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| 大摩新机遇混合(001348) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595312 | ||||||||
| 基金代码 | 001348 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩新机遇混合 基金主代码 001348 交易代码 001348 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月24日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 83,105,548.63份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金采取主动管理的投资策略，在严控风险的基础上，力争为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金为灵活配置混合型基金，根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 1）股票投资策略 在行业选择中，本基金将根据宏观经济产业结构变化趋势、技术发展方向、社会经济人口变化趋势等变化，动态分析行业发展所处阶段，筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业；本基金也将根据经济周期、上下游行业联动关系等，选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业。 在个股选择中，本基金“自下而上”精选个股，通过定性和定量相结合的方法，依据稳健投资原则，在A股市场中精选优质个股，构建股票组合。定性分析主要包括对公司战略定位、所处产业受国家产业政策的影响、公司的盈利模式、公司竞争力分析、盈利能力、公司治理结构、股东方面的支持等方面的分析，选择未来具有广阔成长空间且具有可持续竞争优势的上市公司。定量分析主要是通过定量分析工具以判断上市公司的估值高低，具体方法包括PE、PB、PEG、PS等相对估值方法，以及企业自由现金流折现、股息折现模型等绝对估值方法。 2）衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定，合理利用股指期货、权证等衍生工具，充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。 3）债券投资策略 本基金对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，长期来看其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 罗菲菲 联系电话 (0755) 88318883 010-58560666 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-8888-668 95568 传真 (0755) 82990384 010-58560798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座17层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -7,068,551.85 本期利润 -10,862,334.19 加权平均基金份额本期利润 -0.1287 本期基金份额净值增长率 -11.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0227 期末基金资产净值 85,777,446.00 期末基金份额净值 1.032 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.58% 0.85% -0.05% 0.49% 2.63% 0.36% 过去三个月 0.39% 1.04% -0.40% 0.50% 0.79% 0.54% 过去六个月 -11.34% 1.71% 0.22% 0.36% -11.56% 1.35% 过去一年 3.41% 1.49% 1.61% 0.25% 1.80% 1.24% 自基金合同生效起至今 3.20% 1.48% 1.67% 0.25% 1.53% 1.23% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年6月24日正式生效，按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 2、自2016年4月1日起，本基金的业绩基准由原来的“中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+1%”变更为“沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%”。上述事项已于2016年3月28日在指定媒体上公告。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2016年6月30日，公司旗下共管理二十三只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周宁 基金投资部副总监、基金经理 2015年6月24日 - 8 首都经济贸易大学会计学硕士。曾任东兴证券股份有限公司行业研究员。2010年9月加入本公司，历任研究员、基金经理助理。2014年12月至2016年7月任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2015年6月至2016年7月任本基金基金经理，2015年11月至2016年7月担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效日；根据本公司决议，自2016年7月16日起，周宁先生不再担任本基金基金经理，孙海波先生自该日起担任本基金基金经理，本公司已于2016年7月16日披露有关变更事项。 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有14次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金基于“自上而下”对股票资产的前景进行评估，坚持大类资产配置策略优先原则，制定各阶段股票资产的配置比例，同时依托于“自下而上”精选个股，择优配置个股标的。年初市场开局不利，个股平均跌幅一度达到近三成，受此影响基金净值普遍明显回落。本基金坚持大类资产配置策略优先原则，基于对证券市场形势的综合研判，在季度初期果断降低股票配置比例，较大程度上化解了一季度中期市场的大幅波动对本基金净值造成的冲击。一季度后期，基于对市场风险基本得以释放的判断，本基金加大了对优质标的配置力度。与此同时，本基金审慎评估了重点持仓个股的前景空间，着力于继续优化持仓结构，加大对未来业绩确定性和估值相对优势的要求。二季度，受国内外系列风险事件冲击，市场主要指数均以横盘震荡、消化风险为主。期间，本基金紧密跟踪市场形势变化，适时调整基金股票资产配置比例，同时优化个股持仓结构。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.032元，累计份额净值为1.032元，基金份额净值增长率为-11.34%，同期业绩比较基准收益率为0.22%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，综观世界政治经济形势，中国仍然是最具吸引力的新兴市场国家，这也意味着国内的长期国债收益率仍有下行空间，国内的货币财政等各项宏观以及产业政策仍有较大腾挪余地。然而在总需求不振的情形下，风险偏好降低、追求确定性成为投资者的首选，这使得市场呈现整体区间震荡、结构性行情和板块轮动共生的特点。本基金将继续坚持大类资产配置策略优先原则，“自上而下”对大类资产前景进行评估并制定配置策略，充分发挥本基金的灵活配置优势，为投资者寻求稳健收益。在个股选择方面更多考虑公司ROE提升的方式以及成长空间，同时更加关注业绩的确定性和估值的安全边际。对同时满足上述条件的公司我们将采取集中持仓、买入持有策略；对新兴产业龙头公司，鉴于其估值普遍偏高，我们将结合市场风险偏好的波动采取波段操作的策略。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金管理人—摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 30,112,860.17 6,575,004.85 结算备付金 1,475,110.21 1,421,707.16 存出保证金 532,385.00 300,738.09 交易性金融资产 61,483,273.20 83,635,954.20 其中：股票投资 61,483,273.20 83,635,954.20 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 8,493,876.24 应收利息 8,369.13 4,596.42 应收股利 - - 应收申购款 - 1,126,484.09 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 93,611,997.71 101,558,361.05 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,382,797.10 - 应付赎回款 537,681.97 4,587,501.96 应付管理人报酬 84,432.66 90,007.83 应付托管费 17,590.15 18,751.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 697,627.92 775,283.15 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 114,421.91 48,047.73 负债合计 7,834,551.71 5,519,592.31 所有者权益： 实收基金 83,105,548.63 82,539,934.60 未分配利润 2,671,897.37 13,498,834.14 所有者权益合计 85,777,446.00 96,038,768.74 负债和所有者权益总计 93,611,997.71 101,558,361.05 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.032元，基金份额总额83,105,548.63份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 一、收入 -7,438,141.65 -381,852.27 1.利息收入 172,579.08 111,050.50 其中：存款利息收入 168,490.86 111,050.50 债券利息收入 4,088.22 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,841,581.60 - 其中：股票投资收益 -4,011,461.29 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -452.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 170,331.69 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,793,782.34 -492,902.77 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 24,643.21 - 减：二、费用 3,424,192.54 108,234.62 1．管理人报酬 497,708.59 60,705.35 2．托管费 103,689.26 12,646.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,743,943.26 30,250.89 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 78,851.43 4,631.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,862,334.19 -490,086.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,862,334.19 -490,086.89 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 82,539,934.60 13,498,834.14 96,038,768.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -10,862,334.19 -10,862,334.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 565,614.03 35,397.42 601,011.45 其中：1.基金申购款 11,900,947.33 158,357.35 12,059,304.68 2.基金赎回款 -11,335,333.30 -122,959.93 -11,458,293.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 83,105,548.63 2,671,897.37 85,777,446.00 项目 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -490,086.89 -490,086.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 308,734,778.63 - 308,734,778.63 其中：1.基金申购款 308,734,778.63 - 308,734,778.63 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 308,734,778.63 -490,086.89 308,244,691.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第884号《关于准予摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币308,651,847.44元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第799号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为308,734,778.63份基金份额，其中认购资金利息折合82,931.19份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券，债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合范围为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。自基金合同生效日至2016年3月31日止期间，本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+1%。根据本基金的基金管理人于2016年3月28日发布的《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自2016年4月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须作说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 497,708.59 60,705.35 其中：支付销售机构的客户维护费 208,263.74 19,543.00 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 103,689.26 12,646.94 注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 30,112,860.17 151,900.81 43,470,409.27 44,050.48 注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603398 邦宝益智 2016年6月28日 重大事项 36.94 2016年7月8日 39.00 47,000 1,708,688.00 1,736,180.00 - 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为59,747,093.20元，属于第二层次的余额为1,736,180.00元，无属于第三层次的余额（2015年12月31日：第一层次79,871,875.20元，第二层次3,764,079.00元，无第三层次）。于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2015年12月31日：同)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 61,483,273.20 65.68 其中：股票 61,483,273.20 65.68 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 31,587,970.38 33.74 7 其他各项资产 540,754.13 0.58 8 合计 93,611,997.71 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 51,753,166.20 60.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,615,253.00 3.05 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,819,000.00 3.29 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,729,740.00 2.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,566,114.00 2.99 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 61,483,273.20 71.68 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000910 大亚科技 400,000 6,180,000.00 7.20 2 600559 老白干酒 150,000 3,594,000.00 4.19 3 600884 杉杉股份 196,200 3,376,602.00 3.94 4 000596 古井贡酒 70,316 3,371,652.20 3.93 5 603898 好莱客 108,000 3,357,720.00 3.91 6 002450 康得新 193,000 3,300,300.00 3.85 7 600197 伊力特 200,000 3,008,000.00 3.51 8 002510 天汽模 345,400 2,873,728.00 3.35 9 600476 湘邮科技 100,000 2,819,000.00 3.29 10 002664 信质电机 80,000 2,721,600.00 3.17 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002662 京威股份 34,415,639.69 35.84 2 000910 大亚科技 27,517,580.69 28.65 3 002183 怡 亚 通 26,671,645.99 27.77 4 002488 金固股份 22,284,727.48 23.20 5 002123 荣信股份 16,368,003.38 17.04 6 600559 老白干酒 14,970,331.04 15.59 7 600702 沱牌舍得 14,274,394.28 14.86 8 002450 康得新 14,079,225.32 14.66 9 600547 山东黄金 13,823,592.78 14.39 10 300100 双林股份 12,439,350.58 12.95 11 000860 顺鑫农业 11,845,466.05 12.33 12 600750 江中药业 11,262,484.16 11.73 13 002271 东方雨虹 11,183,185.48 11.64 14 600476 湘邮科技 10,863,954.08 11.31 15 000800 一汽轿车 10,296,787.08 10.72 16 002006 精功科技 10,158,960.40 10.58 17 002466 天齐锂业 9,926,028.00 10.34 18 000662 天夏智慧 9,902,467.72 10.31 19 002177 御银股份 9,115,084.37 9.49 20 002467 二六三 8,922,730.75 9.29 21 000666 经纬纺机 8,812,016.72 9.18 22 002462 嘉事堂 8,750,400.00 9.11 23 600884 杉杉股份 8,544,197.67 8.90 24 601233 桐昆股份 8,498,460.00 8.85 25 600594 益佰制药 8,486,583.25 8.84 26 300367 东方网力 7,890,246.57 8.22 27 002229 鸿博股份 7,864,023.15 8.19 28 002557 洽洽食品 7,395,856.86 7.70 29 002007 华兰生物 7,084,969.94 7.38 30 600115 东方航空 6,759,706.00 7.04 31 300036 超图软件 6,555,249.63 6.83 32 603398 邦宝益智 6,525,236.00 6.79 33 300033 同花顺 6,344,252.65 6.61 34 000028 国药一致 6,258,895.15 6.52 35 002630 华西能源 6,182,921.20 6.44 36 002664 信质电机 6,144,077.32 6.40 37 600622 嘉宝集团 6,133,503.50 6.39 38 002155 湖南黄金 6,051,968.16 6.30 39 002301 齐心集团 6,026,882.00 6.28 40 600028 中国石化 5,971,080.00 6.22 41 603898 好莱客 5,813,720.35 6.05 42 002308 威创股份 5,780,023.32 6.02 43 002673 西部证券 5,767,706.00 6.01 44 600029 南方航空 5,762,727.32 6.00 45 002510 天汽模 5,723,465.70 5.96 46 600730 中国高科 5,676,641.00 5.91 47 300275 梅安森 5,576,533.00 5.81 48 002126 银轮股份 5,551,628.00 5.78 49 002394 联发股份 5,526,868.19 5.75 50 601198 东兴证券 5,222,927.00 5.44 51 002124 天邦股份 5,194,436.00 5.41 52 600850 华东电脑 5,193,602.01 5.41 53 000596 古井贡酒 5,169,989.17 5.38 54 002108 沧州明珠 5,096,498.15 5.31 55 300231 银信科技 5,065,160.00 5.27 56 000807 云铝股份 5,042,926.00 5.25 57 300078 思创医惠 5,037,870.22 5.25 58 600987 航民股份 5,010,364.06 5.22 59 600395 盘江股份 4,904,235.00 5.11 60 000547 航天发展 4,870,173.63 5.07 61 000513 丽珠集团 4,822,866.20 5.02 62 601069 西部黄金 4,794,359.00 4.99 63 000678 襄阳轴承 4,771,350.78 4.97 64 300155 安居宝 4,724,229.00 4.92 65 002247 帝龙新材 4,706,572.00 4.90 66 002609 捷顺科技 4,559,056.22 4.75 67 600369 西南证券 4,328,754.00 4.51 68 002152 广电运通 4,230,586.58 4.41 69 002191 劲嘉股份 4,113,455.28 4.28 70 000998 隆平高科 4,029,853.00 4.20 71 600006 东风汽车 3,898,745.00 4.06 72 000848 承德露露 3,686,353.00 3.84 73 600688 上海石化 3,588,009.00 3.74 74 000488 晨鸣纸业 3,515,348.62 3.66 75 002038 双鹭药业 3,468,109.00 3.61 76 601211 国泰君安 3,446,640.50 3.59 77 000750 国海证券 3,445,705.50 3.59 78 002053 云南盐化 3,443,401.28 3.59 79 600759 洲际油气 3,433,956.78 3.58 80 000430 张家界 3,429,925.00 3.57 81 002009 天奇股份 3,422,769.56 3.56 82 002719 麦趣尔 3,418,139.00 3.56 83 002091 江苏国泰 3,410,199.00 3.55 84 601390 中国中铁 3,392,393.00 3.53 85 000568 泸州老窖 3,387,316.50 3.53 86 002340 格林美 3,383,433.00 3.52 87 300253 卫宁健康 3,309,998.96 3.45 88 000650 仁和药业 3,305,994.98 3.44 89 300165 天瑞仪器 3,256,646.96 3.39 90 002244 滨江集团 3,248,596.94 3.38 91 600426 华鲁恒升 3,229,546.34 3.36 92 600340 华夏幸福 3,226,530.80 3.36 93 000599 青岛双星 3,194,302.00 3.33 94 600266 北京城建 3,171,190.00 3.30 95 002355 兴民钢圈 3,133,916.00 3.26 96 002104 恒宝股份 3,124,669.00 3.25 97 002582 好想你 3,116,927.20 3.25 98 600409 三友化工 3,110,337.00 3.24 99 000890 法 尔 胜 3,099,085.00 3.23 100 002134 天津普林 3,097,112.00 3.22 101 600818 中路股份 3,058,433.50 3.18 102 600546 *ST山煤 2,969,572.00 3.09 103 300258 精锻科技 2,955,992.00 3.08 104 002094 青岛金王 2,892,276.91 3.01 105 600197 伊力特 2,882,001.50 3.00 106 002501 利源精制 2,857,242.60 2.98 107 002412 汉森制药 2,831,476.00 2.95 108 002368 太极股份 2,825,542.00 2.94 109 300252 金信诺 2,772,983.50 2.89 110 600037 歌华有线 2,666,391.00 2.78 111 300243 瑞丰高材 2,660,164.00 2.77 112 000915 山大华特 2,640,123.50 2.75 113 600713 XD南京医 2,613,653.00 2.72 114 000700 模塑科技 2,611,257.00 2.72 115 600285 羚锐制药 2,602,015.15 2.71 116 002637 赞宇科技 2,595,195.28 2.70 117 000722 湖南发展 2,593,427.00 2.70 118 000559 万向钱潮 2,591,457.76 2.70 119 601965 中国汽研 2,589,358.00 2.70 120 600117 西宁特钢 2,580,466.00 2.69 121 300383 光环新网 2,578,147.20 2.68 122 002304 洋河股份 2,576,426.80 2.68 123 000066 长城电脑 2,575,275.00 2.68 124 300369 绿盟科技 2,573,961.00 2.68 125 600645 中源协和 2,572,735.00 2.68 126 002648 卫星石化 2,571,652.40 2.68 127 300228 富瑞特装 2,570,663.00 2.68 128 002153 石基信息 2,568,963.00 2.67 129 600399 抚顺特钢 2,567,966.00 2.67 130 002385 大北农 2,566,402.50 2.67 131 002456 欧菲光 2,565,765.00 2.67 132 000876 新 希 望 2,563,014.44 2.67 133 600763 通策医疗 2,555,250.19 2.66 134 002522 浙江众成 2,548,956.00 2.65 135 601186 中国铁建 2,544,022.00 2.65 136 600584 长电科技 2,542,526.00 2.65 137 601021 春秋航空 2,498,228.00 2.60 138 600184 光电股份 2,479,316.00 2.58 139 300161 华中数控 2,477,578.00 2.58 140 600055 华润万东 2,476,149.92 2.58 141 300295 三六五网 2,475,117.08 2.58 142 600855 航天长峰 2,469,947.00 2.57 143 600999 招商证券 2,459,544.00 2.56 144 002234 民和股份 2,425,138.30 2.53 145 002371 七星电子 2,422,295.36 2.52 146 002367 康力电梯 2,417,905.18 2.52 147 000703 恒逸石化 2,414,644.00 2.51 148 300073 当升科技 2,414,502.00 2.51 149 002267 陕天然气 2,411,577.00 2.51 150 600872 中炬高新 2,398,557.76 2.50 151 300159 新研股份 2,397,015.00 2.50 152 600038 中直股份 2,393,173.00 2.49 153 000768 中航飞机 2,392,947.00 2.49 154 000069 华侨城Ａ 2,378,279.12 2.48 155 600585 海螺水泥 2,376,999.00 2.48 156 600325 华发股份 2,338,117.56 2.43 157 000793 华闻传媒 2,322,814.00 2.42 158 600116 三峡水利 2,318,953.00 2.41 159 002172 澳洋科技 2,279,637.00 2.37 160 002502 骅威文化 2,277,234.08 2.37 161 000561 烽火电子 2,165,501.30 2.25 162 300020 银江股份 2,148,824.00 2.24 163 300059 东方财富 2,147,720.00 2.24 164 600366 宁波韵升 1,927,580.00 2.01 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002662 京威股份 39,918,910.70 41.57 2 002183 怡 亚 通 30,262,194.41 31.51 3 000910 大亚科技 25,606,505.40 26.66 4 002488 金固股份 24,642,350.09 25.66 5 300100 双林股份 18,110,193.42 18.86 6 600702 沱牌舍得 17,251,858.06 17.96 7 002123 荣信股份 16,277,920.04 16.95 8 002450 康得新 15,081,951.86 15.70 9 600547 山东黄金 13,238,811.44 13.78 10 002462 嘉事堂 12,607,747.51 13.13 11 002466 天齐锂业 12,467,538.84 12.98 12 600559 老白干酒 11,838,079.43 12.33 13 002271 东方雨虹 11,693,776.01 12.18 14 002467 二六三 11,671,639.50 12.15 15 000860 顺鑫农业 11,626,442.13 12.11 16 600594 益佰制药 11,563,496.04 12.04 17 600750 江中药业 11,342,181.18 11.81 18 600476 湘邮科技 10,795,738.93 11.24 19 000662 天夏智慧 10,379,378.43 10.81 20 002006 精功科技 10,181,349.42 10.60 21 002630 华西能源 9,717,739.68 10.12 22 000800 一汽轿车 9,636,782.00 10.03 23 002177 御银股份 9,215,968.45 9.60 24 601233 桐昆股份 8,697,195.16 9.06 25 300367 东方网力 8,272,108.85 8.61 26 002229 鸿博股份 8,011,893.25 8.34 27 000666 经纬纺机 7,648,424.02 7.96 28 002557 洽洽食品 7,510,622.25 7.82 29 000513 丽珠集团 7,306,911.72 7.61 30 000678 襄阳轴承 7,055,729.86 7.35 31 300275 梅安森 7,034,084.12 7.32 32 600115 东方航空 6,863,705.00 7.15 33 002673 西部证券 6,828,358.86 7.11 34 300036 超图软件 6,827,039.04 7.11 35 002007 华兰生物 6,794,207.80 7.07 36 300033 同花顺 6,697,341.00 6.97 37 600622 嘉宝集团 6,362,478.91 6.62 38 600730 中国高科 6,199,721.50 6.46 39 002301 齐心集团 6,003,296.20 6.25 40 600028 中国石化 5,960,426.00 6.21 41 000028 国药一致 5,938,269.08 6.18 42 600645 中源协和 5,817,377.77 6.06 43 002308 威创股份 5,691,400.51 5.93 44 002155 湖南黄金 5,659,688.00 5.89 45 600884 杉杉股份 5,561,914.98 5.79 46 600029 南方航空 5,521,412.68 5.75 47 002108 沧州明珠 5,516,666.30 5.74 48 002394 联发股份 5,471,527.18 5.70 49 601198 东兴证券 5,462,629.24 5.69 50 600987 航民股份 5,261,537.00 5.48 51 600850 华东电脑 5,123,741.38 5.34 52 002124 天邦股份 5,091,447.55 5.30 53 000547 航天发展 4,869,104.04 5.07 54 000807 云铝股份 4,859,439.00 5.06 55 300078 思创医惠 4,848,133.00 5.05 56 300155 安居宝 4,772,243.00 4.97 57 600395 盘江股份 4,758,380.96 4.95 58 300231 银信科技 4,754,906.00 4.95 59 601069 西部黄金 4,576,467.75 4.77 60 002152 广电运通 4,478,814.88 4.66 61 002247 帝龙新材 4,463,865.68 4.65 62 002609 捷顺科技 4,415,421.90 4.60 63 600369 西南证券 4,411,299.00 4.59 64 300165 天瑞仪器 4,376,389.00 4.56 65 603398 邦宝益智 4,317,103.00 4.50 66 600006 东风汽车 4,075,006.00 4.24 67 002191 劲嘉股份 4,051,168.40 4.22 68 000488 晨鸣纸业 3,929,976.27 4.09 69 000998 隆平高科 3,817,165.66 3.97 70 002340 格林美 3,678,562.35 3.83 71 600329 中新药业 3,670,247.80 3.82 72 002664 信质电机 3,637,584.00 3.79 73 600688 上海石化 3,577,422.00 3.72 74 002038 双鹭药业 3,545,862.00 3.69 75 002053 云南盐化 3,537,565.00 3.68 76 000750 国海证券 3,527,722.00 3.67 77 000568 泸州老窖 3,524,148.60 3.67 78 002091 江苏国泰 3,462,051.29 3.60 79 002355 兴民钢圈 3,397,607.44 3.54 80 600266 北京城建 3,394,397.00 3.53 81 002009 天奇股份 3,378,332.16 3.52 82 600340 华夏幸福 3,376,784.50 3.52 83 601211 国泰君安 3,365,513.00 3.50 84 601390 中国中铁 3,344,033.00 3.48 85 002104 恒宝股份 3,333,572.00 3.47 86 002244 滨江集团 3,326,901.00 3.46 87 000036 华联控股 3,296,048.80 3.43 88 300146 汤臣倍健 3,277,670.09 3.41 89 600426 华鲁恒升 3,273,282.00 3.41 90 600759 洲际油气 3,269,270.42 3.40 91 300253 卫宁健康 3,228,717.94 3.36 92 600409 三友化工 3,154,898.00 3.29 93 002582 好想你 3,145,173.06 3.27 94 002510 天汽模 3,126,811.00 3.26 95 300258 精锻科技 3,105,024.28 3.23 96 000650 仁和药业 3,093,887.00 3.22 97 002126 银轮股份 3,054,022.00 3.18 98 002134 天津普林 3,015,202.00 3.14 99 002368 太极股份 2,988,019.00 3.11 100 600818 中路股份 2,944,171.03 3.07 101 000599 青岛双星 2,940,055.00 3.06 102 600713 XD南京医 2,858,634.90 2.98 103 000890 法 尔 胜 2,821,727.00 2.94 104 600285 羚锐制药 2,784,735.00 2.90 105 002412 汉森制药 2,756,648.62 2.87 106 600055 华润万东 2,727,352.00 2.84 107 300252 金信诺 2,705,119.19 2.82 108 601021 春秋航空 2,704,277.21 2.82 109 000915 山大华特 2,674,327.26 2.78 110 300161 华中数控 2,659,160.00 2.77 111 002094 青岛金王 2,656,451.21 2.77 112 603883 老百姓 2,642,387.00 2.75 113 002371 七星电子 2,621,471.00 2.73 114 002501 利源精制 2,609,306.00 2.72 115 601965 中国汽研 2,606,117.00 2.71 116 600585 海螺水泥 2,588,553.35 2.70 117 600546 *ST山煤 2,579,324.00 2.69 118 002502 骅威文化 2,574,500.68 2.68 119 600584 长电科技 2,573,010.00 2.68 120 600872 中炬高新 2,568,528.00 2.67 121 600999 招商证券 2,562,757.75 2.67 122 002637 赞宇科技 2,559,817.00 2.67 123 300383 光环新网 2,553,976.00 2.66 124 000069 华侨城Ａ 2,546,488.00 2.65 125 000066 长城电脑 2,544,736.00 2.65 126 603898 好莱客 2,540,497.48 2.65 127 000559 万向钱潮 2,537,124.81 2.64 128 300073 当升科技 2,530,968.00 2.64 129 002234 民和股份 2,511,633.50 2.62 130 600116 三峡水利 2,507,826.72 2.61 131 601186 中国铁建 2,506,559.00 2.61 132 600855 航天长峰 2,500,750.00 2.60 133 600117 西宁特钢 2,488,647.42 2.59 134 600037 歌华有线 2,480,819.00 2.58 135 600184 光电股份 2,480,629.13 2.58 136 002648 卫星石化 2,467,009.64 2.57 137 000700 模塑科技 2,464,520.00 2.57 138 300369 绿盟科技 2,460,427.62 2.56 139 000876 新 希 望 2,441,756.00 2.54 140 002385 大北农 2,428,410.00 2.53 141 002172 澳洋科技 2,411,584.00 2.51 142 300295 三六五网 2,409,242.60 2.51 143 300228 富瑞特装 2,401,232.80 2.50 144 600325 华发股份 2,377,095.04 2.48 145 002153 石基信息 2,356,301.45 2.45 146 300159 新研股份 2,352,874.00 2.45 147 600399 抚顺特钢 2,350,000.00 2.45 148 600038 中直股份 2,322,486.00 2.42 149 000768 中航飞机 2,315,963.00 2.41 150 002267 陕天然气 2,315,256.00 2.41 151 002367 康力电梯 2,310,208.66 2.41 152 000848 承德露露 2,296,722.20 2.39 153 000793 华闻传媒 2,289,188.00 2.38 154 300243 瑞丰高材 2,277,705.00 2.37 155 000703 恒逸石化 2,265,455.50 2.36 156 002522 浙江众成 2,236,576.60 2.33 157 300020 银江股份 2,182,968.51 2.27 158 300059 东方财富 2,139,906.00 2.23 159 300327 中颖电子 2,077,583.29 2.16 160 000561 烽火电子 2,076,731.00 2.16 161 000090 天健集团 1,927,158.50 2.01 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 999,636,223.08 卖出股票收入（成交）总额 1,013,983,660.45 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定，本基金将以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 532,385.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,369.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 540,754.13 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,952 42,574.56 17,360,243.06 20.89% 65,745,305.57 79.11% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 290.06 0.0003% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年6月24日 ）基金份额总额 308,734,778.63 本报告期期初基金份额总额 82,539,934.60 本报告期基金总申购份额 11,900,947.33 减:本报告期基金总赎回份额 11,335,333.30 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 83,105,548.63 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 1,620,608,869.17 80.48% 1,185,154.95 76.40% - 国海证券 2 393,011,014.36 19.52% 366,011.74 23.60% - 川财证券 1 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。 3.本报告期内，本基金新增了1家证券公司的1个专用交易单元：川财证券1个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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