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| 建信货币B(003185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 605612 | ||||||||
| 基金代码 | 003185 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信货币市场基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 建信货币市场基金2006年半年度报告摘要 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务数据未经审计。 本报告期间：2006年4月25日至2006年6月30日。 一、基金简介 （一）基金概况 基金简称：建信货币基金 交易代码：530002 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年4月25日 报告期末基金份额总额：3,377,607,247.61份 基金合同存续期：不定期 （二）基金的投资 投资目标：在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。 投资策略：综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。 业绩比较基准：本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。当法律法规变化或市场有更加合理的业绩比较基准时，本基金管理人有权对此业绩比较基准进行调整，并予以公告。 风险收益特征：本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。 （三）基金管理人 基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司 信息披露负责人：何斌 联系电话：010-66228888，010-66228000 传真：010-66228001 电子信箱：xinxipilu@ccbfund.cn （四）基金托管人 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子信箱：custody@icbc.com.cn （五）信息披露 登载本半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.ccbfund.cn 本基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址。 二、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本基金无持有人申购、赎回等其他基金交易费用。本基金收益分配按日结转基金份额。 （一）主要财务指标 财务指标的期间：2006年4月25日至6月30日 1.基金本期净收益：14,408,458.92元 2.期末基金资产净值：3,377,607,247.61元 3.期末基金份额净值：1.0000元 4.本期净值收益率：0.2855% 5.累计净值收益率：0.2855% （二）基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶 段 基金净值增长率① 基金净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月(2006年6月1日-2006年6月30日) 0.1392% 0.0017% 0.1381% 0.0000% 0.0011% 0.0017% 自基金合同生效起至今（2006年4月25日-2006年6月30日） 0.2855% 0.0015% 0.3087% 0.0000% -0.0232% 0.0015% 2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年4月25日至2006年6月30日） 注： 1、本基金基金合同于2006年4月25日生效，截至报告期末基金合同生效未满三个月。 2、本基金基金合同中关于基金资产投资比例的约定： （1）投资于同一公司发行的短期融资券或短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （2）与本基金基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％； （4）基金投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%； （5）除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应在5个交易日内进行调整； （6）投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过180天； （7）持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； （8）通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天； （9）法律法规或中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。 由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。 本基金在基金合同生效后三个月内完成了建仓，至本报告期末严格遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行了证券投资。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 经中国证监会证监基金字[2005]178号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、研究部、市场营销部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等部门。 截至2006年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金和建信货币市场基金两只开放式基金，管理的基金资产规模超过56.38亿元。 （二）基金经理简介 基金经理汪沛1997年7月毕业于西南财经大学金融系获经济学学士学位。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管和富国天利增长债券投资基金经理。2006年1月加入建信基金管理有限公司。 （三）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，不存在违法违规或未履行基金合同约定的情形。 （四）报告期内基金的业绩表现和投资策略 （1）本基金业绩表现 截至2006年6月30日，基金七日年化收益率达到1.791%；自本基金生效以来，累计万份收益率为0.2855%，基金业绩比较基准--基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率为0.3087%。 （2）市场环境 今年上半年国内经济增长强劲，拉动经济增长的因素主要来自于投资和出口。1－5月固定资产投资同比增速达30.3%,较去年同期多增了3.9个百分点,贸易顺差达到了468亿美元，同比增幅达57%。与此同时货币供应、信贷规模持续攀升，5月末M2同比增长19.1%,1-5月全部金融机构累计新增人民币贷款已达17834亿元，完成全年预期目标（2.5万亿元）的70％。为防止经济过热和经济增长结构的失衡，国务院提出了要"坚决遏制固定资产投资增长过快"和"抑制信贷过快增长"。央行出台提高贷款基准利率27BP和上调法定准备金率0.5个百分点的两项措施。与此同时，由于重启新股现金申购，导致货币市场基金整体规模快速下降。这些不同层面的原因促使了市场资金出现明显紧张，货币市场利率持续升高。 （3）基金投资管理工作回顾 建信货币市场基金自成立以来一直本着稳健运作的原则进行投资管理。 ① 在基金成立初期恰逢"五一"长假，经过公司周密的组织安排，保证了基金在成立后迅速、合理地完成了基金初期的建仓，避免了资金的闲置可能造成的收益损失。 ② 出于对节后市场利率可能处于持续上升环境的判断，建信货币基金制定了低久期资产配置的计划，并利用节前市场资金紧张的环境，大量配置了短期资产，保证了基金收益与流动性的合理平衡。 ③ 针对新股重启现金申购可能对货币基金产生的赎回冲击，建信货币基金进行了针对性的资产期限结构安排，保证了基金的平稳运行，并在市场收益率上升的过程中适度增加了高收益资产的配置比例。 （4）市场展望和投资策略 在现有利率体系中，当前的货币市场利率水平继续上行的空间相对有限。如果整体利率水平出现变化，将会给货币市场利率打开新的空间。 新股发行节奏的加快以及大盘股的不断推出，改变了货币市场原本平稳的运行轨迹，加之在新股申购前后货币市场基金份额的变化，使得货币基金在流动性管理方面将面对越来越大的挑战。或许这也是促使货币市场基金重新回归到流动性管理工具本色的机遇。 在新的市场环境中，建信货币基金将继续本着稳健管理的原则，在保持货币市场基金高流动性特点的同时，充分利用市场利率波动所产生的投资机会，合理配置基金资产，保持流动性与收益的平衡。 四、托管人报告 2006年上半年，本托管人在对建信货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，建信货币市场基金的管理人--建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司在2006年上半年所编制和披露的建信货币市场基金半年度报告中财务指标、净值收益率、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 1、建信货币市场基金2006年6月30日资产负债表 单位：人民币元 附注 资产： 银行存款 34,002,563.35 清算备付金 44,797,385.46 交易保证金 ―― 应收证券清算款 19,910,149.00 应收股利 ―― 应收利息 6(1) 4,490,173.75 应收申购款 110,002,431.95 其他应收款 ―― 股票投资市值 ―― 其中：股票投资成本 ―― 债券投资市值 2,061,458,640.99 其中：债券投资成本 2,061,458,640.99 权证投资市值 ―― 其中：权证投资成本 ―― 配股权证 ―― 买入返售证券 1,105,250,000.00 待摊费用 ―― 其他资产 ―― 资产合计： 3,379,911,344.50 负债： 应付证券清算款 ―― 应付赎回款 ―― 应付赎回费 ―― 应付管理人报酬 1,040,268.42 应付托管费 315,232.86 应付销售服务费 788,082.15 应付佣金 ―― 应付利息 ―― 应付收益 ―― 未交税金 ―― 其他应付款 6(2) 49,239.58 卖出回购证券款 ―― 短期借款 ―― 预提费用 6(3) 111,273.88 其他费用 ―― 负债合计： 2,304,096.89 持有人权益： 实收基金 6(4) 3,377,607,247.61 未实现利得 ―― 未分配收益 ―― 持有人权益合计 3,377,607,247.61 负债及持有人权益总计 3,379,911,344.50 基金份额净值 1.0000 所附附注为本会计报表的组成部分 2、建信货币市场基金本报告期经营业绩表 单位：人民币元 附注 一、收入 21,408,848.67 1、股票差价收入 ―― 2、债券差价收入 6(5) 1,603,346.58 3、权证差价收入 ―― 4、债券利息收入 11,872,027.18 5、存款利息收入 1,016,728.26 6、股利收入 ―― 7、买入返售证券收入 6,916,746.65 8、其他收入 ―― 二、费用 7,000,389.75 1、基金管理人报酬 3,117,723.05 2、基金托管费 944,764.57 3、基金销售服务费 2,361,911.41 4、卖出回购证券支出 196,827.12 5、利息支出 ―― 6、其他费用 6(6) 379,163.60 其中：上市年费 ―― 信息披露费 80,080.41 审计费用 26,693.47 三、基金净收益 14,408,458.92 加：未实现利得 ―― 四、基金经营业绩 14,408,458.92 所附附注为本会计报表的组成部分 3、建信货币市场基金本报告期净值变动表 单位：人民币元 附注 本 期 数 一、期初基金净值 7,660,614,611.89 二、本期经营活动 基金净收益 14,408,458.92 未实现利得 经营活动产生的净值变动数 14,408,458.92 三、本期基金单位交易 基金申购款 598,973,986.47 基金赎回款 -4,881,981,350.75 基金单位交易产生的净值变动数 -4,283,007,364.28 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -14,408,458.922 五、以前年度损益调整 因损益调整产生的净值变动数 六、期末基金净值 3,377,607,247.61 所附附注为本会计报表的组成部分 4、建信货币市场基金本报告期收益分配表 单位：人民币元 附注 本 期 数 本期基金净收益 14,408,458.92 加：期初基金净收益 加：本期损益平准金 可供分配基金净收益 14,408,458.92 加：以前年度损益调整 减：本期已分配基金净收益 6(7) 14,408,458.92 期末基金净收益 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报表附注 1、主要会计政策和会计估计 （1）主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》和《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》的规定而编制。 （2）会计年度 自公历1月1日至12月31日止。惟本会计年度自2006年4月25日（基金合同生效日）至2006年12月31日止。 （3）记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 （4）记账基础和计价原则 本基金独立建帐，独立核算，以权责发生制为记账原则。除债券投资和待回购债券按摊余成本法计价外，其他所有报表项目都以历史成本为计价原则。 （5）基金资产的估值原则 本基金的债券投资和待回购债券采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一计价日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的计价对象进行重新评估，即"影子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过0.25％时，基金管理人应根据风险控制的需要调整投资组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产的价值。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。 如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。 （6）证券投资的成本计价方法 买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入央行票据和零息债券无需单独核算应收利息。 卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 （7）待回购债券 本基金在从事银行间同业市场的买断式交易过程中，将所有权转出的债券投资自回购首期转入待回购债券，将融入资金记入卖出回购证券款。待回购债券于回购到期时转回债券投资。 （8）收入的确认和计量 银行间债券于资金交收日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息、债券折溢价和相关费用的差额入账。 附息债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，并根据买入债券时的溢价与折价的摊销数调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 贴现债券利息收入按买入债券时的成本和到期价格的差额采用直线法逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提确认。 买入返售证券收入按融出资金额和约定利率在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 其他收入于实际收到金额确认入账。 （9）费用的确认和计量 基金费用包括计提的管理费、托管费、销售服务费、卖出回购证券支出和其他费用。 ①管理费、托管费和销售服务费按照基金合同和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账； ②卖出回购证券支出按融入资金额和约定利率在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账； （10）基金的收益分配政策 基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。 "每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元，小数点后第3位采取去尾原则，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 本基金每日收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除。 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。 本基金收益每月集中支付一次。每一基金份额享有同等分配权。 在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 （11）实收基金： 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 2、本基金在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间无影响财务会计报告使用者做出正确决策的重大事项发生。 3、关联方关系及关联方交易 （1）主要关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 美国信安金融服务公司 基金管理人股东 中国华电集团公司 基金管理人股东 （2）通过主要关联方席位进行的交易 本基金无通过关联方席位进行的交易。 （3）关联方报酬 A.基金管理人报酬 支付基金管理人的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日管理费＝前一日基金资产净值× 0.33% / 当年天数 单位：人民币元 项 目 本报告期间累计计提金额 本期计提数 3,117,723.05 本期支付数 （2,077,454.63） 期末余额 1,040,268.42 B.基金托管人报酬 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10% /当年天数 单位：人民币元 项 目 本报告期间累计计提金额 本期计提数 944,764.57 本期支付数 (629,531.71) 期末余额 315,232.86 C.基金销售服务费 支付给基金注册登记机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值× 0.25% /当年天数 单位：人民币元 项 目 本报告期末累计计提金额 本期计提数 2,361,911.41 本期支付数 (1,573,829.26) 期末余额 788,082.15 （注：基金销售服务费用由基金支付给其注册登记机构，再由注册登记机构根据直销和代销机构的基金销售存量予以支付） 单位：人民币元 关 联 方 本报告期末累计发生销售服务费金额 中国建设银行股份有限公司 1,816,572.63 中国工商银行股份有限公司 392,993.66 (4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 单位：人民币元 项 目 建信货币市场基金 2005年6月30日基金托管人保管的银行存款余额 34,002,563.35 本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入 936,220.33 (5)与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易 单位：人民币元 关联方 交易性质 成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国工商银行 债券买卖 108,513,544.23 -- -- 中国工商银行 回购 1,008,910,000.00 -- 38,832.29 上述关联交易是在日常及正常的业务过程中订立的,且该等关联交易是按照一般商业条款或按不逊于独立第三方商业条款订立的。 (6)本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在本报告期末持有本基金份额 无。 4、报告期末无流通转让受到限制的基金资产 六、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（人民币元） 占基金总资产比例(%) 债券投资 2,061,458,640.99 60.99 买入返售证券 1,105,250,000.00 32.70 其中：买断式回购的买入返售证券 - - 银行存款和清算备付金合计 78,799,948.81 2.33 其他资产 134,402,754.70 3.98 合 计 3,379,911,344.50 100.00 (二)报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额（人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4,432,319,000.00 2.13 其中：买断式回购融资 -- -- 2 报告期末债券回购融资余额 -- -- 其中：买断式回购融资 -- -- 注：报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况。 (三) 基金投资组合剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 注: 报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 32.84 -- 2 30天(含)-60天 21.43 -- 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 10.65 -- 3 60天(含)-90天 8.87 -- 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.50 -- 4 90天(含)-180天 15.87 -- 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.19 -- 5 180天(含)-397天（含） 17.68 -- 合 计 96.68 -- (四)报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号债券名称 成本（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 -- -- 2 金融债券 578,029,130.98 17.11 其中：政策性金融债 578,029,130.98 17.11 3 央行票据 764,007,661.32 22.62 4 企业债券 719,421,848.69 21.30 5 其他 -- -- 合计 2,061,458,640.99 61.03 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 450,471,701.67 13.34 注：附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 序号债券名称 债券数量(张) 成本(人民币元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资 买断式回购 1 05国开22 2,000,000 199,577,825.07 5.91 2 06央行票据29 2,000,000 199,549,450.50 5.91 3 06央行票据15 2,000,000 199,108,653.91 5.89 4 06央行票据28 2,000,000 196,244,871.71 5.81 5 06农发04 1,500,000 148,702,663.06 4.40 6 06国开04 1,000,000 99,336,222.08 2.94 7 05哈药CP01 950,000 93,905,882.96 2.78 8 06昊华CP01 850,000 83,699,376.75 2.48 9 06首都机场债 800,000 80,249,901.11 2.38 10 06国开08 800,000 79,773,489.69 2.36 (五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.12 报告期内偏离度的最低值 -0.08 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.04 (六)投资组合报告附注 1、本基金的计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 3、本报告期内没有需要特别说明的证券投资决策程序。 4、其他资产的构成 序号 资产项目 金额(人民币元) 1 交易保证金 -- 2 应收证券清算款 19,910,149.00 3 应收利息 4,490,173.75 4 应收申购款 110,002,431.95 5 其他应收款 -- 6 待摊费用 -- 7 其它 -- 合 计 134,402,754.70 七、基金份额持有人户数、持有人结构 截至2006年6月30日本基金的持有人情况如下： （一）持有人户数 1 基金份额持有人户数 51,660户 2 平均每户持有基金份额 65,381.48份 （二）持有人结构 序号 项 目 份额（份） 占总份额比例(%) 1 机构投资者持有基金份额 689,630,467.26 20.42 2 个人投资者持有基金份额 2,687,976,780.35 79.58 合 计 3,377,607,247.61 100.00 八、开放式基金份额变动（单位：份） 期初基金份额总额 7,660,614,611.89 期间总申购份额 598,973,986.47 期间总赎回份额 4,881,981,350.75 期末基金份额总额 3,377,607,247.61 九、重大事项揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会，因此未通过任何基金份额持有人大会决议。 （二）本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动；同期，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 （三）本报告期内本基金管理人及基金未发生重大诉讼、仲裁事项。 （四）本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未发生重大变化。 （五）本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，本基金于本会计期间累计分配收益14,408,458.92元。 （六）本报告期内本基金审计事务所无变化。 （七）本报告期内本基金管理人和托管人的专门基金托管部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 证券公司名称 席位数量 债券回购交易成交金额（人民币元） 占本期债券回购交易成交总额的比例(%) 中金公司 1 9,458,000,000.00 100 合计 1 9,458,000,000.00 100 2006年4月25日基金的基金合同生效并新增租用中金公司席位，在报告期内根据租用协议未计提或支付佣金，报告期内无其他租用证券公司席位的变更。 （九）本基金管理人建信基金管理有限责任公司办公地址自2006年5月8日起，由北京市海淀区复兴路丙12号五层迁至北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层。 （十）本报告期内已在临时报告中披露过的报告期内发生的其它重要事项 自2006年4月25日至2006年6月30日，本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn。 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 建信货币市场基金基金合同生效公告 2006年4月26日 2 建信货币市场基金开放申购和赎回业务的公告 2006年4月27日 3 建信货币市场基金收益公告 2006年5月8日 4 关于通过中国建设银行股份有限公司开办建信基金管理有限责任公司旗下开放式证券投资基金定期定额投资业务的公告 2006年6月16日 5 建信基金管理有限责任公司旗下开放式证券投资基金开办日常转换业务暨申购费率优惠的公告 2006年6月16日 投资者可通过中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。 十、备查文件目录 1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件； 2、《建信货币市场基金基金合同》； 3、《建信货币市场基金托管协议》； 4、中国证监会批准设立的建信基金管理有限责任公司的文件； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 咨询电话：010-66228000 公司网址：www.ccbfund.cn 存放地点：基金管理人、基金托管人办公地址 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人建信基金管理有限责任公司。 建信基金管理有限责任公司 2006年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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