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| 泰康稳健增利债券C(002246) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595908 | ||||||||
| 基金代码 | 002246 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康稳健增利债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 29 日 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 2 页 共 43 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2016年 2 月 3日起至 2016年 6月 30 日止。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 3 页 共 43 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 4 页 共 43 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 42 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 42 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 5 页 共 43 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰康稳健增利债券型证券投资基金 基金简称 泰康稳健增利债券 基金主代码 002245 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 339,316,261.04 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰康稳健增利债券 A 泰康稳健增利债券 C 下属分级基金的交易代码： 002245 002246 报告期末下属分级基金的份额总额 269,139,501.45 份 70,176,759.59份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在合理控制风险的基础上，力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以宏观经济及货币政策研究为导向，分析不同类别资产的市场变化，进 而采取积极的主动投资管理策略，自上而下确定大类资产配置和债券类金融工 具的类属配置比例，动态调整固定收益类证券组合久期和信用债券的结构。 债券投资方面，本基金根据经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，形 成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期和期限结构；利用内 部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，识别投资价值， 精选个券。 在风险可控的前提下，本基金适度参与国债期货投资，灵活运用多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作，对冲市场风险。 此外，本基金在审慎原则下参与可转债投资，通过研究发行主体的基本面因素， 结合个券内在价值、市场溢价率等综合评估投资收益率，择时买入或卖出，增 强组合收益。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税 后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 6 页 共 43 页 名称 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 张叶 林葛 联系电话 010-57697372 010-66060069 电子邮箱 zhangye20@taikangamc.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001895522 95599 传真 010-66429136 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张 杨路 828-838号 26F07、F08室 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 156号泰康人寿大厦 10层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 段国圣 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.tkfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国 际大厦 5层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 泰康稳健增利债券 A 泰康稳健增利债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 2月 3日 - 2016 年 6月 30日) 报告期(2016年 2月 3日 - 2016年 6月 30日) 本期已实现收益 3,320,853.01 553,373.78 本期利润 3,962,949.00 731,764.51 加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0091 本期加权平均净值利润率 1.02% 0.91% 本期基金份额净值增长率 1.10% 1.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 2,339,643.94 489,545.34 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 7 页 共 43 页 期末可供分配基金份额利润 0.0087 0.0070 期末基金资产净值 272,219,981.25 70,859,062.33 期末基金份额净值 1.011 1.010 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 1.10% 1.00% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （4）本基金基金合同生效日为 2016年 2月 3日，无上年度可比期间。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康稳健增利债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.60% 0.05% 0.65% 0.03% -0.05% 0.02% 过去三个月 0.80% 0.05% 0.42% 0.06% 0.38% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.10% 0.04% 1.33% 0.06% -0.23% -0.02% 泰康稳健增利债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.70% 0.07% 0.65% 0.03% 0.05% 0.04% 过去三个月 0.70% 0.05% 0.42% 0.06% 0.28% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.00% 0.05% 1.33% 0.06% -0.33% -0.01% 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 8 页 共 43 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 9 页 共 43 页 注：1、本基金基金合同于 2016年 2月 3日生效，截至报告期末未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于 2006年 2月，前身为 泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至 2015 年底，公司注册资本为 10 亿元，净资产超 过 56亿元。 泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投 资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投 资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、 养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等。2015年 4月， 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 10 页 共 43 页 泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管 理公司。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型 证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、 泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配 置混合型证券投资基金七只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋利娟 本基金 基金经 理 2016年 2月 3日 - 8 蒋利娟女士，经济学硕士。 2008年 7月加入泰康资产 管理有限责任公司，历任 集中交易室交易员，固定 收益投资部流动性投资经 理、固定收益投资经理， 固定收益投资中心固定收 益投资经理，2015年 6月 19日至今担任泰康薪意 保货币市场基金基金经 理。2015年 9月 23日至 今担任泰康新回报灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。2015年 12月 8 日至今任泰康新机遇灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。2016年 2月 3 日至今任泰康稳健增利债 券型证券投资基金基金经 理。2016年 6月 8日至今 任泰康宏泰回报混合型证 券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关 法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、 信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 11 页 共 43 页 行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易， 整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，宏观经济走势整体平稳，一季度和上半年 GDP增速均为 6.7%。结构上看，工 业略有改善，投资增速放缓，消费和进口总体偏弱，出口在二季度有一定改善，房地产销售火爆。 财政政策积极，供给侧改革发力。货币政策总体稳健略偏宽松，3 月降准 0.5 个百分点。春节后 由于猪肉蔬菜价格反季节性上涨，整体 CPI上行，到二季度回落，通胀压力有所缓和。汇率方面， 一季度受益于美元走弱、美联储释放鸽派信息，人民币短期企稳；二季度受脱欧公投等事件影响， 人民币跟随一篮子货币有所波动。 债券市场方面，一季度利率运行形态呈现宽幅区间震荡。进入二季度，由于预期经济复苏、 需求回暖、工业品价格上涨、CPI 有一定上行压力，收益率快速上行。而后强复苏预期被证伪， 关键宏观数据弱于预期，脱欧公投造成避险情绪发酵，收益率不断下行。另外，由于信用风险不 断暴露，市场对强周期行业更为谨慎。资金面方面，除了季末的时点性资金紧张，整体保持宽松。 本基金成立于 2016年 2月 3日。报告期内，4月份，债券市场面临多重利空背景下，组合维 持了较低的久期及杠杆。5-6 月份，在债市有所回暖、宏观经济基本面下行压力较大背景下，基 金主要通过买入金融债适度提高了组合的久期，维持了中性较低的杠杆。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 12 页 共 43 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 泰康稳健增利债券 A 截止报告期末，本基金份额净值为 1.011，本报告期份额净值增长率为 1.10%，同期业绩比较 基准增长率为 1.33%。 泰康健增利债券 C 截止报告期末，本基金份额净值为 1.010，本报告期份额净值增长率为 1.00%，同期业绩比较 基准增长率为 1.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，在三去一补一降背景下，经济增长仍面临一定压力。政策方面，预计仍将维持 相对积极的财政政策和稳健的货币政策。从外部环境看，短期经济面临一定的资本外流压力，但 人民币不具备长期贬值基础，须关注美联储加息周期、海外债券和权益市场波动、国际政治局势 等因素带来的扰动和由此产生的影响。 债券市场方面，预计利率水平将受到多方面因素的影响，其中经济基本面的变化尤其要密切 关注。同时潜在的信用风险事件也需要高度重视。 本基金未来债券仓位和久期将继续保持中性水平，保证组合一定流动性，并及时根据市场变 化进行调整。品种方面，新增配置以利率债及高等级信用债为主，控制组合信用风险，并通过加 强利率债波段操作等方式增强组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。公司估值 小组设成员若干名，成员由各相关部门组成，包括风险控制部、权益投资部、资产管理部、固定 收益投资中心、金融产品投资小组、国际投资部、股权投资部、投后管理部、运营管理部等。估 值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者 利益最大化为最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债 登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 13 页 共 43 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金自合同生效日（2016年 2月 3日）至报告期截止日（2016年 6月 30日）未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—泰康资产管理 有限责任公司 2016 年 2 月 3 日至 2016年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会 计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的 行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 泰康资产管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，泰康资产管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指 标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现 有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰康稳健增利债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 14 页 共 43 页 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 30,869,597.95 结算备付金 225,422.63 存出保证金 8,469.82 交易性金融资产 6.4.7.2 303,784,757.10 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 303,784,757.10 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 80,000,360.00 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 4,943,484.42 应收股利 - 应收申购款 30,815.12 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 419,862,907.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 75,999,762.00 应付证券清算款 - 应付赎回款 328,259.56 应付管理人报酬 199,966.73 应付托管费 42,850.01 应付销售服务费 17,350.73 应付交易费用 6.4.7.7 20,299.39 应交税费 - 应付利息 5,131.15 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 170,243.89 负债合计 76,783,863.46 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 339,316,261.04 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 15 页 共 43 页 未分配利润 6.4.7.10 3,762,782.54 所有者权益合计 343,079,043.58 负债和所有者权益总计 419,862,907.04 注：（1）本基金基金合同生效日为 2016年 2月 3日，无上年度可比期间。 （2）报告截止日 2016年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.011 元，C类基金份额净值 1.010 元； 基金份额总额 339,316,261.04 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 269,139,501.45份，C类基金份额总额 70,176,759.59 份。 6.2 利润表 会计主体：泰康稳健增利债券型证券投资基金 本报告期：2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016年 6 月 30日 一、收入 6,959,291.71 1.利息收入 6,523,958.96 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,411,479.19 债券利息收入 4,670,590.47 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 441,889.30 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -584,792.19 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -584,792.19 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 820,486.72 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 199,638.22 减：二、费用 2,264,578.20 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,330,622.86 2．托管费 6.4.10.2.2 285,133.46 3．销售服务费 6.4.10.2.3 97,587.02 4．交易费用 6.4.7.19 21,181.12 5．利息支出 342,115.33 其中：卖出回购金融资产支出 342,115.33 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 16 页 共 43 页 6．其他费用 6.4.7.20 187,938.41 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 4,694,713.51 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 4,694,713.51 注：本基金基金合同生效日为 2016年 2月 3日，无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰康稳健增利债券型证券投资基金 本报告期：2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 630,734,676.89 - 630,734,676.89 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 4,694,713.51 4,694,713.51 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -291,418,415.85 -931,930.97 -292,350,346.82 其中：1.基金申购款 1,471,612.90 5,772.83 1,477,385.73 2.基金赎回款 -292,890,028.75 -937,703.80 -293,827,732.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 339,316,261.04 3,762,782.54 343,079,043.58 注：本基金基金合同生效日为 2016年 2月 3日，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______段国圣______ ______魏宇______ ____魏宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 17 页 共 43 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰康稳健增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2524 号《关于准予泰康稳健增利债券型证券投资基金注 册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰 康稳健增利债券型证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 630,722,304.55元，业经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 115号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰康稳健增利债券型证券投资基金》于 2016年 2月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 630,734,676.89份基金份额，其中认购资金利息折合 12,372.34份基金份额。本基金的基 金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中 国农业银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康稳健增利债券型证券投资基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括但不限于国债、央行票据、地方 政府债、金融债、企业债、公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债、可转换债券、可 交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款 和其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益 率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康稳健增利债券型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 18 页 共 43 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016年 2月 3 日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 6月 30日的财务状况以及 2016年 2月 3日（基 金合同生效日）至 2016年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 2月 3日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权 证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 19 页 共 43 页 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下 原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 20 页 共 43 页 方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 21 页 共 43 页 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的同一类别每基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金 每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可 供分配利润的 10%，若本基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式为两 种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 22 页 共 43 页 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于 CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 23 页 共 43 页 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自 2016 年 5月 1日起，金融业由缴纳营业税改 为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利 息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售金融资产(质押式、买断式)；c) 国债、地方政府 债；d) 金融债券。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于 2015年 9月 8日前暂减按 25%计入应纳税所得额， 自 2015年 9月 8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 869,597.95 定期存款 30,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 30,000,000.00 其他存款 - 合计： 30,869,597.95 注：定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 12,647,483.00 12,640,757.10 -6,725.90 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 24 页 共 43 页 银行间市场 290,316,787.38 291,144,000.00 827,212.62 合计 302,964,270.38 303,784,757.10 820,486.72 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 302,964,270.38 303,784,757.10 820,486.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 80,000,360.00 - 合计 80,000,360.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 135.41 应收定期存款利息 2,583.33 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 101.40 应收债券利息 4,900,273.72 应收买入返售证券利息 40,386.19 应收申购款利息 0.57 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.80 合计 4,943,484.42 6.4.7.6 其他资产 本报告期末，本基金未持有其他资产。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 25 页 共 43 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 20,299.39 合计 20,299.39 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 162.97 预提费用 170,080.92 合计 170,243.89 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 泰康稳健增利债券 A 项目 本期 2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 540,734,476.89 540,734,476.89 本期申购 1,294,057.99 1,294,057.99 本期赎回(以"-"号填列) -272,889,033.43 -272,889,033.43 本期末 269,139,501.45 269,139,501.45 金额单位：人民币元 泰康稳健增利债券 C 项目 本期 2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 90,000,200.00 90,000,200.00 本期申购 177,554.91 177,554.91 本期赎回(以"-"号填列) -20,000,995.32 -20,000,995.32 本期末 70,176,759.59 70,176,759.59 注：（1）本期申购包含红利再投资、基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 （2）本基金自 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 29 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 630,734,676.89元。根据《泰康稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》和《泰康稳健增利债 券型证券投资基金基金份额发售公告》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 26 页 共 43 页 12,372.34元在本基金成立后，折算为 12,372.34份基金份额，划入基金份额持有人账户。 （3）根据《泰康稳健增利债券型证券投资基金基金合同》和《泰康稳健增利债券型证券投资基金 招募说明书》的相关规定，本基金于 2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016年 3月 21日止期 间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务和转换业务自 2016年 3月 22日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 泰康稳健增利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 3,320,853.01 642,095.99 3,962,949.00 本期基金份额交易 产生的变动数 -981,209.07 98,739.87 -882,469.20 其中：基金申购款 5,410.11 -182.37 5,227.74 基金赎回款 -986,619.18 98,922.24 -887,696.94 本期已分配利润 - - - 本期末 2,339,643.94 740,835.86 3,080,479.80 单位：人民币元 泰康稳健增利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 553,373.78 178,390.73 731,764.51 本期基金份额交易 产生的变动数 -63,828.44 14,366.67 -49,461.77 其中：基金申购款 562.79 -17.70 545.09 基金赎回款 -64,391.23 14,384.37 -50,006.86 本期已分配利润 - - - 本期末 489,545.34 192,757.40 682,302.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 31,082.89 定期存款利息收入 1,375,180.56 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,153.98 其他 61.76 合计 1,411,479.19 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 27 页 共 43 页 6.4.7.12 股票投资收益 本报告期 2016年 2月 3日(基金合同生效日）至 2016 年 6月 30日，本基金未投资股票。 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6 月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 1,145,847,580.70 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,136,078,095.32 减：应收利息总额 10,354,277.57 买卖债券差价收入 -584,792.19 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本报告期 2016 年 2月 3日(基金合同生效日）至 2016 年 6月 30日，本基金未投资资产支持 证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期 2016年 2月 3日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日，本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期 2016年 2月 3日（基金合同生效日）至 2016 年 6月 30日，本基金未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 本报告期 2016年 2月 3（基金合同生效日）日至 2016年 06月 30日，本基金无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 1.交易性金融资产 820,486.72 ——股票投资 - ——债券投资 820,486.72 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 28 页 共 43 页 合计 820,486.72 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016年 6 月 30日 基金赎回费收入 199,583.63 基金转换费收入 54.59 合计 199,638.22 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016年 6 月 30日 交易所市场交易费用 931.12 银行间市场交易费用 20,250.00 合计 21,181.12 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 审计费用 26,846.82 信息披露费 134,234.10 其他 400.00 银行费用 15,957.49 债券帐户维护费 10,500.00 合计 187,938.41 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 29 页 共 43 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰康人寿保险股份有限公司 基金管理人股东 中国农业银行股份有限公司（农业银行） 基金托管人、基金销售机构 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期 2016年 2月 3日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日，本基金未通过关联方交 易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,330,622.86 其中：支付销售机构的客户维护费 232,743.07 注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 285,133.46 注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 30 页 共 43 页 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康稳健增利债券 A 泰康稳健增利债券 C 合计 泰康资产管理有限责任 公司 - 85,304.60 85,304.60 中国农业银行 - 12,163.96 12,163.96 合计 - 97,468.56 97,468.56 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前 一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰康资产管理有限责任 公司，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.3%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期 2016年 2月 3日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日，本基金未与关联方进行 银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期 2016年 2月 3日（基金合同生效日）至 2016 年 6月 30日本基金管理人未运用固有 资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰康稳健增利债券 A 关联方名称 本期末 2016年 6月 30日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 泰康人寿保险股 份有限公司 99,999,000.00 37.1551% 注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金 C级份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 2月 3日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 31 页 共 43 页 中国农业银行股份 有限公司 869,597.95 31,082.89 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期 2016年 2月 3日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日，本基金未在承销期内参 与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期 2016年 2月 3 日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30日未进行利润分配。 6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 75,999,762.00 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 160207 16 国开 07 2016年 7月 1 日 99.69 260,000 25,919,400.00 140225 14 国开 25 2016年 7月 1 日 102.00 200,000 20,400,000.00 140220 14 国开 20 2016年 7月 1 日 102.06 300,000 30,618,000.00 合计 760,000 76,937,400.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 32 页 共 43 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金，预期收益和风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货 币市场基金。基金投资的金融工具主要包括债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求 超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持 有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则 和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、 市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 33 页 共 43 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 A-1 19,908,000.00 A-1 以下 0.00 未评级 79,882,000.00 合计 99,790,000.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 AAA 1,779,450.00 AAA 以下 0.00 未评级 0.00 合计 1,779,450.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 34 页 共 43 页 券在银行间同业市场交易，其余可在证券交易所上市交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资 的公允价值。 于 2016年 6 月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 75,999,762.00 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资 等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 30,869,597.95 - - - - 30,869,597.95 结算备付金 225,422.63 - - - - 225,422.63 存出保证金 8,469.82 - - - - 8,469.82 交易性金融资产 100,743,307.10 21,687,450.00 51,018,000.00 130,336,000.00 - 303,784,757.10 买入返售金融资 产 80,000,000.00 - - - - 80,000,000.00 应收利息 - - - - 4,943,484.42 4,943,484.42 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 35 页 共 43 页 应收申购款 30,815.12 - - - - 30,815.12 其他资产 - - - - 360.00 360.00 资产总计 211,877,612.62 21,687,450.00 51,018,000.00 130,336,000.00 4,943,844.42 419,862,907.04 负债 卖出回购金融资 产款 75,999,762.00 - - - - 75,999,762.00 应付赎回款 - - - - 328,259.56 328,259.56 应付管理人报酬 - - - - 199,966.73 199,966.73 应付托管费 - - - - 42,850.01 42,850.01 应付销售服务费 - - - - 17,350.73 17,350.73 应付交易费用 - - - - 20,299.39 20,299.39 应付利息 - - - - 5,131.15 5,131.15 其他负债 - - - - 170,243.89 170,243.89 负债总计 75,999,762.00 - - - 784,101.46 76,783,863.46 利率敏感度缺口 135,877,850.62 21,687,450.00 51,018,000.00 130,336,000.00 4,159,742.96 343,079,043.58 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 市场利率下调 0.25% 3,140,668.58 市场利率上调 0.25% -3,054,969.65 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要风险为 利率风险和信用风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 36 页 共 43 页 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无 属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 303,784,757.10 元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 303,784,757.10 72.35 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 37 页 共 43 页 其中：债券 303,784,757.10 72.35 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 80,000,360.00 19.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 31,095,020.58 7.41 7 其他各项资产 4,982,769.36 1.19 8 合计 419,862,907.04 100.00 注：本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 10,861,307.10 3.17 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 38 页 共 43 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 191,354,000.00 55.78 其中：政策性金融债 191,354,000.00 55.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 99,790,000.00 29.09 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,779,450.00 0.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 303,784,757.10 88.55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160303 16 进出 03 400,000 40,104,000.00 11.69 2 160207 16 国开 07 400,000 39,876,000.00 11.62 3 140220 14 国开 20 300,000 30,618,000.00 8.92 4 140225 14 国开 25 200,000 20,400,000.00 5.95 5 011699260 16 豫能源 SCP001 200,000 20,022,000.00 5.84 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 39 页 共 43 页 7.11.2 本基金本报告期内未持有股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,469.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,943,484.42 5 应收申购款 30,815.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,982,769.36 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 泰 康 稳 健 增 利 1,315 204,668.82 160,497,003.34 59.63% 108,642,498.11 40.37% 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 40 页 共 43 页 债 券 A 泰 康 稳 健 增 利 债 券 C 9 7,797,417.73 60,000,000.00 85.50% 10,176,759.59 14.50% 合计 1,324 256,281.16 220,497,003.34 64.98% 118,819,257.70 35.02% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰康稳健 增利债券 A 52,417.64 0.0195% 泰康稳健 增利债券 C 22,930.71 0.0327% 合计 75,348.35 0.0222% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰康稳健增利债券 A 0 泰康稳健增利债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰康稳健增利债券 A 0 泰康稳健增利债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康稳健增利债 券 A 泰康稳健增利债 券 C 基金合同生效日（2016 年 2 月 3 日）基金份 额总额 540,734,476.89 90,000,200.00 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 41 页 共 43 页 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 1,294,057.99 177,554.91 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 272,889,033.43 20,000,995.32 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 269,139,501.45 70,176,759.59 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务， 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 42 页 共 43 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 方正证券股份 有限公司 2 - - - - - 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣 金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人 员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签 约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金新增租用 2个交易单元，分别为方证证券股份有限公司上海、深圳证券交 易所交易单元各 1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 方正证券股份 有限公司 119,318,361.01 100.00% 543,800,000.00 100.00% - - §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会核准泰康薪意保货币市场基金设立的文件； （二）《泰康稳健增利债券型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康稳健增利债券型证券投资基金托管协议》。 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 泰康稳健增利债券 2016 年半年度报告 第 43 页 共 43 页 11.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金 管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2016 年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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