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| 泰康薪意保货币A(001477) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595231 | ||||||||
| 基金代码 | 001477 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康薪意保货币市场基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2016年1月1日起至2016年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰康薪意保货币市场基金 基金简称 泰康薪意保货币 基金主代码 001477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月19日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,777,895,755.72份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E 下属分级基金的交易代码： 001477 001478 002546 报告期末下属分级基金的份额总额 418,464,070.88份 2,311,896,169.85份 47,535,514.99份 2.2 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 在深入研究宏观经济、货币政策等基础上，分析判断利率及收益率曲线走势、各类投资品种的收益性及流动性等特征，据此确定组合大类资产及各品种投资，对组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰康资产管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张叶 罗菲菲 联系电话 010-57697372 010-58560666 电子邮箱 zhangye20@taikangamc.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 4001895522 95568 传真 010-66429136 010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 基金级别 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日) 报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 3,983,232.46 28,531,850.81 130,194.83 本期利润 3,983,232.46 28,531,850.81 130,194.83 本期净值收益率 1.2733% 1.3940% 0.3581% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末基金资产净值 418,464,070.88 2,311,896,169.85 47,535,514.99 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配是按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康薪意保货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2001% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.0891% 0.0011% 过去三个月 0.6093% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.2727% 0.0011% 过去六个月 1.2733% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.6001% 0.0020% 过去一年 2.7902% 0.0036% 1.3537% 0.0000% 1.4365% 0.0036% 自基金合同生效起至今 2.9086% 0.0035% 1.3981% 0.0000% 1.5105% 0.0035% 泰康薪意保货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2198% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.1088% 0.0011% 过去三个月 0.6693% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.3327% 0.0011% 过去六个月 1.3940% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.7208% 0.0020% 过去一年 3.0351% 0.0036% 1.3537% 0.0000% 1.6814% 0.0036% 自基金合同生效起至今 3.1611% 0.0035% 1.3981% 0.0000% 1.7630% 0.0035% 泰康薪意保货币E 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1999% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.0889% 0.0011% 自基金合同生效起至今 0.3581% 0.0027% 0.2330% 0.0000% 0.1251% 0.0027% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年6月19日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年2月，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至2015年底，公司注册资本为10亿元，净资产超过56亿元。 泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等。2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。 截至2016年6月30日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金七只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任慧娟 本基金基金经理 2015年12月9日 - 9 任慧娟于2015年8月加入泰康资产管理有限责任公司，现担任公募事业部固定收益投资经理。2007年7月至2008年7月在阳光财产保险公司资金运用部统计分析岗工作，2008年7月至2011年1月在阳光保险集团资产管理中心历任风险管理岗、债券研究岗，2011年1月起任固定收益投资经理，至2015年8月在阳光资产管理公司固定收益部投资部任高级投资经理。2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 蒋利娟 本基金基金经理 2015年6月19日 - 8 蒋利娟女士，经济学硕士。2008年7月加入泰康资产管理有限责任公司，历任集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理，2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至今任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，宏观经济走势整体平稳，一季度和上半年GDP增速均为6.7%。结构上看，工业略有改善，投资增速放缓，消费和进口总体偏弱，出口在二季度有一定改善，房地产销售火爆。财政政策积极，供给侧改革发力。货币政策总体稳健略偏宽松，3月降准0.5个百分点。春节后由于猪肉蔬菜价格反季节性上涨，整体CPI上行，到二季度回落，通胀压力有所缓和。汇率方面，一季度受益于美元走弱、美联储释放鸽派信息，人民币短期企稳；二季度受脱欧公投等事件影响，人民币跟随一篮子货币有所波动。 债券市场方面，一季度利率运行形态呈现宽幅区间震荡。进入二季度，由于预期经济复苏、需求回暖、工业品价格上涨、CPI有一定上行压力，收益率快速上行。而后强复苏预期被证伪，关键宏观数据弱于预期，脱欧公投造成避险情绪发酵，收益率不断下行。另外，由于信用风险不断暴露，市场对强周期行业更为谨慎。资金面方面，除了季末的时点性资金紧张，整体保持宽松。 报告期内本基金以同业存单、短期融资券、存款、逆回购为主要配置资产，保持适度杠杆，并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 泰康薪意保货币A 截止报告期末，本基金份额净值为1.0000，本报告期份额净值增长率为1.2733%，同期业绩比较基准增长率为0.6732%。 泰康薪意保货币B 截止报告期末，本基金份额净值为1.0000，本报告期份额净值增长率为1.3940%，同期业绩比较基准增长率为0.6732%。 泰康薪意保货币E 截止报告期末，本基金份额净值为1.0000，本报告期份额净值增长率为0.3581%，同期业绩比较基准增长率为0.2330%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，在三去一补一降背景下，经济增长仍面临一定压力。政策方面，预计仍将维持相对积极的财政政策和稳健的货币政策。从外部环境看，短期经济面临一定的资本外流压力，但人民币不具备长期贬值基础，须关注美联储加息周期、海外债券和权益市场波动、国际政治局势等因素带来的扰动和由此产生的影响。 债券市场方面，预计利率水平将受到多方面因素的影响，其中经济基本面的变化尤其要密切关注。同时潜在的信用风险事件也需要高度重视。 本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持组合较好的流动性和适度的杠杆、剩余期限。基金投资类属配置继续以存款、存单、回购及信用资质相对较好的债券为主，追求稳定的投资收益，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。公司估值小组设成员若干名，成员由各相关部门组成，包括风险控制部、权益投资部、资产管理部、固定收益投资中心、金融产品投资小组、国际投资部、股权投资部、投后管理部、运营管理部等。估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金A级应分配且已分配利润3,983,232.46元，B级应分配且已分配利润28,531,850.81元，E级应分配且已分配利润130,194.83元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰康薪意保货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—泰康资产管理有限责任公司在泰康薪意保货币市场基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，泰康薪意保货币A实施利润分配的金额为3,983,232.46元，泰康薪意保货币B实施利润分配的金额为28,531,850.81元，泰康薪意保货币E实施利润分配的金额为130,194.83元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由泰康薪意保货币市场基金管理人—泰康资产管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰康薪意保货币市场基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 417,783,350.17 537,170,192.82 结算备付金 - 28,398,577.42 存出保证金 1,767.41 1,304.23 交易性金融资产 2,226,067,780.16 904,254,443.43 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,226,067,780.16 904,254,443.43 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 940,164,170.24 769,855,984.78 应收证券清算款 - - 应收利息 11,387,674.72 9,898,918.95 应收股利 - - 应收申购款 5,026,505.44 364,766,071.60 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,600,431,248.14 2,614,345,493.23 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 523,995,658.00 49,999,775.00 应付证券清算款 296,766,934.43 130,872,343.27 应付赎回款 27,966.14 2,996.40 应付管理人报酬 927,712.49 363,838.38 应付托管费 140,562.49 55,127.01 应付销售服务费 116,738.15 51,528.79 应付交易费用 74,602.22 39,707.27 应交税费 - - 应付利息 37,559.25 2,795.98 应付利润 199,712.01 152,820.62 递延所得税负债 - - 其他负债 248,047.24 69,003.60 负债合计 822,535,492.42 181,609,936.32 所有者权益： 实收基金 2,777,895,755.72 2,432,735,556.91 未分配利润 - - 所有者权益合计 2,777,895,755.72 2,432,735,556.91 负债和所有者权益总计 3,600,431,248.14 2,614,345,493.23 注：报告截止日2016年6月30日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元，E类基金份额净值1.0000元；基金份额总额2,777,895,755.72份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额418,464,070.88份，B类基金份额总额2,311,896,169.85份,E类基金份额总额47,535,514.99份。 6.2 利润表 会计主体：泰康薪意保货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 一、收入 40,561,998.08 1,555,501.41 1.利息收入 38,509,125.43 1,555,501.41 其中：存款利息收入 7,172,086.68 1,538,990.85 债券利息收入 18,910,031.58 10,958.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,427,007.17 5,551.66 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,043,629.43 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,043,629.43 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,243.22 - 减：二、费用 7,916,719.98 149,849.25 1．管理人报酬 3,980,253.78 114,343.34 2．托管费 603,068.76 17,324.75 3．销售服务费 511,499.72 4,124.12 4．交易费用 - - 5．利息支出 2,589,112.73 - 其中：卖出回购金融资产支出 2,589,112.73 - 6．其他费用 232,784.99 14,057.04 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 32,645,278.10 1,405,652.16 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,645,278.10 1,405,652.16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰康薪意保货币市场基金 本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,432,735,556.91 - 2,432,735,556.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 32,645,278.10 32,645,278.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 345,160,198.81 - 345,160,198.81 其中：1.基金申购款 7,665,807,531.30 - 7,665,807,531.30 2.基金赎回款 -7,320,647,332.49 - -7,320,647,332.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -32,645,278.10 -32,645,278.10 五、期末所有者权益（基金净值） 2,777,895,755.72 - 2,777,895,755.72 项目 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,149,123,448.12 - 1,149,123,448.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,405,652.16 1,405,652.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,664,863.88 0.00 1,664,863.88 其中：1.基金申购款 1,664,863.88 0.00 1,664,863.88 2.基金赎回款 0.00 0.00 0.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,405,652.16 -1,405,652.16 五、期末所有者权益（基金净值） 1,150,788,312.00 0.00 1,150,788,312.00 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______段国圣______ ______魏宇______ ____魏宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰康薪意保货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1100号《关于准予泰康薪意保货币市场基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,149,108,289.71元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2015)第613号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康薪意保货币市场基金基金合同》于2015年6月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,149,123,448.12份基金份额，其中认购资金利息折合15,158.41份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：现金，通知存款，短期融资券，超短期融资券，证券公司短期债券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、中期票据和资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不须召开份额持有人大会。其投资比例遵循届时有效法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金的业绩比较基准为：人民币7天通知存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康薪意保货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售金融资产(质押式、买断式)；c) 国债、地方政府债；d) 金融债券。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国民生银行股份有限公司（民生银行） 基金托管人、基金销售机构 泰康人寿保险股份有限公司 基金管理人股东 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间2015年6月19日（基金合同生效日）至2015年6月30日，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,980,253.78 114,343.34 其中：支付销售机构的客户维护费 74,675.39 109.72 注：支付基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 603,068.76 17,324.75 注：支付基金托管人 民生银行 的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E 合计 泰康资产管理有限责任公司 370,690.39 99,389.82 - 470,080.21 民生银行 6,689.83 962.83 13,092.07 20,744.73 合计 377,380.22 100,352.65 13,092.07 490,824.94 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E 合计 泰康资产管理有限责任公司 515.71 3,437.15 - 3,952.86 民生银行 4.84 - - 4.84 合计 520.55 3,437.15 - 3,957.70 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给 泰康资产管理有限责任公司 ，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%和0.25%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值X约定年费率 / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间2015年6月19日（基金合同生效日）至2015年6月30日，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E 基金合同生效日（ 2015年6月19日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 2,860,846.00 - - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 2,871,712.88 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.6863% - - 项目 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E 基金合同生效日（ 2015年6月19日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2.基金管理人泰康资产管理有限责任公司在本会计期间认购/申购/赎回本基金的交易委托泰康直销柜台办理，适用费率为0%。 3.本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金B级份额和E级份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 泰康薪意保货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 泰康人寿保险股份有限公司 14,617.39 0.0035% 0.00 0.0000% 泰康薪意保货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 泰康人寿保险股份有限公司 266,591,601.30 11.5313% 313,666,712.59 14.7238% 注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金E级份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份有限公司 130,783,350.17 540,375.70 45,597.71 38,342.37 注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间2015年6月19日（基金合同生效日）至2015年6月30日，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额523,995,658.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011699222 16苏沙钢SCP004 2016年7月1日 99.98 200,000 19,996,000.00 011599843 15阳泉SCP006 2016年7月1日 99.99 300,000 29,997,000.00 011699466 16鲁能源SCP002 2016年7月1日 99.97 200,000 19,994,000.00 041554055 15山钢CP001 2016年7月1日 100.00 200,000 20,000,000.00 041664013 16陕煤化CP001 2016年7月1日 99.95 200,000 19,990,000.00 011699260 16豫能源SCP001 2016年7月1日 99.98 200,000 19,996,000.00 011699315 16陕煤化SCP001 2016年7月1日 100.14 300,000 30,042,000.00 011699366 16陕煤化SCP002 2016年7月1日 99.97 200,000 19,994,000.00 011699364 16鲁能源SCP001 2016年7月1日 99.97 200,000 19,994,000.00 111694936 16宁波银行CD143 2016年7月1日 98.50 1,000,000 98,500,000.00 111609236 16浦发CD236 2016年7月1日 99.27 968,000 96,093,360.00 160304 16进出04 2016年7月1日 99.81 300,000 29,943,000.00 140208 14国开08 2016年7月1日 101.93 300,000 30,579,000.00 130228 13国开28 2016年7月1日 100.07 300,000 30,021,000.00 140201 14国开01 2016年7月1日 101.59 200,000 20,318,000.00 150417 15农发17 2016年7月1日 100.81 200,000 20,162,000.00 合计 5,268,000 525,619,360.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为2,226,067,780.16元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日：第二层次的余额为904,254,443.43元，无属于第一或第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015年12月31日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,226,067,780.16 61.83 其中：债券 2,226,067,780.16 61.83 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 940,164,170.24 26.11 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 417,783,350.17 11.60 4 其他各项资产 16,415,947.57 0.46 5 合计 3,600,431,248.14 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.06 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 523,995,658.00 18.86 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限???????? 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 43.09 29.55 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 21.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 23.35 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 28.19 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 12.86 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 129.02 29.55 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 20,072,765.69 0.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 141,026,991.12 5.08 其中：政策性金融债 141,026,991.12 5.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 309,995,862.13 11.16 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,754,972,161.22 63.18 8 其他 - - 9 合计 2,226,067,780.16 80.14 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111609082 16浦发CD082 2,000,000 199,140,627.88 7.17 2 111608144 16中信CD144 1,000,000 99,622,244.01 3.59 3 111617102 16光大CD102 1,000,000 99,526,000.00 3.58 4 111508200 15中信CD200 1,000,000 99,327,472.10 3.58 5 111609236 16浦发CD236 1,000,000 99,274,932.41 3.57 6 111615130 16民生CD130 1,000,000 99,264,304.21 3.57 7 111611190 16平安CD190 1,000,000 98,795,848.74 3.56 8 111619024 16恒丰银行CD024 1,000,000 98,787,787.00 3.56 9 111608185 16中信CD185 1,000,000 98,663,220.22 3.55 10 111694674 16宁波银行CD134 1,000,000 98,578,914.21 3.55 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0589% 报告期内偏离度的最低值 -0.0405% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0286% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用摊余成本法计价。 7.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,767.41 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,387,674.72 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,415,947.57 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 泰康薪意保货币A 59,544 7,027.81 21,253,177.18 5.08% 397,210,893.70 94.92% 泰康薪意保货币B 23 100,517,224.78 2,301,862,350.54 99.57% 10,033,819.31 0.43% 泰康薪意保货币E 2,334 20,366.54 0.00 0.00% 47,535,514.99 100.00% 合计 61,901 44,876.43 2,323,115,527.72 83.63% 454,780,228.00 16.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 泰康薪意保货币A 21,220,501.12 5.0710% 泰康薪意保货币B 0.00 0.0000% 泰康薪意保货币E 1,175.96 0.0025% 合计 21,221,677.08 0.7639% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 泰康薪意保货币A 10~50 泰康薪意保货币B 0 泰康薪意保货币E 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 泰康薪意保货币A 10~50 泰康薪意保货币B 0 泰康薪意保货币E 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E 基金合同生效日（2015年6月19日）基金份额总额 9,108,378.71 1,140,015,069.41 - 本报告期期初基金份额总额 302,403,196.36 2,130,332,360.55 - 本报告期基金总申购份额 1,321,130,110.44 6,173,918,006.00 170,759,414.86 减:本报告期基金总赎回份额 1,205,069,235.92 5,992,354,196.70 123,223,899.87 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 418,464,070.88 2,311,896,169.85 47,535,514.99 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：（1）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （2）本报告期内本基金交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中金证券 - - - - - - 中信证券 9,924,607.50 100.00% 275,503,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期，本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 泰康资产管理有限责任公司 2016年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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