最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方红优势精选混合(001712) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 595880 | ||||||||
| 基金代码 | 001712 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 29 日 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 2 页 共 44 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年 度报告由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016年 01月 01日起至 06月 30日止。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 3 页 共 44 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 37 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 4 页 共 44 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 39 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 5 页 共 44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 东方红优势精选混合 基金主代码 001712 前端交易代码 000712 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年 9月 8日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 451,119,289.46 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较 基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策 略，在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策 略实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率 *30%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有 限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 王永民 联系电话 021-63325888 010-66594896 电子邮箱 service@dfham.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4009200808 95566 传真 021-63326981 010-66594942 注册地址 上海市黄浦区中山南路318 号 31层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市黄浦区中山南路318 北京市西城区复兴门内大街 1 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 6 页 共 44 页 号 2号楼 31层 号 邮政编码 200010 100818 法定代表人 陈光明（授权代表） 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dfham.com 基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路 318号 2号楼 31层 基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -25,709,756.24 本期利润 -53,563,824.77 加权平均基金份额本期利润 -0.1124 本期加权平均净值利润率 -12.45% 本期基金份额净值增长率 -9.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -26,093,852.14 期末可供分配基金份额利润 -0.0578 期末基金资产净值 425,025,437.32 期末基金份额净值 0.942 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -5.80% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 7 页 共 44 页 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 4、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日；“本期”指 2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.50% 0.90% 0.52% 0.80% 1.98% 0.10% 过去三个月 3.29% 0.89% -1.21% 0.83% 4.50% 0.06% 过去六个月 -9.94% 1.74% -11.67% 1.42% 1.73% 0.32% 自基金合同 生效起至今 -5.80% 1.44% -0.10% 1.39% -5.70% 0.05% 注：1、自基金合同生效日起至今指 2015年 9月 8日-2016年 6月 30日。 2、根据基金合同中的有关规定，本基金的业绩比较基准为: 中证 800 指数收益率*70%+中国债券 总指数收益率*30%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（ ）按下列公式计算： =70% *[t日中证 800指数收益率/( t-1日中证 800指数收益率)-1] +30％* [t日中 国债券总指数收益率/(t-1日中国债券总指数收益率)-1]； 其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； t日至 T日的期间收益率（ ）按下列公式计算： =[ (1+ )]-1 其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示 t日至 T日的(1+ )数学连乘。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 8 页 共 44 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、截止日期为 2016 年 6月 30日。 2、本基金建仓期 6 个月，即从 2015 年 9 月 8 日起至 2016 年 3 月 7日，建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8月，公司成为首家获得“公开募集 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 9 页 共 44 页 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投 资基金业务。截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投 资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型 证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投 资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合 型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型 证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东 方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利 纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置 混合型证券投资基金二十只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刚登峰 本基金基金经 理，兼东方红睿 丰灵活配置混合 型证券投资基 金、东方红睿阳 灵活配置混合型 证券投资基金、 东方红睿元三年 定期开放灵活配 置混合型发起式 证券投资基金、 东方红策略精选 灵活配置混合型 发起式证券投资 基金、东方红睿 轩沪港深灵活配 置混合型证券投 资基金基金经理 2015年 9月 8日 - 7年 硕士，曾任东方证券股份 有限公司资产管理业务总 部研究员、上海东方证券 资产管理有限公司研究部 高级研究员、投资经理助 理，资深研究员、投资主 办人；现任东方红睿丰混 合、东方红睿阳混合、东 方红睿元混合、东方红策 略精选混合、东方红优势 精选混合、东方红睿轩沪 港深混合基金经理。具有 基金从业资格，中国国籍。 注：（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公 司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指 根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 10 页 共 44 页 （2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年沪深 300 指数下跌 15.47%，创业板下跌 17.92%。2016 年上半年行业之间出现 了较大的分化，其中食品饮料（0.7%）有色金属（-5.1%）银行（-8.5%）电子（-8.8%）相对抗跌， 与此同时传媒（-25.4%）交通运输（-24.8%）商业贸易（-23.5%）休闲服务（-23.0%）跌幅较大。 结构化的态势比较明显。 本产品上半年净值下跌 9.94%。向广大投资者表示歉意。 年初在熔断等交易制度的变化以及人民币贬值等因素下出现了大幅的下跌，二季度市场在经 历过一季度的全球金融震荡后开始企稳，恢复到了比较正常的状态，随着全球市场的回暖 A 股也 逐步显现了一些机构性的机会。机会主要体现在一些行业景气度比较高的行业以及受益于供给侧 改革的周期性行业。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 11 页 共 44 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 6月 30日，本基金份额净值为 0.942元，份额累计净值为 0.942元。报告期内， 本基金份额净值增长率为-9.94%，同期业绩比较基准收益率为-11.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年这个趋势可能不太会改变，英国脱欧又给全球经济增加了不确定性，市场可能会 在悲观与乐观之间转换，形成市场在一个比较宽的区间内震荡。从大的投资方向上来看，我们看 好的方向没有大的变化，还是在未来需求空间大，政策鼓励的行业中寻找个股，比如新能源汽车、 自主创新的医药方向；同时在承接全球的高端制造业的转移的方向以及国内高端制造业的自主创 新突破方向也有不少机会可供挖掘；国内消费品方面，随着通胀预期的升温，具有提价能力的优 质公司仍然是不错的选择；同时，随着经济的逐步企稳与供给侧改革的推进，部分周期品行业的 交易性机会值得关注 我们仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种，选择优秀的公司，期望给投资者带来回 报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根 据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基 金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的 估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成员包 括：公司总经理、公司联席总经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、市场总监、投资 经理、基金会计主管。基金经理不参与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的 特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服 务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 12 页 共 44 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条第一款的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在东方红优势精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6 月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 13 页 共 44 页 银行存款 6.4.7.1 61,134,368.39 36,327,355.56 结算备付金 25,363,803.67 33,997,351.16 存出保证金 131,972.15 274,626.85 交易性金融资产 6.4.7.2 346,096,615.52 462,721,397.74 其中：股票投资 346,096,615.52 462,721,397.74 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 19,100,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 15,744.53 40,329.39 应收股利 - - 应收申购款 4,926.11 148,777.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 451,847,430.37 533,509,837.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6 月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 22,949,057.48 1,530,088.92 应付赎回款 2,233,338.98 5,879,681.21 应付管理人报酬 524,692.17 749,166.55 应付托管费 87,448.71 124,861.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 840,565.79 629,486.44 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 186,889.92 169,772.45 负债合计 26,821,993.05 9,083,056.65 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 451,119,289.46 501,589,663.04 未分配利润 6.4.7.10 -26,093,852.14 22,837,118.30 所有者权益合计 425,025,437.32 524,426,781.34 负债和所有者权益总计 451,847,430.37 533,509,837.99 注：报告截止日 2016年 6月 30日，基金份额净值 0.942元，基金份额总额 451,119,289.46份。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 14 页 共 44 页 6.2 利润表 会计主体：东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入 -49,260,819.40 1.利息收入 445,248.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 349,582.73 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 95,665.41 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -21,964,976.94 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -27,279,062.49 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 5,314,085.55 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -27,854,068.53 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 112,977.93 减：二、费用 4,303,005.37 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,213,664.14 2．托管费 6.4.10.2.2 535,610.67 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 412,222.82 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 141,507.74 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -53,563,824.77 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -53,563,824.77 注：本基金合同生效日为 2015年 9月 8日，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 15 页 共 44 页 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1 日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 501,589,663.04 22,837,118.30 524,426,781.34 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -53,563,824.77 -53,563,824.77 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -50,470,373.58 4,632,854.33 -45,837,519.25 其中：1.基金申购款 13,090,589.65 -1,226,345.65 11,864,244.00 2.基金赎回款 -63,560,963.23 5,859,199.98 -57,701,763.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 451,119,289.46 -26,093,852.14 425,025,437.32 注：本基金合同生效日为 2015年 9月 8日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金注册的批复》(证监许可[2015]1575 号文)准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红优势精选灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2015年 9月 8日生效。 本基金为契约型开放式，发起式基金，存续期限不定期。本基金的基金管理人为上海东方证 券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 16 页 共 44 页 本基金于 2015 年 8月 10日至 2015 年 8月 31日向社会公开募集，扣除认购费后的有效认购 资金 623,875,676.75元，利息结转份额 436,709.04元，募集规模为 624,312,385.79份。上述募 集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红优势精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票），债券 （国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票 据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、定期存款等固定收 益类资产，股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资 产的 0%—95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为: 中证 800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编 制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证 券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规 定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 17 页 共 44 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要税项列示如下： (1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 18 页 共 44 页 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 61,134,368.39 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 61,134,368.39 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 357,250,274.78 346,096,615.52 -11,153,659.26 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 357,250,274.78 346,096,615.52 -11,153,659.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 19 页 共 44 页 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 19,100,000.00 - 合计 19,100,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 11,062.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,616.97 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 11.92 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 53.46 合计 15,744.53 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末，未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 840,565.79 银行间市场应付交易费用 - 合计 840,565.79 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,656.28 预提费用 179,233.64 合计 186,889.92 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 20 页 共 44 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 501,589,663.04 501,589,663.04 本期申购 13,090,589.65 13,090,589.65 本期赎回(以"-"号填列) -63,560,963.23 -63,560,963.23 本期末 451,119,289.46 451,119,289.46 注：申购份额含红利再投资份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,753,115.39 13,084,002.91 22,837,118.30 本期利润 -25,709,756.24 -27,854,068.53 -53,563,824.77 本期基金份额交易 产生的变动数 829,121.65 3,803,732.68 4,632,854.33 其中：基金申购款 -27,135.37 -1,199,210.28 -1,226,345.65 基金赎回款 856,257.02 5,002,942.96 5,859,199.98 本期已分配利润 - - - 本期末 -15,127,519.20 -10,966,332.94 -26,093,852.14 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 263,288.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 83,119.59 其他 3,174.66 合计 349,582.73 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 175,533,407.22 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 21 页 共 44 页 减：卖出股票成本总额 202,812,469.71 买卖股票差价收入 -27,279,062.49 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本报告期无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 22 页 共 44 页 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 5,314,085.55 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,314,085.55 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -27,854,068.53 ——股票投资 -27,854,068.53 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -27,854,068.53 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 112,977.93 合计 112,977.93 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 412,222.82 银行间市场交易费用 - 合计 412,222.82 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 99,452.08 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 23 页 共 44 页 银行费用 2,274.10 合计 141,507.74 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金未发生需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司(“东证 资管”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 托管人、基金销售机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金合同生效日为 2015年 9月 8日，无上年度可比期间。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东方证券 288,637,003.95 100.00% 注：本基金合同生效日为 2015年 9月 8日，无上年度可比期间。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易，本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度同期对比数据。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 24 页 共 44 页 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券 575,100,000.00 100.00% 注：本基金合同生效日为 2015年 9月 8日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易，本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券 211,079.35 100.00% 840,565.79 100.00% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证 券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提 供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2.截止本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元 的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展 交易单元租用事宜。 3.本基金合同生效日为 2015 年 9月 8日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,213,664.14 其中：支付销售机构的客户维护费 1,221,909.64 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 25 页 共 44 页 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。 3、本基金合同生效日为 2015 年 9月 8日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 535,610.67 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 2、本基金合同生效日为 2015 年 9月 8日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金合同生效日（ 2015年 9月 8日 ）持有的 基金份额 - 期初持有的基金份额 10,011,251.12 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 10,011,251.12 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.1920% 注：1、本基金合同生效日为 2015年 9月 8日，无上年度同期对比数据。 2、上述基金管理人运用固有资金于 2015年 8月 11日认购东方红优势精选灵活配置混合型发起式 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 26 页 共 44 页 证券投资基金，按照招募说明书规定，认购费 1000元。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 有限公司 61,134,368.39 263,288.48 注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 2.本基金合同生效日为 2015 年 9月 8日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券，本基金合同生效日为 2015年 9月 8日， 无上年度同期对比数据。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项，本基金合同生效日为 2015年 9月 8日， 无上年度同期对比数据。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月 24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 3,396 44,080.08 44,080.08 - 603016 新宏 泰 2016 年 6 月 23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 2016 年 6 2016 年 新股流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 27 页 共 44 页 国创 月 30 日 7 月 8 日 通受限 002805 丰元 股份 2016 年 6 月 29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000651 格力 电器 2016 年 2 月 22 日 重大 事项 停牌 22.07 - - 2,191,700 42,726,870.90 48,370,819.00 - 000002 万 科Ａ 2015 年 12 月 18 日 重大 事项 停牌 18.20 2016 年 7 月 4 日 21.99 513,555 7,987,653.30 9,346,701.00 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 12,101 41,990.47 253,152.92 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了 相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下 设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准 防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责在董事会授权范围内的 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 28 页 共 44 页 重大经营项目和创新业务的风险评估；在业务操作层面风险管理职责主要由合规与风险管理部和 风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行 的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一 家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券，本基金合同生效日为 2015年 9月 8日，无上年度同期对比数 据。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券，本基金合同生效日为 2015年 9月 8日，无上年度同期对比数 据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 29 页 共 44 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本 基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 61,134,368.39 - - - - - 61,134,368.39 结算备付金 25,363,803.67 - - - - - 25,363,803.67 存出保证金 131,972.15 - - - - - 131,972.15 交易性金融资产 - - - - - 346,096,615.52 346,096,615.52 买入返售金融资 产 19,100,000.00 - - - - - 19,100,000.00 应收利息 - - - - - 15,744.53 15,744.53 应收申购款 - - - - - 4,926.11 4,926.11 资产总计 105,730,144.21 - - - - 346,117,286.16 451,847,430.37 负债 应付证券清算款 - - - - - 22,949,057.48 22,949,057.48 应付赎回款 - - - - - 2,233,338.98 2,233,338.98 应付管理人报酬 - - - - - 524,692.17 524,692.17 应付托管费 - - - - - 87,448.71 87,448.71 应付交易费用 - - - - - 840,565.79 840,565.79 其他负债 - - - - - 186,889.92 186,889.92 负债总计 - - - - - 26,821,993.05 26,821,993.05 利率敏感度缺口 105,730,144.21 - - - - 319,295,293.11 425,025,437.32 上年度末 2015年 12月 31日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 36,327,355.56 - - - - - 36,327,355.56 结算备付金 33,997,351.16 - - - - - 33,997,351.16 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 30 页 共 44 页 存出保证金 274,626.85 - - - - - 274,626.85 交易性金融资产 - - - - - 462,721,397.74 462,721,397.74 应收利息 - - - - - 40,329.39 40,329.39 应收申购款 - - - - - 148,777.29 148,777.29 资产总计 70,599,333.57 - - - - 462,910,504.42 533,509,837.99 负债 应付证券清算款 - - - - - 1,530,088.92 1,530,088.92 应付赎回款 - - - - - 5,879,681.21 5,879,681.21 应付管理人报酬 - - - - - 749,166.55 749,166.55 应付托管费 - - - - - 124,861.08 124,861.08 应付交易费用 - - - - - 629,486.44 629,486.44 其他负债 - - - - - 169,772.45 169,772.45 负债总计 - - - - - 9,083,056.65 9,083,056.65 利率敏感度缺口 70,599,333.57 - - - - 453,827,447.77 524,426,781.34 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 6 月 30 日及上年度末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于 本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险, 主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券的涨跌趋势的影响,由所持有的金 融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管 理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 31 页 共 44 页 资产净 值比例 （%） 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 346,096,615.52 81.43 462,721,397.74 88.23 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 346,096,615.52 81.43 462,721,397.74 88.23 注：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融 资券等）、资产支持证券、债券回购、定期存款等固定收益类资产，股指期货、国债期货、权证以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密 相关； 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31日 ） 上升 5% 17,188,568.32 20,977,071.25 下降 5% -17,188,568.32 -20,977,071.25 注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市 场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准对应的股票市场指数 （沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间 95% 2.观察期 统计日之前的 250个交易日 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2016 年 6 月 30 日） 上年度末（2015年 12月 31 日） 1 天 14,298,976.48 20,505,087.15 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 32 页 共 44 页 1 周 31,973,483.42 45,850,768.75 合计 - - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 288,053,323.44 元，第二层次的余额为 58,043,292.08元，无属于第三层次 的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用第三方估 值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值确定为第二层次。 （iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 （d）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 33 页 共 44 页 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 346,096,615.52 76.60 其中：股票 346,096,615.52 76.60 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 19,100,000.00 4.23 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 86,498,172.06 19.14 7 其他各项资产 152,642.79 0.03 8 合计 451,847,430.37 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 33,655,321.94 7.92 B 采矿业 - - C 制造业 263,492,733.56 61.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 253,152.92 0.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,689,762.00 1.57 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 34 页 共 44 页 J 金融业 - - K 房地产业 41,985,519.00 9.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 346,096,615.52 81.43 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 2,191,700 48,370,819.00 11.38 2 600066 宇通客车 1,930,200 38,217,960.00 8.99 3 002415 海康威视 1,499,226 32,173,389.96 7.57 4 600887 伊利股份 1,913,250 31,893,877.50 7.50 5 002475 立讯精密 1,461,403 28,716,568.95 6.76 6 600703 三安光电 1,289,386 25,749,038.42 6.06 7 600271 航天信息 955,568 22,742,518.40 5.35 8 002714 牧原股份 348,800 17,624,864.00 4.15 9 600048 保利地产 2,005,800 17,310,054.00 4.07 10 002041 登海种业 1,031,561 16,030,457.94 3.77 11 000671 阳 光 城 2,580,600 15,328,764.00 3.61 12 002157 正邦科技 542,100 12,717,666.00 2.99 13 600557 康缘药业 720,000 11,757,600.00 2.77 14 000002 万 科Ａ 513,555 9,346,701.00 2.20 15 002153 石基信息 250,920 6,619,269.60 1.56 16 600060 海信电器 365,700 6,465,576.00 1.52 17 002271 东方雨虹 254,100 4,378,143.00 1.03 18 601611 中国核建 12,101 253,152.92 0.06 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 35 页 共 44 页 19 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02 20 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 21 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 22 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 23 601966 玲珑轮胎 3,396 44,080.08 0.01 24 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 25 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 26 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 27 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 28 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 29 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600271 航天信息 24,085,692.42 4.59 2 002415 海康威视 16,880,328.16 3.22 3 002041 登海种业 14,908,142.73 2.84 4 002153 石基信息 10,690,342.92 2.04 5 000671 阳 光 城 7,650,423.50 1.46 6 600060 海信电器 6,379,354.06 1.22 7 000983 西山煤电 6,357,357.50 1.21 8 002582 好想你 5,805,933.00 1.11 9 002271 东方雨虹 4,245,710.00 0.81 10 002475 立讯精密 3,242,680.12 0.62 11 300285 国瓷材料 3,210,620.00 0.61 12 000423 东阿阿胶 2,881,289.00 0.55 13 002366 台海核电 2,529,347.00 0.48 14 600557 康缘药业 2,122,059.92 0.40 15 603528 多伦科技 1,302,356.40 0.25 16 600703 三安光电 841,368.40 0.16 17 002792 通宇通讯 56,547.10 0.01 18 002797 第一创业 48,412.00 0.01 19 300511 雪榕生物 48,307.04 0.01 20 603868 飞科电器 44,768.49 0.01 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 36 页 共 44 页 注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600804 鹏博士 15,589,586.60 2.97 2 600067 冠城大通 15,464,224.00 2.95 3 000625 长安汽车 15,038,979.00 2.87 4 600325 华发股份 13,996,392.50 2.67 5 601009 南京银行 13,277,820.33 2.53 6 600048 保利地产 11,894,240.00 2.27 7 002366 台海核电 9,720,768.12 1.85 8 600351 亚宝药业 9,683,121.64 1.85 9 000568 泸州老窖 8,195,308.79 1.56 10 601336 新华保险 7,494,258.00 1.43 11 300285 国瓷材料 7,055,675.00 1.35 12 000983 西山煤电 6,898,650.00 1.32 13 600529 山东药玻 6,879,373.58 1.31 14 002582 好想你 6,810,530.95 1.30 15 600718 东软集团 6,657,551.10 1.27 16 600557 康缘药业 4,797,605.00 0.91 17 002153 石基信息 4,733,750.00 0.90 18 000423 东阿阿胶 3,083,220.38 0.59 19 002415 海康威视 2,173,780.12 0.41 20 603528 多伦科技 1,813,116.12 0.35 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 114,041,756.02 卖出股票收入（成交）总额 175,533,407.22 注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 37 页 共 44 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的 超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 38 页 共 44 页 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,972.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,744.53 5 应收申购款 4,926.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 152,642.79 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 000651 格力电器 48,370,819.00 11.38 重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 39 页 共 44 页 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,277 137,662.28 11,608,142.21 2.57% 439,511,147.25 97.43% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 904,212.00 0.2004% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,011,251.12 2.22 10,011,251.12 2.22 3 年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,011,251.12 2.22 10,011,251.12 2.22 3 年 注：截止日期 2016年 6月 30日。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 9月 8日 ）基金份额总额 624,312,385.79 本报告期期初基金份额总额 501,589,663.04 本报告期基金总申购份额 13,090,589.65 减:本报告期基金总赎回份额 63,560,963.23 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 451,119,289.46 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 40 页 共 44 页 注：1、本基金合同于 2015 年 9月 8日生效； 2、总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2016年 3月 25日发布公告，同意王国斌先生自 2016年 3月 24日 起辞去公司董事长职务，由公司总经理陈光明先生代为履行公司董事长职务。 本报告期本基金管理人于 2016年 6月 16日发布公告，自 2016年 6月 15日起任命饶刚同志 担任基金管理人副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所 自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 41 页 共 44 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东方证券 2 288,637,003.95 100.00% 211,079.35 100.00% - 注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商 的佣金合计，不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 （1）选择标准 券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易 佣金收费合理。 （2）选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用 交易单元。 3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元 的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展 交易单元租用事宜。 4、本基金合同于 2015年 9 月 8日生效，本报告期内无新增交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - - 575,100,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 上海东方证券资产管理有限公司 关于《上海东方证券资产管理有 限公司关于新增基金高级管理人 员的公告》的更正公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 4日 2 上海东方证券资产管理有限公司 中国证券报、上海证 2016年 1月 4日 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 42 页 共 44 页 旗下基金 2015年 12月 31日基金 资产净值和基金份额净值公告 券报、证券时报、公 司网站 3 上海东方证券资产管理有限公司 关于因指数熔断调整旗下部分基 金开放时间的公告 公司网站 2016年 1月 4日 4 上海东方证券资产管理有限公司 关于因指数熔断调整旗下部分基 金开放时间的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2016年 1月 5日 5 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票估值 方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 5日 6 上海东方证券资产管理有限公司 关于因指数熔断调整旗下部分基 金开放时间的公告 公司网站 2016年 1月 7日 7 上海东方证券资产管理有限公司 关于因指数熔断调整旗下部分基 金开放时间的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 8日 8 东方红优势精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2015年第 4 季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 20日 9 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金增加珠海盈米 财富管理有限公司为代销机构并 参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 2月 4日 10 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 2月 26日 11 上海东方证券资产管理有限公司 关于董事长变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 2016年 3月 25日 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 43 页 共 44 页 司网站 12 东方红优势精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2015 年年 度报告（摘要） 中国证券报、上海证 券报、公司网站 2016年 3月 26日 13 东方红优势精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2015 年年 度报告 公司网站 2016年 3月 26日 14 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金参加浦发银行 “财智组合”基金申购费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 4月 8日 15 东方红优势精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金招募说明书 （更新）（摘要）（2016年第 1号） 中国证券报、上海证 券报、公司网站 2016年 4月 20日 16 东方红优势精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金招募说明书 （更新）（2016年第 1号） 公司网站 2016年 4月 20日 17 东方红优势精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2016年第 1 季度报告 中国证券报、上海证 券报、公司网站 2016年 4月 21日 18 上海东方证券资产管理有限公司 关于新增基金高级管理人员的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 6月 16日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的文件； 2、《东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 东方红优势精选混合 2016 年半年度报告 第 44 页 共 44 页 3、《东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注； 5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、 中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2016年 8月 29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |