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| 兴银大健康混合(001730) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 593768 | ||||||||
| 基金代码 | 001730 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 26 日 华福大健康 2016 年半年度报告 第 2 页 共 43 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 6月 30日止。 华福大健康 2016 年半年度报告 第 3 页 共 43 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38 华福大健康 2016 年半年度报告 第 4 页 共 43 页 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43 华福大健康 2016 年半年度报告 第 5 页 共 43 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华福大健康 基金主代码 001730 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 8月 27日 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 331,640,528.17 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的 利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、 债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下， 形成大类资产的配置方案。 本基金由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、 宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入 研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分 析，综合评价各类资产的风险收益水平。本基金采用积极灵活的投资策略， 通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，对基金资产进行灵活资产配 置。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中， 降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效 提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金， 低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华福基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 林佳 张志永 联系电话 021-20296236 021-62677777-212004 电子邮箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 40000-96326 95561 传真 021-68630069 021-62159217 注册地址 福建省福州市平潭县潭城镇西航路 福州市湖东路 154号 华福大健康 2016 年半年度报告 第 6 页 共 43 页 西航住宅新区 11号楼 4楼 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦 16楼 上海江宁路 168号兴业大厦 20 楼 邮政编码 200120 200041 法定代表人 陈文奇 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华福基金管理有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号招 商银行大厦 16楼 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -39,284,801.55 本期利润 -35,598,978.03 加权平均基金份额本期利润 -0.1010 本期加权平均净值利润率 -10.96% 本期基金份额净值增长率 -9.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 -30,683,379.89 期末可供分配基金份额利润 -0.0925 期末基金资产净值 305,727,975.45 期末基金份额净值 0.922 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -7.80% 华福大健康 2016 年半年度报告 第 7 页 共 43 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.99% 0.69% 2.31% 1.03% -1.32% -0.34% 过去三个月 -1.07% 0.67% -0.16% 1.17% -0.91% -0.50% 过去六个月 -9.16% 0.89% -13.02% 1.85% 3.86% -0.96% 自基金合同 生效起至今 -7.80% 0.74% 8.59% 1.18% -16.39% -0.44% 注：1、本基金成立于 2015 年 8月 27日； 2、比较基准=中证健康产业指数收益率（H30344）*80%+中证综合债指数收益率（H11009）*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金成立于 2015 年 8月 27日； 2、比较基准=中证健康产业指数收益率（H30344）*80%+中证综合债指数收益率（H11009）*20% 华福大健康 2016 年半年度报告 第 8 页 共 43 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华福基金管理有限责任公司注册资本为 1 亿元人民币，注册地为福建省平潭综合实验区，公 司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管 理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份 有限公司。 截至 2016 年 6 月 30 日，华福基金管理了华福货币市场基金、华福现金增利货币市场基金、 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金、华福瑞益纯债债券型证券投资基金、华福朝阳债券 型证券投资基金、华福大健康灵活配置混合型证券投资基金、华福丰盈灵活配置混合型证券投资 基金、华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金、华福稳健债券型证券投资基金及华福长禧半年定 期开放债券型证券投资基金十只开放式基金，管理公募基金资产规模人民币 589.32 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理（助 理）期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张晓南 基金经理 2015 年 8 月 27 日 - 6年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA）、金融风险管 理师（FRM），拥有 6年证券、基金行业工作经验。 曾任职于鹏华基金管理有限公司，现任职于华福基 金管理有限责任公司投资管理部，自 2015 年 8 月 起担任华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2015年 11月起担任华福丰盈灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 张晓南先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华福大健康 2016 年半年度报告 第 9 页 共 43 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招 募说明书及其更新等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度整体市场波动较大，一月初连续两次熔断，并创下 2000年以来第二大的单月跌幅。二 月上旬震荡上行，却被月末再次的下跌抵消；三月存在一定的单边行情，前半个月上涨 300 点到 3000点后进入盘整。由于三月份两会的召开，后期整体市场保持稳定，交易量略为放大，两融在 短期见底后略有回升。二季度市场保持箱体运动，在 3 月份市场小幅反弹后，4 月保持平稳，但 在 4 月末 5月初整体下降至 2800点继续窄幅震荡，6 月不确定性消息较多，端午节外盘的震荡导 致节后市场大跌，英国脱欧公投的黑天鹅事件也令市场产生了较大的波动。 考虑到当前经济形势不甚明朗，投资者风险偏好仍然较低，本基金在上半年整体保持较低仓 位运作，但在 6 月份较大不确定性落地后，本基金适度增加了股票仓位。在行业选择上，本基金 偏重于传统中医药及传媒等估值较低行业，在市场震荡时以白马股为安全垫，部分配置弹性较高 的成长股获取超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金期末份额净值为 0.922元； 报告期内，基金份额净值增长率为-9.16%，业绩比较基准收益率为-13.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前全球经济环境低迷，政治经济均面临诸多博弈因素，不确定性上升。国内来看，1 季度 华福大健康 2016 年半年度报告 第 10 页 共 43 页 经济复苏预期被证伪，2季度确认经济“L”型走势，且“不是一两年能过去的”。社会总需求不 足，但在经济转型大背景下，政府对经济保持平稳运行仍有较强的诉求，因此预计年内经济增速 在政府工作目标区间 6.5%-7%低位徘徊。 货币政策方面，经济大幅回落的预期已明显弱化，去杠杆大环境、人民币贬值压力等因素对 货币政策放松也构成制约，今年货币政策整体偏稳健，央行主要以公开市场操作及其他补充性的 定向工具进行流动性调节，预计下半年降息还是比较难见，但如果经济下行压力加大，可能会看 到公开市场操作量价两方面的放松。 当前较大的不确定性事件都已经发生，如美联储议息会议及英国脱欧公投，而这两个事件， 也并未对 A 股产生较大的影响，这有 A 股市场相对独立的原因，也在一定程度上表明投资者的风 险偏好确实在上升。在接下来的几个月中，并没有大的利空消息：全球央行在考虑英国脱欧后的 流动性问题，国内也将维持稳健的货币政策，市场可能持续在 3000点附近震荡。 本基金当前看好存在涨价逻辑的行业或主题，在消费升级的大环境下，价格敏感性较低的品 种的涨价将为上市公司带来较高的内生性增长，同时某些行业的成本驱动的涨价会较好的向下游 传导，处于整条产业链上的公司将逐步收益。本基金将更加灵活的进行仓位调整，也将适度参与 市场热点，在行业上、主题上适时分散集中，力争更好的投资业绩。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1. 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参 与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基 金事务部、风险管理部、监察稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资 方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性， 分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值 流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核 和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策 估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估 值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程 进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应 的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调 整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根 据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复 华福大健康 2016 年半年度报告 第 11 页 共 43 页 核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出 提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。 2. 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 3. 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4. 已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。 本报告期本基金没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华福大健康 2016 年半年度报告 第 12 页 共 43 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 140,981,886.04 250,842,902.27 结算备付金 3,091,756.55 3,222,160.46 存出保证金 167,520.69 123,189.75 交易性金融资产 6.4.7.2 162,309,241.27 135,019,101.58 其中：股票投资 162,309,241.27 134,809,101.58 基金投资 - - 债券投资 - 210,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 72,971.56 91,741.93 应收股利 - - 应收申购款 - 3,529,736.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 306,623,376.11 392,828,832.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,000.00 - 应付赎回款 30,694.30 1,531,091.93 应付管理人报酬 373,161.07 501,714.68 应付托管费 62,193.49 83,619.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 324,611.33 498,133.38 应交税费 - - 应付利息 - - 华福大健康 2016 年半年度报告 第 13 页 共 43 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 98,740.47 113,838.79 负债合计 895,400.66 2,728,397.86 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 331,640,528.17 384,252,094.90 未分配利润 6.4.7.10 -25,912,552.72 5,848,340.18 所有者权益合计 305,727,975.45 390,100,435.08 负债和所有者权益总计 306,623,376.11 392,828,832.94 6.2 利润表 会计主体：华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 一、收入 -31,559,147.69 - 1.利息收入 1,841,134.45 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,448,722.70 - 债券利息收入 91.20 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 392,320.55 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -37,186,263.89 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -37,784,328.30 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 50,031.51 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -336,240.00 - 股利收益 6.4.7.16 884,272.90 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 3,685,823.52 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 100,158.23 - 减：二、费用 4,039,830.34 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,428,656.85 - 2．托管费 6.4.10.2.2 404,776.08 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,098,087.05 - 5．利息支出 - - 华福大健康 2016 年半年度报告 第 14 页 共 43 页 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 108,310.36 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -35,598,978.03 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -35,598,978.03 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 384,252,094.90 5,848,340.18 390,100,435.08 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -35,598,978.03 -35,598,978.03 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -52,611,566.73 3,838,085.13 -48,773,481.60 其中：1.基金申购款 3,133,821.86 -210,461.51 2,923,360.35 2.基金赎回款 -55,745,388.59 4,048,546.64 -51,696,841.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 331,640,528.17 -25,912,552.72 305,727,975.45 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生 - - - 华福大健康 2016 年半年度报告 第 15 页 共 43 页 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.3 财务报表由下列负责人签署： ______陈文奇______ ______张力______ ____刘建新____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可〔2015〕 1615号文准予注册，本基金首次募集资金总额为人民币 534,705,888.33元。《华福大健康灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 8 月 27 日正式生效。本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。本基金的基金管理人为华福基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份 有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定 以及《华福大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等法律文件约定，本基金投资于具有 良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他中国证监会 核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、资产支持 证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 相关规定）。如法律法规或监管机构允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 将其纳入投资范围。 华福大健康 2016 年半年度报告 第 16 页 共 43 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半 年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6月 30日的财务状况以及 2016年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资 产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 华福大健康 2016 年半年度报告 第 17 页 共 43 页 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金具有(1)抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；(2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融 负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 华福大健康 2016 年半年度报告 第 18 页 共 43 页 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 华福大健康 2016 年半年度报告 第 19 页 共 43 页 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 益法等估值技术进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别 华福大健康 2016 年半年度报告 第 20 页 共 43 页 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下： (1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 140,981,886.04 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 140,981,886.04 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 华福大健康 2016 年半年度报告 第 21 页 共 43 页 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 157,300,246.18 162,309,241.27 5,008,995.09 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 157,300,246.18 162,309,241.27 5,008,995.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 72,702.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 194.00 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 75.40 合计 72,971.56 6.4.7.6 其他资产 无。 华福大健康 2016 年半年度报告 第 22 页 共 43 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 324,611.33 银行间市场应付交易费用 - 合计 324,611.33 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 105.11 预提费用 98,635.36 合计 98,740.47 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 384,252,094.90 384,252,094.90 本期申购 3,133,821.86 3,133,821.86 本期赎回(以"-"号填列) -55,745,388.59 -55,745,388.59 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 331,640,528.17 331,640,528.17 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,577,208.78 271,131.40 5,848,340.18 本期利润 -39,284,801.55 3,685,823.52 -35,598,978.03 本期基金份额交易 产生的变动数 3,024,212.88 813,872.25 3,838,085.13 其中：基金申购款 -202,138.10 -8,323.41 -210,461.51 基金赎回款 3,226,350.98 822,195.66 4,048,546.64 本期已分配利润 - - - 本期末 -30,683,379.89 4,770,827.17 -25,912,552.72 华福大健康 2016 年半年度报告 第 23 页 共 43 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 1,406,856.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 40,222.15 其他 1,644.25 合计 1,448,722.70 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 351,833,907.93 减：卖出股票成本总额 389,618,236.23 买卖股票差价收入 -37,784,328.30 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 50,031.51 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 50,031.51 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 395,154.93 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 345,000.00 减：应收利息总额 123.42 买卖债券差价收入 50,031.51 华福大健康 2016 年半年度报告 第 24 页 共 43 页 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未持有资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 -336,240.00 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 884,272.90 基金投资产生的股利收益 - 华福大健康 2016 年半年度报告 第 25 页 共 43 页 合计 884,272.90 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 3,685,823.52 ——股票投资 3,685,823.52 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,685,823.52 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 100,158.23 合计 100,158.23 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,098,087.05 银行间市场交易费用 - 合计 1,098,087.05 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 49,726.04 上清所查询费 600.00 CFCA证书费 200.00 银行费用 475.00 帐户维护费 22,500.00 合计 108,310.36 华福大健康 2016 年半年度报告 第 26 页 共 43 页 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海兴瀚资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 华福基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 华福证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金合同生效日为 2015 年 8 月 27 日，以下仅为本基金报告期数据，无上年度可比期间数 据。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华福证券有限责任公司 184,590,683.17 24.14% - - 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 华福大健康 2016 年半年度报告 第 27 页 共 43 页 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华福证券有限责任公司 134,991.54 19.99% 134,991.54 41.59% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,428,656.85 - 其中：支付销售机构的客户维护费 809,968.44 - 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50％年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 404,776.08 - 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25％的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25％÷当年天数 华福大健康 2016 年半年度报告 第 28 页 共 43 页 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期内无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 持有的基金 份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 上海兴瀚资产管理有限公司 9,999,000.00 3.0150% 9,999,000.00 2.6000% 兴银投资有限公司 2,979,205.98 0.8983% 2,979,205.98 0.7800% 除兴银投资、兴瀚资产投资本基金外，截止报告期末无其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 140,981,886.04 1,406,856.30 - - 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 华福大健康 2016 年半年度报告 第 29 页 共 43 页 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑轮胎 2016年6 月 24 日 2016年7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 2,520 32,709.60 32,709.60 - 603909 合诚股份 2016年6 月 20 日 2016年6 月 28 日 新股流 通受限 10.55 18.38 1,095 11,552.25 20,126.10 - 603016 新宏泰 2016年6 月 23 日 2016年7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016年6 月 30 日 2016年7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016年6 月 29 日 2016年7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 970 5,626.00 5,626.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金面临的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控 制在限定的范围内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的 华福大健康 2016 年半年度报告 第 30 页 共 43 页 风险收益目标。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设合规及风险管理委员会，负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，负 责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极组织对公司各项制度及内部控制的执行情况、业 务的合法合规性进行监督检查，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部 具体负责公司各项制度及内部控制执行情况的监察稽核工作，风险管理部负责公司业务合法合规 性管理，履行合规管理职责。公司管理层重视和支持风险管理和监察稽核工作，并保证合规管理 和监察稽核工作的独立性和权威性，配备了充足合格的人员，明确了部门及其各岗位的职责和工 作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的 风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 报告期末，本基金未持有短期债券资产。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 华福大健康 2016 年半年度报告 第 31 页 共 43 页 AAA - - AAA以下 - 210,000.00 未评级 - - 合计 - 210,000.00 报告期末，本基金未持有长期债券资产。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金投资于一家公司发行的股票市值 不超过基金资产净值的 10%，且本基金与本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式接入短期资金应 对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变化而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 华福大健康 2016 年半年度报告 第 32 页 共 43 页 金流量在很大程序上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存 在保证金、债券投资及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 140,981,886.04 - - - - - 140,981,886.04 结算备付金 3,091,756.55 - - - - - 3,091,756.55 存出保证金 167,520.69 - - - - - 167,520.69 交易性金融资产 - - - - - 162,309,241.27 162,309,241.27 应收利息 - - - - - 72,971.56 72,971.56 资产总计 144,241,163.28 - - - - 162,382,212.83 306,623,376.11 负债 应付证券清算款 - - - - - 6,000.00 6,000.00 应付赎回款 - - - - - 30,694.30 30,694.30 应付管理人报酬 - - - - - 373,161.07 373,161.07 应付托管费 - - - - - 62,193.49 62,193.49 应付交易费用 - - - - - 324,611.33 324,611.33 其他负债 - - - - - 98,740.47 98,740.47 负债总计 - - - - - 895,400.66 895,400.66 利率敏感度缺口 144,241,163.28 - - - - 161,486,812.17 305,727,975.45 上年度末 2015年 12月 31 日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 250,842,902.27 - - - - - 250,842,902.27 结算备付金 3,222,160.46 - - - - - 3,222,160.46 存出保证金 123,189.75 - - - - - 123,189.75 交易性金融资产 - - - - 210,000.00 134,809,101.58 135,019,101.58 应收利息 - - - - - 91,741.93 91,741.93 应收申购款 - - - - - 3,529,736.95 3,529,736.95 其他资产 - - - - - - - 资产总计 254,188,252.48 - - - 210,000.00 138,430,580.46 392,828,832.94 负债 应付赎回款 - - - - - 1,531,091.93 1,531,091.93 应付管理人报酬 - - - - - 501,714.68 501,714.68 应付托管费 - - - - - 83,619.08 83,619.08 应付交易费用 - - - - - 498,133.38 498,133.38 其他负债 - - - - - 113,838.79 113,838.79 负债总计 - - - - - 2,728,397.86 2,728,397.86 华福大健康 2016 年半年度报告 第 33 页 共 43 页 利率敏感度缺口 254,188,252.48 - - - 210,000.00 135,702,182.60 390,100,435.08 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 上年度末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.05%，银行存款、 存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公 允价值无重大影响，且无其他受利率影响的资产持仓。 本报告期末，本基金未持有交易性债券资产。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情 绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进 行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险 的前提下，形成大类资产的配置方案。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量，包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 162,309,241.27 53.09 134,809,101.58 34.56 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 210,000.00 0.05 华福大健康 2016 年半年度报告 第 34 页 共 43 页 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 162,309,241.27 53.09 135,019,101.58 34.61 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的其他价格风险主要源于证券市场的系统性风险，根据本报告的“3.2.3 自基金合同生效 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较”图中可以看出证 券市场的系统性风险对本基金收益率的影响不明显。 报告期末，本基金持有的交易性权益类资产占基金资产净值为 53.09%。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 162,309,241.27 52.93 其中：股票 162,309,241.27 52.93 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 144,073,642.59 46.99 7 其他各项资产 240,492.25 0.08 8 合计 306,623,376.11 100.00 华福大健康 2016 年半年度报告 第 35 页 共 43 页 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,760,669.00 4.83 B 采矿业 7,400,000.00 2.42 C 制造业 77,100,925.73 25.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,956,573.00 1.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,151,868.80 2.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,857,335.99 1.92 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 45,061,742.65 14.74 S 综合 - - 合计 162,309,241.27 53.09 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002007 华兰生物 500,597 15,718,745.80 5.14 2 002299 圣农发展 569,910 14,760,669.00 4.83 华福大健康 2016 年半年度报告 第 36 页 共 43 页 3 000793 华闻传媒 1,460,000 14,424,800.00 4.72 4 300027 华谊兄弟 919,825 12,454,430.50 4.07 5 600887 伊利股份 599,937 10,000,949.79 3.27 6 002288 超华科技 1,000,000 9,900,000.00 3.24 7 600436 片仔癀 170,380 7,668,803.80 2.51 8 600711 盛屯矿业 1,000,000 7,400,000.00 2.42 9 600298 安琪酵母 399,920 7,134,572.80 2.33 10 000999 华润三九 279,967 6,780,800.74 2.22 11 600079 人福医药 400,000 6,708,000.00 2.19 12 000538 云南白药 100,400 6,455,720.00 2.11 13 600566 济川药业 249,954 6,433,815.96 2.10 14 600373 中文传媒 309,972 6,431,919.00 2.10 15 600037 歌华有线 400,000 6,084,000.00 1.99 16 000156 华数传媒 323,959 6,009,439.45 1.97 17 002462 嘉事堂 159,908 5,956,573.00 1.95 18 002143 印纪传媒 249,993 5,857,335.99 1.92 19 600136 当代明诚 247,998 5,741,153.70 1.88 20 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.05 21 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03 22 300518 盛讯达 1,250 58,562.50 0.02 23 601966 玲珑轮胎 2,520 32,709.60 0.01 24 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 25 603958 哈森股份 1,164 16,878.00 0.01 26 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 27 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 28 002805 丰元股份 970 5,626.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002007 华兰生物 14,997,618.96 3.84 2 002299 圣农发展 14,663,885.20 3.76 3 000793 华闻传媒 14,534,133.57 3.73 4 300027 华谊兄弟 12,774,165.00 3.27 5 600597 光明乳业 12,214,233.73 3.13 6 000999 华润三九 11,614,749.23 2.98 华福大健康 2016 年半年度报告 第 37 页 共 43 页 7 000538 云南白药 11,549,537.00 2.96 8 600737 中粮屯河 10,868,791.40 2.79 9 600373 中文传媒 10,826,539.40 2.78 10 300055 万邦达 10,811,056.00 2.77 11 002732 燕塘乳业 10,578,791.00 2.71 12 600887 伊利股份 9,915,271.61 2.54 13 002288 超华科技 9,324,880.00 2.39 14 600711 盛屯矿业 7,068,580.00 1.81 15 600298 安琪酵母 6,962,464.50 1.78 16 000529 广弘控股 6,770,275.16 1.74 17 600079 人福医药 6,717,540.00 1.72 18 600225 天津松江 6,288,665.00 1.61 19 002486 嘉麟杰 6,276,821.00 1.61 20 000652 泰达股份 6,151,441.40 1.58 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600597 光明乳业 11,633,366.61 2.98 2 300055 万邦达 11,428,980.62 2.93 3 600737 中粮屯河 10,764,184.66 2.76 4 002732 燕塘乳业 10,045,108.71 2.58 5 000538 云南白药 9,042,526.68 2.32 6 600225 天津松江 8,146,243.45 2.09 7 601318 中国平安 7,402,955.30 1.90 8 600292 远达环保 7,335,874.45 1.88 9 002310 东方园林 7,107,771.56 1.82 10 000652 泰达股份 6,568,986.80 1.68 11 002658 雪迪龙 6,473,634.91 1.66 12 002041 登海种业 6,441,621.07 1.65 13 600187 国中水务 6,371,143.97 1.63 14 600965 福成股份 6,364,430.22 1.63 15 600637 东方明珠 6,362,696.50 1.63 16 601098 中南传媒 6,352,274.66 1.63 17 600332 白云山 6,339,405.28 1.63 18 601607 上海医药 6,180,780.38 1.58 19 000999 华润三九 6,163,670.71 1.58 华福大健康 2016 年半年度报告 第 38 页 共 43 页 20 600664 哈药股份 6,156,939.66 1.58 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 413,432,552.40 卖出股票收入（成交）总额 351,833,907.93 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的 期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结 合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流 动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律 法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 华福大健康 2016 年半年度报告 第 39 页 共 43 页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 167,520.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 72,971.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 240,492.25 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 华福大健康 2016 年半年度报告 第 40 页 共 43 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,592 72,221.37 12,978,205.98 3.91% 318,662,322.19 96.09% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金未上市交易。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 583,025.35 0.1758% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的 数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 8月 27日 ）基金份额总额 534,705,888.33 本报告期期初基金份额总额 384,252,094.90 本报告期基金总申购份额 3,133,821.86 减:本报告期基金总赎回份额 55,745,388.59 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 331,640,528.17 华福大健康 2016 年半年度报告 第 41 页 共 43 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内本基金基金管理人人事变动如下： 2016 年 3 月 29 日，基金管理人发布了高级管理人员变更公告，由林佳同志正式担任本基金 管理人的督察长，原督察长郑燕洪同志正式离任。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门 的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券股份有限公司 2 579,989,675.98 75.86% 540,143.77 80.01% - 华福证券有限责任公司 2 184,590,683.17 24.14% 134,991.54 19.99% - 注：1、基金租用证券公司交易单元的选择标准是： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 华福大健康 2016 年半年度报告 第 42 页 共 43 页 （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的 研究报告和较为全面的服务； （3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质 量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。 2、2、报告期内租用证券公司交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发证券股份有限公司 395,154.93 100.00% 4,185,000,000.00 100.00% - - 华福证券有限责任公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华福基金管理有限责任公司关于 2016 年 1 月 4 日因指数熔断机制实施旗下基金相关 业务办理时间调整的公告 公司网站 2016年 1月 4日 2 华福基金管理有限责任公司关于 2016 年 1 月 7 日因指数熔断机制实施旗下基金相关 业务办理时间调整的公告 公司网站 2016年 1月 7日 3 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 2015年第 4 季度报告 上海证券报、公司网站 2016年 1月 21日 4 关于旗下基金新增陆金所资管为代销机构 并参加费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 1月 28日 5 关于旗下基金新增天天基金为代销机构的 公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 2月 22日 6 关于旗下基金参加天天基金费率优惠活动 的公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 2月 26日 7 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告 上海证券报、公司网站 2016年 3月 29日 8 华福基金管理有限责任公司基金行业高级 管理人员变更公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 3月 29日 9 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新）（2016年第 1号） 上海证券报、公司网站 2016年 4月 12日 10 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、公司网站 2016年 4月 20日 华福大健康 2016 年半年度报告 第 43 页 共 43 页 2016年第 1 季度报告 11 关于旗下部分基金开通定期定额投资业务 并参加兴业银行基金定投优惠活动的公告 上海证券报、公司网站 2016年 4月 22日 12 关于旗下基金新增代销机构的公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 4月 27日 13 关于旗下基金参加平安证券费率优惠活动 的公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 5月 3日 14 关于旗下基金参加好买基金费率优惠活动 的公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 5月 6日 15 关于旗下部分基金在陆金所资管开通定期 定额投资业务并参加定投费率优惠活动的 公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 6月 29日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华福大健康灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《华福大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华福大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《华福大健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内华福大健康灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告。 11.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人 或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客户服务中心电话 （40000-96326）咨询本基金管理人。 华福基金管理有限责任公司 2016 年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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