11月14日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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