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| 天弘瑞利分级债券A(000775) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 598666 | ||||||||
| 基金代码 | 000775 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-09-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 日期：二〇一六年九月 重要提示 天弘瑞利分级债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）于2014年8月8日经中国证监会证监许可[2014]818号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读招募说明书。 风险提示： 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金股票投资占基金资产的比例不超过20%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在分级运作期内，经过基金份额分级后，瑞利A为低风险、收益相对稳定的基金份额，但并非保本基金；瑞利B为较高风险、较高收益的基金份额。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。 本基金为分级基金，基金份额划分为瑞利A、瑞利B两级份额，所募集的基金资产合并运作。瑞利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，在扣除瑞利A的本金及应计收益后的全部剩余资产归瑞利B享有，亏损以瑞利B的资产净值为限由瑞利B首先承担。在基金资产出现较大损失的情况下，瑞利A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险，基金管理人并不承诺或保证瑞利A的本金和约定收益。 本基金在分级运作期内，瑞利A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次，瑞利B封闭运作。自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日为申购开放日，申购开放日的前一工作日为赎回开放日。申购开放日只可提交瑞利A的申购申请，赎回开放日只可提交瑞利A的赎回申请。本基金《基金合同》生效后3年期届满，则终止运作并进入清算程序，报中国证监会备案并提前公告，无须召开持有人大会。 本基金的瑞利A、瑞利B的份额配比最高为7/3，但是，瑞利A、瑞利B将独立发售，两级份额在基金募集设立时的具体份额配比可能低于7/3，存在不确定性；本基金成立后，瑞利B封闭运作，瑞利A则在基金合同生效后每满6个月的最后两个工作日开放。由于瑞利A每次开放后的基金份额余额是不确定的，在瑞利A每次开放结束后，瑞利A、瑞利B的份额配比可能发生变化。两级份额配比的不确定性及其变化将引起瑞利B的杠杆率变化，出现份额配比变化风险。 瑞利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，其收益率将在每个折算基准日前设定一次并公告，该年约定收益率适用于该折算基准日（不含）到下一折算基准日（含）的时间段。基金合同生效日（含）至首个瑞利A折算基准日（含）的年约定收益率将在基金份额发售公告中公告。瑞利A的年约定收益率（单利）＝1.5×1年期银行定期存款利率+利差，利差值的范围为0.00%（含）至3.00%（含）。在基金存续期间，瑞利A的年约定收益率可能变动。在极端情况下，基金资产可能发生大幅度亏损，瑞利A份额持有人存在可能无法获取约定收益并损失本金的风险。 瑞利B自基金合同生效之日起3年内封闭运作，期间不开放申购赎回业务，基金份额持有人将不能赎回瑞利B而出现流动性风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并按监管要求履行相关程序。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金招募说明书自基金合同生效之日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2016年7月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 成立日期：2004年11月8日 法定代表人：井贤栋 联系电话：（022）83310208 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构： 天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司）经中国证券监督管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司注册资本为人民币5.143亿元，股权结构为： ■ （二） 主要人员情况 1、董事会成员基本情况 井贤栋先生，董事长，硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴（中国）信息技术有限公司财务副总裁、支付宝（中国）网络技术有限公司首席财务官，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官，现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司总裁。 卢信群先生，副董事长，硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有 限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，北京博晖创新光电技术股份有 限公司监事。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长、总经理，君正 国际投资（北京）有限公司董事。 黄浩先生，董事，大学本科。历任中国建设银行总行计财部副处长，处长， 部门副总经理、中德住房储蓄银行行长、中国建设银行总行网络金融部总经理。 现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。 屠剑威先生，董事，硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、花旗银行（中国）有限公司合规部助理总裁、永亨银行（中国）有限公司法律合规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司法务及合规部资深总监。 付岩先生，董事，大学本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交易员，中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部总经理。 郭树强先生，董事，总经理，硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理，天弘创新资产管理有限公司董事长、总经理。 魏新顺先生，独立董事，大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处长，天津市政府法制办经济法规处处长，天津达天律师事务所律师。现任天津英联律师事务所主任律师。 张军先生，独立董事，博士。现任复旦大学经济学院院长，中国经济研究中心主任。 贺强先生，独立董事，本科。现任中央财经大学金融学院教授。 2、监事会成员基本情况 李琦先生，监事会主席，硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记，天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部，天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理，本公司董事长。 张杰先生，监事，注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团 股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任 公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古 君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，内蒙古中鑫能 源有限公司董事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事。 方隽先生，监事，硕士研究生。历任厦门中恒信会计师事务所审计部门经理、 福建立信闽都会计师事务所副主任会计师、立信会计师事务所厦门分所副主任会 计师，现任芜湖高新投资有限公司总经理。 韩海潮先生，监事，硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道 营业部信息技术部经理，亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营 总监、信息技术总监。 张牡霞女士，监事，硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、 天弘基金市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理，现任本 公司互联网金融业务部副总经理。 付颖女士，监事，硕士研究生。历任天弘基金监察稽核部信息披露专员、法务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司监察稽核部副总经理。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生，董事，总经理，简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生，副总经理，硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。 2011年7月份加盟本公司，现任公司副总经理、资深基金经理、固定收益总监兼固定收益部总经理，分管公司固定收益投资业务。 周晓明先生，副总经理，硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公司投资部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉实基金市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市场部副总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司，同月被任命为本公司首席市场官，现任本公司副总经理，分管本公司电子商务业务。 童建林先生，督察长，大学本科，高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管，本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 姜晓丽女士，经济学硕士，7 年证券从业经验。历任本公司债券研究员兼债券交易员，光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员，本公司固定收益研究员，天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。现任天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理。 2016年4月18日，姜晓丽女士已结束休假，并正式恢复履行本基金基金经理职务。关于姜晓丽女士休假期间的职务授权安排事宜，敬请投资者关注本公司于2015年11月6日在官方网站上披露的相关公告。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生，本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监兼固 定收益部总经理，基金经理。 陈勤先生，本公司总经理助理，投资决策委员会联席主席、股票投资总监兼 机构投资总监。 姜文涛先生，本公司投资管理事业二部总监，基金经理。 钱文成先生，基金经理。 刘冬先生，基金经理。 肖志刚先生，基金经理。 陈国光先生，基金经理。 王登峰先生，基金经理。 姜晓丽女士，基金经理。 王林先生，基金经理。 黄颖女士，研究总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行) 住所：北京西城区金融大街3号 办公地址：北京西城区金融街3号A座 法定代表人：李国华 成立时间：2007年3月6日 组织形式：股份有限公司 注册资本：570亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号中国银监会银监复【2006】484号 基金托管业务批准文号：证监许可【2009】673号 联系人：王瑛 联系电话：010－68858126 2、主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工20人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，80%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。 3、基金托管业务经营情况 2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。 截至2016年6月30日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共49只，包括中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)（原中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF））(166006)、长信纯债壹号债券型证券投资基金（原长信中短债证券投资基金）(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金（400013）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）（161908）、长信利鑫分级债券型证券投资基金（163003）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）（164208）、鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）（160618）、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（400015）、长安宏观策略股票型证券投资基金（740001）、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）（162105）、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）（166012）、农银汇理消费主题股票型证券投资基金（660012）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（519117）、天弘现金管家货币市场基金（420006）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（540012）、华安安心收益债券型证券投资基金（040036）、东方强化收益债券型证券投资基金（400016）、中欧纯债分级债券型证券投资基金（166016）、东方安心收益保本混合型证券投资基金（400020）、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金（519662）、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（166021）、银河灵活配置混合型证券投资基金（519656）、天弘通利混合型证券投资基金（000573）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（000552）、南方通利债券型证券投资基金（000563）、中邮货币市场基金（000576）、易方达财富快线货币市场基金（000647）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金（000774）、中邮核心科技创新灵活配置混合证券投资基金（000966）、中信建投凤凰货币市场基金（001006）、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（001194）、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金（001183）、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金（001216）、易方达改革红利混合型证券投资基金（001076）、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金（001250）、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金（001249）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金（001285）、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金（001210）、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金（001447）、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金（001314）、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金（001431）、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金（001433）、南方利安灵活配置混合型证券投资基金（001570）、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金（002107）、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金（002388）、博时泰和债券型证券投资基金（002608）、融通增益债券型证券投资基金（002342）、东兴安盈宝货币市场基金（002759）、万家颐和保本混合型证券投资基金（519198）。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达32，857.61亿元。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、直销机构： （1）天弘基金管理有限公司直销中心 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人：井贤栋 电话：（022）83865560 传真：（022）83865563 联系人：司媛 客服电话：400-710-9999（免长途话费） （2）天弘基金管理有限公司网上直销平台 办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 电话：（010）83571739 传真：（010）83571840 联系人：许丛立 网址：www.thfund.com.cn （3）天弘基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座20层 电话：（010）83571789 传真：（010）83571900 联系人：申向阳 （4）天弘基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号30层E-F单元 电话：（021）50128808 传真：（021）50128801 联系人：涂远宏 （5）天弘基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区华夏路26号12楼V16房 电话：（020）38927920 传真：（020）38927985 联系人：袁宇鹏 2、其他销售机构： （1）中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 电话：010-68858095 传真：010-68858117 联系人：文彦娜 客户服务热线：95580 网址：www.psbc.com （2）南京银行股份有限公司 住所：南京市中山路288号 办公地址：南京市中山路288号 法定代表人：林复 电话：025-86775335 联系人：刘晔 客户服务热线：40088-96400 网址：www.njcb.com.cn （3）浙江稠州商业银行股份有限公司 住所：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址：浙江省杭州市延安路128号耀江广厦1-125 法定代表人：金子军 电话：0571-87117604 传真：0571-87117607 联系人：陈旭英 客户服务热线：4008096527、0571-96527 网址：www.sdns.czcb.com.cn （4）江苏吴江农村商业银行股份有限公司 住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 法定代表人：陆玉根 电话：0512-63969063 联系人：王健 客户服务热线：400-86-96068 网址：www.wjrcb.com （5）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号23层 法定代表人：李玮 电话：021-20315255 传真：021-20315137 联系人: 许曼华 客户服务热线:95538 网址：www.qlzq.com.cn （6）渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号（奥体中心北侧） 法定代表人：杜庆平 电话：杜庆平 传真：022-28451892 联系人：胡天彤 客户服务热线：400-6515-988 网址：www.bhzq.com.cn （7）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：徐浩明 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：李芳芳/刘晨/丁梅 客户服务热线：400-888-8788、10108998 网址：www.ebscn.com （8）中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 法定代表人：许刚 电话：021-20328704 传真：021-50372474 联系人：王炜哲 客户服务热线：400-620-8888 网址：www. bocichina.com.cn （9）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-65183880 传真：010-65182261 联系人：张颢、许梦园 客户服务热线：400-8888-108 网址：www.csc108.com （10）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：付研、陈杨 客户服务热线：400-888-8999 网址：www.95579.com （11）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：芮敏祺、叶澍、朱雅崴 客户服务热线：400-8888-666 网址：www.gtja.com （12）广州证券有限责任公司 住所：广州市先烈中路 69号东山广场主楼 17楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心5楼法定代表人：吴志明 电话：(8620)88836999-5408 传真：(8620)88836999-5408 联系人：梁微 客户服务热线：020-961303 网址：www.gzs.com.cn （13）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1号楼 法定代表人：高冠江 电话：010-63081493 联系人：尹旭航 客户服务热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （14）华安证券有限责任公司 住所：安徽省合肥市长江中路 357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路 166号润安大厦 A座24-32层 法定代表人：李工 电话： 0551-5161666 传真：0551-5161600 联系人：汪燕 客户服务热线：96518、400-809-6518 网址：www.hazq.com （15）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座701 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座4层 法定代表人：林义相 电话：010-66045608 传真：010-66045500 联系人：林爽 客户服务热线：010-66045678 网址：www.txsec.com （16）国联证券股份有限公司 住所：江苏省无锡市县前东街 168号 办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦6-8楼 法定代表人：雷建辉 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：沈刚 客户服务热线：95570 网址：www.glsc.com.cn （17）国金证券股份有限公司 住所：成都市东城根上街 95号 办公地址：成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690126 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 客户服务热线：95310 网址：www.gjzq.com.cn （18）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18、19号楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 联系人：王一彦 客户服务热线：400-888-8588、95531 网址：www.longone.com.cn （19）西藏同信证券有限责任公司 住所：西藏自治区拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄24号楼 法定代表人：贾绍君 电话：021-36533016 传真：021-36533017 联系人：周艳琼 客户服务热线：400-881-1177 网址：www.xzsec.com （20）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 20层 法定代表人：王东明 电话：010－60838888 传真：010-60833739 联系人：侯艳红、刘玉静 客户服务热线：95558 网址：www.cs.ecitic.com （21）东莞证券有限责任公司 住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 电话：0769-22116557 传真：0769-22119423 联系人：柯天池 客户服务热线：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn （22）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061） 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超（孙秋月 0532-85022026、18764265190） 客户服务热线：0532-95548 网址：www.zxwt.com.cn （23）华龙证券有限责任公司 住所：甘肃省兰州市静宁路 308号 办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心财富大厦 法定代表人：李晓安 电话：0931-8784656 传真：0931-4890118 联系人：邓鹏怡 客户服务热线：400-689-8888 网址：www.hlzqgs.com （24）联讯证券有限责任公司 住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人：徐刚 电话：0752-2119397 传真：0752-2119396 联系人：郭晴 客户服务热线：400-8888-929 网址：www.lxzq.com.cn （25）东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 客户服务热线：400-600-0686 网址：www.nesc.cn （26）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：福州市湖东路268号证券大厦16F 法定代表人：兰荣 电话：0591-38162212 传真：0591-38507538 联系人：夏中苏（黄英 0591-38507715 13960856001） 客户服务热线：95562 网址：www.xyzq.com.cn 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人：井贤栋 电话：（022）83865560 传真：（022）83865563 联系人：薄贺龙 （三）律师事务所和经办律师 名称：天津嘉德恒时律师事务所 地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座1009-1010 法定代表人：孟卫民 电话：（022）83865255 传真：（022）83865266 联系人：续宏帆 经办律师：韩刚、续宏帆 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：薛竞、周祎 联系人：周祎 四、基金份额的分级 （一）基金份额分级 本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金的基金份额划分为瑞利A、瑞利B两级份额，所募集的基金资产合并运作。 1、基金份额配比 本基金瑞利A、瑞利B的份额配比原则上不超过7:3。 本基金募集设立时，瑞利A、瑞利B的份额配比将不超过7:3。 本基金在分级运作期内，瑞利A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次，瑞利B封闭运作。在瑞利A的每次申购开放日，基金管理人将对瑞利A进行基金份额折算，瑞利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的瑞利A份额数按折算比例相应增减。为此，在瑞利A的申购开放日，如果瑞利A没有赎回或者净赎回份额极小，瑞利A、瑞利B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于7:3的情形；如果瑞利A的净赎回份额较多，瑞利A、瑞利B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于7:3的情形。 2、瑞利A的运作 （1）收益率 瑞利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，其收益率将在每个折算基准日前设定一次并公告，该年约定收益率适用于该折算基准日（不含）到下一折算基准日（含）的时间段。基金合同生效日（含）至首个瑞利A折算基准日（含）的年约定收益率将在基金份额发售公告中公告。计算公式为： 瑞利A的年约定收益率（单利）＝1.5×1年期银行定期存款利率+利差 利差由基金管理人与基金托管人协商确定，利差值的范围为0.00%（含）至3.00%（含）。瑞利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到百分数的小数点后第2位。 其中： 计算瑞利A的年约定收益率所使用的1年期银行定期存款利率是指在瑞利A的折算基准日（T日）前五个工作日（T-5日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率。计算瑞利A从基金合同生效日（含）至其首个折算基准日（含）的年约定收益率所使用的1年期银行定期存款利率，为基金份额发售公告公告之日前五个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率。 例1：在本基金某个折算基准日，假设该折算基准日前五个工作日1年期银行定期存款利率为3%，且届时确定的利差为1.00%，则瑞利A在该折算基准日（不含）到下一折算基准日（含）期间的年收益率（单利）为： 瑞利A的年收益率（单利）＝1.5×3%＋1.00%＝5.50% （2）开放日 瑞利A在《基金合同》生效后每满6个月开放一次，每次开放两个工作日。自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日为申购开放日，申购开放日的前一工作日为赎回开放日。申购开放日只可提交瑞利A的申购申请，赎回开放日只可提交瑞利A的赎回申请。基金管理人公告暂停申购或赎回时除外。 因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日顺延至不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起。 瑞利A的第一次申购开放日为《基金合同》生效后满6个月的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；瑞利A的第一次赎回开放日为第一次申购开放日的前一个工作日。第二次申购开放日为基金合同生效后满12个月的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日，第二次赎回开放日为第二次申购开放日的前一个工作日；以此类推。如，假设本基金基金合同于2014年6月13日生效，基金合同生效之日起满6个月、满12个月、满18个月的日期及其前一个工作日分别为2014年12月12日和2014年12月11日、2015年6月12日和2015年6月11日、2015年12月12日和2015年12月11日，以此类推。其中，假设2015年12月12日为非工作日，在其之前的最后一个工作日为2015年12月11日，则当次申购开放日为2015年12月11日，赎回开放日为2015年12月10日。其他各个开放日的计算类同。 （3）基金份额折算 本基金合同生效之日起3年内，每满6个月的最后一个工作日，对瑞利A进行基金份额折算，瑞利A的基金份额净值调整为1元，瑞利A的份额数按折算比例相应增减。 瑞利A的基金份额折算基准日与其申购开放日为同一个工作日。 瑞利A的基金份额折算具体见本招募说明书第九部分以及基金管理人届时发布的相关公告。 （4）规模限制 本基金在分级运作期内，瑞利A的份额余额原则上不得超过7/3倍瑞利B的份额余额。具体规模限制及其控制措施见《招募说明书》、《发售公告》以及基金管理人发布的其他相关公告。 3、瑞利B的运作 （1）瑞利B封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。 瑞利B的封闭期为自《基金合同》生效之日起至3年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。 （2）本基金在扣除瑞利A的本金及应计收益后的全部剩余资产归瑞利B享有，亏损以瑞利B的资产净值为限由瑞利B首先承担。 4、基金份额发售 瑞利A、瑞利B将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售。 5、基金份额净值计算 本基金的基金份额净值计算公式如下： T日基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量 本基金在分级运作期内，T日基金份额的余额数量为瑞利A和瑞利B的份额总额。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 6、瑞利A和瑞利B的基金份额净值计算 本基金《基金合同》生效后，在瑞利A的开放日计算瑞利A的基金份额净值；在瑞利B的封闭期届满日分别计算瑞利A和瑞利B的基金份额净值。 （1）瑞利A的基金份额净值计算 本基金《基金合同》生效后，截止瑞利A的某一开放日或者基金合同终止日（T日），设Ta为自瑞利A上一次申购开放日（如T日为第一次开放日，则为基金成立日）至T日的运作天数，NVT为T日闭市后的基金资产净值，FaT为T日瑞利A的份额余额，FaT为T日瑞利B的份额余额，Fb为T日瑞利A的基金份额净值，NAVaT为在瑞利A上一次申购开放日（如T日为第一次开放日，则为基金成立日）设定的瑞利A的年约定收益率。 1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日瑞利A的份额余额加上T日全部瑞利A份额应计收益之和”，则： “T日全部瑞利A份额应计收益”计算公式如下： T日全部瑞利A份额应计收益 以上各式中，运作当年实际天数指瑞利A上一次申购开放日（如T日为第一次开放日，则为基金成立日）所在年度的实际天数，下同。 2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日瑞利A的份额余额加上T日全部瑞利A份额应计收益之和”，则： （2）瑞利B的基金份额净值计算 设NAVbT为瑞利B的封闭期届满日（T日）瑞利B的基金份额净值，瑞利B的基金份额净值计算公式如下： 瑞利A、瑞利B的基金份额净值的计算，保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 例2：本基金《基金合同》生效后满3年的最后一个工作日，设自瑞利A上一次申购开放日起的运作天数为182天，基金运作当年的实际天数为365天，基金资产净值为35亿元，瑞利A、瑞利B的份额余额分别为21亿份和9亿份，瑞利A上一次申购开放日设定的瑞利A年收益率为5.50%。则瑞利A、瑞利B的基金份额净值计算如下： 7、瑞利A和瑞利B的基金份额参考净值计算 本基金在分级运作期内，基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用“虚拟清算”原则分别计算并公告瑞利A和瑞利B的基金份额参考净值，其中，瑞利A的基金份额参考净值计算日不包括瑞利A的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。 （1）瑞利A的基金份额参考净值计算 本基金《基金合同》生效后3年期内，在瑞利A的非开放日（T日），设T为自瑞利A上一次申购开放日（如T日之前瑞利A尚未进行开放，则为基金成立日）至T日的运作天数， NVT为T日闭市后的基金资产净值，FaT为T日瑞利A的份额余额，Fb为T日瑞利B的份额余额， NAVaT为T日瑞利A的基金份额参考净值，r为在瑞利A上一次申购开放日（如T日之前瑞利A尚未进行开放，则为基金成立日）设定的瑞利A的年约定收益率。 1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日瑞利A的份额余额加上T日全部瑞利A份额应计收益之和”，则： “T日全部瑞利A份额应计收益”计算公式如下： T日全部瑞利A份额应计收益＝ 以上各式中，运作当年实际天数指瑞利A上一次申购开放日（如T日之前瑞利A尚未进行开放，则为基金成立日）所在年度的实际天数，下同。 2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日瑞利A的份额余额加上T日全部瑞利A份额应计收益之和”，则： （2）瑞利B的基金份额参考净值计算 NAVbT为T日瑞利B的基金份额参考净值，瑞利B的基金份额参考净值计算公式如下： 上式中，在瑞利A的非开放日，NAVaT为瑞利A的基金份额参考净值；在瑞利A的开放日，NAVaT为瑞利A的基金份额净值。 瑞利A、瑞利B的基金份额参考净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 T日的瑞利A和瑞利B的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 例3：本基金《基金合同》生效之日起3年内，设自瑞利A上一次申购开放日起的运作天数为80天，基金运作当年的实际天数为365天，基金资产净值为32亿元，瑞利A、瑞利B的份额余额分别为21亿份和9亿份，瑞利A上一次申购开放日设定的瑞利A年收益率为5.00%。则瑞利A、瑞利B的基金份额参考净值计算如下： （二）《基金合同》生效后3年期届满后的处理方式 本基金《基金合同》生效后3年期届满，本基金将根据《基金合同》的约定终止基金合同的运作并进入清算程序，报中国证监会备案并提前公告，无须召开持有人大会。 五、基金的名称 本基金名称：天弘瑞利分级债券型证券投资基金。 六、基金的类型 本基金类型：债券型。 七、瑞利A的基金份额折算 本基金在分级运作期内，瑞利A将按以下规则进行基金份额折算。 （一）折算基准日 本基金在分级运作期内，瑞利A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日。 瑞利A的基金份额折算基准日与其申购开放日为同一个工作日。基金份额折算基准日的具体计算见本招募说明书第六部分中“瑞利A的运作”的相关内容。 （二）折算对象 基金份额折算基准日登记在册的瑞利A所有份额。 （三）折算频率 自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。 （四）折算方式 折算日日终，瑞利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的瑞利A的份额数按照折算比例相应增减。 瑞利A的基金份额折算公式如下： 瑞利A的折算比例＝折算日折算前瑞利A的基金份额净值／1.000 瑞利A经折算后的份额数＝折算前瑞利A的份额数×瑞利A的折算比例 瑞利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算时，折算日折算前瑞利A的基金份额净值、瑞利A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 （五）基金份额折算的公告 1、基金份额折算方案须最迟于实施日前2日在至少一家指定媒体和基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告，并报中国证监会备案。 2、基金份额折算结束后，基金管理人应在2日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。 八、投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的投资收益。 九、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例不超过20%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 十、基金的投资策略 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 1、资产配置策略 本基金实施积极的类别资产配置策略，通过对宏观经济、政策因素、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的定量与定性分析，综合研判不同类别资产的投资机会与风险，在基金的资产配置比例范围内，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，力求提高基金收益能力。 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上，本基金将通过对各种宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等）的分析和预测，研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势，同时，积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度，通过考察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平，并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势，进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势，结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果，对各类资产进行动态优化配置，以规避或分散市场风险，提高并稳定基金的收益水平。 2、债券等固定收益类资产的投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况，并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，对各类债券金融工具进行优化配置，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 （1）久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。 （2）收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期，并适时调整基金的债券投资组合。 （3）债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债（公司债）、可转债等债券品种与同期限国债之间利差（可转债为期权调整利差（OAS））变化分析与预测，确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 （4）个债选择 本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种，如可转债等，本基金还将结合公司基本面分析，综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 （5）信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 （6）中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。本基金将采用谨慎投资策略进行中小企业私募债券的投资，在重点分析和跟踪发债主体的信用基本面基础上，综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定具体个券的投资策略。 3、股票投资策略 本基金根据通过自下而上的公司基本面全面分析，精选优质红利型股票进行重点投资。 本基金关注上市公司的持续性红利回报，具有以下一项或多项特征的上市公司股票将成为本基金股票投资的初选对象。 1）最近三年分红次数不少于2次（包括现金分红和股票分红）； 2）最近一年的平均股息市价比（D/P）排名靠前； 3）最近一年的现金分红率排名靠前； 4）财务稳健、现金流充沛、分红预期较高。 本基金通过对上市公司历史分红情况的综合考察，结合上市公司业务经营、公司治理、盈利性、成长性以及分红预期等方面的分析结果，选择具有综合比较优势的红利型股票构成股票投资初选对象。 在对红利型股票筛选过程中，全面的公司基本面分析将贯穿其中。 公司基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素，业务发展的关键点等，进而做出明确的公司评价和投资建议。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，采取市场公认的权证定价模型寻求其合理的价格水平，作为基金投资权证的主要依据。 十一、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。 中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后，可以变更本基金业绩比较基准并及时公告。 十二、风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级运作期内，本基金经过基金份额分级后，瑞利A为低风险、收益相对稳定的基金份额；瑞利B为较高风险、较高收益的基金份额。 十三、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ■ 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1、本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2、本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。 11.3、期末其他各项资产构成 单位：人民币元 ■ 11.4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 11.5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2015年1月20日，基金业绩数据截至2016年6月30日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 十五、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、账户维护费用； 10、中债曲线与估值服务费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。销售服务费费的计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2016年03月04日公告的《天弘瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下： 1、更新了“三、基金管理人”中的相关内容； 2、更新了“四、基金托管人”中的相关内容； 3、更新了“五、相关服务机构” 中的相关内容； 4、更新了“十、基金份额的申购与赎回”中的相关内容； 5、更新了“十三、基金投资组合报告”相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核； 6、更新了“十四、基金的业绩”相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核； 7、更新了“二十四、基金托管协议的内容摘要”相关内容； 8、更新了“二十六、其他应披露的事项”，披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一六年九月二日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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