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| 嘉合磐石A(001571) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 594067 | ||||||||
| 基金代码 | 001571 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉合基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2016年08月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 嘉合磐石 基金主代码 001571 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月03日 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 58,416,164.97 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 嘉合磐石A 嘉合磐石C 下属两级基金的交易代码 001571 001572 报告期末下属两级基金的份额总额 470,250.41 57,945,914.56 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提下，本基金通过大类资产配置，优选投资标的，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，对宏观经济形势与资本市场环境深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。（一）债券投资策略 通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，调整和构建固定收益证券投资组合。（二）股票投资策略 通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判。 (三) 权证投资策略 通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，进行限量、趋势投资。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 下属两级基金的风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉合基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐岱 张波 联系电话 021-60168399 0755-82080387 电子邮箱 xudai@haoamc.com zhangbo746@pingan.com.cn 客户服务电话 400-0603-299 95511-3 传真 021-65015077 0755-22168073 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.haoamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 嘉合磐石A 嘉合磐石C 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日） 本期已实现收益 -1,006,817.99 -9,095,258.93 本期利润 -3,667,033.74 -21,080,512.28 加权平均基金份额本期利润 -0.1877 -0.0412 本期基金份额净值增长率 -4.54% 2.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日) 期末可供分配利润 53,709.19 5,399,791.92 期末基金资产净值 523,959.60 63,345,706.48 期末基金份额净值 1.1140 1.0930 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (嘉合磐石A) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.27% 0.03% 0.37% 0.00% -0.10% 0.03% 过去三个月 1.64% 0.17% 1.12% 0.00% 0.52% 0.17% 过去六个月 -4.54% 0.64% 2.24% 0.00% -6.78% 0.64% 自基金合同生效日起至今（2015年07月03日-2016年06月30日） 11.40% 1.15% 4.60% 0.00% 6.80% 1.15% 阶段 (嘉合磐石C) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.18% 0.03% 0.37% 0.00% -0.19% 0.03% 过去三个月 1.49% 0.16% 1.12% 0.00% 0.37% 0.16% 过去六个月 2.44% 0.24% 2.24% 0.00% 0.20% 0.24% 自基金合同生效日起至今（2015年07月03日-2016年06月30日） 9.30% 0.88% 4.60% 0.00% 4.70% 0.88% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"）是经中国证监会【2014】621号文许可，依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于上海，注册资本金1亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 嘉合基金由中航信托股份有限公司、上海慧弘国际贸易有限公司、广东万和集团有限公司及福建省圣农实业有限公司发起成立。主要股东为中航信托股份有限公司，股权比例为30%。 嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而，以战略性的思维和国际化的眼光，敏锐把握市场变化。 截至2016年6月30日，本基金管理人旗下共管理2只开放式基金，包括嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 薛思乔 本基金、嘉合货币市场基金基金经理 2015年07月03日 － 5年 南京大学金融学学士，美国市立纽约大学应用数学硕士，法国巴黎综合理工学院金融数学硕士， 2011年进入法国巴黎银行（BNP），担任数量分析师，先后在香港和新加坡分行工作，负责固定收益以及股票等各类衍生产品的定价建模及风险控制系统维护，2013年转入法国巴黎银行上海分行资金部，负责流动性风险建模及监控，于2014年9月加入嘉合基金管理有限公司。 季慧娟 本基金、嘉合货币市场基金基金经理 2015年07月08日 － 8年 同济大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士学位，曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员，中欧基金管理有限公司债券交易员，2014年12月加入嘉合基金管理有限公司，曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。 于启明 本基金、嘉合货币市场基金基金经理 2016年01月22日 － 8年 厦门大学金融工程学士，曾任宝盈基金管理有限公司基金经理，在宝盈工作期间，管理过宝盈货币市场证券投资基金和宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金，2015年6月加入嘉合基金管理有限公司，担任嘉合基金管理有限公司固定收益部副总监。 注：1、此处的"离任日期"为公告确定的解聘日期。薛思乔的"任职日期"为基金合同生效之日，季慧娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。 2、报告截止日至报告批准送出日期间，薛思乔先生于2016年7月28日离任本基金基金经理。 3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，实体经济有所改善，但宏观经济整体依旧低迷。在经济基本面没有实质改善的背景下，央行继续采取稳健的货币政策，除3月1日降准0.5%之外，更多的是灵活运用公开市场操作，流动性利率工具等各类货币政策工具来保持流动性的合理充裕。 债券方面，年初由于配置需求旺盛，长端收益率大幅下行，但受制于经济基本面短期改善和CPI的大幅反弹，长端债券收益回升后窄幅震荡，收益率曲线变陡。4月，在基本面、政策面和信用风险事件爆发的多重打击下，债券市场快速调整，信用事件甚至引发流动性风险，千亿债券取消发行，信用利差显著走扩。直到五月基本面走弱预期增强、铁物资事件进展良好后,债券恐慌情绪有所缓解,利率债收益率小幅下行。随着六月英国"脱欧"后全球风险偏好下降和货币重回宽松，国内债券收益率大幅下行，收复失地。权益方面，2016上半年的A股在熔断大幅下挫后呈现震荡弱势格局，具有小幅、结构性投资机会，最终上证综指以跌幅17 %收报。在下跌过程中，食品饮料、家电等防御性行业取得超额收益。 本基金在报告期内仍以绝对收益为目标，审慎参与权益二级市场的投资，捕捉个股的波段操作机会。积极参与新股和可交换债券申购，辅以配置流动性较好的债券。在16年上半年A股低迷态势下，灵活调节仓位以控制回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类基金份额净值收益率为-4.54%%，同期业绩比较基准收益率为2.24%；B类基金份额净值收益率为2.44%，同期业绩比较基准收益率为2.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内经济内生动力不足并且短期难以改善，投资增速持续下滑，仅靠基建投资独木难支，预计未来经济下行压力仍然较大。在经济下行压力未解的情况下，央行将有意愿继续维护流动性充足，但货币政策的定调预计仍将保持"稳健"，央行将继续灵活运用流动性工具来稳定资金面，。如遇经济下行或外部压力陡增，货币政策或存在边际宽松的倾向。 经济基本面疲弱、通胀回落、人民币贬值压力暂时缓解以及配置需求旺盛等因素均有利于债券市场，但目前债券收益相对较低，机构观望情绪浓重，较低的票息保护力度较小，因此市场上任何风吹草动，都可能加剧波动，加大了下半年的操作难度。信用风险下半年仍然较大，但供给侧改革长期将有利于龙头企业，信用分化将进一步加剧。权益方面：预计较弱的基本面和尚未充分下降的估值使得下半年股市市场仍然缺乏整体机会，但不排除存在阶段性结构性的机会。 本基金将仍以绝对收益为目标，实施灵活的大类资产配置策略，顺势而为，控制回撤，力争为投资者获取稳定增长的收益 。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。 基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准来估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同约定，本基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需要说明的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5.3 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉合磐石混合型证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,939,012.55 41,263,219.35 结算备付金 1,592,758.66 存出保证金 341,217.61 731,314.21 交易性金融资产 6.4.7.2 50,661,544.96 2,541,833,395.18 其中：股票投资 114,561.18 199,915,286.85 基金投资 － － 债券投资 50,546,983.78 2,341,918,108.33 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － 403,300,921.05 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 1,429,381.13 23,219,749.90 应收股利 － － 应收申购款 － 2,964.43 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 64,371,156.25 3,011,944,322.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 2,894.21 5,641.25 应付管理人报酬 95,376.76 2,037,271.40 应付托管费 29,805.24 636,647.30 应付销售服务费 47,513.27 973,365.98 应付交易费用 6.4.7.7 62,350.13 500,293.49 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 263,550.56 330,000.00 负债合计 501,490.17 4,483,219.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 58,416,164.97 2,806,683,191.88 未分配利润 6.4.7.10 5,453,501.11 200,777,911.48 所有者权益合计 63,869,666.08 3,007,461,103.36 负债和所有者权益总计 64,371,156.25 3,011,944,322.78 注：1.报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.093元，A类基金份额净值1.114 元，C类基金份额净值1.093 元，基金份额总额58,416,164.97份，其中A类基金份额470,250.41份，C类基金份额57,945,914.56份。 6.2 利润表 会计主体：嘉合磐石混合型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日 一、收入 -19,704,554.88 － 1.利息收入 8,287,481.14 － 其中：存款利息收入 6.4.7.11 274,508.76 － 债券利息收入 7,630,386.35 － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 382,586.03 － 其他利息收入 － － 2.投资收益 -13,347,803.10 － 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -16,523,782.79 － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 3,175,979.69 － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.14 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益 6.4.7.15 -14,645,469.10 － 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 1,236.18 － 减：二、费用 5,042,991.14 － 1．管理人报酬 2,287,715.98 － 2．托管费 714,911.30 － 3．销售服务费 1,100,868.97 － 4．交易费用 6.4.7.17 595,592.72 － 5．利息支出 61,551.61 － 其中：卖出回购金融资产支出 61,551.61 － 6．其他费用 6.4.7.18 282,350.56 － 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -24,747,546.02 － 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -24,747,546.02 － 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉合磐石混合型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,806,683,191.88 200,777,911.48 3,007,461,103.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -24,747,546.02 -24,747,546.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,748,267,026.91 -170,576,864.35 -2,918,843,891.26 其中：1.基金申购款 500,856.29 51,160.11 552,016.40 2.基金赎回款 -2,748,767,883.20 -170,628,024.46 -2,919,395,907.66 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 58,416,164.97 5,453,501.11 63,869,666.08 项 目 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) － － － 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － － － 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） － － － 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 徐岱 ————————— 基金管理人负责人 崔为中 ————————— 主管会计工作负责人 刘雯 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉合磐石混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2015】1243号《关于准予嘉合磐石混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由嘉合基金管理有限公司作为管理人自2015年6月29日至2015年6月30日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第61144945_B20号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年7月3日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币2,380,564,634.67元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币90.22元，以上收到的实收基金(本息)共计人民币2,380,564,724.89元，折合2,380,564,724.89份基金份额，其中A类基金份额2,376,035,633.97份，C类基金份额4,529,090.92份。本基金的基金管理人及注册登记机构为嘉合基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－40%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金业绩比较基准为：一年期人民币定期存款利率（税后）+3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与2015年年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.1.4 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.5 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,287,715.98 － 其中：支付销售机构的客户维护费 6,588.62 － 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.8%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 714,911.30 － 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉合磐石A 嘉合磐石C 合计 嘉合基金管理有限公司 － 1,094,325.65 1,094,325.65 平安银行股份有限公司 － 4,040.87 4,040.87 合计 － 1,098,366.52 1,098,366.52 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.4%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行活期存款 11,939,012.55 265,572.49 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 114,561.18 0.18 其中：股票 114,561.18 0.18 2 固定收益投资 50,546,983.78 78.52 其中：债券 50,546,983.78 78.52 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 11,939,012.55 18.55 6 其他资产 1,770,598.74 2.75 7 合计 64,371,156.25 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 114,561.18 0.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 114,561.18 0.18 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300516 久之洋 654 114,561.18 0.18 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603398 邦宝益智 28,652,529.07 0.95 2 000651 格力电器 19,844,046.00 0.66 3 600660 福耀玻璃 14,356,186.56 0.48 4 000726 鲁 泰Ａ 11,951,270.44 0.40 5 603999 读者传媒 10,552,243.12 0.35 6 002032 苏 泊 尔 7,045,963.00 0.23 7 601699 潞安环能 6,889,003.00 0.23 8 600741 华域汽车 6,024,792.59 0.20 9 600066 宇通客车 5,921,837.32 0.20 10 000423 东阿阿胶 5,772,220.00 0.19 11 600104 上汽集团 5,732,389.13 0.19 12 603377 东方时尚 113,750.40 － 13 601900 南方传媒 112,559.06 － 14 603608 天创时尚 78,341.20 － 15 002788 鹭燕医药 68,314.95 － 16 603919 金徽酒 36,112.94 － 17 002790 瑞尔特 31,518.58 － 18 002792 通宇通讯 31,404.86 － 19 002789 建艺集团 27,914.67 － 20 300511 雪榕生物 27,904.38 － 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002508 老板电器 44,089,090.80 1.47 2 600079 人福医药 36,092,475.14 1.20 3 000963 华东医药 35,395,665.88 1.18 4 000726 鲁 泰Ａ 33,996,253.67 1.13 5 600785 新华百货 24,049,945.83 0.80 6 603398 邦宝益智 22,731,432.83 0.76 7 000651 格力电器 19,103,241.53 0.64 8 600660 福耀玻璃 14,129,807.25 0.47 9 603999 读者传媒 9,976,120.75 0.33 10 002032 苏 泊 尔 8,351,653.65 0.28 11 601699 潞安环能 6,947,055.92 0.23 12 600104 上汽集团 6,019,592.72 0.20 13 600741 华域汽车 5,892,295.02 0.20 14 600066 宇通客车 5,819,563.28 0.19 15 000423 东阿阿胶 5,572,719.11 0.19 16 603508 思维列控 1,812,709.55 0.06 17 300496 中科创达 1,255,584.50 0.04 18 603866 桃李面包 912,645.50 0.03 19 002781 奇信股份 876,635.00 0.03 20 603800 道森股份 768,494.36 0.03 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 123,782,068.43 卖出股票收入（成交）总额 294,942,071.34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 30,261,000.00 47.38 其中：政策性金融债 30,261,000.00 47.38 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 20,101,000.00 31.47 6 中期票据 － － 7 可转债 184,983.78 0.29 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 50,546,983.78 79.14 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 150417 15农发17 300,000 30,261,000.00 47.38 2 011599817 15东莞控SCP001 100,000 10,053,000.00 15.74 3 011599813 15联合水泥SCP005 100,000 10,048,000.00 15.73 4 127003 海印转债 1,850 184,983.78 0.29 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 341,217.61 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,429,381.13 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,770,598.74 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 嘉合磐石A 54 8,708.34 － － 470,250.41 100.00% 嘉合磐石C 151 383,747.78 54,637,057.20 94.29% 3,308,857.36 5.71% 合计 205 284,956.90 54,637,057.20 93.53% 3,779,107.77 6.47% 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本开放式基金 嘉合磐石A 1,657.98 0.35% 嘉合磐石C 235,393.17 0.41% 合计 237,051.15 0.41% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 嘉合磐石A 0~10 嘉合磐石C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉合磐石A 0~10 嘉合磐石C 0~10 合计 0~10 注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总量在0~10万份(含)之间,持有本基金C份额总量在0~10万份(含)之间。 2、本基金本报告期末，本基金的基金经理持有本基金C份额总量在0~10万份(含)之间。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合磐石A 嘉合磐石C 基金合同生效日(2015年07月03日)基金份额总额 2,376,035,633.97 4,529,090.92 本报告期期初基金份额总额 114,631,161.41 2,692,052,030.47 本报告期基金总申购份额 218,604.10 282,252.19 减：本报告期基金总赎回份额 114,379,515.10 2,634,388,368.10 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 470,250.41 57,945,914.56 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1.基金管理人于2016年2月3日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员（副总经理）变更的公告》，新任李辉女士为公司副总经理。上述变更事项经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并按照规定备案。 2.基金管理人于2016年2月3日发布了《嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理变更公告》，增聘于启明先生为嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理，与薛思乔先生和季慧娟女士共同管理该基金。 3.基金管理人于2016年3月8日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员（督察长）变更的公告》，督察长李永梅女士离任，由徐岱先生代任督察长。上述变更事项经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并按照规定备案。 4.基金管理人于2016年5月7日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员（副总经理）变更的公告》，新任韩光华先生为公司副总经理。上述变更事项经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，并按照规定备案。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。 10.5 基金改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国元证券 2 18,700,189.45 4.48% 13,534.28 5.65% 中信建投 2 88,640,862.99 21.22% 63,999.76 26.74% 中信证券 2 310,343,499.13 74.3% 161,846.03 67.61% 长城证券 2 － － － － 注：1、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用，本着安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 2、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购成交总额比例 成交金额 占当期权证 成交总额比例 国元证券 － － － － － － 中信建投 10,126,834.24 66.55% － － － － 中信证券 5,089,033.04 33.45% － － － － 长城证券 － － － － － － §11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 嘉合基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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