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| 兴银长乐定开债(001246) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 593764 | ||||||||
| 基金代码 | 001246 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2016年 8月 26日 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 2 页 共 41 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 8月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 3 页 共 41 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.1 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.2 其他指标 ...................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 36 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 36 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 37 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 4 页 共 41 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 38 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 40 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 41 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 5 页 共 41 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华福长乐定开债 基金主代码 001246 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 9日 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,000,482,222.79份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率 曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深 入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的 债券组合投资收益。 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属 资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收 益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华福基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 林佳 张志永 联系电话 021-20296236 021-62677777-212004 电子邮箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 40000-96326 95561 传真 021-68630069 021-62159217 注册地址 福建省福州市平潭县潭城镇西航路 西航住宅新区 11号楼 4楼 福州市湖东路 154号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦 16楼 上海江宁路 168号兴业大厦 20 楼 邮政编码 200120 200041 法定代表人 陈文奇 高建平 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 6 页 共 41 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华福基金管理有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号招 商银行大厦 16楼 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 276,356,259.70 本期利润 120,959,465.58 加权平均基金份额本期利润 0.0242 本期加权平均净值利润率 2.31% 本期基金份额净值增长率 2.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 79,537,022.59 期末可供分配基金份额利润 0.0159 期末基金资产净值 5,088,005,829.81 期末基金份额净值 1.018 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 8.38% 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末 未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末 未分配利润(以实现部分扣除为实现）。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 7 页 共 41 页 3.1 基金净值表现 3.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.69% 0.05% 0.36% 0.14% 0.33% -0.09% 过去三个月 0.16% 0.09% -0.52% 0.29% 0.68% -0.20% 过去六个月 2.44% 0.08% -0.21% 0.36% 2.65% -0.28% 自基金合同 生效起至今 8.38% 0.11% 2.52% 1.03% 5.86% -0.92% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数（0571.CS) 2、本基金 2016年 2季度业绩表现以本报告“过去三个月”业绩表现数据为准。 3.1.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数（0571.CS) 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 8 页 共 41 页 3.2 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华福基金管理有限责任公司注册资本为 1亿元人民币，注册地为福建省平潭综合实验区，公 司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管 理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份 有限公司。 截至 2016年 6月 30日，华福基金管理了华福货币市场基金、华福现金增利货币市场基金、 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金、华福瑞益纯债债券型证券投资基金、华福朝阳债券 型证券投资基金、华福大健康灵活配置混合型证券投资基金、华福丰盈灵活配置混合型证券投资 基金、华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金、华福稳健债券型证券投资基金及华福长禧半年定 期开放债券型证券投资基金十只开放式基金，管理公募基金资产规模人民币 589.32亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理（助 理）期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 陈博亮 本基金 的基金 经理、 固定收 益总监 2015 年 11 月 19 日 - 8年 硕士研究生，拥有 8 年银行、基金行业工作经验。曾 任职于中国农业银行金融市场部，历任交易员、投资 经理、高级投资经理。现任华福基金管理有限责任公 司固定收益总监，自 2015 年 11 月起担任华福鼎新灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金 基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福现金增利货币 市场基金基金经理、自 2015 年 12 月起担任华福朝阳 债券型证券投资基金的基金经理、自 2016年 5月起担 任华福长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经 理。 洪木妹 本基金 的基金 2015 年 6 - 9年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有 9年证券、 基金行业工作经验。曾任职于华福证券有限责任公司 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 9 页 共 41 页 经理、 公司总 经理助 理 月 9 日 投资自营部和资产管理总部，从事宏观经济研究和投 资工作，现任华福基金管理有限责任公司总经理助理， 自 2014 年 8 月起担任华福货币市场基金基金经理、 2015年 5月至 2016年 6月担任华福鼎新灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、自 2015年 6月起担任华福 长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自 2015年 6月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福现金增利 货币市场基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福 瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自 2015年 12 月起担任华福稳健债券型证券投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招 募说明书及其更新等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，国际经济环境较为动荡，英国退欧及后续事件产生了持续冲击，严重拖累世 界经济的复苏步伐。国内经济总体疲弱，一季度出现的部分工业原材料价格回升以及补库存活动 早于市场预期结束；总体通胀压力较小。央行货币政策仍较宽松，汇率政策倾向贬值，利率政策 相对稳定。就固收市场而言，债券收益率先上后下，总体有所下行；信用风险事件发生的范围、 数量以及影响面都较以往明显上升，市场情绪受到较大冲击，不同行业的分化更加显著，过剩产 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 10 页 共 41 页 能等行业融资困难，信用利差明显扩大；城投债受到追捧，信用利差总体缩小。报告期内，本基 金继续持有高资质城投债，规避信用风险，并适度增加杠杆，增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金期末份额净值为 1.018元，累计份额净值为 1.083元； 份额净值增长率为 2.44%，业绩比较基准增长率为-0.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016年下半年，预计国际经济持续疲弱，英国退欧以及欧洲内部后续纷争所产生的拖累 将较严重。国内经济延续疲弱，通胀同比有所下行；预计央行操作以稳为主，但不排除对冲为主 要目的的降准甚至降息。预计企业经营更加困难，需警惕到期量大、集中、再融资能力弱化的行 业和个体。 根据以上研判，预计资金面仍较为宽松，货币市场短端利率存在小幅放松可能；债券资产配 置压力仍较大；收益率总体震荡下行，有可能挑战前低。拟基本保持现有持仓，加强资产定价， 逢高适度减持部分资产；利用货币市场利率较低的有利环境，增配部分优质品种，增厚组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1. 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参 与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基 金事务部、风险管理部、监察稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资 方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性， 分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值 流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核 和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策 估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估 值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程 进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应 的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调 整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根 据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复 核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 11 页 共 41 页 提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。 2. 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 3. 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4. 已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，基金收益分配原则为：1、本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持 有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额； 基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；2、基金收益分配后基金份额净值 不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值； 3、本基金每一基金份额享有同等分配权。 基金于 2016 年 4 月 26 日进行了一次利润分配，向基金份额持有人每 10 份基金份额派发 现金红利 0.65 元，分红总金额为 325,030,492.54元，收益分配基准日 2016 年 04 月 15 日每份 基金份额可供分配利润为 0.0671 元，本次利润分配年分红符合法律法规的规定及《基金合同》 的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 12 页 共 41 页 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,058,046.97 489,473,313.53 结算备付金 - - 存出保证金 1,232.15 560,752.37 交易性金融资产 6.4.7.2 4,862,798,810.00 5,512,309,120.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,819,216,800.00 5,469,247,140.00 资产支持证券投资 43,582,010.00 43,061,980.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 109,000,268.50 999,552,539.33 应收证券清算款 10,003,388.88 - 应收利息 6.4.7.5 104,337,087.31 176,849,651.75 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 5,090,198,833.81 7,178,745,376.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 13 页 共 41 页 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 1,880,066,759.89 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,660,913.00 1,770,148.96 应付托管费 415,228.25 442,537.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 23,027.39 14,561.94 应交税费 - - 应付利息 - 4,247,811.64 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 93,835.36 140,000.00 负债合计 2,193,004.00 1,886,681,819.70 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,000,482,222.79 5,000,469,095.13 未分配利润 6.4.7.10 87,523,607.02 291,594,462.15 所有者权益合计 5,088,005,829.81 5,292,063,557.28 负债和所有者权益总计 5,090,198,833.81 7,178,745,376.98 6.2 利润表 会计主体：华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 6月 9日(基 金合同生效日)至 2015年 6月 30日 一、收入 139,830,679.50 -44,614,965.86 1.利息收入 180,319,168.01 14,200,543.23 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,707,078.73 2,464,146.56 债券利息收入 177,813,813.54 11,736,396.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 798,275.74 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 114,908,304.60 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 114,908,304.60 - 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 14 页 共 41 页 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -155,396,794.12 -58,815,509.09 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1.01 - 减：二、费用 18,871,213.92 1,443,923.25 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,438,346.92 1,140,577.08 2．托管费 6.4.10.2.2 2,609,586.75 285,144.28 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 22,922.66 4,318.35 5．利息支出 5,687,777.23 - 其中：卖出回购金融资产支出 5,687,777.23 - 6．其他费用 6.4.7.20 112,580.36 13,883.54 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 120,959,465.58 -46,058,889.11 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 120,959,465.58 -46,058,889.11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,000,469,095.13 291,594,462.15 5,292,063,557.28 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 120,959,465.58 120,959,465.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 13,127.66 171.83 13,299.49 其中：1.基金申购款 77,253.43 974.44 78,227.87 2.基金赎回款 -64,125.77 -802.61 -64,928.38 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 15 页 共 41 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -325,030,492.54 -325,030,492.54 五、期末所有者权益（基 金净值） 5,000,482,222.79 87,523,607.02 5,088,005,829.81 项目 上年度可比期间 2015年 6月 9日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,000,689,469.38 0.00 5,000,689,469.38 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） 0.00 -46,058,889.11 -46,058,889.11 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - 0.00 0.00 其中：1.基金申购款 - 0.00 0.00 2.基金赎回款 0.00 0.00 0.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基 金净值） 5,000,689,469.38 -46,058,889.11 4,954,630,580.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.3 财务报表由下列负责人签署： ______陈文奇______ ______张力______ ____刘建新____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证监会证监许可〔2015〕 609 号文准予注册，本基金首次募集资金总额为人民币 5,000,689,469.38 元。《华福长乐半年定 期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 9日正式生效。本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。本基金的基金管理人为华福基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 16 页 共 41 页 有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华 福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金投资于具有良好流动性 的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次 级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债 券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构允许本基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级 市场新股申购或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券业协会颁布的《证券投资基金会计 核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了本基金的财务状况、 经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列 示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 17 页 共 41 页 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入 当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收 款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体 具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 基金主要金融工具的估值方法如下： (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 18 页 共 41 页 用最近交易市价确定公允价值。 (2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或 证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似 投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (3)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍 认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值 技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的 其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最 大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 (4)对于交易所市场和银行间市场交易的主要固定收益品种，采用第三方估值机构所提供的估 值确定公允价值，另有规定除外。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 19 页 共 41 页 同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日 确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 - 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后 的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额确认。 - 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值 变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.40%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （3）每一基金份额享有同等分配权； （4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 20 页 共 41 页 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内未发生会计估计的变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下： (1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 21 页 共 41 页 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 4,058,046.97 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 4,058,046.97 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 154,923,527.39 153,415,000.00 -1,508,527.39 银行间市场 4,657,336,918.56 4,665,801,800.00 8,464,881.44 合计 4,812,260,445.95 4,819,216,800.00 6,956,354.05 资产支持证券 42,548,240.65 43,582,010.00 1,033,769.35 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,854,808,686.60 4,862,798,810.00 7,990,123.40 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 22 页 共 41 页 买入返售证券 10,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 99,000,268.50 - 合计 109,000,268.50 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 17,934.93 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 103,942,371.32 应收买入返售证券利息 86,641.12 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 290,139.94 合计 104,337,087.31 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 0.00 银行间市场应付交易费用 22,627.39 银行汇划费 400.00 合计 23,027.39 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 93,835.36 合计 93,835.36 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 23 页 共 41 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,000,469,095.13 5,000,469,095.13 本期申购 77,253.43 77,253.43 本期赎回(以"-"号填列) -64,125.77 -64,125.77 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 5,000,482,222.79 5,000,482,222.79 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 128,211,075.21 163,383,386.94 291,594,462.15 本期利润 276,356,259.70 -155,396,794.12 120,959,465.58 本期基金份额交易 产生的变动数 180.22 -8.39 171.83 其中：基金申购款 1,068.97 -94.53 974.44 基金赎回款 -888.75 86.14 -802.61 本期已分配利润 -325,030,492.54 - -325,030,492.54 本期末 79,537,022.59 7,986,584.43 87,523,607.02 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 1,406,717.56 定期存款利息收入 300,000.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 255.33 其他 105.84 合计 1,707,078.73 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 24 页 共 41 页 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 114,908,304.60 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 114,908,304.60 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 3,079,572,376.31 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 2,855,582,597.91 减：应收利息总额 108,595,808.83 买卖债券差价收入 114,908,304.60 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 25 页 共 41 页 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -155,396,794.12 ——股票投资 - ——债券投资 -155,916,824.12 ——资产支持证券投资 520,030.00 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -155,396,794.12 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 1.01 合计 1.01 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 26 页 共 41 页 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 8.91 银行间市场交易费用 22,913.75 合计 22,922.66 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 49,726.04 银行汇划费 4,745.00 上清所查询费 600.00 证书费 200.00 帐户维护费 22,500.00 合计 112,580.36 6.4.7.21 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华福基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人 华福证券有限责任公司 基金管理人的股东 本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 27 页 共 41 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 华福证券有限责任公司 8,788,910.85 100.00% 4,838,876,684.09 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 华福证券有限责任公司 95,000,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期未无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 6月 30日 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效 日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,438,346.92 1,140,577.08 其中：支付销售机构的客户维护费 4.63 0.00 本基金的管理费年费率为 0.4%。管理费的计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 28 页 共 41 页 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6 月30日 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效日) 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,609,586.75 285,144.28 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 托管行 5,000,050,000.00 99.9914% 5,000,050,000.00 99.9916% 除托管行投资本基金外，截止报告期末无其他关联方投资本基金的情况。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 29 页 共 41 页 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 6月 9日(基金合同生效日)至 2015年 6 月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 托管行 4,058,046.97 1,406,717.56 74,805,506.28 2,464,146.56 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2016年 4 月 25日 - 2016年 4 月 25日 0.6500 325,028,869.16 1,623.38 325,030,492.54 合计 - - 0.6500 325,028,869.16 1,623.38 325,030,492.54 6.4.12 期末（ 2016年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 30 页 共 41 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要投资债券资产。本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范 围内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设合规及风险管理委员会，负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，负 责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极组织对公司各项制度及内部控制的执行情况、业 务的合法合规性进行监督检查，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部 具体负责公司各项制度及内部控制执行情况的监察稽核工作，风险管理部负责公司业务合法合规 性管理，履行合规管理职责。公司管理层重视和支持风险管理和监察稽核工作，并保证合规管理 和监察稽核工作的独立性和权威性，配备了充足合格的人员，明确了部门及其各岗位的职责和工 作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的 风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 市场风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金报告期末未持有短期债券。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 31 页 共 41 页 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA 508,462,000.00 247,084,000.00 AAA以下 4,221,643,810.00 5,164,123,620.00 未评级 99,260,000.00 101,101,500.00 合计 4,829,365,810.00 5,512,309,120.00 长期信用评级由中国人民银行许可的信用机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内 有关媒体上公告。以上长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金投资于一家公司发行的股票市值 不超过基金资产净值的 10%，且本基金与本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式接入短期资金应 对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变化而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 32 页 共 41 页 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程序上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存 在保证金、债券投资及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 4,058,046.97 - - - - - 4,058,046.97 存出保证金 1,232.15 - - - - - 1,232.15 交易性金融资产 - - 33,433,0 00.00 4,141,046,810. 00 688,319,000.00 - 4,862,798,810. 00 买入返售金融资产 109,000,000. 00 - - - - - 109,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 10,003,388.8 8 10,003,388.88 应收利息 - - - - - 104,337,087. 31 104,337,087.31 其他资产 - - - - - 268.50 268.50 资产总计 113,059,279. 12 - 33,433,0 00.00 4,141,046,810. 00 688,319,000.00 114,340,744. 69 5,090,198,833. 81 负债 应付管理人报酬 - - - - - 1,660,913.00 1,660,913.00 应付托管费 - - - - - 415,228.25 415,228.25 其他负债 - - - - - 116,862.75 116,862.75 负债总计 - - - - - 2,193,004.00 2,193,004.00 利率敏感度缺口 113,059,279. 12 - 33,433,0 00.00 4,141,046,810. 00 688,319,000.00 112,147,740. 69 5,088,005,829. 81 上年度末 2015年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 489,473,313. 53 - - - - - 489,473,313.53 存出保证金 560,752.37 - - - - - 560,752.37 交易性金融资产 - - - 1,636,857,220. 00 3,875,451,900. 00 - 5,512,309,120. 00 买入返售金融资产 999,552,539. - - - - - 999,552,539.33 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 33 页 共 41 页 33 应收利息 - - - - - 176,849,651. 75 176,849,651.75 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,489,586,60 5.23 - - 1,636,857,220. 00 3,875,451,900. 00 176,849,651. 75 7,178,745,376. 98 负债 卖出回购金融资产 款 1,550,067,45 4.89 329,999,3 05.00 - - - - 1,880,066,759. 89 应付管理人报酬 - - - - - 1,770,148.96 1,770,148.96 应付托管费 - - - - - 442,537.27 442,537.27 应付利息 - - - - - 4,247,811.64 4,247,811.64 应付交易费用 - - - - - 14,561.94 14,561.94 其他负债 - - - - - 140,000.00 140,000.00 负债总计 1,550,067,45 4.89 329,999,3 05.00 - - - 6,615,059.81 1,886,681,819. 70 利率敏感度缺口 -60,480,849. 66 -329,999, 305.00 - 1,636,857,220. 00 3,875,451,900. 00 170,234,591. 94 5,292,063,557. 28 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外，其他市场变量保持不变； 测算市场利率变动 25bp对期末基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 市场利率上升 25个 bp -742,136.19 -405,582.53 市场利率下降 25个 bp 742,136.19 405,582.53 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金是债券型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 34 页 共 41 页 绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进 行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险 的前提下，形成大类资产的配置方案。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量，包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 4,819,216,800.00 94.72 5,469,247,140.00 103.35 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,819,216,800.00 94.72 5,469,247,140.00 103.35 报告期末，本基金持有 ABS资产占资产净值 0.86%。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对于本 基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 35 页 共 41 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 4,862,798,810.00 95.53 其中：债券 4,819,216,800.00 94.68 资产支持证券 43,582,010.00 0.86 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 109,000,268.50 2.14 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,058,046.97 0.08 7 其他各项资产 114,341,708.34 2.25 8 合计 5,090,198,833.81 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 36 页 共 41 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 33,433,000.00 0.66 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 4,245,143,800.00 83.43 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 441,380,000.00 8.67 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 142,842,010.00 2.81 10 合计 4,862,798,810.00 95.57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 1480194 14郴州债 1,700,000 185,079,000.00 3.64 2 1480214 14宜兴经开债 1,600,000 174,992,000.00 3.44 3 1480063 14酒经投债 1,600,000 174,368,000.00 3.43 4 1580005 15毕节建投债 1,600,000 172,512,000.00 3.39 5 1480054 14余杭交通债 1,500,000 163,785,000.00 3.22 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1589068 15兴银 2B 437,000 43,582,010.00 0.86 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 37 页 共 41 页 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资范围不包含股票，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,232.15 2 应收证券清算款 10,003,388.88 3 应收股利 - 4 应收利息 104,337,087.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,341,708.34 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 38 页 共 41 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 262 19,085,810.01 5,000,050,000.00 99.99% 432,222.79 0.01% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金未上市交易。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 6,898.09 0.0001% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数 量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 6月 9日 ）基金份额总额 5,000,689,469.38 本报告期期初基金份额总额 5,000,469,095.13 本报告期基金总申购份额 77,253.43 减:本报告期基金总赎回份额 64,125.77 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 5,000,482,222.79 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 39 页 共 41 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内本基金基金管理人人事变动如下： 2016年 3月 29日，基金管理人发布了高级管理人员变更公告，由林佳同志正式担任本基金 管理人的督察长，原督察长郑燕洪同志正式离任。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门 的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华福证券有限责任公司 2 - - - - - 注：1、基金租用证券公司交易单元的选择标准是： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的 研究报告和较为全面的服务； 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 40 页 共 41 页 （3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质 量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。 2、报告期内租用证券公司交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华福证券有限责任公司 8,788,910.85 100.00% 95,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华福基金管理有限责任公司关于 2016年 1 月 4日因指数熔断机制实施旗下基金相关业 务办理时间调整的公告 公司网站 2016年 1月 4日 2 华福基金管理有限责任公司关于 2016年 1 月 7日因指数熔断机制实施旗下基金相关业 务办理时间调整的公告 公司网站 2016年 1月 7日 3 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基 金招募说明书（更新）（2016年第 1号） 证券日报、公司网站 2016年 1月 13日 4 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基 金 2015年第 4季度报告 证券日报、公司网站 2016年 1月 21日 5 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基 金 2015年第 4季度报告更正报告 证券日报、公司网站 2016年 1月 22日 6 关于旗下基金新增陆金所资管为代销机构 并参加费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 1月 28日 7 关于旗下基金新增天天基金为代销机构的 公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 2月 22日 8 关于旗下基金参加天天基金费率优惠活动 的公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 2月 26日 9 华福基金管理有限责任公司基金行业高级 管理人员变更公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 3月 29日 10 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基 金 2015年年度报告 证券日报、公司网站 2016年 3月 29日 11 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基 金 2016年第 1季度报告 证券日报、公司网站 2016年 4月 20日 12 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基 证券日报、公司网站 2016年 4月 21日 华福长乐定开债 2016年半年度报告 第 41 页 共 41 页 金分红公告 13 关于旗下基金新增代销机构的公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 4月 27日 14 关于旗下基金参加平安证券费率优惠活动 的公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 5月 3日 15 关于旗下基金参加好买基金费率优惠活动 的公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 5月 6日 16 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基 金开放申购、赎回业务的公告 证券日报、公司网站 2016年 6月 8日 17 关于调整旗下部分基金在代销机构申购金 额起点的公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 6月 21日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告。 11.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人 或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客户服务中心电话 （40000-96326）咨询本基金管理人。 华福基金管理有限责任公司 2016年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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