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| 泰康安泰回报混合(002331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595909 | ||||||||
| 基金代码 | 002331 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 29 日 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 2 页 共 44 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定，于 2016 年 8月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2016年 3 月 23日起至 2016年 6月 30日止。 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 3 页 共 44 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 4 页 共 44 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 5 页 共 44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰康安泰回报混合型证券投资基金 基金简称 泰康安泰回报混合 基金主代码 002331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 23日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 287,331,731.97 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业 绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架， 自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的， 在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管 理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动式组 合管理获得超过业绩比较基准的收益。 大类资产配置方面，本基金综合考虑宏观、政策、市 场供求、投资价值比较、风险水平等因素，在股票与 债券等资产类别之间进行动态资产配置。 固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行 情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率 曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场 资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久 期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风 险、流动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较 或合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动 态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性 的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以 增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上， 同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选 具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司 股票进行投资。 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 6 页 共 44 页 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300指 数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后） *5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票 型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 张叶 汤嵩彦 联系电话 010-57697372 95559 电子邮箱 zhangye20@taikangamc.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4001895522 95559 传真 010-66429136 021-62701216 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张 杨路 828-838号 26F07、F08室 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 10层 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码 100033 200120 法定代表人 段国圣 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.tkfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街 2号泰康国 际大厦 5层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 3月 23日 - 2016年 6 月 30日 ) 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 7 页 共 44 页 本期已实现收益 4,909,339.35 本期利润 5,909,000.75 加权平均基金份额本期利润 0.0197 本期加权平均净值利润率 1.96% 本期基金份额净值增长率 2.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 4,799,734.33 期末可供分配基金份额利润 0.0167 期末基金资产净值 293,099,848.07 期末基金份额净值 1.020 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 2.00% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （4）本基金基金合同生效日为 2016年 3月 23日，截至报告期末不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.39% 0.16% 0.43% 0.20% 0.96% -0.04% 过去三个月 1.90% 0.11% -0.02% 0.21% 1.92% -0.10% 自基金合同 生效起至今 2.00% 0.10% 0.02% 0.22% 1.98% -0.12% 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 8 页 共 44 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016年 3月 23日生效，截至报告期末未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于 2006年 2月，前身为 泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至 2015 年底，公司注册资本为 10 亿元，净资产超 过 56亿元。 泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投 资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 9 页 共 44 页 资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、 养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等。2015年 4月， 泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管 理公司。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型 证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、 泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配 置混合型证券投资基金七只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 彭一博 本基金 基金经 理 2016年 3月 23 日 - 7 彭一博于2015年 7月加入 泰康资产管理有限责任公 司，担任公募事业部投资 部股票投资总监。曾在华 夏基金管理有限公司担任 行业研究员、基金经理助 理，2012年 1月 12日至 2014年 5月 29日担任兴 和证券投资基金基金经 理，2014年 5月至 2015 年 6月任华夏兴和混合型 证券投资基金基金经理。 2015年 11月 2日至今任 泰康新回报灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。2016年 3月 23日至 今任泰康安泰回报混合型 证券投资基金基金经理。 2016年 6月 6日起至今任 泰康沪港深精选灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 任翀 本基金 基金经 理 2016年 3月 23 日 - 7 任翀于 2015年7月加入泰 康资产，现担任公募事业 部固定收益投资经理。曾 任职于安信基金管理有限 公司固定收益投资部、中 国银行总行金融市场总 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 10 页 共 44 页 部。2016年 3月 23日起 至今担任泰康安泰回报混 合型证券投资基金基金经 理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关 法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、 信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规 行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易， 整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，宏观经济走势整体平稳，一季度和上半年 GDP增速均为 6.7%。结构上看，工 业略有改善，投资增速放缓，消费和进口总体偏弱，出口在二季度有一定改善，房地产销售火爆。 财政政策积极，供给侧改革发力。货币政策总体稳健略偏宽松，3 月降准 0.5 个百分点。春节后 由于猪肉蔬菜价格反季节性上涨，整体 CPI上行，到二季度回落，通胀压力有所缓和。汇率方面， 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 11 页 共 44 页 一季度受益于美元走弱、美联储释放鸽派信息，人民币短期企稳；二季度受脱欧公投等事件影响， 人民币跟随一篮子货币有所波动。 债券市场方面，一季度利率运行形态呈现宽幅区间震荡。进入二季度，由于预期经济复苏、 需求回暖、工业品价格上涨、CPI 有一定上行压力，收益率快速上行。而后强复苏预期被证伪， 关键宏观数据弱于预期，脱欧公投造成避险情绪发酵，收益率不断下行。另外，由于信用风险不 断暴露，市场对强周期行业更为谨慎。资金面方面，除了季末的时点性资金紧张，整体保持宽松。 权益市场方面，A股开年大跌超 20%，熔断机制暂停。弱势整理后，受到国内外政策面呵护， 风险偏好提升的影响， A股总体呈现震荡上行趋势。二季度市场呈现震荡格局，部分行业和个股 表现活跃。 本基金成立于 2016 年 3 月 23 日。报告期内，基金成立不久即遇上了债券市场大幅下跌，基 金连续 2 个月把久期维持在非常低的水平。5 月中下旬开始，随着经济增长和通胀的高点已过， 我们认为利率下行的趋势逐渐明朗，随后迅速地提高了久期。股票市场方面，基金尚处于建仓期 内，采取了相对谨慎的建仓策略，对有色金属、农林牧渔等行业和个股进行了建仓和阶段性投资， 获取了一定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 泰康安泰回报混合 截止报告期末，本基金份额净值为 1.020，本报告期份额净值增长率为 2.00%，同期业绩比较 基准增长率为 0.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，在三去一补一降背景下，经济增长仍面临一定压力。政策方面，预计仍将维持 相对积极的财政政策和稳健的货币政策。 债券市场方面，展望三季度，在基建和房地产投资渐显乏力的背景下，债券大概率仍在牛市 途中。中短期需要关注的主要风险有拉尼娜带来农产品涨价预期、人民币超预期贬值等，可能对 债券收益率造成短期冲击。权益市场方面，下半年股票市场既面临财政支出扩大、企业盈利阶段 性反弹等潜在利好，也面临部分股票高估值、汇率波动、企业债局部违约等潜在利空。因此，预 计市场将呈现波动加剧的局面。 操作上，本基金在维持短久期高等级信用债做底仓的基础上，将尽量把握长期利率债的趋势 性机会和短期超调时的波段性机会。权益投资部分将继续严控风险、谨慎操作，争取把握阶段性、 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 12 页 共 44 页 局部性投资机会，为投资者创造正收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。公司估值 小组设成员若干名，成员由各相关部门组成，包括风险控制部、权益投资部、资产管理部、固定 收益投资中心、金融产品投资小组、国际投资部、股权投资部、投后管理部、运营管理部等。估 值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者 利益最大化为最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债 登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金自合同生效日（2016年 3月 23日）至报告期截止日（2016年 6月 30日）未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年上半年度，基金托管人在泰康安泰回报混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016 年上半年度，泰康资产管理有限责任公司在泰康安泰回报混合型证券投资基金投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 13 页 共 44 页 现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016年上半年度，由泰康资产管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关泰康安泰回 报混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内 容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰康安泰回报混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 432,124.12 结算备付金 2,279,315.42 存出保证金 13,324.53 交易性金融资产 6.4.7.2 273,969,533.09 其中：股票投资 22,001,009.09 基金投资 - 债券投资 251,968,524.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 44,401,505.12 应收利息 6.4.7.5 2,685,548.14 应收股利 - 应收申购款 20,879.52 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 323,802,229.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 14 页 共 44 页 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 29,999,785.00 应付证券清算款 - 应付赎回款 233,709.68 应付管理人报酬 243,224.97 应付托管费 60,806.23 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 58,065.74 应交税费 - 应付利息 2,680.75 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 104,109.50 负债合计 30,702,381.87 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 287,331,731.97 未分配利润 6.4.7.10 5,768,116.10 所有者权益合计 293,099,848.07 负债和所有者权益总计 323,802,229.94 注：（1）本基金基金合同生效日为 2016 年 3月 23 日，截至报告期末不满一年。 （2）报告截止日 2016年 6 月 30日，基金份额净值 1.020元，基金份额总额 287,331,731.97份。 6.2 利润表 会计主体：泰康安泰回报混合型证券投资基金 本报告期：2016年 3月 23 日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 3月 23日(基金合同 生效日)至 2016 年 6月 30日 一、收入 7,192,993.55 1.利息收入 3,236,996.40 其中：存款利息收入 6.4.7.11 574,181.98 债券利息收入 2,354,102.10 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 308,712.32 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,902,085.63 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,877,618.42 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 831,413.71 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 15 页 共 44 页 衍生工具收益 6.4.7.15 35,800.00 股利收益 6.4.7.16 157,253.50 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 999,661.40 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 54,250.12 减：二、费用 1,283,992.80 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 814,253.45 2．托管费 6.4.10.2.2 203,563.35 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 113,219.26 5．利息支出 44,378.44 其中：卖出回购金融资产支出 44,378.44 6．其他费用 6.4.7.20 108,578.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,909,000.75 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,909,000.75 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 3月 23 日，截至报告期末不满一年。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰康安泰回报混合型证券投资基金 本报告期：2016年 3月 23 日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 302,765,762.11 - 302,765,762.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 5,909,000.75 5,909,000.75 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -15,434,030.14 -140,884.65 -15,574,914.79 其中：1.基金申购款 447,912.44 4,625.88 452,538.32 2.基金赎回款 -15,881,942.58 -145,510.53 -16,027,453.11 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 287,331,731.97 5,768,116.10 293,099,848.07 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 16 页 共 44 页 金净值） 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 3月 23 日，截至报告期末不满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______段国圣______ ______魏宇______ ____魏宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰康安泰回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 3047 号《关于准予泰康安泰回报混合型证券投资基金注 册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰 康安泰回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不 定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 302,747,782.12元，业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 283 号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案，《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 3月 23日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 302,765,762.11份基金份额，其中认购资金利息折合 17,979.99份基金份 额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以 下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、 权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易 的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债券、非公开发行公司债券、 次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、证券公司短 期公司债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、银行存款（包括协议存 款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准为：中债新综 合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后） *5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 17 页 共 44 页 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康安泰回报混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016年 3月 23 日（基金合同生效日）至 2016 年 6月 30 日止期间财务报表符合企业 会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 3 月 23 日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 3月 23日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权 证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 18 页 共 44 页 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下 原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 19 页 共 44 页 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双 方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 20 页 共 44 页 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数 最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%， 若本基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式为两种：现金分红与红利 再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 21 页 共 44 页 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于 CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自 2016 年 5月 1日起，金融业由缴纳营业税改 为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利 息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售金融资产(质押式、买断式)；c) 国债、地方政府 债；d) 金融债券。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 22 页 共 44 页 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于 2015年 9月 8日前暂减按 25%计入应纳税所得额， 自 2015年 9月 8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 432,124.12 定期存款 - 其他存款 - 合计： 432,124.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 21,800,981.01 22,001,009.09 200,028.08 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 21,295,871.67 21,301,524.00 5,652.33 银行间市场 229,873,019.01 230,667,000.00 793,980.99 合计 251,168,890.68 251,968,524.00 799,633.32 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 272,969,871.69 273,969,533.09 999,661.40 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 23 页 共 44 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 1,126.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,260.76 应收债券利息 2,680,152.54 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.77 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.00 合计 2,685,548.14 6.4.7.6 其他资产 本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 39,453.34 银行间市场应付交易费用 18,612.40 合计 58,065.74 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 587.50 预提费用 103,522.00 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 24 页 共 44 页 合计 104,109.50 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 302,765,762.11 302,765,762.11 本期申购 447,912.44 447,912.44 本期赎回(以"-"号填列) -15,881,942.58 -15,881,942.58 本期末 287,331,731.97 287,331,731.97 注：（1）本期申购包含红利再投资、基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 （2）本基金自 2016 年 2 月 29 日至 2016 年 3 月 18 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 302,747,782.12元。根据《泰康安泰回报混合型证券投资基金招募说明书》和《泰康安泰回报混 合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 17,979.99元在本基金成立后，折算为 17,979.99份基金份额，划入基金份额持有人账户。 （3）根据《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同》和《泰康安泰回报混合型证券投资基金 招募说明书》的相关规定，本基金于 2016年 3月 23 日(基金合同生效日)至 2016年 5月 22 日止 期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务和转换业务自 2016 年 5 月 23 日起开始办 理。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 4,909,339.35 999,661.40 5,909,000.75 本期基金份额交易 产生的变动数 -109,605.02 -31,279.63 -140,884.65 其中：基金申购款 3,574.87 1,051.01 4,625.88 基金赎回款 -113,179.89 -32,330.64 -145,510.53 本期已分配利润 - - - 本期末 4,799,734.33 968,381.77 5,768,116.10 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016年 6 月 30日 活期存款利息收入 18,687.04 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 25 页 共 44 页 定期存款利息收入 522,850.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27,383.97 其他 5,260.97 合计 574,181.98 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 卖出股票成交总额 52,143,955.39 减：卖出股票成本总额 50,266,336.97 买卖股票差价收入 1,877,618.42 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年 6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 547,633,151.40 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 538,648,380.93 减：应收利息总额 8,153,356.76 买卖债券差价收入 831,413.71 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本报告期 2016 年 3月 23日（基金合同生效日）至 2016年 6 月 30日，本基金未投资资产支 持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期 2016年 3月 23日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日，本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 - 国债期货-投资收益 35,800.00 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 26 页 共 44 页 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016年 6 月 30日 股票投资产生的股利收益 157,253.50 基金投资产生的股利收益 - 合计 157,253.50 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 1.交易性金融资产 999,661.40 ——股票投资 200,028.08 ——债券投资 799,633.32 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 999,661.40 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 基金赎回费收入 54,243.83 基金转换费收入 6.29 合计 54,250.12 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 交易所市场交易费用 102,694.26 银行间市场交易费用 10,525.00 合计 113,219.26 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 27 页 共 44 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 审计费用 21,127.00 信息披露费 82,395.00 其他 400.00 银行费用 4,656.30 合计 108,578.30 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰康人寿保险股份有限公司 基金管理人股东 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期 2016 年 3月 23日（基金合同生效日）至 2016年 6 月 30日，本基金未通过关联方 交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 28 页 共 44 页 2016年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 814,253.45 其中：支付销售机构的客户维护费 204,360.55 注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 203,563.35 注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期 2016 年 3月 23日（基金合同生效日）至 2016年 6 月 30日，本基金未与关联方进 行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期 2016 年 3月 23日（基金合同生效日）至 2016年 6 月 30日，本基金管理人未运用 固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年 6月 30日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 泰康人寿保险股 份有限公司 119,912,216.70 41.7330% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 3月 23日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 29 页 共 44 页 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 432,124.12 18,687.04 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期 2016 年 3月 23日（基金合同生效日）至 2016年 6 月 30日，本基金未在承销期内 参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期 2016 年 3月 23 日（基金合同生效日）至 2016 年 6月 30日无须作说明的其 他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期 2016 年 3 月 23日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 29,999,785.00 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总额 011699806 16 鲁黄金 SCP006 2016 年 7 月 1 日 100.20 200,000 20,040,000.00 011699132 16 鲁信 SCP001 2016 年 7 月 1 日 100.33 100,000 10,033,000.00 合计 300,000 30,073,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 30 页 共 44 页 债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货 币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流 动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持 有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则 和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、 市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 31 页 共 44 页 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 A-1 20,036,000.00 A-1以下 0.00 未评级 60,124,000.00 合计 80,160,000.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 AAA 22,324,960.00 AAA以下 10,837,544.00 未评级 0.00 合计 33,162,504.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 32 页 共 44 页 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在银行间同业市场交易，其余可在证券交易所上市交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资 的公允价值。 于 2016年 6 月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 29,999,785.00 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资 等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 33 页 共 44 页 资产 银行存款 432,124.12 - - - - 432,124.12 结算备付金 2,279,315.42 - - - - 2,279,315.42 存出保证金 13,324.53 - - - - 13,324.53 交易性金融资 产 70,226,000.00 48,520,020.00 23,056,504.00 110,166,000.00 22,001,009.09 273,969,533.09 应收证券清算 款 - - - - 44,401,505.12 44,401,505.12 应收利息 - - - - 2,685,548.14 2,685,548.14 应收申购款 19,880.72 - - - 998.80 20,879.52 其他资产 - - - - - - 资产总计 72,970,644.79 48,520,020.00 23,056,504.00 110,166,000.00 69,089,061.15 323,802,229.94 负债 卖出回购金融 资产款 29,999,785.00 - - - - 29,999,785.00 应付赎回款 - - - - 233,709.68 233,709.68 应付管理人报 酬 - - - - 243,224.97 243,224.97 应付托管费 - - - - 60,806.23 60,806.23 应付交易费用 - - - - 58,065.74 58,065.74 应付利息 - - - - 2,680.75 2,680.75 其他负债 - - - - 104,109.50 104,109.50 负债总计 29,999,785.00 - - - 702,596.87 30,702,381.87 利率敏感度缺 口 42,970,859.79 48,520,020.00 23,056,504.00 110,166,000.00 68,386,464.28 293,099,848.07 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 市场利率下调 0.25% 2,551,131.55 市场利率上调 0.25% -2,493,886.21 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 34 页 共 44 页 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上 精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性 管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产占基 金资产的比例不高于 40%；债券等固定收益类资产的比例不低于 60%；基金持有全部权证的市值不 超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货、国 债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 22,001,009.09 7.51 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 22,001,009.09 7.51 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2016年 6月 30日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 35 页 共 44 页 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 22,001,009.09元，属于第二层次的余额为 251,968,524.00元，无属于第三 层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 22,001,009.09 6.79 其中：股票 22,001,009.09 6.79 2 固定收益投资 251,968,524.00 77.82 其中：债券 251,968,524.00 77.82 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 36 页 共 44 页 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,711,439.54 0.84 7 其他各项资产 47,121,257.31 14.55 8 合计 323,802,229.94 100.00 注：本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,514,333.00 2.90 B 采矿业 - - C 制造业 13,486,676.09 4.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,001,009.09 7.51 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 37 页 共 44 页 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601118 海南橡胶 1,174,300 6,564,337.00 2.24 2 300138 晨光生物 340,000 5,678,000.00 1.94 3 000726 鲁 泰Ａ 299,919 3,332,100.09 1.14 4 300498 温氏股份 50,000 1,811,000.00 0.62 5 600535 天士力 45,000 1,609,200.00 0.55 6 000423 东阿阿胶 30,000 1,584,900.00 0.54 7 002311 海大集团 80,000 1,261,600.00 0.43 8 600598 北大荒 13,200 138,996.00 0.05 9 603806 福斯特 400 20,876.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 300138 晨光生物 8,319,394.90 2.84 2 601118 海南橡胶 7,806,348.00 2.66 3 600497 驰宏锌锗 4,873,782.55 1.66 4 002155 湖南黄金 4,478,456.92 1.53 5 000895 双汇发展 4,175,725.00 1.42 6 000423 东阿阿胶 4,097,588.00 1.40 7 000983 西山煤电 4,012,764.55 1.37 8 600459 贵研铂业 3,574,532.00 1.22 9 000807 云铝股份 3,376,764.99 1.15 10 000726 鲁 泰Ａ 3,311,093.00 1.13 11 600547 山东黄金 3,297,730.00 1.13 12 000783 长江证券 2,703,692.00 0.92 13 002237 恒邦股份 2,338,065.68 0.80 14 000639 西王食品 2,245,265.00 0.77 15 002311 海大集团 2,010,748.00 0.69 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 38 页 共 44 页 16 300498 温氏股份 1,898,753.04 0.65 17 002507 涪陵榨菜 1,714,322.90 0.58 18 600535 天士力 1,574,810.98 0.54 19 000876 新 希 望 1,169,112.00 0.40 20 000759 中百集团 1,040,413.47 0.35 注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 （2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600497 驰宏锌锗 5,079,330.94 1.73 2 002155 湖南黄金 4,826,120.00 1.65 3 000983 西山煤电 4,290,605.01 1.46 4 000895 双汇发展 4,270,932.27 1.46 5 600459 贵研铂业 4,112,247.75 1.40 6 600547 山东黄金 3,567,414.00 1.22 7 000807 云铝股份 3,353,948.99 1.14 8 000783 长江证券 2,746,659.72 0.94 9 300138 晨光生物 2,707,580.44 0.92 10 000423 东阿阿胶 2,614,891.20 0.89 11 002237 恒邦股份 2,432,526.00 0.83 12 000639 西王食品 2,174,707.00 0.74 13 002507 涪陵榨菜 1,725,859.15 0.59 14 601118 海南橡胶 1,413,521.00 0.48 15 000876 新 希 望 1,190,112.00 0.41 16 000759 中百集团 1,125,871.00 0.38 17 002188 巴士在线 734,047.00 0.25 18 002563 森马服饰 684,324.92 0.23 19 600467 好当家 668,491.00 0.23 20 002311 海大集团 651,149.00 0.22 注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 （2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 39 页 共 44 页 买入股票成本（成交）总额 72,067,317.98 卖出股票收入（成交）总额 52,143,955.39 注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 （2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 18,289,020.00 6.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,357,000.00 41.06 其中：政策性金融债 120,357,000.00 41.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 80,160,000.00 27.35 6 中期票据 30,150,000.00 10.29 7 可转债（可交换债） 3,012,504.00 1.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 251,968,524.00 85.97 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160210 16 国开 10 600,000 59,970,000.00 20.46 2 160303 16 进出 03 300,000 30,078,000.00 10.26 3 160408 16 农发 08 200,000 20,118,000.00 6.86 4 011699132 16鲁信 SCP001 200,000 20,066,000.00 6.85 5 101651005 16 中石油 MTN001 200,000 20,044,000.00 6.84 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 40 页 共 44 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的进行国债期货投资。通过对宏观经济和债 券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现券资产进行匹配， 采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金 管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲 特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组 合的整体风险的目的。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 35,800.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 7.11.3 本期国债期货投资评价 在进行了全面而深入的定性与定量分析后，本基金本报告期国债期货套期保值操作较好地对 冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动，取得了预期的对冲效果。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 41 页 共 44 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,324.53 2 应收证券清算款 44,401,505.12 3 应收股利 - 4 应收利息 2,685,548.14 5 应收申购款 20,879.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,121,257.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 132001 14宝钢 EB 2,280,960.00 0.78 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,110 258,857.42 170,584,684.44 59.37% 116,747,047.53 40.63% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 160,893.50 0.0560% 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 42 页 共 44 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 3月 23日 ）基金份额总额 302,765,762.11 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 447,912.44 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 15,881,942.58 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 287,331,731.97 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 43 页 共 44 页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务， 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 124,211,273.37 100.00% 39,453.34 100.00% - 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣 金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人 员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签 约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金新增租用 2个交易单元，分别为招商证券股份有限公司上海、深圳证券交 易所交易单元各 1个。 泰康安泰回报混合 2016 年半年度报告 第 44 页 共 44 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 20,635,871.67 100.00% 251,400,000.00 100.00% - - §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会核准泰康薪意保货币市场基金设立的文件； （二）《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康安泰回报混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康安泰回报混合型证券投资基金托管协议》。 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金 管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2016 年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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