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| 东方红产业升级混合(000619) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595873 | ||||||||
| 基金代码 | 000619 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 29 日 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 2 页 共 47 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年 度报告由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 01月 01日起至 6月 30日止。 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 3 页 共 47 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 4 页 共 47 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 5 页 共 47 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方红产业升级混合 基金主代码 000619 前端交易代码 000619 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 6日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 300,418,943.68 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 把握经济结构调整的战略性机遇，在受益于产业升级 的传统行业和新兴产业中精选具有核心竞争优势的个 股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金以中国转型期的产业结构升级为投资主线，综 合运用多种投资策略构建资产组合。一方面，管理人 通过研究发达国家产业演进的历史，结合中国经济的 自身特点和政策导向，寻找中国当期阶段最受益的“一 些行业”；另一方面，管理人会“自下而上”的观察 一些行业竞争格局的变化，把握产业演进过程中，行 业龙头盈利能力提升的投资机会。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益率 *30% 。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 洪渊 联系电话 021-63325888 010-66105799 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 6 页 共 47 页 电子邮箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009200808 95588 传真 021-63326981 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区中山南路318 号 31层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市黄浦区中山南路318 号 2号楼 31层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 陈光明（授权代表） 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dfham.com 基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门 内大街 55 号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 15,210,145.56 本期利润 -36,981,473.95 加权平均基金份额本期利润 -0.1203 本期加权平均净值利润率 -6.33% 本期基金份额净值增长率 -5.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 315,040,803.83 期末可供分配基金份额利润 1.0487 期末基金资产净值 615,459,747.51 期末基金份额净值 2.049 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 7 页 共 47 页 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 104.90% 注：（1）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日；“本期”指 2016年 1月 1日-2016 年 6月 30日。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.33% 1.09% -0.20% 0.69% 4.53% 0.40% 过去三个月 6.61% 1.18% -1.55% 0.71% 8.16% 0.47% 过去六个月 -5.58% 1.83% -10.82% 1.29% 5.24% 0.54% 过去一年 -8.81% 1.98% -19.83% 1.61% 11.02% 0.37% 自基金合同 生效起至今 104.90% 1.80% 36.61% 1.44% 68.29% 0.36% 注： 1、自基金合同生效日起至今指 2014年 6月 6日-2016年 6月 30日。 2、根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深 300指数收益 率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（ ）按下列公式计算： =70% *[t 日沪深 300指数/( t-1日沪深 300 指数)-1] +30％* [t 日中国债券总指 数/(t-1日中国债券总指数)-1]； 其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； t日至 T日的期间收益率（ ）按下列公式计算： =[ (1+ )]-1 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 8 页 共 47 页 其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示 t日至 T日的(1+ )数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、截止日期为 2016年 6月 30日。 2、本基金建仓期 6 个月，即从 2014年 6月 6 日起至 2014 年 12月 5 日，建仓期结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 9 页 共 47 页 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8月，公司成为首家获得“公开募集 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投 资基金业务。截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投 资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型 证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投 资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合 型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型 证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东 方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利 纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置 混合型证券投资基金二十只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王延飞 本基金 基金经 理，兼任 东方红 中国优 势灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理 2015年 6月 26 日 - 6年 硕士，曾任东方证券股份 有限公司资产管理业务总 部研究员、上海东方证券 资产管理有限公司研究部 研究员，高级研究员，现 任东方红产业升级混合、 东方红中国优势混合基金 经理。具有基金从业资格， 中国国籍。 注：（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公 司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指 根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 （2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 10 页 共 47 页 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年沪深 300指数下跌 15.47%，创业板指数下跌 17.92%。其中食品饮料（2.38%） 有色金属（-5.15%）银行（-6.16%）表现较好，传媒（-29.78%）餐饮旅游（-27.26%）交通运输 （-27%）表现较弱。本产品坚持价值精选的策略，跑赢沪深 300 指数和创业板指数，取得了一定 的相对收益。 2016年上半年，国内实体经济疲软，6月份 PMI回落至 50，通胀预期显现。美国就业数字及 英国脱欧等事件使得美国加息预期进一步减弱，但外围环境的不确定性进一步增强。二季度 A 股 市场出现分化，抗通胀低估值的标的表现较好，高估值标的依然在去泡沫的过程中。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 6月 30日，本基金份额净值为 2.049元，份额累计净值为 2.049元。报告期内， 本基金份额净值增长率为-5.58%，同期业绩比较基准收益率为-10.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，虽然宏观环境错综复杂，但低利率环境仍然会持续，在经历了一年多时间的去 泡沫后，很多优秀公司已经落入了投资区间，我们仍将会把重点放在：（1）优秀的蓝筹公司，我 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 11 页 共 47 页 们坚信优秀的公司能够穿越市场的波动。（2）具有抗通胀能力的消费类行业，我们认为资产的价 格上行的趋势依然存在。（3）经济结构转型背景下拥有一定行业地位，自身的业务和模式也处在 变革的优质成长股。 在此背景下，我们更加坚信精选个股的重要性，仍将坚持“幸运的行业，能干的管理层，合 理的估值”的投资理念，力争以合理的价格买入，给投资者带来绝对回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根 据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基 金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的 估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成员包 括：：公司总经理、公司联席总经理、合规总监(督查长)、交易总监、运营总监、市场总监、投资 经理、基金会计主管。基金经理不参与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的 特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服 务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 12 页 共 47 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的管理人——上海东方证券资产 管理有限公司在东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红产业升级灵活配置混合 型证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6 月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 32,113,416.02 27,607,964.18 结算备付金 1,135,857.61 45,211,256.02 存出保证金 182,109.47 2,009,718.11 交易性金融资产 6.4.7.2 550,417,099.05 583,799,032.62 其中：股票投资 550,417,099.05 583,799,032.62 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 13 页 共 47 页 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 31,700,000.00 - 应收证券清算款 10,783,190.74 696,041.39 应收利息 6.4.7.5 13,783.06 37,595.62 应收股利 - - 应收申购款 764,584.13 3,507,908.33 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 627,110,040.08 662,869,516.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6 月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,733,852.49 - 应付赎回款 7,182,985.39 4,067,113.30 应付管理人报酬 210,741.00 1,365,978.16 应付托管费 126,603.74 136,597.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,244,861.54 542,434.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 151,248.41 378,794.99 负债合计 11,650,292.57 6,490,918.29 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 300,418,943.68 302,486,055.34 未分配利润 6.4.7.10 315,040,803.83 353,892,542.64 所有者权益合计 615,459,747.51 656,378,597.98 负债和所有者权益总计 627,110,040.08 662,869,516.27 注：报告截止日 2016 年 6 月 30日，基金份额净值 2.049，份额总额 300,418,943.68 份。 6.2 利润表 会计主体：东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016 年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1 月 1日至 2015年 6 月 30日 一、收入 -28,362,311.68 614,398,771.42 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 14 页 共 47 页 1.利息收入 385,714.96 570,665.85 其中：存款利息收入 6.4.7.11 327,620.95 570,471.04 债券利息收入 - 194.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 58,094.01 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,083,269.44 526,391,445.21 其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,052,557.99 512,420,984.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 515,800.00 7,401,000.00 股利收益 6.4.7.16 7,514,911.45 6,569,461.08 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -52,191,619.51 70,289,355.32 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 360,323.43 17,147,305.04 减：二、费用 8,619,162.27 20,302,407.63 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,201,889.42 10,882,773.11 2．托管费 6.4.10.2.2 725,718.62 1,717,755.88 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,553,124.89 7,555,857.51 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 138,429.34 146,021.13 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -36,981,473.95 594,096,363.79 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -36,981,473.95 594,096,363.79 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1 日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 302,486,055.34 353,892,542.64 656,378,597.98 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 15 页 共 47 页 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -36,981,473.95 -36,981,473.95 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -2,067,111.66 -1,870,264.86 -3,937,376.52 其中：1.基金申购款 67,495,044.98 60,556,879.21 128,051,924.19 2.基金赎回款 -69,562,156.64 -62,427,144.07 -131,989,300.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 300,418,943.68 315,040,803.83 615,459,747.51 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1 日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 517,998,889.71 222,390,177.84 740,389,067.55 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 594,096,363.79 594,096,363.79 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -192,123,225.60 -410,209,356.48 -602,332,582.08 其中：1.基金申购款 1,939,080,715.36 1,095,321,057.47 3,034,401,772.83 2.基金赎回款 -2,131,203,940.96 -1,505,530,413.95 -3,636,734,354.91 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 325,875,664.11 406,277,185.15 732,152,849.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 16 页 共 47 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金募集的 批复》(证监许可[2014]352 号文)核准,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配套规则和《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发 售,基金合同于 2014年 6月 6日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理 人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金于 2014年 5月 8日至 2014年 5月 30日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购资 金 286,820,516.36 元,利息转份额 76,895.81 元,募集规模为 286,897,412.17 份。上述募集资 金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中小企业 私募债）、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本 基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的 5%；基金投资收益于产业升级的股票不低于非现金基金资产的 80%。 本基金的业绩比较基准为: 沪深 300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编 制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证 券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 17 页 共 47 页 定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016年 6月 30日的财务 状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 18 页 共 47 页 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 32,113,416.02 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 32,113,416.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 526,310,707.14 550,417,099.05 24,106,391.91 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 526,310,707.14 550,417,099.05 24,106,391.91 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 19 页 共 47 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 31,700,000.00 - 合计 31,700,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 13,192.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 448.65 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 67.84 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 73.80 合计 13,783.06 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,244,861.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,244,861.54 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 20 页 共 47 页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 21,961.07 预提费用 129,287.34 合计 151,248.41 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 302,486,055.34 302,486,055.34 本期申购 67,495,044.98 67,495,044.98 本期赎回(以"-"号填列) -69,562,156.64 -69,562,156.64 本期末 300,418,943.68 300,418,943.68 注：申购含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 378,849,324.83 -24,956,782.19 353,892,542.64 本期利润 15,210,145.56 -52,191,619.51 -36,981,473.95 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,872,776.50 1,002,511.64 -1,870,264.86 其中：基金申购款 83,946,963.84 -23,390,084.63 60,556,879.21 基金赎回款 -86,819,740.34 24,392,596.27 -62,427,144.07 本期已分配利润 - - - 本期末 391,186,693.89 -76,145,890.06 315,040,803.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 296,710.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,032.75 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 21 页 共 47 页 其他 1,878.12 合计 327,620.95 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 587,362,285.04 减：卖出股票成本总额 572,309,727.05 买卖股票差价收入 15,052,557.99 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金在本报告期未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本报告期无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期无贵金属赎回差价收入。 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 22 页 共 47 页 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金在本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股指期货-投资收益 515,800.00 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 7,514,911.45 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,514,911.45 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -52,337,619.51 ——股票投资 -52,337,619.51 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 146,000.00 合计 -52,191,619.51 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 360,323.43 合计 360,323.43 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 23 页 共 47 页 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,553,124.89 银行间市场交易费用 - 合计 1,553,124.89 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 99,452.08 银行费用 142.00 帐户维护费 9,000.00 合计 138,429.34 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金未发生需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 上海东方证券资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 24 页 共 47 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券 474,519,288.63 40.30% 3,690,607,181.03 74.92% 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东方证券 683,000,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券 347,011.96 40.30% 712,727.99 57.25% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券 3,359,921.01 79.29% 325,680.67 27.07% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证 券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 25 页 共 47 页 2、截至报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在沪深交易所租用其他券商交易单元的 资格。本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交 易单元租用事宜。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,201,889.42 10,882,773.11 其中：支付销售机构的客 户维护费 2,945,188.24 6,051,136.85 注：1、本基金适用浮动年管理费，本基金合同生效后第一年内，基金的管理费按前一日基金资产 净值 1.50%的年费率计提。本基金合同生效（2014 年 6月 6日）满一年后的每个季度对日，根据 基金在该日之前一年（不含该日）的收益率分档收取。 根据基金合同约定，管理人于 2015年 6月 8日公告，本基金自 2015年 6月 8日起（含）至 2015 年 9月 6日（不含）适用年管理费率为 2.5%；管理人于 2015年 9月 7日公告，本基金自 2015年 9月 6日起（含）至 2015年 12月 6日（不含）适用年管理费率为 2.5%；管理人于 2015 年 12 月 7日公告，本基金自 2015年 12月 6日起（含）至 2016年 3月 6日（不含）适用年管理费率为 2.5%。 本基金于 2016年 3月 7日公告，本基金自 2016年 3月 6 日起（含）至 2016年 6月 6 日（不含） 适用年管理费 2.5%。本基金于 2016年 6月 6日公告，本基金自 2016年 6月 6日起（含）至 2016 年 9月 6日（不含）适用年管理费率为 0。 2、管理费的计算方法如下： H＝E×M÷当年天数， H为每日应计提的基金管理费， E为前一日的基金资产净值。 M为适用的管理费率 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 3、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 26 页 共 47 页 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 725,718.62 1,717,755.88 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金合同生效日持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 5,060,222.67 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,060,222.67 - 期末持有的基金份额占基金总 份额比例 1.6844% - 注：本报告期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 27 页 共 47 页 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 32,113,416.02 296,710.08 62,744,601.26 433,299.99 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月 24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 2,849 36,980.02 36,980.02 - 603016 新宏 泰 2016 年 6 月 23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年 6 月 30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月 29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 28 页 共 47 页 000002 万 科Ａ 2015 年 12 月 18 日 重大 事项 停牌 18.20 2016 年 7 月 4 日 21.99 2,200,000 31,741,318.76 40,040,000.00 - 000651 格力 电器 2016 年 2 月 22 日 重大 事项 停牌 22.07 - - 1,000,000 21,071,797.20 22,070,000.00 - 300166 东方 国信 2016 年 6 月 8 日 重大 事项 停牌 27.47 - - 320,171 7,447,994.53 8,795,097.37 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01- 16,639 57,737.33 348,087.88 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了 相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下 设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准 防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责在董事会授权范围内的 重大经营项目和创新业务的风险评估；在业务操作层面风险管理职责主要由合规与风险管理部和 风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 29 页 共 47 页 资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证 券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公 司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市 场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本 基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金等。 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 30 页 共 47 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 1个月以内 1-3 个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 32,113,416.02 - - - - - 32,113,416.02 结算备付金 1,135,857.61 - - - - - 1,135,857.61 存出保证金 182,109.47 - - - - - 182,109.47 交易性金融资产 - - - - - 550,417,099.05 550,417,099.05 买入返售金融资产 31,700,000.00 - - - - - 31,700,000.00 应收证券清算款 - - - - - 10,783,190.74 10,783,190.74 应收利息 - - - - - 13,783.06 13,783.06 应收申购款 - - - - - 764,584.13 764,584.13 其他资产 - - - - - - - 资产总计 65,131,383.10 - - - - 561,978,656.98 627,110,040.08 负债 应付证券清算款 - - - - - 2,733,852.49 2,733,852.49 应付赎回款 - - - - - 7,182,985.39 7,182,985.39 应付管理人报酬 - - - - - 210,741.00 210,741.00 应付托管费 - - - - - 126,603.74 126,603.74 应付交易费用 - - - - - 1,244,861.54 1,244,861.54 其他负债 - - - - - 151,248.41 151,248.41 负债总计 - - - - - 11,650,292.57 11,650,292.57 利率敏感度缺口 65,131,383.10 - - - - 550,328,364.41 615,459,747.51 上年度末 2015年 12月 31日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 27,607,964.18 - - - - - 27,607,964.18 结算备付金 45,211,256.02 - - - - - 45,211,256.02 存出保证金 455,928.11 - - - - 1,553,790.00 2,009,718.11 交易性金融资产 - - - - - 583,799,032.62 583,799,032.62 应收证券清算款 - - - - - 842,041.39 842,041.39 应收利息 - - - - - 37,595.62 37,595.62 应收申购款 985.22 - - - - 3,506,923.11 3,507,908.33 其他资产 - - - - - -146,000.00 -146,000.00 资产总计 73,276,133.53 - - - - 589,593,382.74 662,869,516.27 负债 应付赎回款 - - - - - 4,067,113.30 4,067,113.30 应付管理人报酬 - - - - - 1,365,978.16 1,365,978.16 应付托管费 - - - - - 136,597.81 136,597.81 应付交易费用 - - - - - 542,434.03 542,434.03 其他负债 - - - - - 378,794.99 378,794.99 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 31 页 共 47 页 负债总计 - - - - - 6,490,918.29 6,490,918.29 利率敏感度缺口 73,276,133.53 - - - - 583,102,464.45 656,378,597.98 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险, 主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基 金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 550,417,099.05 89.43 583,799,032.62 88.94 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 550,417,099.05 89.43 583,799,032.62 88.94 注：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 32 页 共 47 页 货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密 相关； 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31日 ） 上升 5% 25,862,195.36 24,942,386.72 下降 5% -25,862,195.36 -24,942,386.72 注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市 场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准对应的股票市场指数 （沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间 95% 2.观察期 统计日之前的 250个交易日 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2016 年 6 月 30 日） 上年度末（2015年 12月 31 日） 1 天 22,074,312.36 23,038,888.79 1 周 49,359,662.99 51,516,521.46 合计 - - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 33 页 共 47 页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 479,098,394.70 元，第二层次的余额为 71,318,704.35 元，无属于第三层 次的余额。于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债均属于第一层次，本期未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易 所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，根据《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》，本基金 于 2015年 3月 30日起采用第三方估值机构所独立提供的估值结果确定公允价值。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 550,417,099.05 87.77 其中：股票 550,417,099.05 87.77 2 固定收益投资 - - 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 34 页 共 47 页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 31,700,000.00 5.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 33,249,273.63 5.30 7 其他各项资产 11,743,667.40 1.87 8 合计 627,110,040.08 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 28,912,369.24 4.70 B 采矿业 - - C 制造业 437,239,223.99 71.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 348,087.88 0.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,865,589.77 1.44 J 金融业 - - K 房地产业 40,040,000.00 6.51 L 租赁和商务服务业 19,860,561.97 3.23 M 科学研究和技术服务业 6,030,976.10 0.98 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 9,120,290.10 1.48 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 550,417,099.05 89.43 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 35 页 共 47 页 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002415 海康威视 2,773,826 59,526,305.96 9.67 2 600271 航天信息 1,730,700 41,190,660.00 6.69 3 000002 万 科Ａ 2,200,000 40,040,000.00 6.51 4 600887 伊利股份 2,321,390 38,697,571.30 6.29 5 600066 宇通客车 1,900,068 37,621,346.40 6.11 6 600557 康缘药业 2,004,400 32,731,852.00 5.32 7 002475 立讯精密 1,664,057 32,698,720.05 5.31 8 002152 广电运通 1,866,454 30,684,503.76 4.99 9 002041 登海种业 1,568,811 24,379,322.94 3.96 10 002304 洋河股份 307,012 22,080,303.04 3.59 11 000651 格力电器 1,000,000 22,070,000.00 3.59 12 601012 隆基股份 1,656,650 21,619,282.50 3.51 13 002400 省广股份 1,329,969 18,792,461.97 3.05 14 002557 洽洽食品 850,000 15,844,000.00 2.57 15 002502 骅威文化 507,400 12,482,040.00 2.03 16 603001 奥康国际 564,600 12,003,396.00 1.95 17 600486 扬农化工 422,388 11,573,431.20 1.88 18 603377 东方时尚 200,490 9,120,290.10 1.48 19 300203 聚光科技 344,600 9,097,440.00 1.48 20 002339 积成电子 489,600 8,930,304.00 1.45 21 300166 东方国信 320,171 8,795,097.37 1.43 22 600519 贵州茅台 23,800 6,947,696.00 1.13 23 600690 青岛海尔 697,700 6,195,576.00 1.01 24 300384 三联虹普 119,500 6,010,850.00 0.98 25 002157 正邦科技 250,800 5,883,768.00 0.96 26 000538 云南白药 82,437 5,300,699.10 0.86 27 002714 牧原股份 89,710 4,533,046.30 0.74 28 002595 豪迈科技 114,593 2,448,852.41 0.40 29 600660 福耀玻璃 93,500 1,309,000.00 0.21 30 300058 蓝色光标 110,000 1,068,100.00 0.17 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 36 页 共 47 页 31 601611 中国核建 16,639 348,087.88 0.06 32 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 33 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 34 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 35 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 36 601966 玲珑轮胎 2,849 36,980.02 0.01 37 603958 N哈森 2,372 34,394.00 0.01 38 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 39 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 40 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 41 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 42 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002152 广电运通 40,790,717.56 6.21 2 002475 立讯精密 35,005,819.87 5.33 3 300166 东方国信 34,779,236.53 5.30 4 002415 海康威视 32,540,647.50 4.96 5 600271 航天信息 27,019,537.40 4.12 6 300078 思创医惠 25,937,680.62 3.95 7 601012 隆基股份 24,620,141.49 3.75 8 002041 登海种业 22,148,090.65 3.37 9 601021 春秋航空 22,077,633.26 3.36 10 603528 多伦科技 21,982,063.66 3.35 11 002400 省广股份 18,669,294.82 2.84 12 002502 骅威文化 18,442,027.00 2.81 13 603377 东方时尚 17,647,244.92 2.69 14 002714 牧原股份 14,812,914.08 2.26 15 002157 正邦科技 14,650,082.60 2.23 16 002376 新北洋 12,958,737.67 1.97 17 603001 奥康国际 12,029,270.85 1.83 18 601318 中国平安 11,687,846.00 1.78 19 600486 扬农化工 11,504,944.93 1.75 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 37 页 共 47 页 20 002117 东港股份 9,458,702.00 1.44 注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002157 正邦科技 43,341,680.63 6.60 2 603528 多伦科技 31,166,162.21 4.75 3 300166 东方国信 30,579,011.87 4.66 4 002304 洋河股份 29,993,821.78 4.57 5 300078 思创医惠 27,778,499.63 4.23 6 600703 三安光电 23,674,193.64 3.61 7 601021 春秋航空 23,466,519.01 3.58 8 000538 云南白药 15,516,992.39 2.36 9 002124 天邦股份 15,492,055.70 2.36 10 002717 岭南园林 15,320,116.77 2.33 11 002567 唐人神 15,267,292.00 2.33 12 601336 新华保险 14,638,468.23 2.23 13 002415 海康威视 14,351,258.58 2.19 14 002152 广电运通 14,345,299.82 2.19 15 002376 新北洋 13,478,770.24 2.05 16 000550 江铃汽车 13,093,370.10 1.99 17 600323 瀚蓝环境 12,222,104.86 1.86 18 600686 金龙汽车 12,034,359.36 1.83 19 603377 东方时尚 11,497,598.63 1.75 20 601318 中国平安 11,454,651.72 1.75 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 591,265,412.99 卖出股票收入（成交）总额 587,362,285.04 注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 38 页 共 47 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 公允价值变动总额合计（元） 146,000.00 股指期货投资本期收益（元） 515,800.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 146,000.00 注：本基金本报期末无股指期货持仓。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的 超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的 超额收益。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 39 页 共 47 页 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 182,109.47 2 应收证券清算款 10,783,190.74 3 应收股利 - 4 应收利息 13,783.06 5 应收申购款 764,584.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,743,667.40 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 40,040,000.00 6.51 重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 40 页 共 47 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 15,583 19,278.63 5,337,546.31 1.78% 295,081,397.37 98.22% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 698,773.64 0.2326% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负 责人持有本开放式基金 10-50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年 6月 6日 ）基金份额总额 286,897,412.17 本报告期期初基金份额总额 302,486,055.34 本报告期基金总申购份额 67,495,044.98 减:本报告期基金总赎回份额 69,562,156.64 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 41 页 共 47 页 本报告期期末基金份额总额 300,418,943.68 注：总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2016年 3月 25日发布公告，同意王国斌先生自 2016年 3月 24日 起辞去公司董事长职务，由公司总经理陈光明先生代为履行公司董事长职务。 本报告期本基金管理人于 2016年 6月 16日发布公告，自 2016年 6月 15日起任命饶刚同志 担任基金管理人副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所有限公司。该会计师事务所 自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 42 页 共 47 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东方证券 3 474,519,288.63 40.30% 347,011.96 40.30% - 海通证券 1 369,281,112.07 31.36% 270,055.36 31.36% - 民生证券 1 333,664,075.38 28.34% 244,008.78 28.34% - 中金公司 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 注：1、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增民生证券 1个交易单元。 2、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣 金合计，不单指股票交易佣金。 3、交易单元的选择标准和程序 （1）选择标准 券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣 金收费合理。 （2）选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用 交易单元。 4、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元 的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展 交易单元租用事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - - 683,000,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 43 页 共 47 页 广发证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 上海东方证券资产管理有限公司 关于《上海东方证券资产管理有 限公司关于新增基金高级管理人 员的公告》的更正公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2016年 1月 4日 2 上海东方证券资产管理有限公司 旗下基金 2015年 12月 31日基金 资产净值和基金份额净值公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2016年 1月 4日 3 上海东方证券资产管理有限公司 关于因指数熔断调整旗下部分基 金开放时间的公告 公司网站 2016年 1月 4日 4 上海东方证券资产管理有限公司 关于因指数熔断调整旗下部分基 金开放时间的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016年 1月 5日 5 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票估值 方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2016年 1月 5日 6 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 1月 6日 7 上海东方证券资产管理有限公司 关于因指数熔断调整旗下部分基 金开放时间的公告 公司网站 2016年 1月 7日 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 44 页 共 47 页 8 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票估值 方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2016年 1月 8日 9 上海东方证券资产管理有限公司 关于因指数熔断调整旗下部分基 金开放时间的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2016年 1月 8日 10 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书（更新） （摘要）（2015年第 2号） 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 1月 15日 11 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书（更新） （2015年第 2号） 公司网站 2016年 1月 15日 12 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 1月 20日 13 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金 2015年第4季度报 告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 1月 20日 14 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 2月 3日 15 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金增加珠海盈米 财富管理有限公司为代销机构并 参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2016年 2月 4日 16 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 2月 17日 17 上海东方证券资产管理有限公司 中国证券报、上海证券 2016年 2月 26日 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 45 页 共 47 页 关于旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 报、证券时报、公司网 站 18 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 3月 2日 19 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下东方红产业升级灵活配 置混合型证券投资基金参加平安 银行基金申购、定投费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 3月 4日 20 关于东方红产业升级灵活配置混 合型证券投资基金确定季度对日 区间适用管理费率的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 3月 7日 21 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 上海证券报、中国证券 报、公司网站 2016年 3月 16日 22 上海东方证券资产管理有限公司 关于董事长变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2016年 3月 25日 23 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金 2015年年度报告 （摘要） 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 3月 26日 24 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金 2015年年度报告 公司网站 2016年 3月 26日 25 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 3月 30日 26 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金参加浦发银行 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 2016年 4月 8日 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 46 页 共 47 页 “财智组合”基金申购费率优惠 活动的公告 站 27 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 4月 13日 28 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金 2016年第1季度报 告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 4月 21日 29 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 4月 28日 30 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 5月 11日 31 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 5月 26日 32 关于东方红产业升级灵活配置混 合型证券投资基金确定季度对日 区间适用管理费率的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 6月 6日 33 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 6月 8日 34 上海东方证券资产管理有限公司 关于新增基金高级管理人员的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2016年 6月 16日 35 东方红产业升级灵活配置混合型 证券投资基金继续暂停大额申购 （含定投）业务的公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2016年 6月 22日 东方红产业升级混合 2016 年半年度报告 第 47 页 共 47 页 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、 基金管理人业务资格批件、营业执照。 7、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2016年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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