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| 金元顺安丰利债券A(620003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 594352 | ||||||||
| 基金代码 | 620003 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一六年八月二十七日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 金元顺安丰利债券型证券投资基金 基金简称 金元顺安丰利债券 基金主代码 620003 交易代码 620003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月23日 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,179,149,772.66份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。 投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元顺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌有法 林葛 联系电话 021-68882815 010-66060069 电子邮箱 service@jysa99.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 021-68881801 95599 传真 021-68881875 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 任开宇 周慕冰 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报和证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 16,979,622.94 本期利润 24,767,066.82 加权平均基金份额本期利润 0.0240 本期加权平均净值利润率 1.98% 本期基金份额净值增长率 -1.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 483,462,116.85 期末可供分配基金份额利润 0.2219 期末基金资产净值 2,662,611,889.51 期末基金份额净值 1.222 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 24.83% 注：1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3：表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 4：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.66% 0.10% 0.36% 0.04% 0.30% 0.06% 过去三个月 0.66% 0.10% -0.52% 0.07% 1.18% 0.03% 过去六个月 -1.69% 0.34% -0.21% 0.07% -1.48% 0.27% 过去一年 5.71% 0.27% 3.26% 0.06% 2.45% 0.21% 过去三年 25.46% 0.30% 14.09% 0.11% 11.37% 0.19% 过去五年 26.76% 0.28% 24.75% 0.09% 2.01% 0.19% 自基金成立起至今 24.83% 0.28% 29.20% 0.08% -4.37% 0.20% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金选择中债综合指数作为基金业绩基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安丰利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年3月23日至2016年6月30日） 注：（1）本基金合同生效日为2009年3月23日； （2）本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转换债券（含分离交易可转债）的投资比例不高于基金资产的40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、权证等）的投资比例不高于基金资产的20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。报告期末各项资产配置符合基金合同的约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月，由金元证券有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“KBC”）共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本1.5亿人民币，其中金元证券持有51%的股份，KBC持有49%的股份。2012年3月，经中国证监会核准，KBC将所持有的49%股权转让惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司，成为国内首家港资入股的合资基金公司，股权结构变更为：金元证券持有51%股权，惠理香港持有49%股权。2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本金增至24,500万元。2016年3月11日原公司外方股东惠理基金管理香港有限公司将所持有的金元顺安基金管理有限公司49%的股权转让给上海泉意金融信息服务有限公司（以下简称“上海泉意”）。变更后公司的股权结构为：金元证券持有51%的股权，上海泉意持有49%的股权。 截至2016年6月30日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金共十只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2012-06-14 - 9 金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。9年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块。在报告期内，对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年经济增速延续下行趋势。GDP同比增长6.7%，比去年年底回落0.2%。分项看，上半年固定资产投资同比增速下降到9%，其中基础设施建设投资增速持续提高到20.3%，而房地产投资和制造业投资增速分别下滑到6.1%和3.3%；社会消费品零售总额增速稳中有降，半年增速10.3%，说明消费需求能力依然较强。 国际经济形势复杂，拖累出口增速下滑到-7.8%。在政策托底拉动下，工业增加值增速勉强保持在6%左右，PMI指数维持在50水平，工业增加值累计同比6%略高于一季度，PMI指数虽然保持在荣枯分界线50以上，CPI经过第一季度的反弹后重归回落到2%以下，而PPI同比继续负增长，通缩形势不减，与经济下行趋势一致。 上半年央行采取稳健货币政策。一方面将差别准备金动态调解机制升级为MPA体系，使货币信贷保持平稳增长，上半年M2同比增长11.8%明显回落，各项信贷同比增长也回落到14.3%。另一方面，先后多次下调MLF利率，通过利率走廊机制降低货币市场资金利率，保持资金面平稳。与此同时，政府着力实施供给侧结构性改革，推动去杠杆去产能，大宗商品和房地产反弹，债市特别是信用债市场承压。 上证综指半年下跌17.22%，中证转债指数下跌11.9%，中债综合指数下跌0.21%。 在报告期，本基金配置较短期限债券；并且灵活投资股票，在防御中追求股票市场和债市市场的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为-1.69%，同期业绩比较基准增长率为-0.21%。本基金落后基准1.48%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从中长期来看我国经济总供需不匹配仍将持续，一方面在地方政府受制于债务压力和财政收入下降，财政投资发力难以为继；海外经济形势动荡对对出口企业带来压力；另一方面过生产能状况并未得到显著缓解，虽然国家出台钢铁、煤炭等过剩行业的产能淘汰规划，但落实规划仍是漫长过程，企业盈利情况仍难大幅改善，社会整体资产回报率仍将持续下降。而随着房地产销售和投资增速以及商品价格从一季度过热的形势中逐渐趋缓，大类资产配置的风险偏好开始下降。 我们认为央行在汇率政策和利率政策上会继续顺应市场趋势，一方面逐步引导市场利率下行，同时增强汇率的市场化形成机制，引导实际有效汇率向合理水平回归。这将在财务成本和需求层面改善实体企业的状况，帮助企业复苏。另一方面，供给侧改革将破局，伴随“僵尸”企业的并购重组，市场出清进程加快。在以上政策合力之下，我们认为虽然经济总量增速可能继续下滑，但优质企业会得到解放，从而经济结构调整得以继续推进。 当前债券收益率呈现显著的平坦化现象。随着各级资管新政的推出，监管套利难度增加，资金成本必将进一步下台阶，推动收益率陡峭化下行。我们认为市场利率易下难上，我们将继续配置中高评级的债券，重点控制信用风险；股票方面继续坚持从下而上选择有良好业绩和合理估值的个股。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由主管运营的副总经理、基金事务部、投资部、交易部、监察稽核部部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 主管运营的副总经理是估值工作小组的组长，主管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金事务部的职责分工 基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金事务部职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金事务部总监认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 基金持有人数或资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—金元顺安基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 金元顺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，金元顺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2016年8月26日 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：金元顺安丰利债券型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 80,177,141.69 170,127.60 结算备付金 4,392,982.23 949,286.79 存出保证金 209,144.40 28,660.39 交易性金融资产 6.4.7.2 2,610,717,108.12 40,283,392.60 其中：股票投资 6.4.7.2 324,101,686.42 800,656.00 基金投资 6.4.7.2 - - 债券投资 6.4.7.2 2,286,615,421.70 39,482,736.60 资产支持证券投资 6.4.7.2 - - 贵金属投资 6.4.7.2 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,000.00 - 应收证券清算款 - 1,174,714.65 应收利息 6.4.7.5 33,277,648.76 774,145.76 应收股利 - - 应收申购款 310.00 4,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,828,774,335.20 43,384,327.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 146,679,724.73 1,400,000.00 应付证券清算款 15,111,826.03 - 应付赎回款 10,480.68 300.79 应付管理人报酬 1,518,354.39 25,498.75 应付托管费 433,815.55 7,285.33 应付销售服务费 867,631.08 14,570.70 应付交易费用 6.4.7.7 720,505.65 28,291.91 应交税费 704,225.84 704,225.84 应付利息 33,808.86 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 82,072.88 55,000.68 负债合计 166,162,445.69 2,235,174.00 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,179,149,772.66 33,105,691.16 未分配利润 6.4.7.10 483,462,116.85 8,043,462.63 所有者权益合计 2,662,611,889.51 41,149,153.79 负债和所有者权益总计 2,828,774,335.20 43,384,327.79 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.222元，基金份额总额2,179,149,772.66份。 利润表 会计主体：金元顺安丰利债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 34,432,843.60 2,350,397.57 1.利息收入 20,832,354.65 1,476,753.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 184,238.77 9,495.54 债券利息收入 20,166,686.40 1,460,730.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 481,429.48 6,527.24 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,806,274.53 1,411,678.46 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,007,456.81 65,185.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,927,181.73 1,346,255.46 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 1,725,999.45 237.50 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 7,787,443.88 -557,597.57 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 6,770.54 19,563.65 减：二、费用 9,665,776.78 575,526.83 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,235,433.42 154,999.84 2．托管费 6.4.10.2.2 1,210,123.86 44,285.68 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,420,247.70 88,571.32 4．交易费用 6.4.7.20 1,389,454.13 493.80 5．利息支出 287,548.41 171,282.54 其中：卖出回购金融资产支出 287,548.41 171,282.54 6．其他费用 6.4.7.21 122,969.26 115,893.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,767,066.82 1,774,870.74 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,767,066.82 1,774,870.74 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金元顺安丰利债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 33,105,691.16 8,043,462.63 41,149,153.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 24,767,066.82 24,767,066.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,146,044,081.50 450,651,587.40 2,596,695,668.90 其中：1.基金申购款 2,149,646,439.70 451,424,198.82 2,601,070,638.52 2.基金赎回款 -3,602,358.20 -772,611.42 -4,374,969.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,179,149,772.66 483,462,116.85 2,662,611,889.51 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 42,447,704.79 4,815,301.57 47,263,006.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,774,870.74 1,774,870.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -9,667,206.16 -1,465,364.18 -11,132,570.34 其中：1.基金申购款 23,660,052.21 3,153,168.88 26,813,221.09 2.基金赎回款 -33,327,258.37 -4,618,533.06 -37,945,791.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 32,780,498.63 5,124,808.13 37,905,306.76 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：符刃，会计机构负责人：季泽 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金元顺安丰利债券型证券投资基金(原名为金元比联丰利债券型证券投资基金，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]101号文《关于同意金元比联丰利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理有限公司(系金元顺安基金管理有限公司的前身)向社会公开发行募集，基金合同于2009年3月23日正式生效，首次设立募集规模为1,474,806,481.51份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证监会证监许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司已于2013年3月15日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元惠理基金管理有限公司”。随后，报请中国证监会同意，将金元比联丰利债券型证券投资基金更名为金元惠理丰利债券型证券投资基金，并于2012年5月2日公告。 2015年2月5日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港有限公司以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于2015年3月6日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元顺安基金管理有限公司”，并于2015年3月10日进行公告。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，金元惠理丰利债券型证券投资基金相应更名为金元顺安丰利债券型证券投资基金，并于2015年7月15日进行公告。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业(公司)债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券和债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。2015年中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司终止维护中信标普全债指数。本基金管理人经与基金托管人协商一致 ，并报中国证监会备案后，决定自2015年11月27日起，将本基金业绩基准从中信标普全债指数变更为中债综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致，会计估计发生变更。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1．印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2．营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3．个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2016年3月11日原公司外方股东惠理基金管理香港有限公司将所持有的金元顺安基金管理有限公司49%的股权转让给上海泉意金融信息服务有限公司。变更后公司的股权结构为：金元证券股份有限公司持有51%的股权，上海泉意金融信息服务有限公司持有49%的股权。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东 上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.81.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 金元证券股份有限公司 49,972,993.15 52.20% 69,973,120.17 75.43% 6.4.8.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 金元证券股份有限公司 - - 3,200,000.00 0.58% 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 金元证券股份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 金元证券股份有限公司 - - 1,815.10 23.94% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,235,433.42 154,999.84 其中：支付销售机构的客户维护费 11,194.41 17,033.59 注：a.基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数， H为每日应支付的基金管理费, E为前一日的基金资产净值, 基金管理费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 b．根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,210,123.86 44,285.68 注：a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。 计算方法如下 H=E×0.20%/当年天数, H为每日应支付的基金托管费, E为前一日的基金资产净值, 基金托管费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金元顺安基金管理有限公司 2,344,274.09 农业银行股份有限公司 21,977.64 金元证券股份有限公司 48,777.24 合计 2,415,028.97 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 632.46 农业银行股份有限公司 35,266.60 金元证券股份有限公司 45,584.38 合计 81,483.44 注：a.基金的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.4%的年费率计提。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 计算方法如下：H＝E×0.4%/当年天数， H为本基金份额每日应计提的销售服务费， E为本基金份额前一日基金资产净值。 b.基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.9178% 61.01% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 80,177,141.69 161,606.45 383,763.24 3,705.97 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为人民币21,571.33元，2016年6月30日止结算备付金余额为人民币4,392,982.23元。2015年1月1日至2015年6月30日止期间获得的利息收入为人民币5,687.20元，2015年6月30日止结算备付金余额为人民币348,964.90元 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 324,101,686.42 11.46 其中：股票 324,101,686.42 11.46 2 固定收益投资 2,286,615,421.70 80.83 其中：债券 2,286,615,421.70 80.83 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.54 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 84,570,123.92 2.99 7 其他各项资产 33,487,103.16 1.18 8 合计 2,828,774,335.20 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 27,993,881.40 1.05 C 制造业 15,909,736.96 0.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,784,529.68 2.70 J 金融业 199,983,878.10 7.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,429,660.28 0.32 S 综合 - - 合计 324,101,686.42 12.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 4,519,011 79,082,692.50 2.97 2 601318 中国平安 1,594,003 51,071,856.12 1.92 3 601601 中国太保 1,649,493 44,602,290.72 1.68 4 300287 飞利信 2,814,342 37,712,182.80 1.42 5 300271 华宇软件 1,800,864 34,072,346.88 1.28 6 601699 潞安环能 4,280,410 27,993,881.40 1.05 7 601688 华泰证券 1,333,353 25,227,038.76 0.95 8 600056 中国医药 1,003,136 15,909,736.96 0.60 9 300133 华策影视 541,404 8,429,660.28 0.32 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 130,371,318.93 316.83 2 601318 中国平安 118,508,156.96 288.00 3 600036 招商银行 111,380,820.42 270.68 4 601166 兴业银行 66,151,466.66 160.76 5 300143 星河生物 36,669,627.83 89.11 6 300287 飞利信 34,286,744.50 83.32 7 300271 华宇软件 31,930,465.41 77.60 8 601699 潞安环能 26,197,765.00 63.67 9 002675 东诚药业 23,816,303.69 57.88 10 601688 华泰证券 23,698,534.85 57.59 11 600056 中国医药 15,658,808.96 38.05 12 600485 信威集团 13,292,457.68 32.30 13 300133 华策影视 7,955,919.90 19.33 14 000587 金洲慈航 6,055,733.00 14.72 15 000977 浪潮信息 1,874,990.00 4.56 16 600703 三安光电 1,795,587.00 4.36 17 600893 中航动力 1,463,328.25 3.56 18 300113 顺网科技 1,249,841.00 3.04 19 600391 成发科技 1,204,731.00 2.93 20 300065 海兰信 1,204,188.00 2.93 注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 89,765,328.48 218.15 2 601318 中国平安 69,146,778.71 168.04 3 601166 兴业银行 64,896,775.91 157.71 4 300143 星河生物 38,376,081.14 93.26 5 600036 招商银行 33,865,921.27 82.30 6 002675 东诚药业 24,720,226.63 60.07 7 600485 信威集团 13,532,193.20 32.89 8 000587 金洲慈航 6,636,498.37 16.13 9 000977 浪潮信息 1,612,376.00 3.92 10 600703 三安光电 1,470,278.00 3.57 11 600893 中航动力 1,343,856.00 3.27 12 300113 顺网科技 1,331,026.00 3.23 13 600391 成发科技 1,217,503.00 2.96 14 300065 海兰信 989,003.00 2.40 15 600276 恒瑞医药 747,355.00 1.82 16 002405 四维图新 706,455.82 1.72 17 002657 中科金财 302,085.00 0.73 18 - - 19 - - 20 - - 注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 655,947,040.04 卖出股票的收入（成交）总额 350,659,741.53 注：本项的"买入股票的成本"、"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 96,159,621.70 3.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 387,383,800.00 14.55 其中：政策性金融债 387,383,800.00 14.55 4 企业债券 384,181,000.00 14.43 5 企业短期融资券 808,703,000.00 30.37 6 中期票据 610,188,000.00 22.92 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 2,286,615,421.70 85.88 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 150218 15国开18 1,500,000 154,725,000.00 5.81 2 101552037 15中油股MTN002 1,000,000 102,780,000.00 3.86 3 011699579 16魏桥铝电SCP006 1,000,000 100,240,000.00 3.76 4 011699794 16鄂能源股SCP001 1,000,000 100,070,000.00 3.76 5 041654030 16河钢CP003 1,000,000 99,400,000.00 3.73 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、关于招商银行（代码：600036）的处罚说明 2016年1月6日吉林证监局对对招商银行股份有限公司长春分行采取责令改正措施的决定，具体内容如下： 我局于2015年12月3日至12月7日对你行进行了基金销售业务专项检查，经查，发现你行存在以下问题： 一、你行未及时在网站更新基金销售人员资格情况，不符合中国证监会公告〔2008〕31号第二部分第四条“各基金销售机构应当在2009年1月底前，将全部基金销售网点及销售人员资格情况在公司网站上披露，同时抄报中国证券业协会。今后每年的1月和7月基金销售机构应当对以上信息进行更新并报送中国证券业协会”的规定。 二、你行部分从事基金销售业务的人员未取得基金销售业务资格，不符合《证券投资基金销售管理办法》第五十七条第二款“宣传推介基金的人员、基金销售信息管理平台系统运营维护人员等从事基金销售业务的人员应当取得基金销售业务资格”的规定。 三、你行《投资人权益须知》的内容未包括投资者投诉方式和程序，不符合《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》第二十七条“基金销售机构制定《投资人权益须知》，内容至少应当包括：……（五）向基金销售机构、自律组织以及监管机构的投诉方式和程序”的规定。 四、你行在基金宣传推介材料中登载有个人的推荐性文字，不符合《证券投资基金销售管理办法》第三十五条“基金宣传推介材料必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符，不得有下列情形：……（六）登载单位或者个人的推荐性文字”的规定。 现要求你行对上述行为进行整改，并于2016年1月31日前向我局提交整改情况的书面报告，我局将组织检查验收。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此买入并持有公司股票。 2、关于华泰证券（代码：601688）的处罚说明 华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：渝证调查字2015004号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，公司对出现的问题高度重视，进一步加强内部管理，日常经营活动一切正常，因此买入并持有公司股票。 3、关于中国医药（代码：600056）的处罚说明 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理年大明因个人涉嫌经济问题，目前依法接受河南省检察机关调查，相关工作正在进行中，如后期涉及信息披露事项，公司将按照有关规定，及时发布公告。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，公司对出现的问题高度重视，进一步加强内部管理，日常经营活动一切正常，因此买入并持有公司股票。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 209,144.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,277,648.76 5 应收申购款 310.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,487,103.16 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 1,006 2,166,152.86 2,168,882,629.91 99.53% 10,267,142.75 0.47% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,021.37 0.00005% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 报告期末本公司高管及投研部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年3月23日）基金份额总额 1,474,806,481.51 本报告期期初基金份额总额 33,105,691.16 本报告期基金总申购份额 2,149,646,439.70 减：本报告期基金总赎回份额 3,602,358.20 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,179,149,772.66 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，未发生基金管理人、基金托管人的重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 方正证券股份有限公司 1 382,543,572.30 38.00% - - - 招商证券股份有限公司 2 345,628,752.32 34.34% - - - 国信证券股份有限公司 1 153,607,370.06 15.26% - - - 广发证券股份有限公司 1 57,536,640.66 5.72% - - - 兴业证券股份有限公司 1 56,840,230.41 5.65% - - - 东方证券股份有限公司 1 10,450,215.82 1.04% - - - 金元证券股份有限公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 2 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 中国中投证券股份有限公司 1 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： A.选择标准。 a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 b.公司资信状况较好，无重大不良记录。 C、公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。 d、能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。 B.选择流程。 公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。 2：截至本报告期末2016年6月30日止，本基金新租用国信证券股份有限公司1个深圳交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 方正证券股份有限公司 44,335,220.94 46.31% 2,084,700,000.00 72.70% - - 招商证券股份有限公司 1,380,719.38 1.44% 613,000,000.00 21.38% - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - 170,000,000.00 5.93% - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 53,868.90 0.06% - - - - 金元证券股份有限公司 49,972,993.15 52.20% - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 中国民族证券有限责任公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 中国中投证券股份有限公司 - - - - - - 金元顺安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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