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| 建信货币B(003185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 605658 | ||||||||
| 基金代码 | 003185 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信货币市场基金2008年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 建信货币市场基金2008年半年度报告摘要 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 本半年报摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：建信货币市场基金 基金简称：建信货币基金 交易代码：530002 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年4月25日 报告期末基金份额总额：3,600,552,658.08份 基金合同存续期：不定期 （二）基金产品说明 基金投资目标：在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。 基金投资策略：综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。 业绩比较基准：本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。 风险收益特征：本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。 （三）基金管理人有关情况 基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司 CCB PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮政编码：100140 法定代表人：江先周 信息披露负责人：路彩营 联系电话：（010）6622 8888 传真：（010）6622 8001 国际互联网址：http://www.ccbfund.cn 电子邮箱：xinxipilu@ccbfund.cn （四）基金托管人有关情况 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：（010）6610 6912 传真：（010）6610 6904 国际互联网址：http://www.icbc.com.cn 电子邮箱： custody@icbc.com.cn （五）信息披露事宜 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人 网站www.ccbfund.cn 查阅本报告。 本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。基金收益分配按日结转基金份额。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 序号 项 目 2008年1月1日至2008年6月30日 1 本期利润 48,232,554.47 2 期末基金资产净值 3,600,552,658.08 3 期末基金份额净值 1.0000 4 基金本期净值利润率 1.57％ 5 基金累计净值利润率 6.53％ （二）基金净值表现及收益分配情况 1、基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值利润率① 净值利润率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④ 过去一个月 0.2623% 0.0032% 0.2997% 0.0000% -0.0374% 0.0032% 过去三个月 0.8082% 0.0029% 0.9118% 0.0000% -0.1036% 0.0029% 过去六个月 1.5722% 0.0029% 1.8319% 0.0000% -0.2597% 0.0029% 过去一年 3.8621% 0.0066% 3.3792% 0.0012% 0.4737% 0.0054% 基金合同生效至今 6.5305% 0.0052% 5.6561% 0.0022% 0.8744% 0.0030% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率及其业绩比较基准的变动情况 建信货币市场基金 累计净值收益率及同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2006年4月25日至2008年6月30日） 注：中国人民银行于2006年8月19日上调了金融机构人民币存款基准利率，作为本基金业绩比较基准的6个月定期存款税后收益率则由原先的1.656%调整至1.80%。2007年3月18日，该收益率由1.80%调整至1.944%。2007年5月19日，该收益率由1.944%调整到2.088%。2007年7月21日，该收益率由2.088%调整到2.304%。2007年8月15日，利息税由20%调整为5%，导致该收益率由2.304%调整到2.736%。2007年8月22日，该收益率由2.736%调整到2.9925%。2007年9月15日，该收益率由2.9925%调整到3.249%。2007年12月21日，该收益率由3.249%调整到3.591%。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准， 建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十四个部门。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。 截至2008年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金五只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为315.57亿元。 （二）基金经理简介 汪沛先生，硕士，证券从业八年。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司，2007年4月25日至今担任本基金基金经理，并兼任建信优化配置混合型基金基金经理（之一）和建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。目前为本公司投资决策委员会委员，投资管理部副总监。 李菁女士，经济学硕士，证券从业五年。2002年7月，北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业，同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和基金经理助理，2007年11月起任建信货币市场基金基金经理。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （四）报告期内基金的业绩表现和投资策略 1、本基金业绩表现 2008年6月30日本基金万份收益为2.5278元，2008年上半年累计万份收益率为1.5722%，同期业绩比较基准收益率1.8319%。 2、 行情回顾及运作分析 今年上半年经济增长势头有所减弱，工业增加值、固定资产投资、贸易顺差以及企业利润等多项指标同比增速下滑，与此同时，消费物价指数仍然居高不下。在宏观调控的大背景下，央行仍然执行去年四季度以来的紧缩货币政策，在严格控制信贷的同时，连续五次上调存款准备金率。在对后续通胀预期的分化和资金面的变化过程中，上半年债券市场震荡较为明显，收益率曲线在一季度大幅下行后从4月下旬开始随着通胀预期的逐步改变和资金面的紧缩，收益率曲线再度陡峭化，长债调整幅度较大，但1年期和3年期央票发行利率平稳。 回顾上半年的投资管理工作，建信货币市场基金根据市场时机和基金规模变化情况，在控制组合整体风险的同时，加强了组合结构调整，保证了基金的平稳运行。在期限配置上，基金在一季度整体维持中性偏长的期限，而在二季度回调至中性配置。在类属配置上，基金在品种选择的基础上，维持了一定比例的信用产品配置比例，提高了基金的收益水平。 3、市场展望和投资策略 展望下半年，系列先行指标显示宏观经济稳中有降，居民消费物价指数可能呈现前高后低趋势，政府将在经济增长和通货膨胀目标之间进行政策的微调，央行仍然会采取适度紧缩的货币政策。另一方面，批而未发的大盘股如在下半年陆续发行，对市场资金面仍然会造成一定冲击。我们将特别关注并评估资源要素价格调整、大盘股发行、政策微调等一系列事件可能对市场和基金产生的影响，并在投资策略制定中进行动态调整。总体而言，建信货币基金将继续保持稳健的操作风格，力争保证组合能够跟随市场的发展变化，获得合理的收益。 4、加强债券投资风险管理、完善投资内控流程所采取的措施 本基金管理人目前对债券投资的风险管理流程如下： 研究部广泛参考和利用外部的研究成果，针对发债主体的各项情况对信用产品进行综合分级评价，并依据评价结果建立信用产品投资库，综合评价为差的信用产品不能进入信用产品投资库。 研究员根据各发债主体披露以及自身调研所获得的信息和财务数据，对信用产品进行跟踪评级，并动态调整信用产品投资库。 基金经理必须在信用产品投资库内进行具体的品种选择和组合优化。 公司风险管理部和监察稽核部对有关投资情况进行定期和不定期检查。 随着金融创新的不断升级，信用工具的多样化，信用风险管理的重要性日益显著。本基金管理人将通过不断完善内部信用评级系统，加强对信用风险动态分析与管理，以防范债券投资风险，提高债券投资收益水平。 （五）公平交易专项说明 1、公平交易制度执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等相关制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作。 2、本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 3、异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 四、托管人报告 2008年上半年，本托管人在对建信货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2008年上半年，建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司在2008年上半年所编制和披露的建信货币市场基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2008年8月20日 五、财务会计报告(未经审计) （一）基金会计报表 建信货币市场基金 资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 附注 2008年6月30日 2007年12月31日 资 产 银行存款 5(f) 635,281.02 24,274,846.09 结算备付金 200,000.00 25,827,272.73 交易性金融资产 3,256,161,621.84 2,453,732,279.76 其中：债券投资 3,256,161,621.84 2,453,732,279.76 买入返售金融资产 397,000,795.50 300,002,400.00 应收证券清算款 81,550,965.75 - 应收利息 31,867,924.54 7,225,359.07 应收申购款 141,879,922.53 13,400.00 其他资产 - 102,909.09 资产总计 3,909,296,511.18 2,811,178,466.74 负债和所有者权益 负债 卖出回购金融资产 304,779,647.61 - 应付赎回款 1,599,659.54 1,622,636.01 应付管理人报酬 5(c) 1,061,221.06 700,614.24 应付托管费 5(d) 321,582.16 212,307.32 应付销售服务费 5(e) 803,955.34 530,768.34 应付交易费用 49,732.85 28,702.48 应付利息 23,732.77 - 其他负债 104,321.77 84,500.00 负债合计 308,743,853.10 3,179,528.39 所有者权益 实收基金 3,600,552,658.08 2,807,998,938.35 所有者权益合计 3,600,552,658.08 2,807,998,938.35 负债和所有者权益总计 3,909,296,511.18 2,811,178,466.74 基金份额总额(份) 3,600,552,658.08 2,807,998,938.35 基金份额净值 1.0000 1.0000 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 建信货币市场基金 利 润 表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 附注 本期数 上年同期数 收入 利息收入 57,164,558.94 41,989,892.11 其中：存款利息收入 383,302.31 676,796.11 债券利息收入 49,289,375.49 34,224,341.14 买入返售金融资产收入 7,491,881.14 7,088,754.86 投资收益 3,583,755.04 1,590,013.79 其中：债券投资收益 3,583,755.04 1,590,013.79 收入合计 60,748,313.98 43,579,905.90 费用 管理人报酬 5(c) (5,091,620.55) (4,456,879.57) 托管费 5(d) (1,542,915.33) (1,350,569.58) 销售服务费 5(e) (3,857,288.21) (3,376,423.84) 利息支出 (1,737,179.05) (1,533,355.96) 其中：卖出回购金融资产支出 (1,737,179.05) (1,533,355.96) 其他费用 (286,756.37) (214,059.26) 费用合计 (12,515,759.51) (10,931,288.21) 利润总额 48,232,554.47 32,648,617.69 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 建信货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 本期数 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 2,807,998,938.35 - 2,807,998,938.35 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润总额) - 48,232,554.47 48,232,554.47 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 792,553,719.73 - 792,553,719.73 其中：基金申购 21,112,109,769.99 - 21,112,109,769.99 基金赎回 (20,319,556,050.26) - (20,319,556,050.26) 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (48,232,554.47) 期末所有者权益(基金净值) 3,600,552,658.08 - 3,600,552,658.08 项 目 上年同期数 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 3,794,172,663.77 - 3,794,172,663.77 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润总额) - 32,648,617.69 32,648,617.69 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (1,556,887,266.40) - (1,556,887,266.40) 其中：基金申购 7,945,489,426.33 - 7,945,489,426.33 基金赎回 (9,502,376,692.73) - (9,502,376,692.73) 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (32,648,617.69) (32,648,617.69) 期末所有者权益(基金净值) 2,237,285,397.37 - 2,237,285,397.37 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 （二）会计报表附注（摘要） （除特别注明外，金额单位为人民币元） 1、 基金基本情况 建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字?2006]第56号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,659,641,315.67元，认购资金利息973,296.22元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信货币市场基金基金合同》于2006年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,660,614,611.89份基金份额，其中认购资金利息折合973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《建信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天(含397天)以内的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。 2 、财务报表的编制基础 本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《建信货币市场基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。本财务报表为本基金按照企业会计准则、《建信货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制的半年度财务报表。 在编制本财务报表时，2007年1月1日至2007年6月30日止期间已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容为将所持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。由于货币市场基金的特性，本基金在2007年7月1日前通过“影子定价”机制确保所持有债券投资的帐面价值近似反映其公允价值，故上述追溯调整未对2007年6月30日的所有者权益，以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益产生任何重大影响。 本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则重新列报。 3、重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 4、本报告期重大会计差错的内容和更正金额 本报告期未发生重大会计差错。 5、重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的交易 无。 (c) 管理人报酬 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 本基金在本期需支付管理人报酬5,091,620.55元(上年同期：4,456,879.57元)。于2008年6月30日，本基金尚未支付的管理人报酬为1,061,221.06元(上年同期：636,992.51元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 本基金在本期需支付托管费1,542,915.33元(上年同期：1,350,569.58元)。于2008年6月30日，本基金尚未支付的托管费为321,582.16元(上年同期：193,028.02元)。 (e) 销售服务费 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。 本基金在本期需支付销售服务费3,857,288.21元（上年同期：3,376,423.84元）。本基金尚未支付的销售服务费为803,955.34元(上年同期：482,570.08元)。 本基金在本期需向关联方支付的基金销售服务费如下： 关联方 本期数 上年同期数 中国工商银行 2,019,290.62 1,853,431.10 中国建设银行 1,573,137.82 1,222,930.72 建信基金管理有限责任公司 68,252.90 245,696.78 本基金于期末尚未向关联方支付的销售服务费如下： 关联方 本期数 上年同期数 中国工商银行 1,155,626.87 993,154.83 中国建设银行 1,008,039.68 1,222,930.72 建信基金管理有限责任公司 28,950.77 24,073.80 (f) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为635,281.02元(上年同期： 113,414,154.60元)。本会计期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为254,259.22元(上年同期：179,520.98元)。 (g) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本期与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 项 目 本期数 上年同期数 买入债券结算金额 697,283,469.74 658,319,056.37 卖出债券结算金额 235,646,420.46 309,356,604.66 卖出回购金融资产结算金额 - 651,942,100.00 卖出回购金融资产支出 - 92,947.22 (h) 关联方持有的基金份额 无。 6、流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2008年6月30日，从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额304,779,647.61元，系以如下债券作为抵押： 单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末摊余 成本单价 数量（张） 期末摊余成本总额 0701078 07央行票据78 2008-07-01 99.79 610,000 60,874,440.88 070213 07国开13 2008-07-01 100.04 2,500,000 250,091,167.44 合 计 - - - - 310,965,608.32 除此之外，本报告期末未持有其他流通受限的证券资产。 7、风险管理 (a) 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与风险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织制定公司经营管理中的内部风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风险管理部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。 本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 (b) 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 (c) 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持所有证券在银行间同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 (d) 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和汇率风险。 (i) 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 (ii) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示的为本基金资产及交易形成负债的公允价值，其中交易性债券工具以摊余成本近似反映其公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2008年6月30日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合 计 资产 银行存款 635,281.02 - - - 635,281.02 结算备付金 200,000.00 - - - 200,000.00 交易性金融资产 1,306,861,565.48 1,949,300,056.36 - - 3,256,161,621.84 买入返售金融资产 397,000,795.50 - - - 397,000,795.50 应收证券清算款 - - - 81,550,965.75 81,550,965.75 应收利息 - - - 31,867,924.54 31,867,924.54 应收申购款 - - - 141,879,922.53 141,879,922.53 资产总计 1,704,697,642.00 1,949,300,056.36 - 255,298,812.82 3,909,296,511.18 负债 卖出回购金融资产 304,779,647.61 304,779,647.61 应付赎回款 - - - 1,599,659.54 1,599,659.54 应付管理人报酬 - - - 1,061,221.06 1,061,221.06 应付托管费 - - - 321,582.16 321,582.16 应付销售服务费 - - - 803,955.34 803,955.34 应付交易费用 - - - 49,732.85 49,732.85 应付利息 23,732.77 23,732.77 其他负债 - - - 104,321.77 104,321.77 负债总计 304,779,647.61 - - 3,964,205.49 308,743,853.10 利率风险敞口 1,399,917,994.39 1,949,300,056.36 - 251,334,607.33 3,600,552,658.08 于2008年6月30日，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约4,975,964.00元；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约4,975,964.00元。 (iii)外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产组合 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例(%) 债券投资 3,256,161,621.84 83.29 买入返售证券 397,000,795.50 10.16 其中：买断式回购的买入返售证券 - - 银行存款和结算备付金合计 835,281.02 0.02 其他资产 255,298,812.82 6.53 合 计 3,909,296,511.18 100.00 （二）报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额（单位：人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 16,939,564,550.26 4.65 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 304,779,647.61 8.46 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 156 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 174 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 注：报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 29.42 8.46 2 30天（含）—60天 7.76 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 11.04 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.78 - 4 90天（含）—180天 1.39 - 5 180天（含）—397天（含） 54.14 - 合 计 103.75 8.46 （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（单位：人民币元） 占基金资产净值的 比例(%) 1 国家债券 - - 2 金融债券 809,944,465.92 22.50 其中：政策性金融债 809,944,465.92 22.50 3 央行票据 770,658,159.52 21.40 4 企业债券 1,675,558,996.40 46.54 合 计 3,256,161,621.84 90.44 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 99,952,784.90 2.78 2、基金投资前十名债券明细 序号 代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（单位：人民币元） 占基金资产净值的比例（%） 自有投资 买断式回购 1 070213 07国开13 4,000,000 - 400,145,867.91 11.11 2 0801028 08央行票据28 3,700,000 - 359,796,756.16 9.99 3 070412 07农发12 2,000,000 - 199,931,583.69 5.55 4 0881076 08电网CP01 1,800,000 - 180,320,635.70 5.01 5 0701078 07央行票据78 1,500,000 - 149,691,248.06 4.16 6 0781192 07泰达CP01 1,200,000 - 118,058,258.32 3.28 7 080303 08进出03 1,000,000 - 99,952,784.90 2.78 8 0801061 08央行票据61 1,000,000 - 96,458,778.29 2.68 9 080410 08农发10 800,000 - 79,963,441.46 2.22 10 0801046 08央行票据46 700,000 - 67,774,520.87 1.88 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 10 报告期内偏离度的最高值 0.29％ 报告期内偏离度的最低值 0.03％ 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.19％ （六）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 （七）投资组合报告附注 1、本基金的计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 3、本报告期内没有需要特别说明的证券投资决策程序。 4、其他资产的构成 序号 其他资产 金额（单位：人民币元） 1 应收利息 31,867,924.54 2 应收申购款 141,879,922.53 3 应收证券清算款 81,550,965.75 合 计 255,298,812.82 七、基金份额持有人户数和持有人结构 截至2008年6月30日建信货币市场基金持有人情况如下： （一）持有人户数 基金份额持有人户数 36,379户 平均每户持有基金份额 98,973.38份 （二）持有人结构 基金份额持有人 持有份额（份） 占基金总份额比例（%） 机构投资者 460,150,629.70 12.78 个人投资者 3,140,402,028.38 87.22 合 计 3,600,552,658.08 100.00 （三）期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 项 目 期末持有本开放式基金 份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（%） 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 1,934,372.97 0.0537 八、开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 7,660,614,611.89 期初基金份额总额 2,807,998,938.35 报告期间基金总申购份额 21,112,109,769.99 报告期间基金总赎回份额 (20,319,556,050.26) 报告期末基金份额总额 3,600,552,658.08 九、重大事件揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内，经公司第一届董事会第十二次会议决议并报中国证监会核准，本基金管理人聘张延明先生为公司副总经理，主管专户理财业务。 报告期内，本基金管理人的注册地址由“北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座18层”变更为“北京市西城区金融大街7号、英蓝国际金融中心十六层”。 （三）本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。 （四）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （五）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到监管部门的稽查和处罚。 （六）本报告期本基金投资策略未发生改变。 （七）本报告期内基金收益分配情况 本基金2008年1月1日至2008年6月30日止期间向投资者每10份基金份额分红0.156元。 （八）本报告期内本基金审计事务所无变化。 （九）选择证券经营机构交易席位的情况 为了贯彻中国证监会的有关规定，本基金管理人制定了选择券商的标准，即： 1、财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 4、佣金费率合理。 根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 本期选择了中国国际金融有限公司共1个席位作为建信货币市场基金专用交易席位。在该席位上进行的债券和回购交易不计提佣金。 2008年1月1日至2008年6月30日各券商证券交易量情况如下： 单位：人民币元 序号 券商名称 租用券商席位的数量 回购交易量 占回购交易总量比例（%） 1 中金公司 1 5,113,000,000.00 100.00 合 计 1 5,113,000,000.00 100.00 （十）其他重大事件 1、建信基金管理有限责任公司关于开通全国统一客服号400-81-95533的公告，2008年6月19日； 2、建信基金管理有限责任公司关于张延明先生的任职公告，2008年6月19日； 3、关于建信货币市场基金端午节假期前暂停申购及基金转换转入业务的公告，2008年6月4日； 4、建信基金寻找地震灾区基金份额持有人的公告，2008年6月5日； 5、关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告，2008年5月28日； 6、关于新增北京银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告，2008年5月21日； 7、建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告，2008年4月29日； 8、关于新增中国民生银行国元证券齐鲁证券有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告，2008年4月17日； 9、关于建信货币市场基金五一假期前暂停申购及基金转换转入交易的公告，2008年4月28日； 10、建信基金管理有限责任公司关于暂停短信发送的公告，2008年4月1日； 11、建信基金管理有限责任公司注册地址变更公告，2008年3月22日； 12、关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告，2008年3月7日； 13、关于建信货币市场基金春节假期前暂停申购及基金转换转入交易的公告，2008年1月30日； 14、关于新增华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司为代销机构的公告，2008年1月16日。 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。 建信基金管理有限责任公司 2008年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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