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| 民生加银岁岁增利债券D(001785) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595827 | ||||||||
| 基金代码 | 001785 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 29 日 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 2 页 共 50 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 2016年 6月 30 日止。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 3 页 共 50 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 4 页 共 50 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 5 页 共 50 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金主代码 000137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 1日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,322,063,793.81份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增利 债券 A 民生加银岁岁增利债 券 C 民生加银岁岁增利 债券 D 下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785 报告期末下属分级基金份 额总额 550,161,349.02份 526,571,444.79 份 245,331,000.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过 积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业 绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对 宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观 层面信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流动性风 险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当 的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期 限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的债券投资组合 管理，做出投资决策。 业绩比较基准 同期一年期定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于 股票型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林海 田青 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 6 页 共 50 页 联系电话 0755-23999888 010-67595096 电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 注册地址 深圳市福田区益田路西、福 中路北新世界商务中心 4201.4202-B.4203-B.4204 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 深圳市福田区益田路西、福 中路北新世界商务中心 4201.4202-B.4203-B.4204 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518026 100033 法定代表人 万青元 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区益田路新世界商务中 心 42楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 民生加银岁岁增利债 券 A 民生加银岁岁增利债 券 C 民生加银岁岁增 利债券 D 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1 日 - 2016年 6月 30 日) 报告期(2016年1月1 日 - 2016年 6月 30 日) 报告期(2016年 1 月 1日 - 2016年 6月 30日) 本期已实现收益 10,416,051.39 8,826,039.20 3,962,227.28 本期利润 10,210,197.14 8,625,252.98 3,872,089.39 加权平均基金份额本期利润 0.0186 0.0164 0.0158 本期加权平均净值利润率 1.73% 1.53% 1.53% 本期基金份额净值增长率 1.69% 1.60% 1.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 7 页 共 50 页 期末可供分配利润 23,375,828.36 20,035,493.31 7,133,162.69 期末可供分配基金份额利润 0.0425 0.0380 0.0291 期末基金资产净值 597,013,729.06 569,500,718.96 255,662,962.12 期末基金份额净值 1.085 1.082 1.042 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 28.05% 26.63% 4.20% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部 分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为 开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银岁岁增利债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.12% 0.08% 0.12% 0.00% 1.00% 0.08% 过去三个月 0.28% 0.13% 0.35% 0.00% -0.07% 0.13% 过去六个月 1.69% 0.13% 0.70% 0.00% 0.99% 0.13% 过去一年 7.87% 0.11% 1.54% 0.00% 6.33% 0.11% 自基金合同 生效起至今 28.05% 0.14% 7.09% 0.01% 20.96% 0.13% 民生加银岁岁增利债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.12% 0.10% 0.12% 0.00% 1.00% 0.10% 过去三个月 0.19% 0.14% 0.35% 0.00% -0.16% 0.14% 过去六个月 1.60% 0.13% 0.70% 0.00% 0.90% 0.13% 过去一年 7.51% 0.11% 1.54% 0.00% 5.97% 0.11% 自基金合同 生效起至今 26.63% 0.14% 7.09% 0.01% 19.54% 0.13% 民生加银岁岁增利债券 D 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 8 页 共 50 页 长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 收益率标准差 ④ 过去一个月 1.07% 0.09% 0.12% 0.00% 0.95% 0.09% 过去三个月 0.19% 0.13% 0.35% 0.00% -0.16% 0.13% 过去六个月 1.56% 0.13% 0.70% 0.00% 0.86% 0.13% 过去一年 4.20% 0.11% 1.30% 0.01% 2.90% 0.10% 自基金合同 生效起至今 4.20% 0.11% 1.30% 0.01% 2.90% 0.10% 注：业绩比较基准=同期一年期定期存款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 9 页 共 50 页 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 10 页 共 50 页 注：本基金合同于 2013年 8 月 1日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。本基金 自 2015年 8月 17日起，增加民生加银岁岁增利 D类基金份额类别，增加基金份额类别后，本基 金将分设 A类、C类、D类三类基金份额。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合 同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇 家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187号文批准，于 2008年 11月 3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至 3亿元人民 币。 截至 2016年 6月 30日，公司共管理 29只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 11 页 共 50 页 加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业 混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券 型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放 债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投 资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基 金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优 选股票型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银研究精选灵活 配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新收益债券 型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投 资基金、民生加银鑫瑞债券型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曹晋文 民生加银岁岁增利 债券、民生加银现 金宝货币的基金经 理 2015年 8 月 11日 - 11年 人民大学统计学硕士，获得 注册会计师资格证书，曾就 职于信诚人寿保险有限公 司，担任投资经理一职。2014 年 3月加入民生加银基金管 理有限公司，担任基金经理 助理一职。 杨林耘 民生加银增强收益 债券、民生加银信 用双利债券、民生 加银平稳增利、民 生加银转债优选、 民生加银平稳添利 债券、民生加银现 金宝货币、民生加 银新动力混合、民 生加银新战略混 合、民生加银新收 益债券的基金经 理；固定收益部总 监 2014年 8 月 20日 2016年 1 月 11日 22年 曾任东方基金基金经理 （2008年-2013年），中国外 贸信托高级投资经理、部门 副总经理，泰康人寿投资部 高级投资经理，武汉融利期 货首席交易员、研究部副经 理。自 2013 年 10月加盟民 生加银基金管理有限公司。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 12 页 共 50 页 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，宏观经济在房地产和基建带动下整体表现为企稳反弹。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 13 页 共 50 页 1 季度，宏观经济企稳反弹。大宗商品价格触底反弹，工业品价格指数 PPI 同比企稳；消费 品价格指数快速反弹至 2.3%；房地产销售面积同比大幅反弹至 28.2%，叠加一线和部分二线城市 房价大幅增长，房地产投资扭转下行趋势，同比增速反弹至 3%。中采 PMI指数上行突破 50，新订 单和生产指数都位于 50 以上。货币供应量 M1、M2 保持高位，人民币新增贷款规模高位平稳，贷 款结构趋好。 2 季度，宏观经济弱势企稳。工业品价格指数 PPI 环比同比均持续回升；消费品价格指数稳 定在 2.0%附近；房地产销售面积和销售金额同比继续反弹，房地产投资同比增速反弹至 7%。中采 PMI 指数持续位于 50以上，经济增长小幅扩张。人民币新增贷款规模高位波动，贷款结构较好。 工业增加值累计同比增速比 1季度持续小幅回升。 货币政策上半年保持平稳，公开市场操作利率继续持平，并加大公开市场操作频率和力度降 低资金面波动，银行间资金价格 1季度波动大，但 2 季度逐步趋于平稳。 债券市场上半年大幅震荡，整体震荡上涨。1 季度债券价格快速上涨，收益率震荡下行；2 季度债券市场先抑后扬。其中 4 月份在经济基本面好转、信用风险密集爆发的多重利空因素影响 下，收益率曲线大幅上行；5月份后信用风险阶段性降低，6月份英国脱欧等导致避险情绪升温， 叠加经济金融数据冲高回落，收益率曲线全面下行。 民生加银岁岁增利债券上半年投资加大杠杆，加长久期，通过对利率债的波段操作以及长久 期信用债的持有获取了较好的资本利得。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 6月 30日，本基金 A份额净值为 1.085元，本报告期内 A份额净值增长率为 1.69%， 同期业绩比较基准收益率为 0.70%。本基金 C 份额净值为 1.082 元，本报告期内 C 份额净值增长 率为 1.60%，同期业绩比较基准收益率为 0.70%。本基金 D 份额净值为 1.042 元, 本报告期内 D 份额净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 0.70% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，本基金认为宏观经济将面临下行压力。房地产销售增速预计将延续高位回落的 趋势，制造业投资在产能过剩大背景下预计仍将保持弱势而没有明显起色，基建投资托而不举。 消费者物价指数可能会有波动，但猪肉价格下半年上涨动力将减弱，同比涨幅降低也将弱化通胀 压力。 货币政策预计相比上半年会有适度宽松，但力度和节奏具有一定不确定性。外汇持续流出对 基础货币造成的收缩需要央行通过将准实现对冲，上半年银行间货币市场资金脉冲性波动意味着 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 14 页 共 50 页 银行间资金处于相对平衡。若下半年汇率相对稳定、房地产销售高位回落、物价稳定，货币政策 降准的条件将更加充分。 综合来看，本基金对下半年债券市场偏乐观。但由于收益率已经位于历史低位，资金尚不习 惯，市场心态会比较小心谨慎，使得一旦遇到不利因素，投机性资金会快速撤离，市场宽幅震荡 的概率较大。投资策略上，本基金将积极把握市场波动机会，加大波段操作力度；利率债和中高 等级信用债是我们重点关注的品种。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建 立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总 监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责 人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公 司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值 流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行 利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 15 页 共 50 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 100,711,659.24 3,619,558.50 结算备付金 59,721,409.35 8,270,069.72 存出保证金 20,479.71 3,494.77 交易性金融资产 6.4.7.2 1,655,412,700.00 2,120,419,107.70 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,655,412,700.00 2,120,419,107.70 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 贵金属投资 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 60,082,675.98 - 应收利息 6.4.7.5 38,036,117.31 18,751,397.91 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,913,985,041.59 2,151,063,628.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 16 页 共 50 页 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 490,000,000.00 749,999,155.00 应付证券清算款 520,193.02 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 694,346.00 706,190.63 应付托管费 231,448.67 235,396.89 应付销售服务费 268,597.38 273,407.99 应付交易费用 6.4.7.7 8,511.02 31,362.98 应交税费 - - 应付利息 - 98,244.48 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 84,535.36 250,000.00 负债合计 491,807,631.45 751,593,757.97 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,322,063,793.81 1,322,063,793.81 未分配利润 6.4.7.10 100,113,616.33 77,406,076.82 所有者权益合计 1,422,177,410.14 1,399,469,870.63 负债和所有者权益总计 1,913,985,041.59 2,151,063,628.60 注：报告截止日 2016年 6月 30日，基金份额总额 1,322,063,793.81 份，其中民生加银岁岁增利 定期开放债券型证券投资基金 A类份额净值人民币 1.085元，份额总额 550,161,349.02份；民生 加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 C 类份额净值人民币 1.082 元，份额总额 526,571,444.79 份；民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 D 类份额净值人民币 1.042 元，份额总额 245,331,000.00份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 本报告期： 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 一、收入 37,260,666.43 7,729,411.89 1.利息收入 32,701,709.10 4,644,107.88 其中：存款利息收入 6.4.7.11 181,015.48 54,085.23 债券利息收入 32,443,545.10 4,563,013.10 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 77,148.52 27,009.55 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 17 页 共 50 页 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,055,735.69 2,327,078.89 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 5,055,735.69 2,327,078.89 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -496,778.36 758,225.12 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 14,553,126.92 1,837,856.79 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,197,386.75 356,269.86 2．托管费 6.4.10.2.2 1,399,128.90 118,756.64 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,624,262.39 210,941.53 4．交易费用 6.4.7.19 14,286.97 1,496.78 5．利息支出 7,195,653.26 1,059,842.04 其中：卖出回购金融资产支出 7,195,653.26 1,059,842.04 6．其他费用 6.4.7.20 122,408.65 90,549.94 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 22,707,539.51 5,891,555.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 22,707,539.51 5,891,555.10 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,322,063,793.81 77,406,076.82 1,399,469,870.63 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 22,707,539.51 22,707,539.51 三、本期基金份额交易 - - - 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 18 页 共 50 页 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,322,063,793.81 100,113,616.33 1,422,177,410.14 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 108,284,475.85 8,588,168.10 116,872,643.95 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 5,891,555.10 5,891,555.10 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 108,284,475.85 14,479,723.20 122,764,199.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______吴剑飞______ ______周吉人______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 19 页 共 50 页 管理委员会(以下简称“中国证监会”)监许可[2013]291 号文《关于核准民生加银岁岁增利定期 开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由民生加银基金管理有限公司作为发起人向社会 公开募集，基金合同于 2013 年 8 月 1 日生效，首次设立募集规模为 2,113,035,853.41 份基金份 额，其中认购资金利息折合 859,240.01份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本 基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”）。 根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《民生加银岁岁增利定 期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，以及基金管理人于 2015 年 8 月 13 日发布 的《关于民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金增加 D 类基金份额并修改基金合同》的 公告，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的称为 A 类；从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购/申购费用的，称为 C类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用并且 在指定电子交易平台办理申购、赎回等业务的，称为 D 类。本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分 别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别 计算基金份额净值。根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况 下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调低现有基金 份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露 办法》的规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企 业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政 府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其它固 定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。本基金是纯债券型基金，不通过任何方式投资股票、权证和可 转换公司债券(不含分离交易的可转换公司债券)。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产 比例不低于 80%，但在开放期前三个月和后三个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在 开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭 期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：同期一年期定期存款利率(税后)。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 20 页 共 50 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会 计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本期未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)主要税项说明 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财 税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证 券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干 优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相 关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 21 页 共 50 页 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为 缴纳增值税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 券收入免征增值税。 (e)对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得， 暂免征收所得税。 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上 市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债 券的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市 公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时，不再 扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业 所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 100,711,659.24 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 100,711,659.24 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 22 页 共 50 页 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 775,357,931.08 783,870,900.00 8,512,968.92 银行间市场 857,198,652.19 871,541,800.00 14,343,147.81 合计 1,632,556,583.27 1,655,412,700.00 22,856,116.73 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,632,556,583.27 1,655,412,700.00 22,856,116.73 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 3,105.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,034.86 应收债券利息 38,024,967.65 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9.20 合计 38,036,117.31 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 23 页 共 50 页 6.4.7.6 其他资产 本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 8,511.02 合计 8,511.02 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费 34,809.32 预提信息披露费 49,726.04 合计 84,535.36 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银岁岁增利债券 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 550,161,349.02 550,161,349.02 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 550,161,349.02 550,161,349.02 金额单位：人民币元 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 24 页 共 50 页 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 526,571,444.79 526,571,444.79 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 526,571,444.79 526,571,444.79 金额单位：人民币元 民生加银岁岁增利债券 D 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 245,331,000.00 245,331,000.00 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 245,331,000.00 245,331,000.00 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 民生加银岁岁增利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,959,776.97 23,682,405.93 36,642,182.90 本期利润 10,416,051.39 -205,854.25 10210197.14 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 23,375,828.36 23,476,551.68 46,852,380.04 民生加银岁岁增利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 25 页 共 50 页 上年度末 11,209,454.11 23,094,567.08 34,304,021.19 本期利润 8,826,039.20 -200,786.22 8,625,252.98 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 20,035,493.31 22,893,780.86 42,929,274.17 民生加银岁岁增利债券 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,170,935.41 3,288,937.32 6,459,872.73 本期利润 3,962,227.28 -90,137.89 3,872,089.39 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 7,133,162.69 3,198,799.43 10,331,962.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 44,321.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 136,367.07 其他 327.25 合计 181,015.48 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金于本期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 26 页 共 50 页 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 1,684,243,205.08 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,647,572,229.29 减：应收利息总额 31,615,240.10 买卖债券差价收入 5,055,735.69 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金于本期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -496,778.36 ——股票投资 - ——债券投资 -496,778.36 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -496,778.36 6.4.7.18 其他收入 本基金于本期无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 27 页 共 50 页 交易所市场交易费用 3,116.97 银行间市场交易费用 11,170.00 合计 14,286.97 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 49,726.04 债券账户维护费 18,000.00 银行费用 19,073.29 其他费用 800.00 合计 122,408.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 1）本基金于 2016年 8月 24日对本基金 A类份额持有人按每 10份基金份额分配人民币 0.59 元进行分红，C 类份额持有人按每 10 份基金份额分配人民币 0.54 元进行分红。本基金 A 类基金 现金形式发放总额人民币 32,459,520.13 元，C 类基金现金形式发放总额人民币 28,434,858.75 元，实际分配收益合计人民币 60,894,378.88元。 2）除上述事项外，截至本财务报表批准日，本基金并无其他需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司（“民生加银 基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司（“中国民生 基金管理人的中方投资者、基金销售机构 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 28 页 共 50 页 银行”） 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金在本期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 应支付关联方的佣金 本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,197,386.75 356,269.86 其中：支付销售机构的客 户维护费 430,104.44 51,644.96 注：支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,399,128.90 118,756.64 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 务费的 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 29 页 共 50 页 各关联方名 称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银岁岁增利 债券 A 民生加银岁岁增利 债券 C 民生加银岁岁增 利债券 D 合计 中国建设银 行 - 13,926.29 - 13,926.29 中国民生银 行 - 1,091,516.54 - 1,091,516.54 民生加银基 金公司 - 2,171.51 503,250.14 505,421.65 合计 - 1,107,614.34 503,250.14 1,610,864.48 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银岁岁增利 债券 A 民生加银岁岁增利 债券 C 民生加银岁岁增 利债券 D 合计 中国建设银 行 - 2,190.88 - 2,190.88 中国民生银 行 - 208,558.03 - 208,558.03 民生加银基 金公司 - 37.44 - 37.44 合计 - 210,786.35 - 210,786.35 注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。计算公式为： A类份额：不收取销售服务费 C类份额：日销售服务费=前一日 C类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数 D类份额：日销售服务费=前一日 D类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 30 页 共 50 页 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 100,711,659.24 44,321.16 306,366.34 5,140.54 注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算备付金，于 2016 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 59,721,409.35 元。(2015 年 12月 31日：人民币 8,270,069.72 元) 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于 2016年 6月 30日，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2016年 6月 30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 490,000,000.00 元，于 2016年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定 的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 31 页 共 50 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人制定了 政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠 的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责 制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在 管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部 控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负 责，并向总经理汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风 险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 32 页 共 50 页 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 - 150,525,000.00 A-1以下 - - 未评级 - 150,565,000.00 合计 - 301,090,000.00 注：未评级债券为超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA 825,126,900.00 650,466,900.00 AAA以下 706,505,800.00 1,049,064,727.70 未评级 123,780,000.00 119,797,480.00 合计 1,655,412,700.00 1,819,329,107.70 注：未评级债券为政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制， 对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现 周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统 性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，除附注年末本基金持有的流通受限证券中列示的部分基金资产流通暂时受限 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 33 页 共 50 页 制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测 表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有人的沟通，及时揭示 可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中 设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息(除 卖出回购金融资产款余额中有人民币 490,000,000.00 元将在一个月以内到期且计息外)，可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投 资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2016 年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 34 页 共 50 页 资产 银行 存款 100,711,659.24 - - - - - 100,711,659.24 结算 备付 金 59,721,409.35 - - - - - 59,721,409.35 存出 保证 金 20,479.71 - - - - - 20,479.71 交易 性金 融资 产 - - - 1,471,552,900.00 183,859,800.00 - 1,655,412,700.00 应收 证券 清算 款 - - - - - 60,082,675.98 60,082,675.98 应收 利息 - - - - - 38,036,117.31 38,036,117.31 资产 总计 160,453,548.30 - - 1,471,552,900.00 183,859,800.00 98,118,793.29 1,913,985,041.59 负债 卖出 回购 金融 资产 款 490,000,000.00 - - - - - 490,000,000.00 应付 证券 清算 款 - - - - - 520,193.02 520,193.02 应付 管理 人报 酬 - - - - - 694,346.00 694,346.00 应付 托管 费 - - - - - 231,448.67 231,448.67 应付 销售 服务 费 - - - - - 268,597.38 268,597.38 应付 交易 - - - - - 8,511.02 8,511.02 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 35 页 共 50 页 费用 其他 负债 - - - - - 84,535.36 84,535.36 负债 总计 490,000,000.00 - - - - 1,807,631.45 491,807,631.45 利率 敏感 度缺 口 -329,546,451.70 - - 1,471,552,900.00 183,859,800.00 96,311,161.84 1,422,177,410.14 上年 度末 2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行 存款 3,619,558.50 - - - - - 3,619,558.50 结算 备付 金 8,270,069.72 - - - - - 8,270,069.72 存出 保证 金 3,494.77 - - - - - 3,494.77 交易 性金 融资 产 4,800,480.00 50,135,000.00 267,888,187.70 1,614,995,440.00 182,600,000.00 - 2,120,419,107.70 应收 利息 - - - - - 18,751,397.91 18,751,397.91 资产 总计 16,693,602.99 50,135,000.00 267,888,187.70 1,614,995,440.00 182,600,000.00 18,751,397.91 2,151,063,628.60 负债 卖出 回购 金融 资产 款 749,999,155.00 - - - - - 749,999,155.00 应付 管理 人报 酬 - - - - - 706,190.63 706,190.63 应付 托管 - - - - - 235,396.89 235,396.89 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 36 页 共 50 页 费 应付 销售 服务 费 - - - - - 273,407.99 273,407.99 应付 交易 费用 - - - - - 31,362.98 31,362.98 应付 利息 - - - - - 98,244.48 98,244.48 其他 负债 - - - - - 250,000.00 250,000.00 负债 总计 749,999,155.00 - - - - 1,594,602.97 751,593,757.97 利 率 敏 感 度 缺 口 -733,305,552.01 50,135,000.00 267,888,187.70 1,614,995,440.00 182,600,000.00 17,156,794.94 1,399,469,870.63 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31 日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 18,418,547.57 20,912,796.32 2.市场利率上升 25 个基点 -18,125,382.98 -20,576,905.27 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于协议存款、定期存款、交易所及银 行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他价格风险。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 37 页 共 50 页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值计量 (a)公允价值计量的层次 本基金在资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值 信息及其公允价值计量的层次如下： 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第二层次的余额为人民币 1,655,412,700.00元，无划分为第一层次和第三层次余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (b)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的 变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确 定相关证券公允价值的层次。 本报告期本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变 更。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 本基金本期末及上年度末均无非持续的以公允价值计量的金融工具。 (2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 38 页 共 50 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,655,412,700.00 86.49 其中：债券 1,655,412,700.00 86.49 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 160,433,068.59 8.38 7 其他各项资产 98,139,273.00 5.13 8 合计 1,913,985,041.59 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 123,780,000.00 8.70 其中：政策性金融债 123,780,000.00 8.70 4 企业债券 792,355,700.00 55.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 739,277,000.00 51.98 7 可转债（可交换债） - - 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 39 页 共 50 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,655,412,700.00 116.40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150218 15国开 18 1,200,000 123,780,000.00 8.70 2 122485 15厦住宅 1,000,000 100,080,000.00 7.04 3 101552037 15中油股 MTN002 950,000 97,641,000.00 6.87 4 101554072 15宝钢 MTN001 900,000 90,936,000.00 6.39 5 112004 08中粮债 510,000 53,952,900.00 3.79 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 40 页 共 50 页 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,479.71 2 应收证券清算款 60,082,675.98 3 应收股利 - 4 应收利息 38,036,117.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 98,139,273.00 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 41 页 共 50 页 别 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 民生加 银岁岁 增利债 券 A 2,453 224,281.02 130,482,092.62 23.72% 419,679,256.40 76.28% 民生加 银岁岁 增利债 券 C 3,289 160,100.77 400,004.17 0.08% 526,171,440.62 99.92% 民生加 银岁岁 增利债 券 D 3,956 62,014.91 - - 245,331,000.00 100.00% 合计 9,698 136,323.34 130,882,096.79 9.90% 1,191,181,697.02 90.10% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 民生加银岁岁增利债 券 A 0.00 0.0000% 民生加银岁岁增利债 券 C 2,001.38 0.0004% 民生加银岁岁增利债 券 D 0.00 0.0000% 合计 2,001.38 0.0002% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 民生加银岁岁增利债 券 A 0 民生加银岁岁增利债 券 C 0 民生加银岁岁增利债 券 D 0 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 42 页 共 50 页 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 民生加银岁岁增利债 券 A 0 民生加银岁岁增利债 券 C 0 民生加银岁岁增利债 券 D 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银岁岁增利债 券 A 民生加银岁岁增利 债券 C 民生加银岁岁增 利债券 D 基金合同生效日（2013 年 8 月 1 日） 基金份额总额 183,256,960.41 1,929,778,893.00 - 本报告期期初基金份额总额 550,161,349.02 526,571,444.79 245,331,000.00 本报告期基金总申购份额 - - - 减:本报告期基金总赎回份额 - - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 550,161,349.02 526,571,444.79 245,331,000.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年 3月 16日，本基金管理人发布公告，解聘张力女士副总经理职务。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 43 页 共 50 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国国际金融 股份有限公司 2 - - - - - 方正证券股份 有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 2 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 2 - - - - - 长江证券股份 有限公司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 2 - - - - - 兴业证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 44 页 共 50 页 中信建投证券 股份有限公司 2 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 中泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 广发证券股份 有限公司 1 - - - - - 光大证券股份 有限公司 1 - - - - - 英大证券有限 责任公司 1 - - - - - 平安证券有限 责任公司 1 - - - - - 民生证券股份 有限公司 1 - - - - - 国联证券股份 有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 2 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 安信证券股份 有限公司 2 - - - - - 东兴证券股份 有限公司 1 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中国国际金融 169,632,847.10 36.02% - - - - 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 45 页 共 50 页 股份有限公司 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 68,925,506.29 14.64% 15,586,800,000.00 79.85% - - 招商证券股份 有限公司 157,239,739.29 33.39% - - - - 中国银河证券 股份有限公司 19,766,088.26 4.20% 3,934,179,000.00 20.15% - - 长江证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份 有限公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 广发证券股份 有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 英大证券有限 责任公司 - - - - - - 平安证券有限 责任公司 - - - - - - 民生证券股份 有限公司 - - - - - - 国联证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 安信证券股份 - - - - - - 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 46 页 共 50 页 有限公司 东兴证券股份 有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 海通证券股份 有限公司 55,339,767.81 11.75% - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格， 具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并 能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商 评价表》； ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面 的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知 托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备 工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 47 页 共 50 页 ③本基金本期取消东海证券股份有限公司交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银基金管理有限公司旗下 基金 2015年 12月 31日基金资产 净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 4日 2 民生加银基金管理有限公司由于 交易所发生不可恢复熔断调整旗 下部分基金开放时间的公告 公司网站 2016年 1月 5日 3 民生加银基金管理有限公司基金 经理变更公告 上海证券报、公司网 站 2016年 1月 12日 4 民生加银岁岁增利定期开放债券 型证券投资基金 2015年第4季度 报告 上海证券报、公司网 站 2016年 1月 21日 5 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司为 代销机构并开通基金定期定额投 资和转换业务、同时参加申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 28日 6 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加中信建 投证券股份有限公司为代销机构 并开通基金定期定额投资和转换 业务、同时参加申购费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 3月 3日 7 民生加银岁岁增利定期开放债券 型证券投资基金更新招募说明书 及摘要（2016年第 1号） 上海证券报、公司网 站 2016年 3月 10日 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 48 页 共 50 页 8 民生加银基金管理有限公司关于 副总经理变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 16日 9 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金参加深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 1日 10 民生加银基金管理有限公司关于 调整通过招行银行借记卡在网上 直销系统中办理业务的费率优惠 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 6日 11 民生加银岁岁增利定期开放债券 型证券投资基金 2016年第1季度 报告 上海证券报、公司网 站 2016年 4月 20日 12 民生加银基金管理有限公司关于 公司董事、监事、高级管理人员 以及其他从业人员在子公司兼任 职务及领薪情况的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 25日 13 民生加银基金管理有限公司关于 再次提请投资者及时更新已过期 身份证件或者身份证明文件的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 25日 14 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分已开通转换业务的开放 式基金参加基金转换费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 31日 15 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加北京广 源达信投资管理有限公司为代销 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 15日 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 49 页 共 50 页 机构并开通基金定期定额投资和 转换业务、同时参加费率优惠活 动的公告 16 民生加银基金管理有限公司关于 调整开户证件类型的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 23日 17 民生加银基金管理有限公司关于 调整开户证件类型的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 27日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1中国证监会核准基金募集的文件； 2《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 3《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 4《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5 法律意见书； 6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 民生加银岁岁增利债券 2016 年半年度报告 第 50 页 共 50 页 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2016 年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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