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| 东方红睿轩三年定开混合(169103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595885 | ||||||||
| 基金代码 | 169103 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2016年 8月 29日 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 2 页 共 46 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年 度报告董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 8月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016年 1月 20日（基金合同生效日）起至 06月 30日止。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 3 页 共 46 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 4 页 共 46 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44 10.8 其他重大事件 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 5 页 共 46 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方红睿轩沪港深混合 场内简称 东证睿轩 基金主代码 169103 前端交易代码 169103 基金运作方式 契约型基金，本基金合同生效后，前三年封闭运作， 在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本 基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。 封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF） 基金合同生效日 2016年 1月 20日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,038,637,366.58份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016-08-15 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产 净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符 合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人 口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创 新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势 个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享 转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数× 60% +恒 生指数×20% +中国债券总指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本 基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香 港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外， 本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市 场投资所面临的特别投资风险。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 6 页 共 46 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有 限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 张波 联系电话 021-63325888 0755-22168073 电子邮箱 service@dfham.com ZHANGBO746@pingan.com.cn 客户服务电话 4009200808 95511 传真 021-63326981 0755-82080406 注册地址 上海市黄浦区中山南路318 号 31层 广东省深圳市深南东路 5047号 办公地址 上海市黄浦区中山南路318 号 2号楼 31层 广东省深圳市深南东路 5047号 邮政编码 200010 518001 法定代表人 陈光明（授权代表） 孙建一 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dfham.com 基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路 318号 2号楼 31层 平安银行股份有限公司 广东省深圳市深南东路 5047 号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 20日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 12,092,249.71 本期利润 37,531,384.55 加权平均基金份额本期利润 0.0361 本期加权平均净值利润率 3.55% 本期基金份额净值增长率 3.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 7 页 共 46 页 期末可供分配利润 12,092,249.71 期末可供分配基金份额利润 0.0116 期末基金资产净值 1,076,168,751.13 期末基金份额净值 1.036 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 3.60% 注： 1、本基金合同于 2016 年 1月 20 日生效，截至本报告期末不足半年。表中的“期末”均指 报告期最后一日，即 2016年 6月 30日；“本期”指 2016年 1月 20日 - 2016年 6月 30日。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.78% 0.43% -0.20% 0.82% 0.98% -0.39% 过去三个月 1.67% 0.34% -1.21% 0.73% 2.88% -0.39% 自基金合同 生效起至今 3.60% 0.35% 0.04% 1.09% 3.56% -0.74% 注：1、本基金合同于 2016年 1月 20日生效，截至本报告期末不足 6个月。 2、自基金合同生效日起至今指 2016年 1月 20日-2016年 6月 30日。 3、根据基金合同中的有关规定，本基金前三年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但 投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。 封闭期届满后，本基金转换为 上市开放式基金（LOF）。本基金业绩比较基准沪深 300指数× 60% +恒生指数×20% +中国债券总 指数收益率×20%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t 日收益率（ ）按下列公式计 算： =60% *[t 日沪深 300 指数/( t-1 日沪深 300 指数)-1] +20％* [t 日恒生指数 /(t-1 日 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 8 页 共 46 页 恒生指数)-1]+20％* [t 日中国债券总指数 /(t-1 日中国债券总指数)-1]； 其中，t=1,2,3,．．．T，T 表示时间截至日； t 日至 T 日的期间收益率（ ）按下列公式计算： =[ (1+ )]-1 其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：（1）截止日期为 2016 年 6 月 30 日。 （2）本基金合同于 2016 年 1 月 20 日生效，自合同生效日起至本报告期末不足 6个月。 （3）本基金建仓期 6 个月，即从 2016 年 1月 20 日至 2016年 7 月 19 日，至本报告期末，本 基金尚处于建仓期。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 9 页 共 46 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010年 7月 28日，是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8月，公司成为首家获得“公开募集 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投 资基金业务。截至 2016年 6月 30日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投 资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型 证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投 资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合 型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型 证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东 方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利 纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置 混合型证券投资基金二十只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刚登峰 本基金基金经 理，兼任东方红 睿丰灵活配置混 合型证券投资基 金、东方红睿阳 灵活配置混合型 证券投资基金、 东方红睿元三年 定期开放灵活配 置混合型发起式 2016年 1月 20日 - 7年 硕士，曾任东方证券股份 有限公司资产管理业务总 部研究员、上海东方证券 资产管理有限公司研究部 高级研究员、投资经理助 理，资深研究员、投资主 办人；现任东方红睿丰混 合、东方红睿阳混合、东 方红睿元混合、东方红策 略精选混合、东方红优势 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 10 页 共 46 页 证券 投 资 基 金、东方红策略 精选灵活配置混 合型发起式证券 投资基金、东方 红优势精选灵活 配置混合型发起 式证券投资基金 基金经理 精选混合、东方红睿轩沪 港深混合基金经理。具有 基金从业资格，中国国籍。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规 及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 11 页 共 46 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年沪深 300指数下跌 15.47%，创业板下跌 17.92%。2016年上半年行业之间 出现了较大的分化，其中食品饮料（0.7%）有色金属（-5.1%）银行（-8.5%）电子（-8.8%）相对 抗跌，与此同时传媒（-25.4%）交通运输（-24.8%）商业贸易（-23.5%）休闲服务（-23.0%）跌 幅较大。结构化的态势比较明显。 本产品上半年净值上涨 3.6%。年初在熔断等交易制度的变化以及人民币贬值等因素下出现了 大幅的下跌，二季度市场在经历过一季度的全球金融震荡后开始企稳，恢复到了比较正常的状态， 随着全球市场的回暖 A 股也逐步显现了一些结构性的机会。机会主要体现在一些行业景气度比较 高的行业以及受益于供给侧改革的周期性行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 06月 30日，本基金份额净值为 1.036元，份额累计净值为 1.036元。报告期内， 本基金份额净值增长率为 3.60%，同期业绩比较基准收益率为 0.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年这个趋势可能不太会改变，英国脱欧又给全球经济增加了不确定性，市场可能会 在悲观与乐观之间转换，形成市场在一个比较宽的区间内震荡。从大的投资方向上来看，我们看 好的方向没有大的变化，还是在未来需求空间大，政策鼓励的行业中寻找个股，比如新能源汽车、 自主创新的医药方向；同时在承接全球的高端制造业的转移的方向以及国内高端制造业的自主创 新突破方向也有不少机会可供挖掘；国内消费品方面，随着通胀预期的升温，具有提价能力的优 质公司仍然是不错的选择；同时，随着经济的逐步企稳与供给侧改革的推进，部分周期品行业的 交易性机会值得关注 我们仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种，选择优秀的公司，期望给投资者带来回 报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人 根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经 基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 12 页 共 46 页 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的 估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成员包 括：公司总经理、公司联席总经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、市场总监、投资 经理、基金会计主管。基金经理不参与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的 特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服 务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——平安银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 13 页 共 46 页 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 686,713,522.17 结算备付金 6,634,203.11 存出保证金 201,101.37 交易性金融资产 6.4.7.2 402,046,982.83 其中：股票投资 402,046,982.83 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 431,100,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 82,435.32 应收股利 467,753.67 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 1,527,245,998.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 449,006,453.48 应付赎回款 - 应付管理人报酬 1,317,700.55 应付托管费 219,616.75 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 401,950.23 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 14 页 共 46 页 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 131,526.33 负债合计 451,077,247.34 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,038,637,366.58 未分配利润 6.4.7.10 37,531,384.55 所有者权益合计 1,076,168,751.13 负债和所有者权益总计 1,527,245,998.47 注：1.本基金于 2016年 1月 20日成立，无上年度末可比数据。 2.报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值为 1.036 元，份额总额 1,038,637,366.58 份。 6.2 利润表 会计主体：东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 20日(基金合同生效日) 至 2016年 6月 30日 一、收入 46,467,934.09 1.利息收入 5,724,266.01 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,391,208.40 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 4,333,057.61 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,304,533.24 其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,040,374.27 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 4,264,158.97 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 25,439,134.84 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - 减：二、费用 8,936,549.54 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,008,186.84 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 15 页 共 46 页 2．托管费 6.4.10.2.2 1,168,031.09 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 628,405.28 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 131,926.33 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 37,531,384.55 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 37,531,384.55 注：本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 1,038,637,366.58 - 1,038,637,366.58 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 37,531,384.55 37,531,384.55 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 1,038,637,366.58 37,531,384.55 1,076,168,751.13 注：本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 16 页 共 46 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金募 集的批复》(证监许可[2015]2963号文)核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》发售，基金合同于 2016年 1月 20日生效。本基金为契约型基金，基金合同生效后前三年 封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交 易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。存续期限不定期。本 基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 本基金于 2016年 1月 11日至 2016年 1月 12日向社会公开募集，扣除认购费后的有效认购 资金 1,038,556,404.30 元，利息转份额 80,962.28 元，募集规模为 1,038,637,366.58 份。上 述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红睿轩沪港深灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、沪港股票市场 交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通 标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转 债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券 等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规 的规定参与融资业务。若未来法律法规允许基金通过与沪港股票市场交易互联互通机制类似的机 制参与其他市场的证券投资，本基金可直接参与相关市场的证券投资，本基金参与港股通投资的 相关约定适用于本基金参与其他市场的证券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。开放期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的 0%—95%（其中投 资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金 资产的 0-50%），封闭期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的 0%—100%（其中投资 于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-100%，投资于港股通标的股票的比例占基金资 产的 0-100%）；权证投资比例为基金资产的 0%-3%；开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 17 页 共 46 页 债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不 低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：沪 深 300 指数×60%+恒生指数×20%+中国债券总指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同 时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资 基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的 内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016年 6月 30日的财 务状况以及 2016年 1月 20日至 2016年 6月 30日止期间经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本基金合同于 2016年 1 月 20日生效。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 18 页 共 46 页 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其 公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收 款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 19 页 共 46 页 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 20 页 共 46 页 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则：1、封闭期间，基金收益分配采用现金方式；本基金转换为 上市开放式基金 （LOF）后，登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将 现金红利按再投 日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选 择，本基金默认的收益分配方式 是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只 能采取现金红利方式，不能选择红利再投资； 2、 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，开 放期内，本基金收益每年最多分 配 6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供 分配利润的 25%； 封闭期内，本基金的收益分配, 每年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例 不 低于截至收益分配基准日可供分配利润的 90%。 4、若《基金合同》生效不满 3个月则可不进 行收益分配； 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行 有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 21 页 共 46 页 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 （3）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公 允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果 由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的 估值处理标准》，对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要税项列示如下： (1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 22 页 共 46 页 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 686,713,522.17 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 686,713,522.17 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 376,607,847.99 402,046,982.83 25,439,134.84 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 376,607,847.99 402,046,982.83 25,439,134.84 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末，未持有任何衍生金融资产/负债。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 23 页 共 46 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 431,100,000.00 - 合计 431,100,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末，未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 78,716.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,411.22 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 307.67 合计 82,435.32 6.4.7.6 其他资产 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收股利 467,753.67 合计 467,753.67 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 401,950.23 银行间市场应付交易费用 - 合计 401,950.23 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 24 页 共 46 页 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 131,526.33 合计 131,526.33 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,038,637,366.58 1,038,637,366.58 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,038,637,366.58 1,038,637,366.58 注：本基金于 2016年 1月 11日至 2016年 1月 12日向社会公开募集，扣除认购费后的有效认购 资金 1,038,556,404.30 元，利息转份额 80,962.28 元，募集规模为 1,038,637,366.58 份。本 基金合同生效后三年之内（含三年）为封闭期。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 12,092,249.71 25,439,134.84 37,531,384.55 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 12,092,249.71 25,439,134.84 37,531,384.55 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016年 6 月 30日 活期存款利息收入 1,314,680.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 73,012.08 其他 3,515.86 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 25 页 共 46 页 合计 1,391,208.40 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 卖出股票成交总额 89,085,007.96 减：卖出股票成本总额 78,044,633.69 买卖股票差价收入 11,040,374.27 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 26 页 共 46 页 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016年 6 月 30日 股票投资产生的股利收益 4,264,158.97 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,264,158.97 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 1.交易性金融资产 25,439,134.84 ——股票投资 25,439,134.84 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 合计 25,439,134.84 6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期无基金赎回费、转出补偿费等其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 27 页 共 46 页 2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 交易所市场交易费用 628,405.28 银行间市场交易费用 - 合计 628,405.28 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 审计费用 37,579.65 信息披露费 93,946.68 其他 400.00 合计 131,926.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金未发生需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司(“东证 资管”) 基金管理人、基金销售机构 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 托管人、基金销售机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金合同生效日为 2016年 01月 20日，无上年度可比期间。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 28 页 共 46 页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券 520,951,368.93 96.06% 注：本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.1.2 债券交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行涉及支付关联方费用的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券 10,552,900,000.00 100.00% 注：本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券 386,769.60 96.22% 386,769.60 96.22% 注：1.本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上年度同期对比数据。 2、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结 算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3. 截至报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的 资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 29 页 共 46 页 易单元租用事宜。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,008,186.84 其中：支付销售机构的客户维护费 5,046,310.07 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准 3、本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,168,031.09 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 2、本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上年度可比期间数据。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 30 页 共 46 页 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金，本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上 年度可比期间数据。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金，本基金合同生效日为 2016 年 1 月 20日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 20日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 平安银行股份 有限公司 686,713,522.17 1,314,680.46 注：1.本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016年 6 月 24日 2016年 7月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 8,766 113,782.68 113,782.68 - 603016 新宏 2016年 6 2016年 新股流 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 31 页 共 46 页 泰 月 23日 7月 1 日 通受限 300520 科大 国创 2016年 6 月 30日 2016年 7月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016年 6 月 29日 2016年 7月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000651 格力 电器 2016 年 2月 22日- 重大 事项 22.07 - - 2,188,471 41,456,724.99 48,299,554.97 - 601611 中国 核建 2016 年 6月 30日 临时 停牌 20.92 2016 年7月 1日 23.01 30,252 104,974.44 632,871.84 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 6月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了 相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下 设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准 防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责在董事会授权范围内的 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 32 页 共 46 页 重大经营项目和创新业务的风险评估；在业务操作层面风险管理职责主要由合规与风险管理部和 风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金 均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持 有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银 行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券投资，本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上年度可比期间 数据。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券投资，本基金合同生效日为 2016年 1月 20日，无上年度可比期间 数据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 33 页 共 46 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本 基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金等。 6.4.13.4.2 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30 日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 686,713,522.17 - - - - - 686,713,522.17 结算备付金 6,634,203.11 - - - - - 6,634,203.11 存出保证金 201,101.37 - - - - - 201,101.37 交易性金融资产 - - - - - 402,046,982.83 402,046,982.83 买入返售金融资 产 431,100,000.00 - - - - - 431,100,000.00 应收利息 - - - - - 82,435.32 82,435.32 应收股利 - - - - - 467,753.67 467,753.67 其他资产 - - - - - -19.76 -19.76 资产总计 1,124,648,826.65 - - - - 402,597,152.06 1,527,245,978.71 负债 应付证券清算款 - - - - - 449,006,453.48 449,006,453.48 应付管理人报酬 - - - - - 1,317,700.55 1,317,700.55 应付托管费 - - - - - 219,616.75 219,616.75 应付交易费用 - - - - - 401,950.23 401,950.23 其他负债 - - - - - 131,506.57 131,506.57 负债总计 - - - - - 451,077,227.58 451,077,227.58 利率敏感度缺口 1,124,648,826.65 - - - - -48,480,075.52 1,076,168,751.13 注：1.上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2.本基金于 2016年 1月 20日成立，无上年度末数据。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 34 页 共 46 页 6.4.13.4.2.1 利率风险的敏感性分析 于 2016年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.3 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有部分以港币计价的资产和负债，因此存在一定的外汇风险。 外汇风险敞口：截至 2016 年 6 月 30 日，以外币计价的资产中，资产公允价值合计 90,795,237.20元人民币，负债合计 0元，资产负债表外汇风险敞口净额为 90,795,237.20 元人 民币。 外汇风险的敏感性分析：假设除汇率外其他市场变量保持不变，港币相对人民币升值 5%，对 资产负债表日基金资产净值的影响金额为 4,539,761.86 元人民币；港币相对人民币贬值 5%，对 资产负债表日基金资产净值的影响金额 -4,539,761.86元人民币。 6.4.13.4.4 其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险， 主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券的涨跌趋势的影响，由所持有的金 融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险 管理。 6.4.13.4.4.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 402,046,982.83 37.36 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 402,046,982.83 37.36 注：1.本基金于 2016年 1月 20日成立，无上年度可比期间数据。 2．本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 35 页 共 46 页 业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、 货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 6.4.13.4.4.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密 相关； 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上升 5% 19,183,668.01 下降 5% -19,183,668.01 注：1、本基金于 2016年 1月 20日成立，无上年度可比期间数据。 2、本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市 场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准对应的股票市场指数 （沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.5 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间 95% 2.观察期 统计日之前的 250个交易日 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 1天 16,395,896.30 1周 36,662,338.68 注：本基金于 2016年 1月 20日成立，无上年度可比期间数据。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 36 页 共 46 页 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 353,614,412.40元，第二层次的余额为 48,432,570.43元，无属于第三层次 的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用第三方估 值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值确定为第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 37 页 共 46 页 （%） 1 权益投资 402,046,982.83 26.32 其中：股票 402,046,982.83 26.32 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 431,100,000.00 28.23 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 693,347,725.28 45.40 7 其他各项资产 751,290.36 0.05 8 合计 1,527,245,998.47 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 55,897,274.91 5.19 B 采矿业 - - C 制造业 254,630,980.38 23.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 632,871.84 0.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 70,492.40 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 38 页 共 46 页 S 综合 - - 合计 311,251,745.63 28.92 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 原材料 20,490,371.38 1.90 工业 - - 非日常生活消费品 28,903,231.89 2.69 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 41,401,633.93 3.85 电信业务 - - 公用事业 - - 合计 90,795,237.20 8.44 注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600066 宇通客车 3,254,361 64,436,347.80 5.99 2 002415 海康威视 2,998,888 64,356,136.48 5.98 3 002475 立讯精密 2,801,368 55,046,881.20 5.12 4 000651 格力电器 2,188,471 48,299,554.97 4.49 5 H02238 广汽集团 3,656,000 28,903,231.89 2.69 6 002714 牧原股份 555,081 28,048,242.93 2.61 7 002041 登海种业 1,792,087 27,849,031.98 2.59 8 H00700 腾讯控股 157,600 23,719,964.19 2.20 9 600703 三安光电 1,107,300 22,112,781.00 2.05 10 H01378 中国宏桥 4,610,500 20,490,371.38 1.90 11 H02382 舜宇光学科 技 762,000 17,681,669.74 1.64 12 601611 中国核建 30,252 632,871.84 0.06 13 601966 玲珑轮胎 8,766 113,782.68 0.01 14 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 15 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 16 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 17 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 39 页 共 46 页 18 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 19 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 20 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 21 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 22 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 23 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600066 宇通客车 81,288,249.30 7.55 2 002415 海康威视 75,333,123.40 7.00 3 002475 立讯精密 51,989,408.90 4.83 4 000651 格力电器 41,456,724.99 3.85 5 002714 牧原股份 31,330,439.54 2.91 6 H02238 广汽集团 26,430,928.19 2.46 7 002041 登海种业 26,047,097.05 2.42 8 H01378 中国宏桥 21,564,405.19 2.00 9 600703 三安光电 21,283,671.61 1.98 10 600048 保利地产 20,761,669.16 1.93 11 H00700 腾讯控股 20,556,715.00 1.91 12 H02382 舜宇光学科技 15,887,395.38 1.48 13 002073 软控股份 10,873,653.94 1.01 14 002008 大族激光 8,404,809.94 0.78 15 002797 第一创业 124,488.00 0.01 16 601966 玲珑轮胎 113,782.68 0.01 17 601611 中国核建 104,974.44 0.01 18 002791 坚朗五金 85,697.61 0.01 19 603919 金徽酒 72,247.76 0.01 20 002792 通宇通讯 70,678.14 0.01 注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 40 页 共 46 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 22,326,098.00 2.07 2 002415 海康威视 21,478,426.72 2.00 3 600066 宇通客车 20,131,703.22 1.87 4 002073 软控股份 11,253,066.88 1.05 5 002008 大族激光 9,550,400.00 0.89 6 300474 景嘉微 311,490.74 0.03 7 002797 第一创业 288,405.00 0.03 8 603528 多伦科技 273,757.20 0.03 9 300516 久之洋 255,750.26 0.02 10 002792 通宇通讯 236,345.66 0.02 11 002791 坚朗五金 209,774.40 0.02 12 603868 飞科电器 198,231.67 0.02 13 603919 金徽酒 178,902.36 0.02 14 300511 雪榕生物 158,189.76 0.01 15 300512 中亚股份 156,495.22 0.01 16 603737 三棵树 150,085.95 0.01 17 002790 瑞尔特 149,226.36 0.01 18 603339 四方冷链 128,701.44 0.01 19 603959 百利科技 117,827.75 0.01 20 601020 华钰矿业 114,020.85 0.01 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 454,652,481.68 卖出股票收入（成交）总额 89,085,007.96 注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 41 页 共 46 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 42 页 共 46 页 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 201,101.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 467,753.67 4 应收利息 82,435.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 751,290.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 000651 格力电器 48,299,554.97 4.49 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 6,596 157,464.73 0.00 0.00% 1,038,637,366.58 100.00% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 薛琼 1,000,029.00 18.34% 2 杨晓飞 500,014.00 9.17% 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 43 页 共 46 页 3 蒋倩 500,014.00 9.17% 4 叶曼青 400,011.00 7.33% 5 郦向宇 400,011.00 7.33% 6 朱文娟 300,008.00 5.50% 7 梁好 300,007.00 5.50% 8 姚志刚 200,005.00 3.67% 9 张蒙 197,005.00 3.61% 10 李花 170,004.00 3.12% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 852,841.26 0.0821% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 1月 20日 ）基金份额总额 1,038,637,366.58 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,038,637,366.58 注：1、本基金合同生效日为 2016年 1月 20日。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 44 页 共 46 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人于 2016年 3月 25日发布公告，同意王国斌先生自 2016年 3月 24日 起辞去公司董事长职务，由公司总经理陈光明先生代为履行公司董事长职务。 本报告期本基金管理人于 2016年 6月 16日发布公告，自 2016年 6月 15日起任命饶刚同志 担任基金管理人副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所 自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 520,951,368.93 96.06% 386,769.60 96.22% - 广发证券 1 21,341,930.62 3.94% 15,180.63 3.78% - 注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商 的佣金合计，不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 （1）选择标准 券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 45 页 共 46 页 金收费合理。 （2）选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用 交易单元。 3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元 的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展 交易单元租用事宜。 4、本基金合同于 2016年 1月 20日生效，上表所列示券商交易单元均为本报告期内新增。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - - 10,552,900,000.00 100.00% - - 广发证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方红睿轩沪港深灵活配置混合 型证券投资基金基金合同生效公 告 中国证券报、证券日 报、公司网站 2016年 1月 21日 2 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 2月 26日 3 上海东方证券资产管理有限公司 关于董事长变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 3月 25日 4 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金参加浦发银行 “财智组合”基金申购费率优惠 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 4月 8日 东方红睿轩沪港深混合 2016年半年度报告 第 46 页 共 46 页 活动的公告 5 东方红睿轩沪港深灵活配置混合 型证券投资基金 2016年第1季度 报告 中国证券报、证券日 报、公司网站 2016年 4月 21日 6 上海东方证券资产管理有限公司 关于新增基金高级管理人员的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 6月 16日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、 中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2016年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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